ChaoZhang
概要
この戦略は、トレンド追跡と時間終了メカニズムを組み合わせた定量取引戦略です。この戦略の核心は、価格と60日移動平均の関係を観察して市場の動向を捉え、年末の強制清算メカニズムを導入してリスクを管理することです。終値が 60 日移動平均を突破し、移動平均の傾きが正の場合、市場に参入してロングポジションを取り、毎年の最終取引日にすべてのポジションをクローズします。
戦略原則
この戦略は、次の中核要素に基づいています。
- トレンド判断：中期トレンドを判断する指標として60日単純移動平均（SMA）を使用し、14日移動平均の傾きを計算してトレンドの方向を確認します。
- エントリーシグナル: 価格が 60 日移動平均を上向きに突破し、移動平均の傾きが正の場合、市場が上昇トレンドに入る可能性があることを示しており、この時点で買いシグナルが生成されます。
- 終了メカニズム: この戦略では、固定時間の終了メカニズムを採用し、毎年の最終取引日にすべてのポジションをクローズします。このメカニズムにより、数年にわたってポジションを保持するリスクを効果的に回避できます。
- 取引時間管理: この戦略には、取引日範囲の制御と取引日判定機能が組み込まれており、有効な取引日にのみ操作が実行されるようにします。
戦略的優位性
- 強力なトレンド追跡能力: 移動平均システムは、中長期のトレンドを効果的に捉え、市場のトレンド機会を最大限に活用できます。
- 完璧なリスク管理: 年末の強制清算メカニズムにより、ポジション保有のリスクを効果的に管理し、数年にわたるポジション保有によって生じる不確実性を回避できます。
- 明確な運用ルール: エントリー条件とエグジット条件は明確で、実行とバックテストが簡単です。
- 優れた適応性: 戦略パラメータは高度に調整可能であり、さまざまな市場特性に応じて最適化できます。
戦略リスク
- 移動平均ヒステリシス: 移動平均には一定のヒステリシスがあり、エントリーのタイミングがわずかに遅れる場合があります。
- 横ばいで不安定な市場には適用されません: 横ばいで不安定な市場では、誤ったブレイクスルー シグナルが頻繁に発生する可能性があります。
- 固定清算リスク: 年末の強制清算により、良いトレンドでも早期に撤退する可能性があります。
- パラメータ感度: 戦略の効果は、移動平均期間などのパラメータ設定に敏感です。
戦略最適化の方向性
- トレンド確認インジケーターの追加: RSI や MACD などのインジケーターを導入して、トレンドの判断を支援し、市場参入の精度を向上させることができます。
- 終了メカニズムを最適化します。ストップロスとテイクプロフィットの条件を追加し、終了時に時間に完全に依存しないようにすることができます。
- 動的調整パラメータ: 移動平均期間は、市場のボラティリティに応じて動的に調整できます。
- ポジション管理の強化：ポジション管理にATRなどの指標を導入し、資本利用の効率を向上させます。
要約する
この戦略は、トレンドフォローと時間管理を組み合わせることで、比較的堅牢な取引システムを構築します。戦略ロジックはシンプルで明確であり、理解しやすく実装しやすく、実用性も優れています。この戦略は、合理的なパラメータの最適化とリスク管理策の補完を通じて、実際の取引で安定した収益を達成することが期待されます。
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2025-01-09 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 3m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=5
strategy("Buy above 60-day MA, Sell at year-end", overlay=true, pyramiding=1)
// Define inputs for start and end dates
startDate = input(defval=timestamp("2010-01-01"), title="Start Date")
endDate = input(defval=timestamp("2024-12-31"), title="End Date")
// Define 60-day moving average
length = input.int(defval=60, title="MA Length", minval=1)
ma = ta.sma(close, length)
slope = ta.sma(ma, 14) - ta.sma(ma, 14)[1]
// Check if current bar is within the specified date range
withinDateRange = true
// Function to check if a day is a trading day (Monday to Friday)
isTradingDay(day) => true
// Check if current bar is the last trading day of the year
// Check if current bar is the last trading day of the year
isLastTradingDayOfYear = false
yearNow = year(time)
if (month == 12 and dayofmonth == 31)
isLastTradingDayOfYear := isTradingDay(time)
else if (month == 12 and dayofmonth == 30)
isLastTradingDayOfYear := isTradingDay(time) and not isTradingDay(time + 86400000)
else if (month == 12 and dayofmonth == 29)
isLastTradingDayOfYear := isTradingDay(time) and not isTradingDay(time + 86400000) and not isTradingDay(time + 86400000 * 2)
// Plot moving average
plot(ma, color=color.blue, linewidth=2)
// Buy when closing price crosses above 60-day MA and up trend
if (withinDateRange and ta.crossover(close, ma) and slope > 0)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Sell all positions at the last trading day of the year
if (isLastTradingDayOfYear)
strategy.close_all(comment="Sell at year-end")
// Plot buy and sell signals
//plotshape(series=ta.crossover(close, ma), location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
//plotshape(series=isLastTradingDayOfYear, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")