動的流動性カスケードキャプチャー戦略
INDICATORS MA EMA SMA ATR volatility momentum
作成日:
2025-02-21 11:03:11
最終変更日:
2025-02-24 15:16:23
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概要
この戦略は,市場が極端に波動する時期を捕捉するために特別に設計された定量取引システムである.これは,価格と平均線との間の偏差の程度を監視し,市場で発生する可能性がある流動性の枯渇を認識することによって,市場逆転の機会を捕捉する.この戦略は,平均線の組み合わせ,波動率の追跡,そしてダイナミックな止損機構を採用し,完全な取引システムを構築する.
戦略原則
戦略の核心は,価格と平均線偏差を計算することによって市場の異常を識別することです.具体的実施には,以下が含まれる:
- 15周期単調移動平均 (SMA) と30周期指数移動平均 (EMA) を基準価格として使用したグループ協力
- 現在の価格と平均線組合せの比率偏差を計算する
- 89周期の最高値と最低値で歴史的な極限値を決定する
- 連続3回の多型流動性枯渇が発生したときに,追加入場
- 三重の退出メカニズムが設定されている:技術的な反発,逆流動性の枯渇信号,および追跡停止
戦略的優位性
- 市場を正確に把握する:複数の指標で確認し,入場の精度を向上させる
- リスク管理の改善:多層のストップダメージメカニズムにより,下行リスクを効果的に制御
- 適応性: 戦略は市場の変動に応じて自動的にストップ範囲を調整します.
- 実行力: 戦略は明確な入場・出場条件を設定し,主観的な判断を減らす
- システム化度が高い: 取引プロセスはすべて量化指標に基づいており,自動化が容易である
戦略リスク
- 偽信号のリスク:横軸市場で誤った流動性枯渇信号が生じる可能性
- スリップポイントリスク: 極端な市場条件下では,大きな執行スリップポイントに直面する可能性があります.
- パラメータの感受性: 戦略効果は平均線周期と止損倍数に敏感である
- 市場環境依存:低波動環境では,戦略的利益は理想的でない可能性があります.
- 技術的リスク:信号の遅延や損失を避けるため,システムの安定性を保証する必要があります.
戦略最適化の方向性
- 取引量指標の導入:取引量によって流動性の枯渇信号の有効性を確認する
- 最適化パラメータの自己適応:市場の変動状況に応じて戦略パラメータを動的に調整する
- 市場環境のフィルタリングを増やす:不適切な市場環境で取引を停止する
- 損失を抑える仕組みの改善:変動率に基づく動的損失を考慮する
- 信号確認メカニズムを最適化:偽信号をフィルターする技術指標を追加
要約する
ダイナミック・リクイディティ・カレッジ・キャプチャー・ストラテジーは,市場の極端な状況を捕捉することに専念する量化取引システムである.科学的な指標の組み合わせと厳格なリスク管理により,ストラテジーは,市場が激しく波動するときに取引機会を捕捉することが可能である.一定のリスクがあるものの,継続的な最適化と改善により,ストラテジーは,さまざまな市場環境で安定したパフォーマンスを維持することが期待されている.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-02-22 00:00:00
end: 2025-02-19 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Liquidation Cascade Strategy", overlay=true)
// Paramètres de l'indicateur de liquidation
var float lastHigh = na
var float lastLow = na
var float lastPriceLow = na
var float lastPriceHigh = na
var bool shortLiq = na
var bool longLiq = na
src = close
maLength1 = 15
maLength2 = 30
ma1 = ta.sma(src, maLength1)
ma2 = ta.ema(src, maLength2)
avgLine = (ma1 + ma2) / 2
distVal = ((src - avgLine) / avgLine) * 100
ph = ta.highest(distVal, 89)
pl = ta.lowest(distVal, 89)
if ph == distVal and ph > 0
lastHigh := distVal
lastPriceHigh := high
if pl == distVal and pl < 0
lastLow := distVal
lastPriceLow := low
shortLiq := not na(lastHigh) and lastHigh == distVal and distVal > 0
longLiq := not na(lastLow) and lastLow == distVal and distVal < 0
// Condition d'achat : 3 liquidations longues consécutives
buyCondition = ta.valuewhen(longLiq, longLiq, 0) and ta.valuewhen(longLiq, longLiq, 1) and ta.valuewhen(longLiq, longLiq, 2)
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Conditions de vente
var float entryPrice = na
var bool positionOpen = false
// Mise à jour du prix d'entrée
if (buyCondition)
entryPrice := close
positionOpen := true
// 1. Vente sur rebond technique (distVal > -1%)
sellCondition1 = distVal > -1 and positionOpen
// 2. Vente sur liquidation courte
sellCondition2 = shortLiq and positionOpen
// 3. Trailing Stop (2x ATR)
atr = ta.atr(14)
trailingStop = close - 2 * atr
sellCondition3 = close < trailingStop and positionOpen
// Exécution des ventes
if (sellCondition1 or sellCondition2 or sellCondition3)
strategy.close("Buy")
positionOpen := false
// Visualisation
plot(avgLine, color=color.blue, title="Avg Line")
plot(distVal, color=distVal > 0 ? color.red : color.green, style=plot.style_columns)