適応型ボラティリティ追従型アリゲーターブレイクアウト取引戦略

ATR SMMA HL2 WILLIAMS ALLIGATOR Volatility Stop Moving Average TREND FOLLOWING
作成日: 2025-08-06 18:16:46 最終変更日: 2025-08-06 18:16:46
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適応型ボラティリティ追従型アリゲーターブレイクアウト取引戦略 適応型ボラティリティ追従型アリゲーターブレイクアウト取引戦略

概要

適応波動率トラッキングによる魚線突破取引戦略は,ウィリアムズ魚線指数とATRのストップを組み合わせた量化取引システムである.この戦略は,主に魚線指数における”リップライン”と”線”の交差をモニタリングすることによって入場信号を生成し,ATRベースの適応ストップメカニズムを使用してリスクを管理する.この組み合わせは,トレンドトラッキングと波動率の適応のリスク管理方法を効果的に融合し,トレーダーに構造化された取引枠組みを提供します.

戦略原則

この戦略の核心は,ウィリアムズ線指数で,3つの平らな移動平均である:線 ((Jaw),歯線 ((Teeth),および唇線 ((Lips) による.これらの3つの線は,それぞれ異なる周期のSMMA ((平らな移動平均) を用いて計算され,価格の高低点平均 ((HL2)) に基づく.

具体的には:

  • 線 (Jaw):13周期SMMA
  • 歯線 (Teeth): 8サイクルSMMA
  • リップライン (Lips):5サイクルSMMA

短期のリップラインが長期の線を上向きに横切るとき,戦略は買入シグナルを生成し,上昇傾向が始まる可能性があることを示します.逆に,リップラインが下向きに線を横切るとき,戦略は平仓退出し,上昇動力が尽きた可能性があると考えます.

リスク管理の面で,この戦略はATR (平均実在範囲) に基づくストップ・メカニズムを採用している.ATRは市場の変動率を測る重要な指標であり,戦略は14サイクルATRを使用し,それを2.0の倍数で倍し,ストップ・価格を設定している.これは,ストップ・ポイントが市場の実際の変動状況に応じて自動的に調整され,高い変動期間により広いストップ・スペースを提供し,低い変動期間にストップ・距離を緊縮することを意味する.

戦略的優位性

  1. リスク管理に適応する:ATRで計算されたストップポイントは,市場の変動率に自動的に調整され,固定ストップよりも市場の現実状況に適合し,短期的な価格変動による過早なストップを避けるのに役立ちます.

  2. トレンド追跡能力線指数は,それ自体が優れたトレンド識別ツールであり,中長期トレンドの起点を効果的に捉え,偽信号を減らすことができます.

  3. 信号は明瞭だ: 戦略の入場・出場条件は非常に明確で,唇線と線の交差を基に,主観的な判断を必要とせず,実行し,反省しやすい.

  4. 警告機能戦略には,3つの警告条件が内蔵されています (買入シグナル,退出シグナル,ストップ・ロスのトリガー) 取引者がリアルタイムで取引を監視し実行できるようにします.

  5. パラメータの可変性: 戦略は,各サイクルの線とATR倍数の調整オプションを提供し,トレーダーが異なる市場と個人リスクの好みに合わせて最適化することができます.

戦略リスク

  1. 遅滞の問題:SMMAをフィッシングラインの計算方法として使用しているため,信号には一定の遅延があり,急速に変化する市場で最適なエントリーポイントを逃すか,時間内に止まらない可能性があります.

  2. 市場が揺れ動いた線はトレンドを追跡する指標で,横軸の振動市場では頻繁に偽信号が生み出し,連続した損失を引き起こす可能性があります.

  3. ATRのストップは幅が大きすぎる:ATRを2.0倍すると,ある場合,単発損失が大きすぎるというより広いストップが設定されることがあります.特に,突然の波動率の拡大した市場環境では,このリスクはより顕著です.

  4. 単一の信号源: 戦略は,取引シグナルを生成するためにフィッシングライン指標のみに依存し,他の確認指標のサポートがないため,偽信号のリスクが増加する可能性があります.

  5. コミッションと滑点の影響戦略は0.1%の手数料と3点のスライドポイントを考慮しているが,実際の取引では,これらの取引コストが異なる可能性があり,最終的なパフォーマンスに影響する.

戦略最適化の方向性

  1. 確認指標を追加する: 偽信号を減らすために,交差量,運動指標,または他の振動器などの線信号を確認するために追加の指標を追加することを検討することができます.例えば,MACDまたはRSIを補助的な確認ツールとして追加することができます.

  2. 入学タイミングを最適化:現在の策略は,リップラインで線を貫通するとすぐに入場し,特定の確認時間または価格確認を待つことを考えることができる (例えば,閉店価格がすべての線の上にあり),信号の質を向上させるために入場する.

  3. 動的にATR倍数を調整するATRの倍数は,2.0ではなく,市場の状況 (例えば,波動率のレベル,トレンドの強さ) に動的に調整され,異なる市場環境により適した方法で使用できます.

  4. 利益の目標を追加する:現在の戦略は,ストップ・ロズとクロス・エクストの条件のみで,ATRまたは他の指標に基づく利益目標の追加を考慮して,部分利益のロックを実現することができます.

  5. タイムフィルターを追加する: 策略には既に日付ウィンドウのフィルターがありますが,特定の低効率な取引時間や高波動期を回避するためにさらに精細化できます.

  6. 資金管理の最適化: 現在の戦略は,口座の100%の資金を使って取引する.より細かいポジション管理方法,例えばATRに基づくポジションサイズ調整またはケリー指針を考慮することができます.

要約する

魚線突破トレード戦略は,クラシックな技術分析ツールと現代的なリスク管理方法を組み合わせた定量取引システムである.それは,ウィリアムズ魚線指数によってトレンドの方向性を認識し,ATRのストップダストメカニズムを使用してリスクを制御する.この組み合わせは,魚線がトレンドの認識における優位性を利用するとともに,ATRの自主ストップダストによって,従来の固定ストップダストの欠点を解決する.

戦略の主要な優点は,信号の明確性,リスク管理の柔軟性にあるが,遅滞や振動市場の不良なパフォーマンスなどの問題もある.確認指標を追加し,入場タイミングを最適化し,ATR倍数を動的に調整するなどの方法で,戦略の安定性と収益性をさらに向上させることができる.

中長期トレンドを追求するトレーダーにとって,これは考慮すべき基本的な戦略の枠組みであり,個人の取引スタイルと市場の特徴に応じてさらにカスタマイズ・最適化することができる.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2024-08-06 00:00:00
end: 2025-08-04 08:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BNB_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("AI - Williams Alligator Strategy (ATR Stop-Loss)", overlay=true, calc_on_every_tick=false, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, slippage=3, pyramiding=1, margin_long=0, margin_short=0, fill_orders_on_standard_ohlc=true)

// ───────────── Date window ─────────────

timeOK    = true 

// ───────────── Alligator SMMA helper ─────────────
smma(src, length) =>
    var float s = na
    s := na(s[1]) ? ta.sma(src, length) : (s[1] * (length - 1) + src) / length
    s

// ───────────── Inputs ─────────────
jawLength   = input.int(13, minval=1, title="Jaw Length")
teethLength = input.int(8,  minval=1, title="Teeth Length")
lipsLength  = input.int(5,  minval=1, title="Lips Length")
jawOffset   = input.int(0,  title="Jaw Offset")
teethOffset = input.int(0,  title="Teeth Offset")
lipsOffset  = input.int(0,  title="Lips Offset")

// ───────────── ATR Stop-Loss inputs ─────────────
atrPeriod   = input.int(14,  title="ATR Period for Stop-Loss")
atrMult     = input.float(2.0, title="ATR Multiplier for Stop-Loss", step=0.1, minval=0.1)
atrValue    = ta.atr(atrPeriod)

// ───────────── Lines ─────────────
jaw   = smma(hl2, jawLength)
teeth = smma(hl2, teethLength)
lips  = smma(hl2, lipsLength)

// ───────────── Plots (offsets forced to 0) ─────────────
plot(jaw,   title="Jaw",   color=#2962FF, offset=0)
plot(teeth, title="Teeth", color=#E91E63, offset=0)
plot(lips,  title="Lips",  color=#66BB6A, offset=0)

// ───────────── Trading logic ─────────────
longCondition = timeOK and ta.crossover(lips, jaw)
exitCondition = timeOK and (ta.crossunder(lips, jaw))

// ───────────── Alerts ─────────────
alertcondition(longCondition, title="Buy Signal", message="Alligator Buy Signal: Lips crossed above Jaw")
alertcondition(exitCondition, title="Exit Signal", message="Alligator Exit Signal: Lips crossed below Jaw")
alertcondition(strategy.position_size > 0 and close <= strategy.position_avg_price - atrMult * atrValue, title="ATR Stop-Loss Hit", message="ATR Stop-Loss Triggered: Position closed")

if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if strategy.position_size > 0
    stopPrice = strategy.position_avg_price - atrMult * atrValue
    strategy.exit("ATR SL", "Long", stop=stopPrice)

if exitCondition
    strategy.close("Long")
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