モメンタム同期3レベル出口戦略：RSIとADXフィルターを備えたPSARマルチレベルクロージング定量システム

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作成日: 2025-08-08 10:47:26 最終変更日: 2025-08-08 10:47:26

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ianzeng123

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モメンタム同期3レベル出口戦略：RSIとADXフィルターを備えたPSARマルチレベルクロージング定量システム

概要

ダイナミック・シンクロ・トライ・レベル・アウト・ストラテジー (Dynamic Synchronous Three-Level Exit Strategy) は,早期のトレンド・リバース・シグナルを捕捉し,第3レベルの平衡メカニズムによって利潤を保護するために設計された精密な波段取引システムである.この戦略は,パラパラ線転換指数 ((PSAR)) を核心の入場信号として使用し,比較的強い指数 ((RSI)) と平均トレンド指数 ((ADX)) をフィルター条件として組み合わせ,十分な動力のサポートを持つトレンドの初期にのみポジションを確立することを保証する.最も顕著な特徴は,その3段階の平衡メカニズムである.PSAR指数が下落のシグナルを発信した後,システムは,連続した3つの取引周期でポジションを分割し,利潤の低下を平準化するとともに,早期の平衡全体のリスクを低減する.このバランスの取引方法は,特にトレンドの初期に介入し,リスクを柔軟にコントロールしたいトレーダーに適している.

戦略原則

この戦略の核心的な論理は,正確な入場タイミング,動力の確認,段階的な退出の仕組みという3つの重要な構成要素に基づいています.

入口信号が判定された：
- 戦略は,PSAR指標の”看板の転覆”を主要な入場信号として使用する.PSARポイントが価格の上から価格下へと移動し,前2サイクルPSARが価格上にあるとき,看板の転覆として識別する.
- コードで通過psarBullishFlip = psar < close and psar[1] > close[1] and psar[2] > close[2]この判断を実現する.
動力フィルタリング機構：
- RSIとADXのダブルフィルタリングを導入し,偽信号を避けるための策略:
  - RSIは40以上で,市場が上向きに動いていることを示す必要があります.
  - ADXは18以上で,明確なトレンドの方向性を確認します.
- コードが通過したrsiAdxOK = rsi > 40 and adx > 18このフィルタリング条件を実現する.
3段階の脱退戦略：
- PSAR指標が価格の下から価格上へと移動すると,戦略は,その反転が起こる取引周期を記録する.
- その後,次の3つの取引周期で,次のようなクリアポジションを実行します.
  - 第1サイクル ((転覆後の第1サイクル):第1部分平仓を実行
  - 第2サイクル (転倒後の第2サイクル):第2部分の平仓を実行
  - 第3サイクル (逆転後の第3サイクル):完全平仓,取引終了
- これは,反転のタイミングを記録し,その周期数を追跡することで実現されます.barsSinceBearishFlip = na(bearishFlipBar) ? na : bar_index - bearishFlipBar。

戦略的優位性

初期のトレンドを捉える能力:PSAR指標は,トレンドの早期反転を敏感に識別し,トレンドが形成される初期にトレーダーが参加できるようにし,潜在的な利益の余地を増やすことができます.
ダブル確認フィルター:RSIとADXの組み合わせを使用すると,偽の信号のリスクが著しく低下します. RSIは十分な運動的サポートを保証し,ADXは市場は揺れではなく明確なトレンド状態にあることを保証します.
智能化された分級平衡機構このシステムにおける最大の革新は,トレーダーが直面する”いつ退場するか”という難題を解決したものです.
- 市場がわずかに逆戻りしたため,全利益が返還されるのを防ぎました.
- 取引先は,取引先の取引先の取引先の取引先の取引先の取引先の取引先の取引先の取引先の取引先の取引先の取引先の取引先の取引先の取引先の取引先の取引先の取引先の取引先の取引先の取引先の取引先の取引先の取引先です.
- トレンドの逆転が確認された後,徹底的に退出し,深層の撤退を避ける.
適応パラメータ設計策略は,PSARの初期値,増量値,最大値,RSIとADXの周期を調整することを許可し,トレーダーは異なる市場条件と個人リスクの好みに応じて最適化することができます.
視覚支援機能: 戦略は,PSARの点の表示,背景の高照の購入,およびRSIとADXの条件の指示器を含む豊富な視覚的なヒントを提供し,トレーダーが市場の状態を直感的に理解するのを助けます.

戦略リスク

遅滞のリスク:PSARは初期のトレンド識別ツールであるにもかかわらず,極端な波動的な市場では,入口点はまだ少し遅れていて,初期価格の動きの一部を逃す可能性があります. 解決方法は,PSARの初期値と増加値を適切に小さくし,指標の感度を増やすことです.
フィルタリング条件が厳しすぎる:RSI>40とADX>18の二重条件は,低波動市場では過度に厳格になり,有効な信号を逃してしまう可能性があります. 解決策は,異なる市場環境でこれらの値を調整するか,または市場の波動率の自律的適応機構を導入することです.
リスクの抑制の欠如:現在の戦略は,退出信号としてPSARの反転に依存し,資金の安全を守る明確なストップメカニズムはありません. 突発的な反転に対応するために,ATRベースのストップラインまたは固定パーセントのストップを追加することを提案しています.
脱退過程における滑り込みリスクレベル3の出口戦略は,特に市場が急速に反転するときに,高波動の市場では滑り場のリスクがあります. 市場価格のみではなく,制限価格のみを使用して,実盤で出口戦略を実行することを検討することをお勧めします.
パラメータ感度:PSAR,RSI,ADXのパラメータ設定は,戦略の性能に顕著な影響を及ぼします.異なるパラメータの組み合わせは,異なる市場環境で異なったパフォーマンスを発揮し,反射によって最適なパラメータの組み合わせを見つける必要があります.

戦略最適化の方向性

適応パラメータ機構：
- 市場の変動率 (ATRなど) に基づくPSARパラメータの動的調整メカニズムを導入し,高変動の市場ではPSAR増值値を上げ,低変動の市場ではその値を下げる.
- 実現方法:dynamicSarIncrement = sarIncrement * (ta.atr(14) / ta.sma(ta.atr(14), 100))
- 原則:これはPSARを異なる市場環境に適応させ,偽信号を減らすと同時に応答速度を向上させる.
集団入学戦略：
- 批次出場に対応して,批次入場機構を導入し,完全なポジションを2-3部分に分けて,異なる条件下で段階的に構築する.
- 例えば,第1部では,PSARの反転時にポジションを設定し,第2部では,価格が前期高点を破るときにポジションを設定し,第3部では,サポートに戻るときにポジションを設定します.
- 平均的な入場料は,単一の入場ポイントよりも優れている可能性が高い.
さらに多くの技術指標を導入する：
- ブリン・バンド,MACD,または交代量指標を補足した確認を考慮する.
- 例えば,価格がブリン帯を突破してPSARが反転したときに入場するか,MACD柱状図が正時であることを要求する時に入場する.
- 戦略の安定性を高めるため,偽信号をさらに減らすことができます.
ダイナミックなポジション管理：
- 市場変動と現在のトレンドの強さに基づいて動的に調整される各取引のポジションの大きさ.
- 強いトレンドではポジションを増やし,弱いトレンドではポジションを減らします.
- 実現方法:positionSize = basePosSize * (adx / 25) * (rsi / 50)
- この方法により,高確信度シグナルが発生したときにリスクの穴を広げ,全体的な収益率を上げることができます.
スマート平衡比率の最適化：
- 現行の戦略の3級平仓は,各平仓の割合が等しいと仮定し,市場条件に基づく動的平仓比率に最適化することができる.
- 例えば,ADXが30を超えると,最初の平仓の割合は小さい (例えば20%),強いトレンドを捕まえるためにより多くのポジションを保持します.ADXが20を下回ると,最初の平仓の割合は大きい (例えば50%),利益をより早くロックします.
- このアプローチは,リスクとリターンのバランスをより良くし,異なる市場環境に対応します.

要約する

ダイナミック・シンクロ・トライ・レベル・アウト戦略は,技術的な精度とリスク管理を兼ね備えた定量化取引システムである.PSAR指標によってトレンドの早期反転信号を捕捉し,RSIとADXを組み合わせて弱点と振動市場における偽の信号をフィルターし,革新的な3レベル・アウトメカニズムによるインテリジェント・マネジメント・リターンを採用する.この戦略は,トレンドの初期に介入し,順位を分割して利得を最大化しながら同時にリスクをコントロールできる中長期波段のトレーダーに特に適しています.この戦略は,最適化勧告に言及された方向,特にパラメータとダイナミックなポジション管理に自律的に適応することで,異なる市場環境でより安定したパフォーマンスを期待しています.全体的に,これはトレンドを捕捉し,動態を確認し,精密に退出するバランスを保った総合的な取引システムである.

ストラテジーソースコード

/*backtest
start: 2024-08-08 00:00:00
end: 2025-08-06 08:00:00
period: 3d
basePeriod: 3d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("✅ PSAR Early Entry & 3-Step Exit (No Labels)", overlay=true)

// === INPUTS ===
sarStart     = input.float(0.02, "SAR Start", step=0.01)
sarIncrement = input.float(0.02, "SAR Increment", step=0.01)
sarMax       = input.float(0.2,  "SAR Max", step=0.01)
rsiPeriod    = input.int(14, "RSI Period")
adxPeriod    = input.int(14, "ADX Period")

// === INDICATORS ===
psar = ta.sar(sarStart, sarIncrement, sarMax)
rsi  = ta.rsi(close, rsiPeriod)
[_, _, adx] = ta.dmi(adxPeriod, adxPeriod)

// === ENTRY CONDITIONS ===
psarBullishFlip = psar < close and psar[1] > close[1] and psar[2] > close[2]
rsiAdxOK        = rsi > 40 and adx > 18
buyCondition    = psarBullishFlip and rsiAdxOK

// === BUY ENTRY ===
if (buyCondition and strategy.position_size == 0)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// === EXIT CONDITIONS ===
// Detect PSAR bearish flip AFTER BUY
psarBearishFlip = psar > close and psar[1] < close[1] and psar[2] < close[2]
var int bearishFlipBar = na

if (strategy.position_size > 0 and psarBearishFlip and na(bearishFlipBar))
    bearishFlipBar := bar_index

barsSinceBearishFlip = na(bearishFlipBar) ? na : bar_index - bearishFlipBar

exit1 = strategy.position_size > 0 and barsSinceBearishFlip == 1
exit2 = strategy.position_size > 0 and barsSinceBearishFlip == 2
exit3 = strategy.position_size > 0 and barsSinceBearishFlip == 3

// === EXIT SIGNALS ===
plotshape(exit1, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small, title="Exit 1")
plotshape(exit2, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small, title="Exit 2")
plotshape(exit3, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small, title="Full Exit")

if (exit3)
    strategy.close("Buy")
    bearishFlipBar := na  // Reset for next trade

// === PLOTS ===
plot(psar, title="Parabolic SAR", style=plot.style_cross, color=color.orange)
bgcolor(psar < close ? color.new(color.green, 85) : na, title="Buy Background")

// === HELPER VISUALS ===
plotshape(rsi > 50 and adx > 18, title="RSI>50 & ADX>18", location=location.bottom, style=shape.cross, color=color.green, size=size.small)
plotshape(rsi <= 50 or adx <= 18, title="RSI<=50 or ADX<=18", location=location.bottom, style=shape.cross, color=color.red, size=size.small)

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