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시뮬레이션 백테스팅에서 틱 생성에 사용되는 옵션 설정의 저수준 K-라인 기간 문제에 관하여
FAQ
Created 2018-07-16 11:24:11  Updated 2019-04-17 16:38:48
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시뮬레이션 회귀에서, 고급 옵션을 선택할 때, 한 가지 문제가 발견되었다는 것은, tick를 생성하는 주기 설정을 위해 하위 K 라인 사이클에 대해 설정할 때, 다른 사이클을 설정할 때, 회귀 결과의 차이가 매우 크다, 이유를 알 수 없다. 예를 들어, 나는 30 분 주기 전략, 고급 옵션에서 하위 K 라인 사이클에 대해 설정할 때, 틱을 생성하는 주기, 기본은 15 분 주기, 선택하면 1 분, 수익은 변화, 수익은 증가; 설정과 정책 사이클이 일치하면 수익은 감소,이 메커니즘을 이해하기 위해, 아주 많이 이해 ~
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All comments (4)

    刚测试了下OKEX的ETH_BTC
    30分周期,设置底层K周期5,15,30分 ,返回K线数据为: 1小时线的
    而日线周期,设置底层K周期为30分钟及以下周期时,该合约的返回K线数据为: 1小时线,
    底层K周期为日线时,是1小时36分周期的K线数据。
    只有在日线周期,设置底层K周期为1小时,该合约的返回K线数据为:TICK

    所以不是很理解,这个底层K周期的机制了,所以导致回测结果都会不一样,还是说我测试设置的问题?在线等

    8 years ago

    刚测试了下OKEX的ETH_BTC
    30分周期,设置底层K周期5,15,30分 ,返回K线数据为: 1小时线的
    而日线周期,设置底层K周期为30分钟及以下周期时,该合约的返回K线数据为: 1小时线,
    底层K周期为日线时,是1小时36分周期的K线数据。
    只有在日线周期,设置底层K周期为1小时,该合约的返回K线数据为:TICK

    所以不是很理解,这个底层K周期的机制了,所以导致回测结果都会不一样,还是说我测试设置的问题?在线等

    8 years ago

    刚测试了下OKEX的ETH_BTC
    30分周期,设置底层K周期5,15,30分 ,返回K线数据为: 1小时线的
    而日线周期,设置底层K周期为30分钟及以下周期时,该合约的返回K线数据为: 1小时线,
    底层K周期为日线时,是1小时36分周期的K线数据。
    只有在日线周期,设置底层K周期为1小时,该合约的返回K线数据为:TICK

    所以不是很理解,这个底层K周期的机制了,所以导致回测结果都会不一样,还是说我测试设置的问题?在线等

    8 years ago

    这个帖子 有相关回测 机制的说明 : https://www.fmz.com/bbs-topic/662

    8 years ago
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