이 글의 원문은블록체인 양적 투자 시리즈 (3) - 크로스-시즌 중개

NO.1

소로스는 1987년에 쓴 “금융의 연금술”이라는 책에서 중요한 논점을 제시했습니다. “나는 시장가격이 항상 틀렸다고 믿는다. 왜냐하면 그것이 미래에 대한 편향된 시각을 제시하기 때문이다”. 시장의 유효성 가설은 이론적인 가설일 뿐이며, 실제로는 시장의 참가자가 항상 합리적이지 않으며, 각 시점마다 참가자가 모든 정보를 완전히 확보하고 객관적으로 해석하는 것은 불가능하며, 심지어는 동일한 정보일지라도, 모든 사람의 피드백은 동일하지 않다.

즉, 가격 자체는 이미 시장 참여자의 잘못된 기대를 포함하고 있기 때문에 본질적으로 시장 가격이 전체적으로 틀린 것입니다. 이것은 아마 중매업자의 이익의 근원일 것입니다.

NO.2

위의 원칙에 따라, 우리는 또한 비효율적인 선물 시장에서, 서로 다른 기간의 거래 비율 계약 사이에 시장의 영향을 받는 것이 항상 동시적이지 않다는 것을 알고 있습니다. 또한 그 가격은 완전히 유효한 이유가 아닙니다.

그렇다면, 같은 거래 지표의 서로 다른 기간의 거래 비율 계약 가격에 따라, 두 가격이 큰 가격 차이가 발생하면, 동시에 서로 다른 기간의 선물 계약을 사고 팔 수 있으며, 크로스 포트 스커핑을 할 수 있다. 상품 선물과 마찬가지로, 디지털 화폐는 또한 그와 관련된 연장 기간 중개 계약의 포트폴리오를 가지고 있다. 예를 들어, OkEX 거래소에는: ETC 현재 주, ETC 다음 주, ETC 분기 있다.

예를 들어, ETC의 주간과 ETC의 분기간의 차이는 5 정도 지속되었다고 가정하자. 어떤 날의 차이는 7에 달하면, 우리는 차이는 5로 되돌아갈 것으로 예상한다. 그러면 ETC의 주간을 팔고, 동시에 ETC의 분기를 구입하여 이 차이를 해소할 수 있다. 반대의 경우이다.

NO.3

이러한 가격 차이가 존재함에도 불구하고, 인위적인 조작이 소요되는 시간, 정확도가 떨어지는 것, 그리고 가격 변화의 영향으로 인위적 중개는 종종 많은 불확실성이 존재한다.

수량적 모델로 중개 기회를 포착하고 중개 거래 전략을 수립하고, 프로그래밍 된 알고리즘으로 거래 명령을 자동으로 거래소에 전달하고, 기회를 신속하게 정확하게 포착하고, 효율적으로 안정적으로 수익을 창출하는 것이 양자 중개의 매력입니다. 이 기사에서는 간단한 중재 전략을 사용하여 디지털 통화 거래에서 Inventor Quantitative Trading Platform과 OkEX 거래소의 ETC 선물 계약을 사용하는 방법을 알려드립니다. 이를 통해 즉각적인 중재 기회를 포착하고 헤지하는 동안 수익을 얻을 수 있는 모든 기회를 잡는 방법을 보여줍니다. 발생 가능한 위험.

NO.4

암호화폐 교차기간 중재 전략 만들기 난이도: 보통

전략적 환경:

• 거래주체 : 이더리움 클래식(ETC)
• 가격 차이 데이터: ETC 주간 - ETC 분기별(공적분 테스트 생략)
• 거래주기: 5분
• 포지션 매칭 : 1:1
• 거래 유형: 동일 제품 교차 기간

전략적 논리:

• 롱 스프레드 개설 조건: 현재 계좌에 포지션이 없고 스프레드가 하단 볼 트랙보다 낮을 경우, 스프레드에 대해 롱 포지션을 취하세요. 즉, 일주일 동안 ETC를 매수하고 분기 동안 ETC를 매도하는 것입니다.
• 숏 스프레드 포지션을 개설하기 위한 조건: 현재 계좌에 포지션이 없고 스프레드가 볼 상단 트랙보다 큰 경우, 스프레드를 숏하세요. 즉, 일주일 동안 ETC를 매도하고 분기 동안 ETC를 매수하는 것입니다.
• 롱 스프레드를 마감하기 위한 조건: 현재 계좌가 ETC에 대한 주간 롱 포지션과 분기별 숏 포지션을 보유하고 있으며, 스프레드가 볼 중간 추적보다 큰 경우, 롱 스프레드는 마감됩니다. 즉, 일주일 동안 ETC를 매도하고 분기 동안 ETC를 매수하는 것입니다.
• 숏 스프레드를 마감하기 위한 조건: 현재 계좌가 이번 주에 ETC에 대한 숏 포지션을 보유하고 있고, 이번 분기에 ETC에 대한 롱 포지션을 보유하고 있으며, 스프레드가 볼 중간 트랙보다 작을 경우, 숏 스프레드는 마감됩니다. 즉, 일주일 동안 ETC를 매수하고 분기 동안 ETC를 매도하는 것입니다.

NO.5

위의 내용은 디지털 통화 교차 기간 차익 거래 전략의 논리에 대한 간단한 설명입니다. 그러면 프로그램에서 아이디어를 어떻게 구현합니까? 우리는 먼저 Inventor Quantitative Trading Platform에 프레임워크를 구축하려고 했습니다. 전략 프레임워크: 발명자 양적 (www.fmz.cn) 전략적 아이디어와 거래 과정을 비교함으로써 쉽게 전략 프레임워크를 구축할 수 있습니다. 전체 전략은 세 단계로 단순화될 수 있습니다. 1. 거래 전 사전 처리. 2. 데이터를 수집하고 계산한다. 3. 주문 및 후속 처리.

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다음으로, 실제 거래 프로세스와 거래 세부 정보를 기반으로 전략 프레임워크에 필요한 세부 코드를 입력해야 합니다.

1 거래 전 처리

1단계: 글로벌 환경에서 필요한 글로벌 변수를 선언합니다.

• 차트를 구성하기 위해 차트 객체를 선언합니다. var chart = { }
• 차트 함수를 호출하여 차트를 초기화합니다. var ObjChart = Chart ( chart )
• 가격 차이 시퀀스를 저장하기 위해 빈 배열을 선언하세요. var bars = [ ]
• 과거 데이터 타임스탬프를 기록하기 위한 변수를 선언합니다. var oldTime = 0

2단계: 전략의 외부 매개변수를 구성합니다. 발명자 양적 (www.fmz.cn)

3단계: 데이터 처리 기능 정의 기본 데이터 함수：Data ( ) 생성자 Data를 만들고 내부 속성을 정의합니다. 포함 내용: 계좌 데이터, 포지션 데이터, K-라인 데이터 타임스탬프, 중재 A/B 계약 매수/매도 가격, 정방향/역방향 중재 스프레드. 발명자 양적 (www.fmz.cn) 포지션 홀더 함수를 가져오기：mp ( ) 전체 위치 배열을 탐색하고 지정된 계약 및 방향의 위치 수를 반환합니다. 없으면 false를 반환합니다. K선과 지표 함수：boll ( ) 전방/역방위 차익거래 스프레드 데이터를 기반으로 새로운 K-라인 시퀀스를 합성합니다. 그리고 볼 지표에 의해 계산된 상단 레일, 중간 레일, 하단 레일 데이터를 반환합니다. 하향 함수：trade ( ) 주문 계약명과 주문 유형을 전달한 후, 대가 가격으로 주문을 넣고, 주문을 넣은 후 결과를 반환합니다. 동시에 서로 다른 방향으로 두 개의 주문을 내야 하므로, 매수/매도 가격은 주문 계약명에 따라 함수 내에서 변환됩니다. 주문 함수를 취소합니다.：cancelOrders ( ) 이행되지 않은 모든 주문을 모아서 하나씩 취소합니다. 그리고 이행되지 않은 주문이 있으면 false를 반환하고, 이행되지 않은 주문이 없으면 true를 반환합니다. 개별 계약 보유：isEven ( ) 중재 거래에서 싱글 레그 상황을 다룰 때 우리는 단순히 모든 포지션을 종료하여 상황을 처리합니다. 물론, 후속 주문 방법으로 변경할 수도 있습니다. 그래프 함수：drawingChart ( ) ObjChart.add() 메서드를 호출하여 차트에 필요한 시장 데이터와 지표 데이터(상단 트랙, 중간 트랙, 하단 트랙, 양수/음수 스프레드)를 그립니다. 4단계: 진입 함수 main()에서 사전 트랜잭션 전처리 코드를 실행합니다. 이 코드는 프로그램이 시작된 후 한 번만 실행됩니다. 포함하다:

• 콘솔 SetErrorFilter()에서 덜 중요한 메시지 필터링
• 거래할 디지털 화폐를 설정하세요 exchange.IO ( )
• 프로그램이 시작되기 전에 이전에 그려진 차트를 지웁니다 ObjChart.reset ( )
• 프로그램이 시작되기 전에 이전 상태 표시줄 정보를 지웁니다. LogProfitReset()

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상술한 거래의 사전 처리를 완료한 후, 다음 단계로 이동하여, 설문 모드로 들어가서, onTick () 함수를 반복적으로 실행한다. Sleep () 설문조사의 휴식시간을 설정합니다. 일부 암호화폐 거래소의 API는 특정 시간 동안 방문하는 수에 대한 제한을 내장하고 있기 때문입니다.

2 데이터 수집과 계산

1단계: 거래 로직에 사용할 기본 데이터 객체, 계좌 잔액, 볼 지표 데이터를 가져옵니다.

3. 주문하고 후속 처리

1단계: 위의 전략 논리에 따라 매수 및 매도 작업을 실행합니다. 먼저 가격 및 지표 조건이 만족되는지 판단하고, 그 다음 포지션 조건이 만족되는지 판단하여 마지막으로 거래( ) 주문 함수를 실행합니다. 2단계: 주문이 접수된 후에는 미처리 주문이나 단일 계약 체결 등의 비정상적인 상황을 처리해야 합니다. 그리고 차트를 그리죠.

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위에서 우리는 200줄이 조금 넘는 간단한 디지털 화폐 기간 간 차익거래 전략을 만들어 보았습니다. 전체 코드는 다음과 같습니다.

NO.9

이 전략은 단지 을 던지는 것 뿐인데, 실제 실판은 그리 간단하지 않지만, 예를 들어서 자신의 상상력을 발휘할 수 있습니다.

제 제한된 경험에 따르면, 현재 디지털 화폐 시장의 상황에서는 순수 기간 중개 전략은 위험없는 삼각형 중개 또는 시장 간 중개와 같은 모든 것을 실행할 가치가 없습니다. 그 이유는 어떤 디지털 화폐 거래소의 선물 시장에서든 보증금은 법화폐가 아니기 때문입니다. 오늘날 거의 모든 디지털 화폐는 올해 초부터 지금까지 약 70%의 하락을 기록했습니다. 즉, 전략은 항상 화폐를 가리는 것이지만, 화폐 가격은 하락했습니다.

“비록 디지털 화폐 시장이 블록체인에서 벗어나고 있지만, 그 해의 튜리퍼와 마찬가지로, 가격은 항상 사람들의 기대와 믿음에서 비롯되며, 그 믿음은 가격에서 비롯됩니다”.

이 사진의 제목은: 블록체인 양적 투자 시리즈 (1) - 소개 블록체인 양적 투자 시리즈 (2) - 디지털 화폐에 대해 알아보기 블록체인 양적 투자 과정 시리즈(4) - 동적 균형 전략