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HFT와 알고리즘 트레이딩 회사들은 실제로 복잡한 수학 전략을 추구합니까? 아니면 기술 분석과 같은 단순한 것들을 추구합니까?
번역: 높은 주파수 및 알고리즘 거래를 하는 회사는 실제로 복잡한 수학 전략을 추구하거나 단순한 기술 분석을 수행하고 있습니까?
응답자: 조셉 왕, 콩트 (Quant) - 홍콩 투자은행의 전 부총리
일반적으로 HFT 회사들의 알고리즘은 매우 간단합니다.
- 번역: 일반적으로, HFT 거래 회사들의 알고리즘 프로그램은 간단하고 유연하다. 그러나, 이것은 두 가지 점에서 주목된다.
- 중요한 것은 보통 수학적인 복잡성이 아니라 속도입니다. low buy/sell high는 알고리즘입니다. 간단합니다. 데이터를 받고 계산을 하고 10 밀리 초 안에 주문을 보내기를 원한다는 것 외에는요.
- 번역: 1) 중요한 것은 보통 수학적인 복잡성이 아니라 속도이다. 낮은 구매/높은 판매는 계산의 법칙이다. 간단히 말해서, 데이터를 수신하고, 계산을 처리하고, 주문을 보내기 위해 필요한 시간은 10 밀리 초 이하이다.
- 비교적 복잡한 수학의 대부분은 백테스팅과 관련이 있습니다. 좋습니다. 저가 구매/높게 판매 간단합니다. 이제 그 알고리즘을 지난 5년 동안의 주식에서 실행하여 얼마나 많은 돈을 벌었는지 볼 수 있습니다. 그렇게 간단하지는 않지만 여전히 너무 어렵지 않습니다. 좋습니다. 이제 그 알고리즘을 NYSE의 모든 주식에서 실행하여 어떤 주식에서 algo가 작동하는지 볼 수 있습니다. 좋습니다. 이제 통계적 주장을 만들어 보세요. 실제로는 존재하지 않는 패턴을 보는 것이 아닙니다.
- 다시 보기 위해서도 비교적 복잡한 수학 알고리즘을 구현해야 합니다. 네! 하락/높은 구매가 쉽습니다. 이제, 지난 5년 동안 한 주식에서 이 알고리즘을 실행해 보세요. 그러면 그 결과로 얼마나 많은 돈을 벌었는지 볼 수 있습니다. 그렇게 간단하지는 않지만, 여전히 그렇게 어렵지 않습니다.
그래서 간단하지만 동시에 복잡합니다.
또 다른 점은, 기술 분석은 알고 트레이딩에 있어서, 천문학에 있어서, 점성술과 같다는 것입니다. 알고 트레이더를 전문적인 것으로 만드는 것은 백테스팅입니다. 전문적인 알고 트레이더는 자신의 알고리즘을 오래된 데이터와 비교하여 알고 트레이더가 얼마나 많은 수익을 올릴 수 있는지 테스트하고, 실제 패턴을 보고 있는지 확인하기 위해 하드 숫자를 사용합니다. 또한 제가 만난 모든 전문적인 알고 트레이더들은 시장의 미세 구조를 매우 상세하게 이해하고 있습니다.
- 또한, 기술 분석은 알고리즘 거래 과 비슷합니다. Astrology는 천문학 과 비슷합니다. 그리고 알고리즘 트레이더가 더 전문적으로 보일 수있는 것은 재검토 입니다. 전문 알고리즘 트레이더는 오래된 데이터에 대한 알고리즘 프로그램을 테스트하여 얼마나 많은 돈을 벌는지보고 정확한 숫자를 사용하여 검색 패턴이 존재하는지 보여줍니다. 또한, 내가 본 모든 전문 알고리즘 트레이더는 시장의 미세한 구조를 터무니없는 세부 사항으로 이해합니다. 그래서 전략이 작동하는 경우, 그들은 왜 작동하는지 알려줍니다.
스스로를 "기술 분석가"라고 부르는 사람들은 신문에서 별자리를 읽는 사람들과 같습니다. 그들은 과거에 돈을 벌었는지 확인하지 않으며 왜 효과가 있는지 생각하지 않습니다.
- 번역: 사람들은 항상 자기 자신을 기술 분석가라고 부릅니다. 마치 사람들이 신문에서 별자리 지도를 읽는 것처럼, 그들은 과거에 돈을 벌었는지 확인하지 않으며, 왜 그렇게 작동했는지 생각하지 않습니다.
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