일반적으로, 양적 투자 거래 시스템은 네 개의 축을 가지고 있습니다. 심리적 자질, 혁신 능력, 자금 관리, 전략.

1. 심리적 자질은 대부분 공포 / 고통 관리 / 낙관적 감정 관리와 관련이 있으며, 거래하는 동안 조종자의 저항력과 규율을 유지하는 능력과 관련이 있습니다. 거래 경험이있는 사람은 누구나 자신의 경험을 가지고있을 것입니다.

2 , 혁신 능력은 진화의 능력입니다. 거래에 대한 각 참가자의 이해 능력과 적응력은 모두 다릅니다. 리 (자유인, Freeman) 의 책에서 슈퍼 사이아 인과 비교를 적절하게합니다. 성공적인 거래자는 무술에 대한 열정을 바탕으로 우쿠쿠와 같이 끊임없이 시장에 적응하고 끊임없이 새로운 것을 배우고 상대방의 진화에 따라야합니다. 어떤 사람들은 시장에 대한 높은 민감성을 타고 났으며, 다른 사람들은 해파리처럼 체계적인 학습을 통해 진화해야합니다.

3, 심리적 자질과 혁신의 두 부분인 팀은 ‘정신법’이라고 부르지만, 이 글의 주제는 ‘기능법’입니다.

4, 회고록에서 거래의 선배들은 항상 종이에 열심히 그림을 그리는 이야기를 묘사한다. 컴퓨터 소프트웨어 하드웨어의 발전으로 인해, 현재의 기술 분석은 점진적으로 측정기법과 연필을 사용하여 인용 기계에서 인쇄 된 보고서 뒤에 그림을 그리는 것을 더 이상 필요로하지 않으며, 증권 거래소에서 제공하는 상자 소프트웨어의 내부에 있는 기술 분석 도표로 대체됩니다. 더욱이, 인터넷 기술의 보급, 지식 전달 속도의 폭발, 거래 소프트웨어 및 프로그래밍 언어의 진화로 인해 전통적인 기술 분석은 일반 또는 전문 거래자를 만족시킬 수 없습니다. 올해의 거래 전쟁은 자동화 전쟁으로 더욱 발전했습니다. 이제 거래자는 기존의 양적 연산 플랫폼 (Excel VBA / Inventor Quantify / Matlab / C++ / Python 등) 을 통해 자신의 전력과 무기를 만들 수 있습니다. 이것은 온라인 게임 세계에서 계속 작동하도록 도와줍니다.

1. 기본적인 양적 거래 시스템은 대략 두 개의 계층이 있습니다: 자금 관리와 (상품 전략) 계층. 프레임워크 (모듈) 가 잘 결정되고, 각 모듈이 더 체계적으로 강화되어 거래 본질에 더 가깝습니다.

• 초기 거래자의 대부분은 먼저 외환이나 익숙한 대리점, 대리점 기간, 대리점 옵션과 같은 인접한 시장을 선택하여 전략을 개발합니다. 기본 전략의 프레임워크는 다음과 같이 구성되어 있으며, 설계자는 이러한 프레임워크에 따라 초기 전략 개발 또는 거래 프로그램을 작성할 수 있습니다.

  • 1. 다공간 지표

  즉, 대부분의 사람들이 알고있는 기술 분석, 예를 들어 평균선, KD, MACD, 둥근 통로, 부린 통로와 같은 모든 사람들이 잘 알고있는 지표, 현장 플레이어는 이를 통해 현재 시장 상태를 탐구 할 수 있기를 희망합니다. 그래서 그레드 거래 팀은 다공평 지표를 설계할 때 다공평이 아닌 다공평의 기본 모델을 주로 사용합니다. (이전에 거래 위험에 대해 이야기하지 않습니다.)

  If Close > Average (High , N ) then buy 1 share next bar at market (K 막대기 매장 가격이 지난 N개의 K 막대기 최고 가격 평균보다 크다면) If Close < Average (Low, N ) then short 1 share next bar at market ;( K 막대기 종료 가격이 지난 N 개의 K 막대기 최저 평균 가격보다 작다면

  이 모듈은 주로 전략의 다공간 방향을 결정하는 것을 목적으로 한다. 즉, 거래자가 지권을 보유하는 양수이다. 많은 사람들이 의문을 가질 수 있다. - 비공간은 공? 그렇다면 공수 상태는 무엇입니까? 수량 거래의 본질은 수학적 금융 방식으로 생각하는 것이기 때문에, 수치에서 계산 값에는 양수와 음수 두 가지의 기호가 있습니다.

  • 2. 필터

  필터의 기능은 “거세 및 가짜 신호를 필터링”하는 데 사용되며, 가격형태 (예: 핵심 가격) 또는 시간형태 (특정 거래 시간) 가 될 수 있다. 어떤 잡음 억제 기술을 사용하여 시장의 잡음이나 잡음이 많은 상태를 식별하고, 불필요한 또는 불리한 거래 행동을 줄인다.

  • 3. 출전 신호

  다공간 지표와 필러를 고려한 후 수행되는 실제 입출점 판단 논리는 기본 단위와 추가 코드 단위로 나눌 수 있다. 아래의 예는 다공간 지표로 실제 입출점 논리를 부여한다: ((평평선 예로))

  “마지막 거래가 평균보다 높을 때, 어제의 고가와 접촉할 때” “마지막 거래가 평균 아래로 갔을 때, 어제의 하락을 만지면, 공백이 됩니다”.

  부호 신호

  부호화 신호는 입시 신호의 연장선으로 볼 수 있으며, 마찬가지로 다공 지표와 필터를 판단 근거로 사용하거나, 다른 방법으로도 사용할 수 있다. 해파리의 거래 방식에 예로 들어, 입시 신호의 기본 단위는 몇몇의 부동 이익이나 다른 특별한 상황에서만 부호화된다.

  • 5. 출전 신호

  출구 신호는 다음과 같이 사용할 수 있습니다.

  a) 역전 신호로 출발 신호. b) 각 K 막대 또는 몇 번 다시 작동하는 포트 수 수 공식 P를 사용하여, P <의 현존하는 부분은 코드가 출전 (위험 균형), P 값을 사용하는 기본 방법은 해파리 투자 법칙 (Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders) 에 설명되어 있습니다. © 특정 극단적 조건의 목록, 예를 들어 폭발량, 폭파 중단.

• 포지션 사이징/위험 관리

부분 관리도 필러의 일종이지만, 동적으로 표현하여, 위험값이 높을 때 부분을 축소하고, 위험값이 낮을 때 부분을 확대한다.

이것은 전략의 기본 프레임워크를 구성하는 데 사용되는데, 거래자가 설계한 기본 전략을 시장에 내놓을 때, 그것은 열심히 일하고 수익을 올릴 수 있는 작은 직원이 된다.

시스템이 시장에서 잘 작동하는 동안 거래자는 상품과 전략의 복잡성을 증가시킵니다. 직원이 많아지면 글로벌 시장에 도달 할 때 다음의 중요한 계층이 필요합니다. 재무 관리. 이 계층의 기술은 Excel와 같은 타사 소프트웨어의 도움을 받거나 자체 프로그램을 작성해야합니다.

• 이 모드에는 다음과 같은 부분들이 있습니다.

  • 1. 재투자 (재투자 및 위험 관리)

  이윤과 손실의 구조를 관리하고, 이득과 손실을 줄이는 메커니즘을 구축하기 위해. 아인슈타인은 “복수의 힘은 원자폭탄보다 더 놀라울 정도로 강하다. 사실 여기서 거래의 승리의 열쇠가 있다”.라고 말했다.

  • 2. 전략적 결말선 (위험 관리)

  상품의 출입을 관리하고, 전략이 올바른 상반 및 하반기 체계를 사용하고 있는지 확인하기 위해 사용된다.

  • 3. 신호 우선 처리 (Priority)

  자금이 제한되어 있지만 주문에 적합한 상품이나 신호가 너무 많을 때, 어떤 신호가 우선 상장 또는 우선 정지 등을 결정하는 데 사용됩니다.

• 정량화 거래 시스템의 전체 범주는 전통적인 거래의 형태를 넘어섰으며, 무기로 설계되면 시스템을 배포하는 거래자는 시장에서 높은 경쟁 우위를 누릴 수 있습니다.

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