트렌드 트레이딩과 양적 트레이딩 시스템에 대한 오래된 새의 생각

좋은 거래 시스템과 거래 전략을 어떻게 구축할 것인가? 많은 양의 역사적 데이터를 통해 얻을 수 있다. 컴퓨터가 발달하여 역사적 데이터를 탐지하고 얻는 것이 훨씬 쉬워졌다. 사실, 이 분야에 관심이 있는 사람은 역사적 데이터를 통해 긍정적인 시스템의 증거를 얻을 수 있다.

여기에도 큰 논쟁이 있습니다. 그것은 시장의 변화와 관련된 문제입니다. 우리 업계에서 시장은 끊임없이 변화하는 시장이라고 하는 견해가 있습니다. 저는 시장의 지역 변화가 있다고 생각합니다. 그러나 시장의 거시적 구조는 크게 변하지 않습니다.

왜냐하면 우리는 시장 거래의 주체가 인간으로 구성되어 있다는 것을 무시해서는 안되는데, 인간은 역사적으로 변하지 않고, 돈에 대한 태도는 변하지 않고, 그는 항상 탐욕스럽습니다. 돈의 고통과 손실 사이에, 그는 두려움의 감각을 가지고 있습니다. 나는 그 느낌도 변하지 않는다고 생각합니다. 우리의 거래 주체가 완전히 변하지 않고, 다른 종류의 생물로 변하지 않는 한, 시장의 거시 구조는 변하지 않습니다.

지금 컴퓨터 기술이 다시 발전하고 있더라도, 그 뒤에는 한 사람이 조종하고 있다는 것을 잊지 말아야 한다. 사람이 기계를 제어하는 한, 이 시장의 구조는 변하지 않는다. 왜냐하면 기계도 인간의 통제에서 벗어날 수 없기 때문이다. 이것은 역사에 대한 나의 견해이다.

제 시스템에는 몇 가지 중요한 요소들이 있습니다.

• 1, 첫번째 부분은 트렌드 거래입니다. 트렌드 트레이딩이란 것은 가격이 트렌드 방식으로 진화하는 것입니다. 우리는 이 시장이 트렌드가 있다는 것을 알고 있지만, 이 트렌드가 언제 발생할지 우리는 알 수 없습니다. 우리는 가격에 대한 지속적인 추적을 통해, 비용을 지불하는 끊임없이 시도하는 방법을 통해 중위 이상의 트렌드를 추적합니다. 트렌드가 발생하면, 내 거래 시스템은 이 트렌드를 따라갈 것입니다. 가장 긴 단위로는 6개월이 걸렸습니다. 전체 시장의 중위층 이상의 추세를 따라가며, 그것의 주요 설계 방식은 여기에 있다. 여기서 나는 기본적으로 시장 분석의 세 가지 기본 원칙을 모두 설명했다. 저는 여러분들이 투자에 관한 책을 읽었으면 좋겠는데, 시장 분석을 하는 데 필요한 세 가지 기본 원칙을 기억할 수 있을지 궁금합니다.

  • 첫째, 가격은 모든 것을 포함하고, 즉, 시장은 모든 것을 포함하고 있습니다.

  • 두 번째, 가격이 추세적인 방식으로 진화하는 것은 시장이 추세적이라는 것을 인정하는 것입니다.

  • 셋째, 역사는 반복적으로 반복된다. 모든 역사적 데이터와 역사적 그래프는 미래 시공간에서 끊임없이 변한다. 데이터와 그래프는 그 뒤에 인간의 반응이기 때문에 인간의 근본적인 이론은 변하지 않기 때문에 역사도 반복적으로 반복된다.

  이 세 가지 기본 원칙은 기술 분석의 큰 전제이며, 나는 그것들을 내 체계에 포함시켰습니다. 그래서 내 체계는 생명력이 있으며 중요한 지점이 있습니다.

• 두 번째 부분은 포트폴리오 투자입니다. 이 개념은 모든 품종을 동종으로 보는 것인데, 거래되는 품종일 뿐이다. 나에게는 어떤 품종도 친족관계가 없고, 그것들은 단지 하나의 상징일 뿐이다. 각각의 품종들 사이에 큰 변동이 있든 없든, 나는 어떤 편향이나 차별도 하지 않았다. 트렌드 거래는 큰 어려움을 겪었고, 나는 작년에 가장 잘 버는 것은 밀입니다. 강밀은 매우 작은 품종이며, 일반적인 투자자는 무시하는 것을 선택합니다. 그러나 강밀은 작년에 비슷한 중기 하향 추세를 나타냈지만, 많은 사람들이 관심을 기울이지 않았습니다. 당신이 포트폴리오 투자자라면. 당신은 전략적 거래자이며, 당신은 강밀에 일부 자금을 분배하는 경우, 당신은 반드시 주의를 기울여야합니다. 판단은 양날의 칼이며, 잘못하면 당신에게 엄청난 피해를 줄 수 있습니다. 조합투자의 중요한 장점은 트렌드가 불분명할 때 각 품종 사이에 약간의 다른 방향의 움직임이 있다는 것입니다. 트렌드가 불분명할 때 내 지분에는 몇 개의 공백 또는 몇 개의 다중의 상태가 나타날 수 있으므로 전체 권리 이익의 변동에 큰 영향을 미칩니다.

• 제 시스템의 특징 첫째, 이 시스템은 8년 동안 운영되어 왔고, 경험한 시간은 비교적 길고, 황시, 곰시, 평온한 시장은 기본적으로 경험했습니다. 그럼 이제 이 수익이 자신이 생각하는 것이 가능한지 보겠습니다. 물론 권익의 비교는 의미가 없습니다. 강자 중 더 강한 중위자는 분명히 누군가가 나보다 더 나은 시스템을 운영하고 있습니다. 8년 동안 기본적으로 순조로운 전환을 달성하고, 긍정적 인 수익을 달성 할 수 있습니다. 두 번째 특징은 시스템에서 모든 것이 양적이라는 것입니다. 나는 모든 거래 요소를 양적으로 만들었습니다. 포지션을 열고, 평형하고, 중지하고, 위치합니다. 나는이 모든 단계를 정규화했습니다. 셋째, 이 거래 시스템의 충격 비용은 높지 않습니다. 충격 비용은 포지션을 개설하고 포지션이 가격에 미치는 영향을 의미합니다. 나는 장기간 구조의 거래를하고 있으며, 일반적으로 가장 짧은 거래 시간은 20일 이상입니다. 따라서 가격의 지점에 대해 그다지 신경 쓰지 않습니다. 계정 초기 10분이나 얼마나 많은 시간을 입점하는 것은 중요하지 않습니다. 가격 선택의 범위는 비교적 넓고, 비교적 큰 자금이 적합하며, 투자 장벽이 없습니다. 쌍방향 거래 수수료와 같은 거래 규칙에 대해서는 민감하지 않습니다. 거래 횟수가 적고, 허용성이 좋으며, 폭도 비교적 크므로 자주 변경할 필요가 없습니다. 넷째, 암시된 위험은 상대적으로 적다. 왜냐하면 성과를 얻는 것은 포지션으로 얻는 것이 아니기 때문에, 현재 우리가 거슬러 올라가 발견한 평균 사용률은 30%밖에 되지 않는다. 포지션 규모는 그리 크지 않아서, 이는 상대적으로 위험을 줄일 수밖에 없다. 사실, 위험 통제는 정말 좋은 방법이 없다. 당신이 포지션이 조금 작으면, 이것은 가장 기본적인 방법이다. 이 시스템의 약점은 완벽한 시스템이 존재하지 않기 때문입니다.

여기 경험이 많은 투자자가 봤을 것 같아요, 트렌드를 아주 멋지게 해, 그러면 변동 기간은 확실히 힘들 것입니다. 트렌드를 체계화 거래에 직면 한 가장 큰 문제는 진동 시장입니다. 이것은 또한 우리 업계에서 직면 한 가장 큰 도전입니다. 진동 현상, 즉 평평한 시장이라고 불리는 것은 어떻게 처리합니까. 솔직히 말해서, 시장이 진동에 들어간다면, 내 시스템은 계속 지불 비용을 회수합니다. 그리고 시간 관점에서 보면, 손실 시간은 확실히 수익 시간보다 더 큽니다.

현재 일부 디자이너의 생각은 추세와 진동을 분리하는 것입니다. 추세는 시장을 추적하는 방법을 사용하여 지위를 유지하지 않습니다. 그리고 진동 시장은 낮은 가격으로 높은 가격으로 변동하며 두 단계 모두 돈을 벌습니다. 최적화와 최적화를 추구하고 완벽을 시도하는 것은 불가능하다고 생각합니다.

(좋아! 더 이상 망상하지 마라!) 왜냐하면 이윤은 매우 강해서, 50%의 이윤은 10년 57배이고, 당신이 더 작은 자금을 가지고 있다면 이 완벽한 인쇄기를 찾으면 당신은 이 세상에서 가장 부유한 사람이 될 것이다. 그래서 이 세상에 완벽한 것은 존재하지 않는다. 만약 당신이 여러 개의 변수를 사용하여 시스템을 최적화하려는 것이라면, 그것은 우선 연속성이 일치하지 않게 만들 것이다. A 단계에서 당신은 이 변수를 사용한다. B 단계에서 당신은 다른 변수를 사용한다. 당신은 이 시스템이 양적 거래의 아이디어가 아니다. 이것은 선택적, 판단적 거래이며, 결국 당신은 아무데도 가지 못할 것이다. 양적 거래의 가장 중요한 점은 양적 체계의 연속성을 찾아서 그것을 유지한 후, 그렇게하는 것이다. 당신이 지불하는 비용은 완벽한 시스템이 없다는 것을 인정해야 한다.

그래서 제가 말씀드린 포트폴리오 투자의 중요성은 시장의 변동에 의해 완전히 드러났습니다.

이 시스템의 약점을 인식하고 나서 많은 예방 조치를 취할 수 있습니다. 그래서 좋은 결과가 있습니다. 나는 20 퍼센트 이상의 회수하지 않았습니다. 가장 큰 회수는 17.5%였습니다.

첫 번째 자금 사용률은 항상 30% 정도에 머물렀다.

두 번째 거래는 무상거래입니다. 제 거래는 무상거래입니다. 일부 거래자들이 점진적으로 지점을 상쇄한 후 다시 지점을 추가하는 것과는 달리 안전과 안정성을 유지하기 위해 무상거래입니다.

세 번째는 포트폴리오 투자입니다. 포트폴리오 투자는 흔들림 시장에서 위험을 예방하는 역할을 할 수 있습니다. 흔들림 시장에서 상품의 지역적 움직임이 가장 두드러집니다. 사실 체계적 인 위험이 발생하면 일반적으로 상품에 대해 기본적으로 동조로 떨어집니다. 그러나 흔들림 기간 동안 각 품종 사이에 많은 변화가 있습니다. 예를 들어, 솜은 전년도에 갑자기 물결을 일으켰고 다른 품종은 아무 것도 없습니다. 그래서 여러 품종의 포트폴리오가 위험을 줄이는 역할을 할 수 있습니다. 안정되면만 계속 거래 할 자신감이 있습니다.

• 4 마지막으로 실행에 관한 문제입니다. 솔직히 말해서, 이 모든 세월 동안 앉아서 완전히 실행하는 것은 나 자신도 할 수 없습니다. 왜냐하면 나 또한 인간이기 때문에 감정적으로 영향을 받을 것이기 때문입니다. 거래는 매우 어렵고, 나의 실행률은 7퍼센트 이상이지만, 내가 언급한 이 거래 시스템처럼, 기본적으로 실행률이 6퍼센트 이상이면 수익을 올릴 수 있습니다. 7퍼센트는 기본적으로 만족스러운 수익을 얻을 수 있으며, 100%를 달성하는 것은 매우 높은 요구입니다. 특히 5개의 연속적인 손실을 겪은 후, 당신의 여섯 번째 단서가 그렇게 일관적이지 않습니다.

베로 연구소에서 가져온 사진입니다.