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백테스팅 중 갭을 처리하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?
FAQ
Created 2020-05-07 21:02:29  
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리테스트 비트코인 거래 전략, botvs 저장된 데이터베이스, 가끔 데이터 누락, k 라인을 형성 점프, 예를 들어okex의 3월 27일에서 28일까지 열 시간 동안 k 라인 누락이 존재한다. 리테스트를 할 때, 만약 점프 전에 포지션을 열고, k 라인이 누락되는 동안, 다시 포지션을 평정 할 수 없으며, 리테스트의 정확성에 영향을 미칩니다. 이러한 점프를 처리하는 것이 더 낫습니까?

var last_ticker_time = new Date().getTime(); // 마지막으로 틱어를 가져온 시간을 기록합니다.
function onTick() {
var this_ticker_time = new Date().getTime();
if (this_ticker_time - last_ticker_time >= 15 * 60 * 1000) { // 두 틱어가 15분 간격으로, 즉 공중으로 뛰어내립니다.
Log(exchange.GetTicker())
}
last_ticker_time = new Date().getTime();
}

function main() {
while (true) {
onTick()
Sleep(60000)
}
}

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Comment
All comments (5)

    你好,你可以留个联系方式吗?一直想加您询问下套利方面的问题,我的微信联系方式syz986,谢谢

    6 years ago

    okex的分钟数据不好回补,建议底层K线周期选5分钟

    6 years ago

    为了精确统计,我放弃了出现跳空的交易盈亏,方法就是修正一下初始资金量

    6 years ago

    能说具体一些吗

    6 years ago

    如果跳空导致亏了1美金,那么把初始资金减1美金,这样统计盈亏比就不受影响了。

    6 years ago
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