33
Follow
63
Followers
리테스트 비트코인 거래 전략, botvs 저장된 데이터베이스, 가끔 데이터 누락, k 라인을 형성 점프, 예를 들어okex의 3월 27일에서 28일까지 열 시간 동안 k 라인 누락이 존재한다. 리테스트를 할 때, 만약 점프 전에 포지션을 열고, k 라인이 누락되는 동안, 다시 포지션을 평정 할 수 없으며, 리테스트의 정확성에 영향을 미칩니다. 이러한 점프를 처리하는 것이 더 낫습니까?
var last_ticker_time = new Date().getTime(); // 마지막으로 틱어를 가져온 시간을 기록합니다.
function onTick() {
var this_ticker_time = new Date().getTime();
if (this_ticker_time - last_ticker_time >= 15 * 60 * 1000) { // 두 틱어가 15분 간격으로, 즉 공중으로 뛰어내립니다.
Log(exchange.GetTicker())
}
last_ticker_time = new Date().getTime();
}
function main() {
while (true) {
onTick()
Sleep(60000)
}
}
Related Recommendations
Advanced Tutorial for FMZ Quant platform Strategy WritingElementary Tutorial for FMZ Quant platform Strategy WritingGet Started with FMZ Quant PlatformSECURITY BUGI keep getting error: Exchange_GetAccount: Invalid ContractTypeWe have an incredibly profitable market making algorithm for sideways markets on Bitmex - but need expert to help eliminate wait times during downward volatility in the marketError with deribitLimitations of the backtesting engineHow to install ta-lib on linux docker?5.5 Trading strategy optimization
Comment
All comments (5)
- 1

