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집중하다 사신
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수행원

백테스팅 중 갭을 처리하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?

만든 날짜: 2020-05-07 21:02:29, 업데이트 날짜:
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리테스트 비트코인 거래 전략, botvs 저장된 데이터베이스, 가끔 데이터 누락, k 라인을 형성 점프, 예를 들어okex의 3월 27일에서 28일까지 열 시간 동안 k 라인 누락이 존재한다. 리테스트를 할 때, 만약 점프 전에 포지션을 열고, k 라인이 누락되는 동안, 다시 포지션을 평정 할 수 없으며, 리테스트의 정확성에 영향을 미칩니다. 이러한 점프를 처리하는 것이 더 낫습니까?

var last_ticker_time = new Date().getTime(); // 마지막으로 틱어를 가져온 시간을 기록합니다. function onTick() { var this_ticker_time = new Date().getTime(); if (this_ticker_time - last_ticker_time >= 15 * 60 * 1000) { // 두 틱어가 15분 간격으로, 즉 공중으로 뛰어내립니다. Log(exchange.GetTicker()) } last_ticker_time = new Date().getTime(); }

function main() { while (true) { onTick() Sleep(60000) } }