각 전략의 최대 자금 용량을 계산하는 방법은 다르다. 단순한 회전과 변동 상황은 일반적으로 자금 용량을 판단하기에 충분하지 않다.

예를 들어, 디지털 화폐를 시장 전략으로 사용해보겠습니다.

예를 들어, 만약 여러분이 시장거래 전략을 가지고 있고, 어떤 거래소에서 BTC_USD를 거래하고 있다면, 매일 수익률은 대략 1,000분의 2로 안정적으로 유지됩니다. 그리고 여러분은 계속 자금을 늘리고, 어느 정도까지 증가하면, 수익률은 떨어지기 시작합니다. 예를 들어, 여러분은 2백만에서 3백만으로 증가하고, 수익률은 1,000분의 2로 유지되지 않습니다.

다른 관점에서 보면, 전략 용량은 자금 사용률이 100% 유지될 수 있는 상황이라고 볼 수 있다. 자금 사용률이 100% 유지될 수 없는 상황에서는 전략이 용량 상한에 도달한다.

자, 그럼, 어떻게 이 수익률을 더 작은 편차로 추정할 수 있을까요? 여기서는 시장거래자 전략의 모델을 분석해야 합니다. 우리는 이것이 간단한 사물거래 전략이라고 가정합니다. 그의 모델은 각 가격의 다음 가격으로 가정합니다.

이 가설은 분명히 큰 변동이 있을 때 성립하지 않기 때문에, 우리는 이 전략의 유효 기간이 짧은 시간 동안 큰 변동이 일어나지 않는 것으로 간주한다.

그리고 시장에 가서 이 거래소에서 이 거래 쌍이 큰 변동이 일어나지 않는 시간을 1시간에서 2일 사이로 계산하고 4시간 동안 큰 변동이 일어나지 않는 가장 높은 확률을 씁니다. 예를 들어, 이것은 전형적인 변동입니다.

이 가설을 살펴보면, 매번 출력되는 매매권과 매매권의 거래 확률은 50%입니다. 즉, 거래가 되지 않고, 냉동권이 되는 확률도 50% 입니다.

모든 자금이 동결되면 거래가 중단되며, 이때 사용 가능한 자금이 부족합니다. 즉, 현재 투입 된 자금의 사용률은 100%에 달합니다.

다시 말해, 우리는 평균적으로 얼마나 큰 변동이 없는 지에 대한 통계적 자료를 바탕으로 한 금액을 평균적으로 얼마나 오랫동안 완전히 동결한 지에 대해 나누고, 그 금액을 그 금액으로 곱하면, 대략적인 금액을 추정할 수 있습니다.

예를 들어, 만약 당신이 $10,000을 계산하고, 당신이 정한 조건에 따라, 5분 동안, 또는 30분 동안 완전히 얼어붙게 되면, 10분 정도가 될 확률이 가장 높을 것입니다.

4시간 10분 곱하기 1만 달러는 대략 24만 달러에 달하는 전략입니다.

이 추정 방법은 매우 까다롭습니다. 그리고 당신은 당신의 전략이 사용하는 많은 변수들이 변하면, 이 추정 방법의 편차가 커질 수 있다는 것을 발견할 수도 있습니다. 예를 들어, 당신은 거래량이 얼마나 되는지 설정합니다. 여기서는 언급하지 않습니다.

이와 같은 예측 방법은 많지만, 전략과 시장의 관련 정보를 하나의 정량화하고, 관련 정보의 통계자료, 고정 전략의 다른 매개 변수에 따라, 자본 사용률이 자본의 양과 함께 일어나는 변화의 관련량을 찾습니다. 예를 들어, 문장에서 찾는 것은 시간입니다. 그리고 시장의 통계자료를 사용하여, 용량 제한을 역설하기 위해 수량 관계를 찾습니다.

이 예에서 볼 수 있듯이, 만약 정확도가 충분히 높다면, 재검토를 통해 판단할 수 있을 것 같습니다.

그러나 거래량을 고려하면 시장의 빙산 주문을 무시하고 예상 용량이 적어집니다.

또는 거래량을 고려하지 않고 가격에 따라 거래 여부를 판단하는 재검토로 인해 예상 전략 용량이 매우 크다.