양적 거래 전략 - CCI 지표

1980년대에 미국의 주식시장 분석가 도널드 램버트 (Donald Lambert) 가 발명한 CCI 지표는, 초기에는 선물 시장 판단에 사용되었으며, 나중에 주식 시장 조사에 널리 사용되었다. 대부분의 기술 분석 지표와 비교하여, 통계학 원칙에 따라 CCI 지표는 비교적 독특하며, 주식 가격의 변동이 정상적인 범위를 넘어섰는지 측정하여 주식 가격 변화의 추세를 예측하는 기술 분석 지표는, 과매 과매 범주의 지표의 일종이다. CCI는 다른 기술 분석 지표와 마찬가지로, 선택된 계산 주기 때문에 다릅니다. 여기에는: 분 CCI 지표, 일일 CCI 지표, 주간 CCI 지표, 연간 CCI 지표 등 많은 종류가 있습니다. 그 중, 일, 주간 CCI 지표는 주식 시장 조사에서 더 많이 사용됩니다.

다른 기술 분석 지표에 비해 CCI 지표의 계산은 비교적 복잡하며, 일일 CCI를 계산하는 예로 두 가지 계산 방법이 있다:

• 1.CCI = （TP－MA）÷MD÷0.015

그 중: TP = ((최고 가격 최저 가격 종결 가격) ÷3; MA= 최근 N일 종결 가격의 누적 합 ÷N; MD=최근 N일 (MA-폐쇄가격) 의 누적합 ÷N; 0.015은 계산 계수이고, N은 계산 주기를 뜻한다.

• 2. N일 이동 평균과 N일 이동 평균의 차이 ÷ N일 평균의 절대 편차

그 중: 중간값 = ((최고 가격 + 최저 가격 + 종점 가격) ÷3; 평균 절대 편차는 통계 함수이다.

CCI 지표는 운영 지역 제한이 없는 다른 지표들과는 다른 점이 있는데, 상대적인 기술 참조 영역을 가지고 있으며, 시장의 통행 기준에 따라 3개의 큰 범주로 나눌 수 있다: +100, -100 및 +100 -100 사이:

• 1. CCI>+100이 되면 주가가 오버 바이 영역에 들어갔음을 나타내고, 주가 변동 현상에 주의를 기울여야 한다.
• 1. CCI <-100이 되면 주가가 초매매 범위에 들어간다는 것을 의미하며, 투자자는 주식을 낮게 흡수할 수 있습니다.
• 1. CCI가 +100에서 -100 사이일 때, 주가가 좁은 진동 순서로 정리된 범위에 있는 것을 나타냅니다. 투자자는 관측을 주로 해야 합니다.

• 발명가들이 내장된 지표들을 정량화합니다.

[프로그래밍 트레이더]