동등 마팅게일, 반동등 마팅게일, 켈리 공식, 도박사 정리에 대한 내용(매우 고무적)

---

나는 오래전부터 주식시장과 외환시장에 뛰어들었지만, 내 손에 돈이 없었다. 호주에 도착한 후 장학금을 받았고, 마침내 내가 자유롭게 놀 수 있게 되었다. 나는 외환보험금을 선택했다. 원래는 이 물건이었는데, 돈을 벌기 전까지는 아무것도 쓰지 않겠다는 것이었다. 하지만 최근 일련의 침습의 느낌은 나에게 최근의 정신적 활동을 기록하는 것이 필요하다고 느끼게 했다.

이 반년 동안, 나는 미니 계정 운영을 채택하고, 포즈를 4 번 터뜨렸다. 이 과정에서, 나는 다양한 급격한 심리적 변화를 경험했다. 탐욕, 두려움, 불확실성. 내 인성의 모든 추한 측면이 노출 된 빗자루. 나는 또한 미친 기술 연구원이 되었다. 나는 미친 듯이 다양한 자료를 수집하고, 다양한 거래 시스템, 지표 등을 연구했다. 나는 먼저 평균선, RSI, woodies CCI 시스템, KDJ와 부린 라인을 결합한 짧은 라인 스크래치의 시스템을 시도했다.

물론, 결과는, 각 외환 시장의 상인들이 말하는 것처럼, 반드시 손실입니다. 거래한 지 4~5개월이 지나서야, 나는 서서히 돈 관리의 의미를 진정으로 이해하기 시작했습니다. 전까지는 미니 계정을 사용했고, 돈 관리의 의미도 없었습니다. 그리고 내가 한 일은, 많은 외환 시장의 상인들이 묘사한 것처럼: 나는 내가 다른 사람들보다 똑똑하다고 생각했기 때문에 나는 내 상사의 조언을 듣지 못했습니다. 나는 완벽한 시스템을 찾아서 그를 활용할 수 있다고 생각했고, 그래서 나는 매우 높은 레버리, 과도한 거래를 사용했고, 다른 사람들은 내가 미쳤다고 말했지만, 나는 나 자신이 다른 사람들보다 똑똑하다고 생각했기 때문에 그렇게 생각하지 않았습니다.

그래서 저는 예언을 피할 수 없었고, 점점 더 큰 손실이 이어졌습니다.

지난 몇 주 동안, 저는 4번의 250달러에서 1200달러의 수익을 경험했고, 그 다음에는 0달러의 손실을 경험했습니다. 4번의 .

그래서 저는 자금 관리와 거래 철학에 관한 광적인 검색을 시작했습니다. 그리고 저는 이것을 몇 일 동안 보았을 때, 그 느낌의 정점에 도달했습니다. 그것은 —- 공론과 수익 공식입니다.

어떤 것들은, 당신이 직접 하기 전에, 다른 사람이 당신에게 말했을 때, 당신은 형식적으로 이해할 수 있지만, 결코 생리학적으로 이해할 수 없습니다, 하지만 당신이 직접 한 후에, 다른 사람이 당신에게 말했던 이유를 다시 생각해보면, 당신은 정말로 이해할 것입니다. 이것은 어린 시절에 많은 영화가 자라서 다시 볼 때 느낌이 많이 달라질 것 같습니다. 선학 음악론 후 연주와 선학 음악론 후 연주의 느낌도 많이 다릅니다. 예를 들어, 내가 아래의 수학 이론에 대해 이야기하는 것은, 실제로 매우 간단합니다, 당신이 그것을 무시한다면, 하지만 당신이 정말로 선물 시장을 뭉쳐 놓을 때, 당신은 그렇게 생각하지 않을 것입니다.

지난 몇일 동안의 몇 가지 결론을 간단히 소개해 드리겠습니다.

만약 도박 게임이 있다고 가정해 봅시다. 동전 던지는 게임인데, 여러분이 원하는 대로 베팅할 수 있고, 맞을 수도 있고, 두 배로 할 수도 있고, 맞을 수도 있고, 모든 걸 잃을 수도 있습니다. 그렇다면 어떻게 베팅을 해서 이기는 것을 보장할 수 있을까요?

직관적으로 보면 - 승패는 평평해야 하고, 지속적으로 수익을 올리는 것은 불가능하다. 하지만, 실제로는 그렇지 않다. 당신은 당신의 모든 돈을 잃을 수도 있고, 당신이 다른 전략을 취한다면 억만장자가 될 수도 있다. 게다가, 이 과정은 안정적이고, 도박이 아니다.

• (1) 동등한 의견, 전설의 아라비아 해적처럼 돈을 벌고, 매번 내기면, 잃으면, 다음엔 내기를 두 배로 하고, 이렇게, 당신이 이기기 전까지. 이렇게, 한번 이기면, 이전 본이 모두 돌아온다. 그리고 다시 내기를 최소로 한다.

이 조건은: 당신은 무한한 자금을 가지고 있어야 합니다.

대가 의견의 한 변형은 재무 관리를 모르는 일반인의 전략이다. 예를 들어, 1000 달러의 자본금, 100 달러를 잃은 후, 다음 주문에 얼마나 내기? 많은 사람들이 100 달러를 내기 때문에 실제로 그는 900 달러 밖에 남지 않았다. 즉, 그는 내기 전체 자본금의 비율이 증가했다. 그래서 그는 다음 번으로 모든 복권을 이길 수 있도록 노력했다. 그가 이겼을 때, 다음 베팅은 50 달러를 내기 때문이었다. 즉, 이윤을 유지하기 위해 승리한 후, 작은 베팅을 시작했다.

• (2) 반등평론, 매번 내리는 베팅은 엄격히 남은 돈의 일정한 비율이다. 따라서, 돈이 무한히 나눌 수 있다고 가정한다. 그러면 그는 수없이 많이 잃을 수 있다. 왜냐하면 날이 그 절반을 빼앗기 때문에, 만세로 지 않는다. 그러나, 돈을 이긴 후에도, 이 일정한 비율에 따라 내리는 도박은 여전히 계속된다. 즉, 돈을 더 많이 이긴다면 내린 내기는 더 커진다.

여론의 견해는: 이상적인 상황에서는, 첫 번째, 즉, 동등한 여론은, 돈을 벌 수 있습니다, 이 이상적인 상황에서는, 당신은 원래 무한한 돈을 가지고 있습니다. 그리고 우리는 무한한 돈을 가질 수 없습니다, 그래서, 돈을 안정적으로 벌기 위해, 우리는 반등한 동등한 여론을 사용해야합니다.

하지만, 인간의 본질은, 동등한 가격의 전략에 따르는 것이다. 즉, 인간의 본질은, 더 많이 이기면, 더 적게 내기 때문이다. 왜냐하면 이윤을 유지하기를 바랄 뿐이고, 더 많이 잃으면, 더 많이 내기 때문이다. 왜냐하면 이윤을 유지하기 위해서이기 때문이다. 바로 동등한 가격의 전략이 된다.

이 문제를 더 설명하기 위해: 여기서 다시 한 번 도박꾼의 손실이론을 언급하자: 즉, 이상적인 도박꾼, 즉 수익을 추구하지 않는 도박꾼은 조만간 자신의 모든 돈을 잃게 될 것입니다. 왜냐하면 그가 언제 멈출지 알 수 없기 때문입니다. 그러나 그의 돈은 여전히 제한되어 있으므로 그는 자신의 모든 돈을 만지는 이 밑바닥을 만지는 확률이 있어야합니다. 만지면 그는 빛을 잃게 되고 도박을 계속하지 않습니다.

유저가 유출광이론의 본질은: 돈을 잃는 방향으로, 그는 밑바닥을 가지고, 그의 총돈이 이 밑바닥을 만지면, 그는 게임 오버이다. 동전 던지는 게임의 경우, 얼마나 많은 돈을 이기는 확률과 얼마나 많은 돈을 잃는 확률은 동일하다. 유저가 탈퇴를 모른다면, 언젠가는 총돈이 그가 이긴 돈의 반대수에 도달할 때, 그 때가 그의 사망이다.

그리고 반평등관론은 이윤을 안정화시킬 수 있는 이유는 이 밑줄의 방향을 뒤집어 놓아서 이윤을 얻는 쪽으로, 그리고 이윤을 잃는 쪽으로 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌

만약 우리가 항상 대등한 베팅을 한다면, 우리는 결코 우리의 돈을 잃지 않을 것이고, 우리는 무한히 많은 돈을 벌 수 있을 것이다. 그렇다면, 우리가 무한히 많은 돈을 벌 수 있다면, 백만장자가 되는 확률은 아무리 작더라도, 그가 옳다면, 언젠가는 반드시 달성될 것이다!

왜냐하면, 우리는 무한한 을 내려갈 수 있기 때문입니다.

이것은 재무 관리의 수학 이론의 뒷받침입니다.

이 문제를 좀 더 자세히 설명하면, 이윤 공식은

벨 연구소에서 전화 신호 전설을 연구하던 과학자였던 리는 신호 전송이 일정 확률로 전달되지 못하기 때문에 최대의 전송 신호의 확률을 얻기 위한 전략을 세웠다고 한다. 나중에 그의 이 공식은 도박업계에서 발견되어서, 많은 사람들이 도박업계에서 그를 적용했다. 리의 기사는 1956년에 인터넷에 출판되어 그의 원본을 다운로드 할 수 있으며, 관심있는 사람들은 검색할 수 있다. 나는 검색했지만, 약간의 문제가 있었다.

이윤 수식: 반등급 전략에서, 매번 내리는 베팅의 몇 퍼센트가 가장 빠르게 이윤을 얻을 수 있을까요?

답변:

K = W - (1-W)/R

K: 내기당 총금액의 비율, W: 당신의 전략이 승리할 확률, R: 내기 확률

동전 던지기 게임: W=0.5 R=2 그럼 K=0.5-[-1-0.5) /2 = 0.25

즉, 동전투자 게임에서는 총 자본의 4분의 1을 매번 투자할 때마다 이 확률을 영원히 지켜주면, 가장 빠른 속도로 백만장자가 될 수 있다.

이 공식은 에드 세이코타 (Ed Seykota) 의 위험 관리에 관한 논문에서 인용된 것이다.

우리는 이윤의 공식에 대한 기본 방정식을 인용합니다.

K = (W*R-1)/(R-1)

K, W, R의 정의는 위와 같다.

그래서 우리는 이윤의 기본이 되는 것을 알게 되었습니다. 이윤의 기본이 되는 것은 이윤의 확률이 확률의 확률을 곱해서 1이어야 한다는 것입니다. 그렇지 않으면 이윤을 얻을 수 없습니다.*R=1 이므로, 기대치는 평평합니다. 하지만, 우리가 돈을 벌기 위해 항상 돈을 잃는다는 점과, 우리가 돈을 벌기 위해 항상 돈을 버는다는 점 때문에, 우리는 우리가 1억 달러를 벌기 위해 돈을 버는 것을 선택할 수 있습니다. 그래서, 백만장자가 되는 것은 여전히 가능합니다.

이윤 공식의 기본 방정식에 따라 외환 시장과 선물 시장을 고려한다.

만약 제가 각 롯의 승률이 W=0.5이고, 각 롯의 상패율이 2:1인 경우, 즉 확률이 R=3인 경우

그래서 K= (0.5) 이 됩니다*3-1) / 3-1) = 25%, 즉, 각 포지션 설정에서 총 자금의 25%에 도달해야하는 것이 최선이다.

이 확률이 0.4이면 K는 10%입니다

만약 stop/loss 비율이 3:1이라면, 확률은 R=4, 승률은 W=0.4입니다.

K = (0.4*4-1)/(4-1) = 20%

W=0.3 이긴다면

K = (0.3*4-1)/(4-1) = 6.7%

여기 보시면 왜 수많은 외환과 선물 시장의 상인들이 우리에게 말하는 것을 이해하실 수 있을 것 같습니다. “매번 투자한 돈의 10~20%를 2~3분의 stop loss와 stop profit으로 정하면 40% 혹은 30%의 확률로도 안정적으로 수익을 올릴 수 있습니다!”

이것은 가장 보편적인 재무 관리 기법인 수익 공식의 수학적 기초입니다!

여기 보시면 이렇게 생각하실 겁니다. “왜 주식시장과 거래소에서 90%의 사람들이 돈을 잃게 되었을까요?”

이윤 수식은 전략적으로만 지시되는 의미가 있고, 운영적인 의미가 없다. 구체적인 운영, 즉 기술, 이윤 수식에서, 영향을 줄 수 있는 유일한 값은, W- 승률이다. 이윤 수식과 여론에 따라, 당신의 승률이 높을수록, 100%가 아니라면, 동등한 가격 전략에 따라 베팅하면, 조만간 손실을 보게 될 것이다. 그리고 인간의 직접적인 결과는 동등한 가격 전략이다.

오직 엄격히 실행된 역동성전략만 이윤을 안정시킬 수 있다. 역동성전략은 인간 본성에 반하는 것이다. 왜냐하면 그는 당신이 돈을 잃었을 때 내기를 줄이고 돈을 이겼을 때 내기를 늘리도록 하기 때문에, 이것은 인간의 본성 - 탐욕, 두려움 - 바로 그 반대이다. 인간의 치명적인 본성 중 하나는: 너무 많은 확신을 추구하는 것, 만일 확신을 얻지 못한다면, 사람들은 두려움을 느끼게 될 것이며, 이는 이윤을 얻었을 때 작은 내기를 줄이는 데 직접적인 영향을 미칩니다. 그리고 돈을 잃었을 때, 사람들은 패배를 인정하고 싶지 않아서, 손실을 했을 때 오히려 내기를 크게 증가시킨다.

여기서 말씀드리면, 왜 기술력이 20%에 불과하고, 재무관리가 80%에 불과하다는 것을 이해해야 할 것 같습니다. 재무관리, 엄격한 거래 규율은 수익 공식 자체를 수행하는 것과 같고, 거래 기술은 수익 공식의 W 값에 불과하기 때문입니다. 이 W는 더 크거나 더 작거나, 실제로는 중요하지 않습니다. W와 R의 곱이 1보다 크면, 당신은 반드시 수익을 안정화 할 수 있습니다.

수많은 초보자들이 엉망진창에 빠진 이유는

• 1, 그들은 직관적으로 W=100%의 성공률을 찾을 수 있다고 생각합니다.

• 2 그들은 이윤 수식을 실행할 때, 그들의 탐욕, 두려움, 자기 자신을 통제할 수 없었기 때문에 결국은 자기들이 동등한 가치의 전략을 채택하게 되었다.

• 대등증 전략: 손실은 분산된다! 이익도 분산된다, 하지만 손실은 이익보다 더 빨리 분산된다! 따라서, 금방 포지션이 터진다.

• 대등한 가격대비 전략: 손실은 모이고, 이익은 분산합니다. 따라서 대등한 가격대비 전략을 고수하면, 당신은 반드시 억만장자가 될 수 있습니다!

  이 이념은, 조금 상승하면, 인간에 관련된 것이다. 왜냐하면, 여기서 기술은, 원래는 그 작은 부분만을 차지한다. 대부분의 이유는, 사람이 자신을 잘 통제할 수 없다는 데 있다. 즉, 우리가 흔히 말하는, 자신을 이기는 것은 모든 것을 이기는 것이다. 그리고 사람이 자신의 더러운 인성을 이기는 것은, 사람이 어린 시절부터 받은 교육, 성장 환경, 도덕적 도예와 직접적으로 관련이 있다.

  그래서 우리는 말합니다. 돈을 벌기 위해서는 먼저 일을 해야 한다. 먼저 일을 해야 한다. 먼저 사람이 되어야 한다.

  우리가 젊었을 때 해야 할 일은 돈을 벌기 위해서 돈을 벌는 것이 아니라, 끊임없이 자신의 인성교육을 향상시키는 것이다. 인성교육을 향상시키는 이 과정은, 인생의 수익 공식을 수행하는 과정이다. 이 과정은 고통스럽지만, 일단 우리가 성공적으로 실행하면, 우리의 부는, 수익 공식과 반평등 전략의 결과처럼, 점점 더 많아지고, 결코 폭발하지 않고, 결국에는 우리를 억만장자가 되게 한다.

  다시 말해서, 이것은 내가 6개월 동안 투자한 느낌입니다. 나는 아직 돈을 벌지 않았습니다. 대신 2000달러를 잃었습니다. 그리고 나는 이러한 것들을 생각 한 후, 내 미니 계정에서 돈을 모두 꺼냈고, 0.01손으로 할 수있는 계정을 열고 300달러로 게임을 계속했습니다. 이것은 수많은 선수가 말하는 가장 기본적인 조건입니다. 실행 가능한 자금 관리의 가장 기본적인 조건입니다. 한 선수가 말합니다. 거래는 다섯 단계로 나뉘어 있습니다. 두 번째 단계, 나는 지난 6개월 동안이되었습니다.

• ==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

누군가: 오늘 BF와 자금 관리에 대해 이야기했는데, 그는 30%에서 40%의 승률과 안정성이 얼마나 있는지에 대해 질문했습니다. 많은 연구자들이 말했듯이, 어떤 시장이든 위험은 뚱뚱한 꼬리의 분포입니다. 뚱뚱한 꼬리의 확률이 발생하면 전체 포트폴리오에 얼마나 큰 영향을 미칠까요?

저자: zhang , 특정 단계의 승률이 WR = 1의 기준보다 낮다고 가정하면, 여전히 동등한 내기, 돈 또는 손실, 그래서 나중에 다시 얻을 수 있습니다… 손실 방향으로의 변동을 고려하십시오. 즉, 어떤 사람들은 몇 번의 큰 손실을 경험하고 결국에는 돈을 벌고, 어떤 사람들은 한 번 큰 손실이 없으며 결국에는 돈을 벌고 있습니다.

• #### ==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

“외환을 !”

제가 포커에서 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄적으로 포괄

그런데 제가 최근에 알게 된 것은 저희 부서의 고위 기술자, 그 얇고 키가 큰 스코틀랜드의 노인이 원래는 상반평등 가격 상승의 원리를 잘 알고 있다는 것입니다. 그리고 제 작은 상사는 주식 시장이 돈을 벌 수 없다는 것을 확신합니다. 하지만 상반평등 가격 상승 전략과 케일리 공식에 대해 저와 토론한 후, 그는 그것에 대해 관심을 가지게 되었고, 가끔씩 저와 토론하기도 했습니다. 그는 불확실성의 원리는 양자 역학의 기본 가정일 뿐만 아니라, 주식 시장을 포함한 세상의 모든 것의 기본 법칙이라고 생각합니다. 그래서, 우리는 결코 시장을 예측할 수 없습니다, 하지만 우리는 “확률을 놀 수 있습니다”. 세상 모든 것은 일종의 확률입니다. 제 동료들도 매일 바보처럼 움직이고 싶어합니다. 제가 주변 모든 사람들을 속속하게 해주는 일종의 느낌입니다. 저하감. 사람들은 재료를 유지합니다.

• #### ——————————————————————————————————————

켈리 공식에 대한 어떤 고위 인사들의 통찰은 매우 고무적입니다.

개인은 케일리 공식이 카지노에 적용되지만 거래에는 적용되지 않는다고 생각합니다. 그 이유는 다음과 같습니다:

• 1, 카지노에서 각 패의 승률은 상대적으로 고정되어 있다 (예를 들어, 로리 바둑은 언제든 36:1), 미리 알려져 있다. 거래는 지속적인 고정된 승률이 없으며, 역사적 데이터 통계를 통해 얻은 승률은 단지 과거의 어떤 기간에 대한 묘사일 뿐이며, 미래는 반드시 반복되지 않는다. 상황이 분산되는 불균형성을 감안할 때, 과거 통계의 결과와 미래의 큰 차이가 발생할 가능성이 높다.

• 2, 카지노의 승패율은 정형 ((Gauss) 분포에 부합하며, 극단적인 사건의 발생 횟수는 정도가 증가함에 따라 순차적으로 지수적으로 쇠퇴하고, 카지노는 제한된 베팅이며, 이것은 카지노의 극단적인 사건의 최대 정도가 극히 제한되어 있다고 결정한다 ((최대 최대 베팅의 최대 손실 범위 내에서 가장 많이), 거래는 전형적인 절과 끝의 형태를 나타냅니다. 미래의 극단적인 사건의 발생은 역사적인 데이터를 통해 평가할 수 없습니다.

장기 자본 관리 회사는 이 오류에 죽습니다. 그들은 시장이 정상 (고스) 분포에 부합해야 한다고 생각해서, 그들의 시스템을 이용한 가장 큰 위험을 역사적 데이터로 평가하고, 그들의 최악의 평가를 훨씬 능가하는 실제적인 불리한 상황이 발생했습니다. 그리고 그들은 역사적 통계에 너무 많이 믿고, 이것은 단지 시장의 일시적인 불합리한 현상이라고 생각했고, 곧 정상으로 돌아갑니다. 그들은 계속 죽기 위해 계속 지분을 늘리고, 결국 두 명의 노벨 경제학상 수상자가 관리하는 기금이 파산했습니다.

그래서 케일리 공식을 사용하는 한 가지 전제는 승률이 고정되어 있고, 미리 알려져 있기 때문에 케일리 공식이 당신에게 효율성과 위험을 최적화 할 수 있다는 것입니다. 그리고 투기 거래는 분명히 이러한 특성을 가지고 있지 않습니다. 만약 맹목적으로 역사적 통계 결과에 따라 케일리 공식으로 과도한 입장을 계산하면, 그 뒤에 역사적 최대치를 초과하는 손실이 발생하면, 계좌를 해체 할 수 있습니다.

보리와 거래에 가장 가까운 것은 텍사스 포커이다. 이 카드사의 승률은 고정되지 않으며, 예상할 수 없는 극단적인 상황이 언제든 발생한다. 그렇다면 어떻게 검은 천둥에 맞지 않고, 검은 천둥을 이용해서 이익을 얻는가, 즉 텍사스 포커의 모든 기술을 플레이하는 것이다.

이 글은 셰이민 초콜릿의 블로그에서 가져온 것입니다.