Quant의 6가지 분야를 밝혀내다

• #### 1, 퀀트는 무엇을 하고 있나요?

퀀트의 일은 금융의 수학적 모델을 설계하고 구현하는 것이다. (주로 컴퓨터 프로그래밍을 사용한다.) 파생물 가격, 위험 평가 또는 시장 행동을 예측하는 것 등이 포함된다. 따라서 퀀트는 엔지니어라고 볼 수 있다. 중국의 통상적인 분류 방식에 따르면 문학적인 인재가 아니라 과학 기술 인재라고 볼 수 있다. 이것은 금융과 약간의 차이가 있다. (물론 금융도 과학적인 내용이 많다.)

• 2 어떤 양자 (Quant) 가 존재할까요?

  • 1. Desk Quant 데스크 퀀트는 거래자가 직접 사용하는 가격 모델을 개발합니다. 장점은 거래에서 만난 돈과 기회에 가깝습니다.
  • 1. Model Validating Quant Model Validating Quant 독립적으로 가격 모델을 개발하지만, 데스크 퀀트가 개발한 모델의 정확성을 확인하기 위해서입니다. 장점은 더 쉬우며, 압력이 적다는 것입니다. 단점은 이러한 그룹이 상대적으로 행동하지 않고 돈에서 멀리 떨어져 있다는 것입니다.
  • 1. Research Quant Research Quant는 새로운 가격 공식과 모델을 시도하고 때로는 Blue-Sky Research을 수행합니다. 장점은 더 재미있다는 것입니다. (이러한 사람들을 좋아하기 위해) 그리고 당신은 많은 것을 배울 수 있습니다. 단점은 때때로 당신의 존재를 증명하는 것이 더 어렵다는 것입니다. (과학자와 마찬가지로, 큰 성과가 없으면 아무도 당신을 주목하지 않습니다.)
  • 1. Quant Developer 실제로는 이름만 미화한 프로그래머가 되지만, 좋은 수입을 받고 쉽게 일자리를 찾을 수 있습니다. 이런 직업은 매우 다양합니다. 코드 작성이나 다른 사람의 대형 시스템을 디부팅하는 일을 계속 할 수 있습니다.
  • 1. Statistical Arbitrage Quant Statistical Arbitrage Quant는 데이터에서 자동 거래 시스템의 모형을 찾습니다. 이 기술은 주로 헤지 펀드에서 사용되는 파생 가격의 기술과 크게 다릅니다. 그리고 이러한 위치의 수익은 매우 불안정합니다.
  • 1. Capital Quant 캐피탈 퀀트는 은행의 신용과 자본 모델을 구축합니다. 파생물 가격 관련 작업에 비해 그다지 매력적이지 않지만 바셀 II 은행 협약의 출현과 함께 점점 더 중요해지고 있습니다.

  사람들은 돈을 벌기 위해 금융업에 투자하는데, 만약 더 많은 수입을 얻고 싶다면 돈의 “생산” 지점에 더 가까이 있어야 합니다. 이것은 돈에 가까운 사람들이 돈에서 멀리 떨어져 있는 사람들을 싫어하는 현상을 낳습니다.

• 3 퀀트 작업 영역

  • 1. FX FX는 외환 거래의 약자이다. 계약은 단기적이고, 많은 금액과 간단한 규정을 지향한다. 그래서 초점이 빠른 속도로 모델을 구축하는 데 있다.
  • 1. Equities 주식이란 주식과 지수의 옵션입니다. 기술적으로 편향된 미분방정식 (PDE) 에 대한 편향입니다.
  • 1. Fixed Income Fixed Income는 이자 기반의 파생상품이라는 뜻입니다. 이것은 시장가치 측면에서 가장 큰 시장일 수 있습니다. 그가 사용하는 수학은 더 복잡할 것입니다. 왜냐하면 그는 근본적으로 다차원적이기 때문입니다.
  • 1. Credit Derivatives 신용 파생상품은 회사의 채무 상환에 기반한 파생상품입니다. 그는 매우 빠르게 성장하고 많은 수요가 있기 때문에 높은 수익도 있습니다. 그럼에도 불구하고 그는 현재의 경제의 몇 가지 거품 요소를 보여줍니다.
  • 1. Commodities 최근 몇 년 동안 생활 용품 가격의 보편적 인 상승으로 인해 상품은 빠르게 성장하는 분야가되었습니다.
  • 1. Hybrids 하이브리드는 하나 이상의 시장의 파생 시장이며, 전형적으로 이자율과 다른 것을 더합니다. 그것의 주요 장점은 여러 분야의 지식을 배울 수 있다는 것입니다. 이것은 현재 매우 인기있는 분야입니다.

• 3 퀀트: 어떤 회사에서 일하시나요?

  • 1. 상업 은행 상업 은행은 더 적은 것을 요구하고 더 적은 것을 제공합니다.
  • 1. 투입 이 사업은 많은 시간을 필요로 하지만 높은 급여를 받습니다. 안정적인 직업은 아닙니다. 미국 은행들은 유럽 은행들에 비해 더 많은 수입을 올리고 있지만, 더 많은 시간 동안 일하고 있습니다.
  • 1. 헤지펀드 헤지 펀드는 많은 시간과 콘텐츠를 필요로 하며, 빠른 속도로 성장하는 동시에 불안정한 상황입니다. 당신은 많은 수익을 얻을 수도 있고 몇 달 후에 해고 될 수도 있습니다.
  • 1. 회계 회사 대형 회계회사는 자문팀을 가지고 있다. 몇몇은 직원들을 옥스퍼드에 보내서 석사 과정을 밟는다. 주요한 단점은 당신이 구체적인 행동과 의사결정에서 멀어지고, 훌륭한 사람들은 은행에 가고 싶어하기 때문에, 상담을 받는 사람을 찾기가 더 힘들다는 것이다.
  • 1. 소프트웨어 회사 그래서 소프트웨어 회사로 가는 것도 하나의 선택이 됩니다. 저점은 회계 회사와 비슷합니다.

• 4, 퀀트가 되기 위해서는 어떤 책을 읽어야 할까요?

이제 퀀트와 관련된 책들이 많이 있습니다.

• Options Future and Other Derivatives. 이 책은 성경이라고 불린다. 단점은 이 책의 내용이 주로 MBA를 대상으로 하는 것이 아니라 Quantitative 전문가인 Baxter and Rennie.

• 윌모트는 Derivatives. PDE에 대한 소개는 매우 훌륭하지만 다른 면에서는 일반적입니다. The Concepts and Practice of Mathematical Finance. 이 책의 목표는 훌륭한 이 알아야 할 지식 영역을 다루는 것입니다.

• C++ Design Patterns and Derivatives Pricing . 이 책은 의 작업을 수행하기 위해 C++를 사용하는 방법을 알려줍니다.

  춘 (Chung) 의 책과 같은 기초적인 이론에 관한 책을 읽어보도록 권합니다. 제가 추천하는 책들 중 몇 권은 다음과 같습니다.

• 윌리엄스는 Probability with Martingales (Martingales와 확률) 이라는 책을 썼는데, 이 책은 분산 시간 martingale 이론에 대한 설명이 매우 쉽게 설명되어 있다.

• 로저스와 윌리엄스 (Particularly Volume 1)

• 5. 제가 퀀트라면 무엇을 알아야 할까요?

당신이 일하고 싶은 곳에 따라, 당신이 배워야 할 지식은 매우 다양합니다. 이 글을 쓰는 시점에서 (~1996) 나는 내 책을 모두 배울 수 있도록 추천 할 것입니다. 많은 사람들이 실수로 이 지식을 배우는 것을 단지 책을 읽는 것으로 간주합니다. 당신이하는 것은 당신이 이 책에 기초한 시험을 준비하는 것과 같은 진정한 학습입니다.

면접관들은 당신이 얼마나 많이 알고 있는지보다 당신이 기본 지식을 충분히 알고 있는지에 대해 더 관심이 있습니다. 이 분야에 대한 당신의 흥미를 보여주는 것도 중요합니다. 당신은 Economist, FT, 월스트리트 저널을 자주 읽어야합니다.

면접은 또한 당신이 회사를 선택할 수 있는 기회이기도 합니다. 그들은 어떤 사람을 좋아하고, 그들이 관심있는 것은 그들의 질문에서 얻을 수 있는 어떤 종류의 대답인지입니다. 만약 당신이 C++ 언어에 관한 많은 질문을 받았다면, 당신이 하고 싶은 일이 아니라면 신중하게 선택하십시오. 일반적으로 Ph.D.는 Quant의 Offer을 얻기 위해 필수적입니다.

금융수학 석사 학위를 취득하면 은행의 위험이나 거래 지원 분야에서 직무가 가능하지만, 퀀트 분야에서 직무가 가능하지 않습니다. 은행업계는 점점 더 많은 수학 지식을 필요로 하고 있기 때문에 이러한 것들이 은행의 많은 분야에서 도움이 됩니다.

미국에서는 Ph.D.를 마치고 석사학위를 취득하는 것이 점점 더 일반화되고 있습니다. 영국에서는 여전히 드물죠.

• #### 6, 어떤 전문적인 대안이 있나요?

관찰된 바에 따르면, 퀀트의 일반적인 전문 분야는 수학, 물리학, 금융공학 (금융수학) 이다. 실제로는 그다지 많지 않지만, 몇 가지 융자 모집이 Master 금공의 퀀트, 일반적으로 몇 가지 좋은 FE 전문 분야는 퀀트의 석사생이 된다.

• #### 7 프로그래밍

모든 종류의 퀀트는 프로그래밍에 많은 시간을 소비한다 (이중 절반 이상). 그럼에도 불구하고 새로운 모델을 개발하는 것은 그 자체로 재미있으며, 표준 구현 방법은 C++이다. 퀀트가 되고자 하는 사람은 C++를 배워야 한다. 다른 곳에서는 Matlab을 사용한다. 그래서 유용한 기술이기도 하지만, C++만큼은 중요하지 않다. VBA도 많이 사용되지만, 당신은 작업에서 그것을 마스터할 수 있다.

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