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통화 기준에 따른 자동 헤지 관련 질문
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Created 2021-05-24 06:17:17  
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불시장이 곧 떠나기 직전, 우리는 USD를 기준으로 한 계약을 열었고, 갑자기 문제가 생겼습니다.
만약 로봇이 자동으로 포지션 보장을 계산한다면, 그 빈도는 어떻게 조절될까요?

  1. 실시간 계산 포지션 병렬보증, 명목상으로는 1초 검출 한 번, 그래서 문제가 온다, 큰 포지션 위조, 마지막 자리 불균형, 로봇은 약 10 초마다 한 장을 열고, 평평 한 장은 균형을 보장하지만, 이 주파수는 하루를 닦고 수료가 많이 든다

  2. 빈도가 낮아지고, 5%에 한 번씩 균형을 잡는 것이 문제가 되는데, 폭락이 발생하면 항상 손실을 입는 후에 균형을 잡습니다.

지금 좀 혼란스러워서, 여러분들께 제가 어떻게 주파수를 조절하고 최적화할 수 있는지에 대한 경험을 부탁드립니다.

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Comment
All comments (6)

    我就是币本位跑机器人。机器人赚了钱自己手动开一些空单,纠结这些有什么用,只要机器人能赚钱这都是小事

    5 years ago

    你这是用来对冲什么仓位的,这么频繁的平衡肯定有问题啊

    5 years ago

    但是具体的来说是亏损多少,我不好统计出来,哎,对数字太部敏感了

    5 years ago

    你说的问题不存在
    假定有1个btc,当前价格为A, 折合USD金额为A;
    币本位做空仓位A;
    当价格变化到B时,USD余额为:(1+A*(1/B - 1/A) ) = A

    5 years ago

    你这是理想情况,事实上随着行情的暴跌,还有你部可能只套保不跑其他策略,因此上说余额是动态的,这时候你对冲做空套保,平衡的合约张数最后一位数是几秒内会来回变动的,一天要刷很多几千张手续费,账户余额多的话影响不大,账户余额少,手续费很厉害的

    5 years ago

    【每5%平衡一次仓位,这个又有问题了,遇到暴跌,总是亏了之后才去平衡仓位】这个是没有办法的事情,就算调的很小,也经常出现暴跌时交易打不进交易所,最终还是大亏。考虑到日常大量开单手续费很恐怖,最终还是吃下暴跌亏损,少操作盈利比较多

    5 years ago
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