오늘 저는 TV의 전략을 번역하고 MACD 지표를 사용해서 FMZ와 TV를 비교했습니다. 추세는 일치했지만, 구체적인 수치로는 차이가 좀 컸습니다. 저는 그 이유를 알아내기 위해 밤새도록 노력했고, 많은 시도를 했습니다.

다음으로 TA.MACD, talin.MACD, 그리고 커뮤니티에서 오픈 소스로 만든 지표 자료가 있습니다. 비교 결과: 3개는 완전히 일치합니다. 하지만 TV 그래프 MACD와 일치하지 않습니다.

MACD는 실제로 EMA가 더 계산한 것입니다. 문제 분석을 단순화하기 위해, MACD를 EMA와 비교해서, 하지만 그 결과도 일치하지 않았습니다. 저는 FMZ와 TV의 EMA 알고리즘이 일치하지 않았는지 의심하기 시작했습니다.

TV의 EMA 알고리즘 소개를 읽고, EMA의 지표 알고리즘을 직접 썼습니다. 다시 비교해보면, 발견은 TA.EMA와 일치하고, 아무런 차이가 없습니다.

데이터의 출처가 문제일까요?

분석을 좀 더 간소화하기 위해 EMA의 변수를 2로 바꾸고, 측정 범위를 좁히고, 그래프를 가장 왼쪽으로 끌어올리고, 첫 번째 K선에서 EMA 값을 비교하고,

첫 번째 줄에 도달했을 때, 놀랍게도 TV의 K선 1과 FMZ의 K선 1은 같은 시간이 아니었습니다. 그래서 1번 EMA부터는 다른 EMA가 됩니다. 그리고 그 뒤에 있는 EMA는 앞의 EMA에 무게를 가집니다. 그래서 모든 데이터들이 일치하지 않는 것도 이상하지 않습니다. 분석이 끝나는 것도 이상합니다. 하지만 결국은 찾았습니다.

function whl_ema(src, length) { var arr = []; var sum = 0; var alpha = 2 / (length + 1) for(var i in src){ if(i