오늘 TV의 전략을 번역하여 MACD 지표를 사용하여 FMZ와 TV를 비교하여 추세가 일치하지만 특정 수치의 차이는 약간 크습니다.
이 사이트는 TA.MACD, talin.MACD, 그리고 커뮤니티에서 오픈 소스 지표库를 이용하고 있습니다. 이 세 가지의 비교 결과는 완전히 일치합니다. 그러나 TV 그래프 MACD와 일치하지 않습니다.
MACD는 실제로 EMA가 추가로 계산되는 지표입니다. 문제 분석을 간소화하기 위해 MACD를 EMA와 비교해서 그러나 비교 결과에도 일치하지 않는 것이 발견되었습니다. 저는 EMA 알고리즘 FMZ와 TV가 일치하지 않는다는 것을 의심하기 시작했습니다.
TV에서 EMA 알고리즘에 대한 소개를 살펴보고, 자신의 손으로 EMA 지표 알고리즘을 작성했습니다. 또 다른 비교, 발견은 직접적으로 TA.EMA와 일치하고, 어떤 차이도 없습니다.
이 자료의 출처가 문제일까요?
분석을 더 단순화하기 위해, 저는 EMA의 매개 변수를 2로 바꾸고, 재검토 범위를 줄이고, 차트를 가장 왼쪽으로 끌고, 첫 번째 K 라인에서 EMA를 비교하고, 마지막으로 언제부터이 값이 일치하지 않는지 보고 싶습니다.
제가 첫 번째 선을 당기자, TV의 1K선과 FMZ의 1K선이 같은 시간에 나오지 않는다는 것을 알게 되었습니다. 따라서, 첫 번째 EMA에서 시작해서, EMA는 달라지고, 그 다음의 EMA는 그 앞의 EMA에 무게를 가집니다. 이 모든 자료가 일치하지 않는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 분석은 여기서 끝납니다. 이유는 이상합니다. 그러나 결국 발견되었습니다.
함수 whl_ema ((src, 길이) { var arr = []; var sum = 0; var alfa = 2 / (길이 + 1) 수요가 증가합니다. if(i
노후오늘 저는 이 지표를 전략적으로 다시 사용했는데, 비교를 통해 일선과 TV의 차이가 거의, 심지어는 완전히 일치한다는 것을 발견했습니다.
노후아래의 친구들의 의견은 중요하지 않습니다. 사실 이것은 요구 사항에 달려 있습니다. 만약 당신이나 고객이 이러한 요구를 가지고 있다면, 개발자인 우리에게, 그것이 유용하든 그렇지 않든, 당신은 그것을 심각하게 이해해야합니다.
시우높은 주파수, 트렌드 클래스 전략이 아니라면 늦은 입점, 이른 입점으로 계산할 필요가 없습니다. 이러한 전략의 오류 용이성에 문제가 있다는 것을 매우 중요하게 생각하면 지표는 더 중요하지 않습니다.
시우높은 주파수, 트렌드 클래스 전략이 아니라면 늦은 입점, 이른 입점으로 계산할 필요가 없습니다. 이러한 전략의 오류 용이성에 문제가 있다는 것을 매우 중요하게 생각하면 지표는 더 중요하지 않습니다.
시우높은 주파수, 트렌드 클래스 전략이 아니라면 늦은 입점, 이른 입점으로 계산할 필요가 없습니다. 이러한 전략의 오류 용이성에 문제가 있다는 것을 매우 중요하게 생각하면 지표는 더 중요하지 않습니다.
작은 꿈"TV의 1K 채널과 FMZ의 1K 채널은 같은 시간이 아닙니다". K선 길이가 비대칭이고, K선 데이터가 동일하다면 지표 계산에도 영향을 미치지 않는다.
가벼운 구름안녕하세요.
작은 꿈만약 K선 데이터가 같고, 하나 더 하나 더 빼면 큰 차이가 없어야 한다.
가벼운 구름후고, FMZ의 슈퍼 트렌드 지표와 TV의 K 라인 타임이 항상 늦은 이유이기도 한가요? 이 문제는 항상 다음 주문이나 전환 기회를 지연시키는 데 영향을 미칩니다.
가벼운 구름후고, 드림다, FMZ의 슈퍼 트렌드 지표와 TV의 K 라인 타임이 항상 늦은 이유이기도 한가요? 이 문제는 항상 다음 주문이나 전환 기회를 지연시키는 데 영향을 미칩니다.
작은 꿈K선 데이터의 BAR 수가 다르면 반복 계산의 값에 영향을 미칩니다. 대응하는 BAR 데이터는 동일합니다.
노후영향을 받는, 각 줄은 무게가 있습니다. 예를 들어, 시간선, TV의 1줄은 12:00, FMZ의 1줄은 13:00, 1줄이 떨어집니다. 이렇게 계산할 때, EMA 매개 변수를 2로 가정하여 3줄 K (FMZ의 2줄) 의 EMA를 계산합니다. FMZ의 EMA = (C2+C3) /2, TV의 EMA = ((C1+C2) /2/*1/3+C3*2/3, 완전히 다릅니다.