0
Follow
0
Followers
ETH/USDT 15분 라인 백테스팅 1년 동안의 과거 데이터는 높은 수익을 낼 수 있지만 실제 시장은 돈을 잃고 있습니다.
Created 2021-10-08 22:06:24
5
1219
저는 브린 라인을 선택했을 때, 전략에 스톱 라인을 추가했습니다. 1년 동안의 데이터를 재검토하는 것은 매우 높은 수익률을 가져왔지만, 실은 항상 돈을 잃었습니다. 그리고 회기를 전환하면, 재검토의 결과는 매우 달라집니다. 전략이 과거의 데이터에 깊이 맞았기 때문이 아닐까요? 지금은 미지수입니다.
Related Recommendations
How to Specify Different Versions of Data for the Rented Strategy by Its Rental Code MetadataAdvanced Tutorial for FMZ Quant platform Strategy WritingElementary Tutorial for FMZ Quant platform Strategy WritingGet Started with FMZ Quant PlatformSECURITY BUGI keep getting error: Exchange_GetAccount: Invalid ContractTypeWe have an incredibly profitable market making algorithm for sideways markets on Bitmex - but need expert to help eliminate wait times during downward volatility in the marketError with deribitLimitations of the backtesting engineHow to install ta-lib on linux docker?
Comment
All comments (5)
简而言之，用调优调出来的参数就是过拟合的，如果你的回测和实盘结果没什么大的差距可能就是犯了用过去决定未来这个错误，假设你是个外星人，来到地球上看到人们穿的短袖，于是你在准备了4个月再次穿着短袖来到地球上才发现很冷，大约是这种感觉吧
如果同一时期的回测和实盘结果相差很大则可能是延迟、滑点等细节造成的，这个比较好解决。
5 years ago
- 1