다중 동향으로 역전 전략

• 1) 다중 트렌드 회수점 전략에 대한 이론적 설명

  • 다목적 경향이란 무엇인가요?

  다목적 트렌드를 이해하기 위해서는 우선 평균선을 알아야 한다. 평균선은 한 기간 동안의 종결 가격의 합을 그 주기에서 얻은 평균값으로 나누는 것이다. 예를 들어 5일 평균선 ((MA5), 10일 평균선 ((MA10) 등이다.

  단기 평균선 움직임은 자금 투표의 결과이며, 단기간에 투자자의 투자 의도를 반영할 수 있다.

  다중 머리 트렌드 손가락 주기 는 짧고 긴 이동 평균 선에서 위아래로 배열된 경향을 나타냅니다. 아래 그림처럼 다중 머리 트렌드 아래, 주가가 상승하는 경향이 있습니다. 반대로 공허 머리, 주가가 하락하는 경향에 있습니다.

  

  • 철회 지점:

  다중 방향의 회수점 이론에 따르면: 다중 방향은 주식을 구매할 수 있는 판단의 근거이며, 회수점은 그 주식의 구매 시점을 가리킨다.

  회수점 (withdrawal point) 은 다방향 추세가 변하지 않는 상황에서, 상쇄 투자자가 수익을 얻은 후 주가가 일시적으로 조정되어 주가가 하락하는 것을 가리킨다. 다방향 추세 이론에 따르면, 다방향 추세가 여전히 유지될 수 있다면, 주가는 장기적으로 ?? 으로 유지된다.

  

• 2 전략의 양적화

이 전략에 대해 알게 된 후, 실제적으로, 이 전략에는 몇 가지 구체적인 정량적인 세부 사항이 존재하며, 이러한 세부 사항이 이 전략의 작동성과 수익을 결정한다.

• 1, 정책의 변수 선택

  (1) 구매 신호의 변수:

  A 회수점 변수:

  주식 가격이 어느 정도 회수될 때 더 많은 수익을 얻을 수 있는 구매가 더 안정적으로 이루어질 수 있는가? 예를 들어 5%, 10%, 또는 회수점이 5일 평균선, 10일 평균선 등과 같은 경우.

  B 다목적 트렌드일수 변수 T:

  이 기호는 ‘일’의 수를 기준으로 여러 가지 동향을 확실하게 판단할 수 있다.

  아니면 여러 가지의 추세에 따라, 아직 철회 현상이 일어나지 않은 상태에서 주식을 구매할 수 있을까?

  (2) 판매 신호 (정지 신호와 정지 신호) 의 변수:

  다단계 철수 전략도 반드시 수익을 보장할 수 없다. 특정 상황에서 포지션 전환의 신호를 생성할 수 있으며 수익을 보장할 가능성이 더 높다.

  C 스티드포스 패러미터:

  다양한 종류의 스톱 스톱 신호를 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 비율의 스톱 스톱 스톱 포인트를 설정하거나, 다중 방향 트렌드가 특정 변화 할 때 포지션을 전환합니다. 다른 신호에 따라 다른 수익 상황을 얻을 수 있습니다.

  (3) 변수 최적화:

  다양한 변수 배열을 사용하여 많은 거래를 시뮬레이션 할 수 있으며, 시뮬레이션의 결과에 따라 역사적인 상황에 대해 더 나은 성능을 나타내는 변수 배열을 합성 할 수 있습니다.

  물론, 주식 시장은 끊임없이 변화하고, 특정 역사적 상황에서 수립된 특정 매개 변수가 나중에 적용될 수 있다는 것을 보장할 수 없습니다.

• 세, 모의 거래 전략의 구현

  • 1 데이터의 준비

  A 주식 역사 일기선 데이터 + 복권 인수 데이터는 사용할 수 있다.

  • 2 거래 전략과 변수:

  (1) 회수점 정의: 10일 평균선 가격보다 낮은 주식의 개시 가격

  개시 가격 <10일 평균 가격 ((폐쇄 가격)

  다단계 정의: 5일, 10일, 20일, 60일 평균선 순차적으로 감소

  5일 평균> 10일 평균> 20일 평균> 60일 평균

  • (2) 중지 및 중지 기준: 주식의 종료 가격과 구매 가격 사이의 손실이 10% 이상되면 중지 및 중지: abs ((구매 가격 - 당일 오픈 가격) / 구매 가격> 10% 때 중지 및 중지 .

  abs ((개시 가격-구매 가격) /구매 가격>10

  • 3 거래 과정

  (1) 거래 종료 날짜를 설정합니다.

  (2) 거래가 시작되는 날, 상술한 주식 선택 전략에 따라 당일 상장된 주식 중에서 20개의 주식을 선택하고, 개시 가격에 따라 각각 1000개의 주식을 보유자로 구매한다.

  (3) 다음 날부터 매매일마다 스톱로스 기준에 따라 주식을 판매하고, 오픈 가격으로 판매하고, 판매 수익을 사용 가능한 자금으로; 그리고 동시에 주식 선택 전략에 따라 일정량의 주식을 선택하고, 보유 주식 대비, 차이 부분 구매를 하고, 보유 주식 총 20개를 유지한다.

  (6) 회전 N일 후, 거래일 총 손실을 계산합니다.

  적자: (최후의 날의 위치 가치 - 1일 원금) / 1일 원금

• 3 거래 결과를 모방하는 것

시작 날짜: 2014-01-02, 종료 날짜: 2014-02-28

현금 249800, 최종 자산 278313, 수익률 11.41%, 동기 최저 300 지수에서 승리했다.

결과는 이렇습니다.

• 네, 추가

  • 1~2개월의 데이터 테스트 결과는 반드시 보편적이지 않습니다.

  • 1. 신규 주식, 사면, ST등의 특별한 상황을 고려하지 않고
  • 1. 근본적인 문제: 이 전략의 이론적 근거는 단기간에 시장이 감정에 의해 움직이며, 가격 이외의 어떤 요소의 영향을 나타내지 않는다는 것입니다. 따라서 더 긴 기간 동안 유효하지 않습니다.

• 다섯째, 실행에 따른 문제점

  • 1매일 3000개 이상의 주식의 평균선을 처리해야 하며, 계산량이 많기 때문에 주기를 연장하면 운영시간이 길어진다. 해결책은 주식의 평균선을 미리 계산하는 것이다.

“기술자 양성”에 대해 관심있는 학생들도 함께 할 수 있습니다.

양자 트레이더