머리말

이전 기사에서는 페어 트레이딩의 원리와 백테스팅을 소개했습니다. https://www.fmz.com/digest-topic/10457. FMZ 플랫폼 기반의 실용적인 소스 코드는 다음과 같습니다. 전략은 비교적 간단하고 명확하여 초보자가 배우기에 적합합니다. FMZ 플랫폼은 최근 일부 API를 업그레이드하여 다중 거래 쌍 전략에 더욱 친화적으로 만들었습니다. 이 문서에서는 이 전략의 JavaScript 소스 코드를 자세히 소개합니다. 이 전략은 단 100줄에 불과하지만, 완전한 전략에 필요한 모든 측면을 담고 있습니다. 특정 API에 대한 자세한 내용은 API 설명서를 참조하세요. 전략 공개 주소: https://www.fmz.com/strategy/456143을 직접 복사할 수 있습니다.

FMZ 플랫폼 사용

FMZ 플랫폼에 익숙하지 않으시다면 이 튜토리얼을 꼭 읽어보세요: https://www.fmz.com/bbs-topic/4145. 플랫폼의 기본 기능과 로봇을 처음부터 배치하는 방법을 소개합니다.

정책 프레임워크

가장 간단한 전략적 프레임워크는 다음과 같으며, 주요 기능은 진입점입니다. 무한 루프는 전략이 지속적으로 실행되도록 보장하며, 액세스 빈도가 교환 한도를 너무 빨리 초과하는 것을 방지하기 위해 짧은 대기 시간이 추가됩니다.

function main(){
    while(true){
        //策略内容
        Sleep(Interval * 1000) //Sleep
    }
}

기록된 역사적 데이터

로봇은 오류, 매개변수 업데이트, 전략 업데이트 등 다양한 이유로 반복적으로 재시작되며, 일부 데이터는 다음 시작 시 사용하기 위해 저장해야 합니다. 수익률 계산에 사용하기 위해 초기 자본을 저장하는 방법을 보여드리겠습니다._G() 함수는 다양한 데이터를 저장할 수 있습니다._G(키, 값)은 값의 값을 저장하고 _G(키)로 호출할 수 있습니다. 여기서 키는 문자열입니다.

let init_eq = 0 //定义初始权益
if(!_G('init_eq')){  //如果没有储存_G('init_eq')返回null
    init_eq = total_eq
    _G('init_eq', total_eq) //由于没有储存，初始权益为当前权益，并在这里储存
}else{
    init_eq = _G('init_eq') //如果储存，读取初始权益的值
}

전략 결함 허용

API를 통해 포지션이나 시장 상황 등의 데이터를 얻는 경우, 다양한 이유로 오류가 반환될 수 있습니다. 데이터를 직접 호출하면 전략에 오류가 발생하여 중단되므로 장애 허용 메커니즘이 필요합니다._C() 함수는 오류가 발생한 후 올바른 데이터가 반환될 때까지 자동으로 다시 시도합니다. 또는 돌아온 후에 데이터를 사용할 수 있는지 확인하세요.

let pos = _C(exchange.GetPosition, pair)

let ticker_A = exchange.GetTicker(pair_a)
let ticker_B = exchange.GetTicker(pair_b)
if(!ticker_A || !ticker_B){
    continue //如果数据不可用，就跳出这次循环
}

다중 통화 호환 API

GetPosition, GetTicker, GetRecords와 같은 함수를 사용하면 거래소별 거래 쌍을 설정하지 않고도 해당 데이터를 얻기 위해 거래 쌍 매개변수를 추가할 수 있으므로 여러 거래 쌍 전략의 호환성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 자세한 업그레이드 내용은 다음 문서를 참조하세요: https://www.fmz.com/digest-topic/10451. 물론, 이를 지원하려면 최신 호스팅이 필요하고, 호스팅이 너무 오래되었다면 업그레이드해야 합니다.

전략 매개변수

• Pair_A 거래 통화 A: 거래를 위해 페어링이 필요한 거래 쌍 A. 거래 쌍은 직접 선택해야 합니다. 이전 기사의 소개 및 백테스팅을 참조할 수 있습니다.
• Pair_B 거래화폐 B: 페어링이 필요한 거래화폐 B
• 견적 기준 통화: 선물 거래소의 증거금 통화, 일반적으로 USDT
• Pct 그리드 크기: 포지션을 추가할 편차의 양, 자세한 내용은 전략 원칙에 대한 문서를 참조하세요. 수수료 및 미끄러짐으로 인해 너무 작아서는 안 됩니다.
• Trade_Value: 그리드 크기에서 벗어난 각 편차에 대해 포지션을 추가하는 거래 가치입니다.
• Ice_Value: 거래 값이 너무 큰 경우, iceberg 값을 사용하여 포지션을 열 수 있습니다. 일반적으로 거래 값과 동일한 값으로 설정할 수 있습니다.
• Max_Value 최대 보유량: 단일 통화의 최대 보유량으로, 너무 많은 포지션을 보유하는 위험을 방지합니다.
• N 평균가격 매개변수: 평균가격비율을 계산하는데 사용되는 매개변수, 단위는 시간, 예를 들어 100은 100시간의 평균을 나타냄
• 간격 수면 시간(초): 전략의 각 주기 사이의 수면 시간

전체 정책 참고 사항

여전히 이해가 되지 않는다면 FMZ의 API 문서, 디버깅 도구, 시중에 흔히 쓰이는 AI 대화 도구를 이용해 질문을 해결할 수 있습니다.

function GetPosition(pair){
    let pos = _C(exchange.GetPosition, pair)
    if(pos.length == 0){ //返回为空代表没有持仓
        return {amount:0, price:0, profit:0}
    }else if(pos.length > 1){ //策略要设置为单向持仓模式
        throw '不支持双向持仓'
    }else{ //为了方便，多仓持仓量为正，空仓持仓量为负
        return {amount:pos[0].Type == 0 ? pos[0].Amount : -pos[0].Amount, price:pos[0].Price, profit:pos[0].Profit}
    }
}

function GetRatio(){
    let kline_A = exchange.GetRecords(Pair_A+"_"+Quote+".swap", 60*60, N) //小时K线
    let kline_B = exchange.GetRecords(Pair_B+"_"+Quote+".swap", 60*60, N)
    let total = 0
    for(let i= Math.min(kline_A.length,kline_B.length)-1; i >= 0; i--){ //反过来计算，避免K线长度不够
        total += kline_A[i].Close / kline_B[i].Close
    }
    return total / Math.min(kline_A.length,kline_B.length)
}

function GetAccount(){
    let account = _C(exchange.GetAccount)
    let total_eq = 0
    if(exchange.GetName == 'Futures_OKCoin'){ //由于这里的API并不兼容，目前仅OKX期货交易所获取到总权益
        total_eq = account.Info.data[0].totalEq //其他交易所的宗权益Info中也包含，可以自己对着交易所API文档找找
    }else{
        total_eq = account.Balance //其它交易所暂时使用可用余额，会造成计算收益错误，但不影响策略使用
    }
    let init_eq = 0
    if(!_G('init_eq')){
        init_eq = total_eq
        _G('init_eq', total_eq)
    }else{
        init_eq = _G('init_eq')
    }
    LogProfit(total_eq - init_eq)
    return total_eq
}

function main(){
    var precision = exchange.GetMarkets() //这里获取精度
    var last_get_ratio_time = Date.now()
    var ratio = GetRatio()
    var total_eq = GetAccount()
    while(true){
        let start_loop_time = Date.now()
        if(Date.now() - last_get_ratio_time > 10*60*1000){ //每10分钟更新下均价和账户信息
            ratio = GetRatio()
            total_eq = GetAccount()
            last_get_ratio_time = Date.now()
        }
        let pair_a = Pair_A+"_"+Quote+".swap" //交易对的设置形如BTC_USDT.swap
        let pair_b = Pair_B+"_"+Quote+".swap"
        let CtVal_a = "CtVal" in precision[pair_a] ? precision[pair_a].CtVal : 1 //有的交易所用张来代表数量，如一张代表0.01个币，因此需要换算下
        let CtVal_b = "CtVal" in precision[pair_b] ? precision[pair_b].CtVal : 1 //不含这个字段的不用张
        let position_A = GetPosition(pair_a)
        let position_B = GetPosition(pair_b)
        let ticker_A = exchange.GetTicker(pair_a)
        let ticker_B = exchange.GetTicker(pair_b)
        if(!ticker_A || !ticker_B){ //如果返回数据异常，跳出这次循环
            continue
        }
        let diff = (ticker_A.Last / ticker_B.Last - ratio) / ratio //计算偏离的比例
        let aim_value = - Trade_Value * diff / Pct //目标持有的仓位
        let id_A = null
        let id_B = null
        //以下是具体的开仓逻辑
        if( -aim_value + position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last > Trade_Value && position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last > -Max_Value){
            id_A = exchange.CreateOrder(pair_a, "sell", ticker_A.Buy, _N(Ice_Value / (ticker_A.Buy * CtVal_a), precision[pair_a].AmountPrecision))
        }
        if( -aim_value - position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last > Trade_Value && position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last < Max_Value){
            id_B = exchange.CreateOrder(pair_b, "buy", ticker_B.Sell, _N(Ice_Value / (ticker_B.Sell * CtVal_b), precision[pair_b].AmountPrecision))
        }
        if( aim_value - position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last > Trade_Value && position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last < Max_Value){
            id_A = exchange.CreateOrder(pair_a, "buy", ticker_A.Sell, _N(Ice_Value / (ticker_A.Sell * CtVal_a), precision[pair_a].AmountPrecision))
        }
        if( aim_value + position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last > Trade_Value &&  position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last > -Max_Value){
            id_B = exchange.CreateOrder(pair_b, "sell", ticker_B.Buy, _N(Ice_Value / (ticker_B.Buy * CtVal_b), precision[pair_b].AmountPrecision))
        }
        if(id_A){
            exchange.CancelOrder(id_A) //这里直接撤销
        }
        if(id_B){
            exchange.CancelOrder(id_B)
        }
        let table = {
            type: "table",
            title: "交易信息",
            cols: ["初始权益", "当前权益", Pair_A+"仓位", Pair_B+"仓位", Pair_A+"持仓价", Pair_B+"持仓价", Pair_A+"收益", Pair_B+"收益", Pair_A+"价格", Pair_B+"价格", "当前比价", "平均比价", "偏离均价", "循环延时"],
            rows: [[_N(_G('init_eq'),2), _N(total_eq,2), _N(position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last, 1), _N(position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last,1),
                _N(position_A.price, precision[pair_a].PircePrecision), _N(position_B.price, precision[pair_b].PircePrecision),
                _N(position_A.profit, 1), _N(position_B.profit, 1), ticker_A.Last, ticker_B.Last,
                _N(ticker_A.Last / ticker_B.Last,6), _N(ratio, 6), _N(diff, 4), (Date.now() - start_loop_time)+"ms"
            ]]
        }
        LogStatus("`" + JSON.stringify(table) + "`") //这个函数会在机器人页面显示包含以上信息的表格
        Sleep(Interval * 1000) //休眠时间为ms
    }
}