전략 소개

전략 공유 주소: https://www.fmz.com/strategy/1088 이 전략은 제가 가상화폐 거래를 시작한 이래로 제 주요 전략이었습니다. 지속적인 개선과 수정을 거쳐 훨씬 더 복잡해졌지만 주요 아이디어는 변하지 않았습니다. 제가 공유하는 버전은 명백한 버그가 없는 초기 버전입니다. 가장 간단합니다. 그리고 포지션 관리 없이 가장 명확한 버전입니다. 모든 거래는 전체 포지션으로 이루어지며 동결이나 재시작 등이 없지만 문제를 설명하기에 충분합니다. 이 전략은 2014년 8월부터 거래소가 올해 초에 수수료를 부과하기 시작할 때까지 실행되었습니다. 그 기간 동안 매우 잘 운영되었고 손실도 거의 없었습니다. 자금은 최초 200위안에서 80비트코인으로 늘어났습니다. 구체적인 과정을 볼 수 있습니다샤오카오의 시나 블로그내부에자동화된 암호화폐 거래로 가는 길일련의 기사. 다음 그림은 내가 구체적으로 계산한 OKcoin 플랫폼의 수익 곡선입니다. 초기 자본은 1,000위안입니다. 초기 자금이 꾸준히 증가한 것을 볼 수 있습니다. 가운데 직선은 내 전략이 중단된 시점입니다. 나중에, 전략이 코인 획득 전략으로 변경되었고, RMB로 표시된 수익률은 극적으로 변동합니다. 구체적인 프로세스는 다음과 같습니다.전략적 거래 2년 요약해당 기사에 설명이 있습니다. 다음 그림은 총 자산을 통화로 환산한 곡선입니다.

이 전략을 공유하는 이유는 무엇입니까?

1. 거래소에서 거래 수수료를 부과한 후, 내 전략을 포함하여 모든 고빈도 전략이 거의 사라졌습니다. 하지만 전략을 바꾸면 여전히 효과가 있을 수도 있으니, 연구해보세요.
2. 저는 오랫동안 아무것도 공유하지 않았고, 이 글은 오랫동안 쓰고 싶었습니다.
3. 모든 사람과 소통하고 배우세요.

전략의 원칙

이 전략의 원리는 매우 간단하며 준고빈도 시장 조작 전략으로 이해할 수 있습니다. 이 글을 읽은 후에는 누군가를 때리고 싶을 수도 있습니다. 왜냐하면 이것은 돈을 벌 수 있고 거의 누구나 그렇게 썼을 수 있기 때문입니다. 시간. 처음에는 그렇게 효과적일 거라고는 생각지 못했습니다. 머릿속에 아이디어가 있다면 재빨리 실행에 옮겨야 하고, 예상치 못한 놀라움을 얻을 수도 있다는 것을 보여줍니다. 2014년 비트코인 ​​로봇이 처음 등장했을 당시에는 수익성 있는 전략을 작성하는 것이 너무 쉬웠습니다. 모든 고빈도 전략과 마찬가지로 이 전략도 주문장에 기반을 두고 있습니다. 다음 그림은 전형적인 비트코인 ​​거래소의 주문 분포를 보여줍니다. 왼쪽에는 매수 주문이 있는데, 다양한 가격의 보류 주문 수를 보여주고, 오른쪽에는 매도 주문이 있습니다. 어떤 사람이 비트코인을 사고 싶어하고, 주문을 하고 기다리지 않는다면, 주문을 수락하는 것만 선택할 수 있다고 생각할 수 있습니다. 주문이 많으면 많은 수의 매도 주문이 발생할 것입니다. 실행되어 가격에 영향을 미치지만, 이 영향은 일반적으로 영원히 지속되지는 않습니다. 계속되고 주문을 받고 판매하려는 사람들이 여전히 있다면 가격은 아마도 매우 짧은 시간 내에 회복될 것입니다. 반대로 이는 누군가가 화폐를 팔고 싶어하는 경우에도 마찬가지입니다. 그림에서 보류 주문을 예로 들어보겠습니다. 5개의 코인을 직접 매수하고 싶다면 가격은 10377에 도달할 것입니다. 이때 누군가가 5개의 코인을 직접 매도하고 싶다면 가격은 10348에 도달할 것입니다. 이 공간이 이익입니다. 공간. 전략은 10377보다 약간 낮은 가격(예: 10376.99)에 주문을 하고, 10348보다 약간 높은 가격(예: 10348.01)에 매수하는 것입니다. 방금 상황이 발생했다면, 분명히 그 차이를 벌 수 있을 것입니다. 항상 완벽하지는 않겠지만, 확률의 영향으로 실제로 돈을 벌 수 있는 확률은 놀라울 정도로 높습니다. 현재 전략의 매개변수를 사용하여 구체적인 작업을 설명하겠습니다. 물론 이 매개변수는 더 이상 사용할 수 없으며, 그저 설명일 뿐입니다. 8코인의 누적 매도 주문이 있는 가격을 찾을 것입니다. 여기서는 10377입니다. 이때의 매도 가격은 이 가격에서 0.01을 뺀 것입니다(빼는 금액은 무작위일 수 있음). 마찬가지로, 누적 매수 주문 8개 코인은 10348이고, 이때 매도 가격은 10348.01이며, 매수 가격과 매도 가격의 차이는 10376.99-10348.01=28.98로, 이는 전략에서 사전에 설정한 차이인 1.5보다 큽니다. 그런 다음 이 두 가격에 주문을 넣고 거래를 기다립니다. 가격 차이가 1.5 미만이면 시장 가격 플러스 마이너스 10과 같이 누수를 기다리는 것과 같이 주문을 넣을 가격을 찾습니다. (더 깊이 있게 살펴보는 것이 더 적절할 듯합니다). 또한 이 전략은 보류 중인 주문의 현재 깊이에만 관련이 있으며, 과거 시장 상황과 자체 과거 거래에는 관심이 없습니다. 이 전략에는 단일 손실이라는 개념도 없습니다. 사실, 단일 승률 매우 높습니다.

추가 설명

1. 돈이나 동전이 없으면 어떻게 해야 하나요? 이런 상황은 내가 돈이 부족할 때 흔히 일어나는 일이며, 대부분의 경우 한쪽에만 주문을 하게 됩니다. 하지만 큰 문제는 아닙니다. 사실 화폐와 돈의 균형의 논리를 더할 수는 있지만 균형을 맞추는 과정에서 손실은 불가피합니다. 결국 모든 거래는 확률에 의해 유리합니다. 저는 한쪽에서 거래를 계속 기다리기로 선택합니다. 물론 이것은 또한 반대편의 거래 기회도 낭비됩니다.
2. 직위는 어떻게 관리되나요? 처음에는 모든 거래가 매수 및 매도 모드였습니다. 나중에는 다른 매개변수에 따라 다른 그룹으로 나뉘었고 거래는 한 번에 완료되지 않았습니다.
3. 손절매가 없나요? 이 전략은 매수 및 매도 주문에 대한 완전한 논리를 가지고 있습니다. 손절매가 필요하다고 생각하지 않습니다(논의할 수 있음). 또한 확률이 중요합니다. 거래는 기회이므로 손절매는 유감스러운 일입니다.
4. 코인을 획득하기 위한 전략을 어떻게 조정하나요? 이때의 매개변수는 대칭적입니다. 즉, 8코인의 누적 매도 주문은 상승하고 8코인의 누적 매수 주문은 하락합니다. 예를 들어, 15코인의 누적 매도 주문이 약간 불균형하면 기회가 생깁니다. 더 희귀한 동전을 판매하세요. 더 낮은 가격으로 다시 받을 가능성이 더 크고, 이를 통해 동전을 벌고, 결과적으로 돈을 벌 수 있습니다. 사실, 초기 전략은 너무 효과적이어서 동전과 돈이 모두 증가했습니다.
5. 변동손실을 어떻게 처리하나요? 물론, 한 번의 거래로 손실이 발생합니다. 예를 들어, 매도 후 통화 가격이 상승하고 매수 후 가격이 하락하는 경우 이러한 유동적 손실은 처리할 필요가 없습니다. 거래가 매우 빈번하고 정상적인 일이기 때문입니다. 하루에 수천 건의 거래가 있습니다. 수익 확률이 더 높으면 변동 손실이 정상입니다.
6. 검은 백조를 예방하려면 어떻게 해야 하나요? 비트코인에는 블랙스완 사건이 많이 있습니다. 때로는 매도할 기회 없이 계속 떨어지기도 합니다. 이 경우 너무 걱정할 필요가 없습니다. 블랙스완 사건은 종종 높은 변동성을 가져오고, 이것이 전략의 일부이기 때문입니다. 돈을 벌어들인다. ​​잃어버린 돈은 재빨리 회복할 수 있다.

코드 설명

전체 코드는 www.fmz.com에서 제 전략 공유를 볼 수 있습니다. 여기서는 핵심 로직 함수만 설명하겠습니다. 아무런 변경 없이, botvs와 함께 제공되는 시뮬레이션 디스크는 실제로 완벽하게 정상적으로 작동합니다. 이것은 3년 이상 전의 전략이며, 플랫폼은 지금까지도 그것을 지원합니다. 정말 감동적입니다. 먼저, GetPrice()를 사용하여 입찰가와 매도가를 가져와야 합니다. 주문 심도 정보를 가져와야 합니다. 다른 플랫폼의 주문 심도 정보 길이는 다르고 모든 주문이 통과되더라도 여전히 필요한 수량이 없습니다(나중에 많은 0.01 그리드 주문이 이런 상황으로 이어짐). GetPrice(‘Buy’)를 호출하여 구매 가격을 얻습니다.

function GetPrice(Type) {
   //_C()是平台的容错函数
    var depth=_C(exchange.GetDepth);
    var amountBids=0;
    var amountAsks=0;
    //计算买价，获取累计深度达到预设的价格
    if(Type=="Buy"){
       for(var i=0;i<20;i++){
           amountBids+=depth.Bids[i].Amount;
           //参数floatamountbuy是预设的累计深度
           if (amountBids>floatamountbuy){
               //稍微加0.01，使得订单排在前面
              return depth.Bids[i].Price+0.01;}
        }
    }
    //同理计算卖价
    if(Type=="Sell"){
       for(var j=0; j<20; j++){
    	   amountAsks+=depth.Asks[j].Amount;
            if (amountAsks>floatamountsell){
            return depth.Asks[j].Price-0.01;}
        }
    }
    //遍历了全部深度仍未满足需求，就返回一个价格，以免出现bug
    return depth.Asks[0].Price
}

각 루프의 주요 기능은 onTick()입니다. 루프 시간은 3.5초로 설정됩니다. 각 루프는 원래 주문을 취소하고 새 주문을 합니다. 간단할수록 버그가 발생할 가능성이 줄어듭니다.

function onTick() {
    var buyPrice = GetPrice("Buy");
    var sellPrice= GetPrice("Sell");
    //diffprice是预设差价，买卖价差如果小于预设差价，就会挂一个相对更深的价格
    if ((sellPrice - buyPrice) <= diffprice){
            buyPrice-=10;
            sellPrice+=10;}
    //把原有的单子全部撤销，实际上经常出现新的价格和已挂单价格相同的情况，此时不需要撤销
    CancelPendingOrders() 
    //获取账户信息，确定目前账户存在多少钱和多少币
    var account=_C(exchange.GetAccount);
    //可买的比特币量，_N()是平台的精度函数
    var amountBuy = _N((account.Balance / buyPrice-0.1),2); 
    //可卖的比特币量，注意到没有仓位的限制，有多少就买卖多少，因为我当时的钱很少
    var amountSell = _N((account.Stocks),2); 
    if (amountSell > 0.02) {
        exchange.Sell(sellPrice,amountSell);}
    if (amountBuy > 0.02) {
        exchange.Buy(buyPrice, amountBuy);}
    //休眠，进入下一轮循环
    Sleep(sleeptime);
}

꼬리

전체 프로그램은 약 40줄로 매우 간단해 보이지만, 완성하는 데 일주일 이상이 걸렸고, 그것도 botvs 플랫폼에서 했습니다. 가장 큰 장점은 일찍 시작했다는 것입니다. 2014년 당시 시장은 아비트라지가 주도했고, 고빈도 그리드와 잡기 포지션이 많지 않아 전략이 물 속의 오리와 같았습니다. 나중에는 필연적으로 경쟁이 더 심해졌습니다. 점점 더 많은 어려움이 다가오고 있으며, 이를 극복하기 위해 가끔 큰 변화를 만들어야 하지만 전반적으로는 순조롭게 진행되고 있습니다. 거래 플랫폼이 취급 수수료를 부과하지 않을 때, 그것은 프로그래밍 거래의 천국입니다. 소매 투자자들은 취급 수수료를 부과하지 않기 때문에 운영하려는 경향이 있으며, 이는 높은 빈도와 차익거래를 위한 공간을 제공합니다. 이 모든 것은 기본적으로 0.1로 달성됩니다. -0.2% 양방향 거래 수수료가 종료되었습니다. 단순히 청구되는 문제가 아니라 전체 시장 활동이 감소하는 문제이기도 합니다. 그러나 높은 빈도가 필요하지 않은 정량적 전략에 대한 여지는 여전히 많이 있습니다.