거래의 세 가지 영역: 귀납-연역-게임

사이클 포텐셜 모델

MA1:MA(O,18);//求18周期的开盘价均值
TMP:=(REF(C,1)-REF(C,10))/REF(C,1);//一个周期前的收盘价减去10个周期前收盘价的差值，比上1个周期前收盘价
REF(L,1)>REF(MA1,1)&&H>REF(H,1)&&MA1>REF(MA1,1)&&TMP>0.008,BPK;//1个周期前的最低价大于MA1并且当前最高价大于1个周期前最高价等，买平开
REF(H,1)<REF(MA1,1)&&L<REF(L,1)&&MA1<REF(MA1,1)&&TMP<-0.008,SPK;//1个周期前的最高价小于MA1并且当前最低价小于1个周期前最低价等，卖平开
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이동 평균의 중요성은 과거 가격의 요약에 있습니다. 거래, 귀납, 공제 및 게임의 3중 영역으로서 이동 평균은 요약에서 중요한 역할을 합니다. 사이클 요약의 경우 좋은 역사의 반영. 가격 책정 방법은 공제의 두 번째 단계에 대한 기본적인 “원자재”를 제공합니다.

위의 내용은 이동 평균에 기반한 기본 프레임워크입니다. 독자는 프레임워크를 따라가면서 먼저 귀납적으로 자신의 운영 주기를 알아낼 수 있습니다.

일중 잠재 모델

N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//当天开盘一共走了多少根K线
LL:=REF(LLV(L,N),N);//求昨天最低价
HH:=REF(HHV(H,N),N);//求昨天最高价

CC:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(C,1));//求昨天收盘价
SV:MAX(CC-LL,HH-CC);//求CC-LL和HH-CC中的较大值

TMP1:H>O+0.7*SV;//最高价大于开盘价加上0.7倍的SV
TMP2:L<O-0.7*SV;//最低价小于开盘价减去0.7倍的SV

COUNT(TMP1,N)=1&&TMP1,BPK;//当前开盘后首次满足TMP1，买平开，当天只交易一次
COUNT(TMP2,N)=1&&TMP2,SPK;//当前开盘后首次满足TMP2，卖平开，当天只交易一次
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일중 거래, 전통적인 일중 거래에서 가장 유명한 것은 “주문 복사”입니다. 이 방법에서 기술적 분석에 대한 요구 사항은 기본적으로 무시할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 긍정적 수익 또는 긍정적 기대에 대한 일련의 규칙을 갖는 것입니다(이유 전략이 아니라 규칙이라고 불리는 이유는 엄격한 수학 공식과 인과 이론 및 자금 관리를 포함하지 않기 때문입니다. 이 규칙 세트는 거래자가 운영하고 자신의 마음을 고수해야 하며 정량화하기 어렵습니다. 정량화하기 어려운 이유는 그것을 연역적으로만 분류할 수 있기 때문입니다.

위의 내용은 연역적 전략입니다. 요약된 기술적 지표는 없고, 보편적인 “규칙” 세트만 있습니다. 주관적 트레이더, 특히 주문을 복사하는 데이 트레이더는 위의 전략을 프레임워크로 사용하고, 자신만의 “규칙”을 설명하고, 컴퓨터가 “마음으로 운영하고 지속하는” 능력을 극복하도록 도울 수 있습니다.

표준편차 잠재력 모델

MA35:=MA(C,35);//35周期均线
UB:=MA35+2*STD(C,35);
DB:=MA35-2*STD(C,35);//均线上下2倍标准差
C>UB,BK;//最新价大于UB，买开
C<DB,SK;//最新价小于DB,卖开
C<MA35,SP;//最新价小于35周期均线，平多
C>MA35,BP;//最新价大于35周期均线，平空
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게임 이론은 거래에서 가장 높은 수준으로 간주되어야 합니다. 표면적으로는 가격의 상승과 하락이지만, 그 이면에는 자본, 심리, 기대, 기본적 측면에 있어서 강세와 약세 사이의 경쟁의 결과가 있습니다. 선물거래에서는 거래주체가 무엇이든 포지션의 변화는 이러한 측면을 종합적으로 반영하는 것으로, 거래량이 아무리 엄청나게 몰려와도 포지션의 변화(특히 포지션)는 이러한 측면을 종합적으로 반영하는 것으로, 이런 환상을 찢는 효과적인 도구. 거래량만으로는 시장에 얼마나 많은 자금이 예치되어 있는지, 그리고 강세와 약세 투자자들의 태도가 얼마나 확고한지 알 수 없습니다. 하지만 포지션을 보면 알 수 있습니다.

롱 포지션과 숏 포지션의 강점, 모든 가격은 실제 돈으로 구성됩니다(물론, 사기성 거래소는 제외합니다. 여기에는 많은 모방 디지털 통화 거래소가 포함됩니다). 가격 자체를 연구하는 것보다 포지션을 연구하는 것이 더 의미가 있다. 왜냐하면 가격은 항상 현재를 반영하기 때문이다. 그러나 포지션은 기대를 반영할 수 있으며, 거래의 궁극적인 목표는 기대다. 현재는 항상 귀납이고, 기껏해야 연역입니다. 이익을 내고 싶다면 도박에 의지합니다.

위의 내용은 게임 이론을 위한 가장 간단한 수학 공식입니다. 수학에서 표준편차의 의미에 대해 독자는 심층적인 읽기를 위해 검색 엔진으로 갈 수 있습니다. 위의 간단한 프레임워크를 기반으로 독자는 자신이 생각할 수 있는 게임 조건과 환경을 확장한 다음, 특히 선물 포지션을 이해하기 위해 위의 공식에 적용하고, 포지션 분석에 표준 편차를 적용할 수 있습니다. 저는 믿습니다. 이렇게 하면 거래의 본질을 더 깊이 이해할 수 있게 될 것입니다.