발명자의 양적 플랫폼에서 My 언어를 사용하여 이중 추진 거래 알고리즘을 구현합니다.

1. 듀얼 스러스트 거래 전략 설명

이중 추진 거래 알고리즘은 마이클 차렉이 개발한 유명한 전략이다. 이중 추진의 개념은 전형적인 돌파구 시스템과 유사하며, 이중 추진의 역사 가격을 사용하여 업데이트 역기를 구성한다. - 이론적으로, 이는 어떤 주어진 기간 동안 더 안정적이다.

2. 듀얼 스러스트 거래 전략의 구현

이 문서에서는 이 전략을 간략하게 소개하고, My 언어를 사용해서 발명자 계량화 플랫폼에서 이 알고리즘을 어떻게 구현할 수 있는지 보여준다. 선택된 거래 지표의 역사적 가격을 추출한 후, 범위는 최근 N 일간의 종료 가격, 최고 가격 및 최저 가격에 기초하여 계산된다. 시장이 개시 가격에서 특정 범위를 이동할 때, 개시 작전을 수행한다. 우리는 이 전략을 두 가지 시장 상태에서 테스트했다: 트렌드 시장과 범위 불안정 시장. 결과는 이 유동량 거래 시스템이 트렌드 시장에서 더 잘 작동하지만 더 변동적인 시장에서 일부 가짜 파주 신호를 유발한다는 것을 보여줍니다. 범위 시장 아래에서 우리는 더 나은 수익을 얻기 위해 매개 변수를 조정할 수 있다는 것을 보여줍니다.

• 기본 공식:

하루가 종료될 때, 두 값을 계산한다: 가장 높은 가격 - 종료 가격, 종료 가격 - 최저 가격. 그 다음 더 큰 값을 가지고 k의 값을 곱한다. 그 결과를 트리거 값이라고 한다.

다음 날 오픈 시점에, 오픈 시가를 기록하고, 그 다음 시가 (Open Price + Trigger Value) 를 초과하면 즉시 구매하거나, (Open Price - Trigger Value) 를 초과하면 판매한다.

이 시스템은 별도의 스톱 손실이 없는 역전 시스템이다. 즉, 역전 신호는 평형 신호이기도 하다.

• 주요 사진:

上轨道：公式：UPTRACK^^O + KSRG;
下轨道：公式：DOWNTRACK^^O-KXRG;

• 다른 차트:

My 언어 코드:

HH:=HV(H,N);
HC:=HV(C,N);
LL:=LV(L,N);
LC:=LV(C,N);

RG:=MAX(HH-LC,HC-LL);
UPTRACK^^O+KS*RG;
DOWNTRACK^^O-KX*RG;


C>UPTRACK,BPK;
C<DOWNTRACK,SPK;

이 전략의 소스 코드는 다음을 참조하십시오:https://www.fmz.com/strategy/128884