이동평균과 RSI의 조합

이동 평균 전략에 관해서는 이전 기사에서 여러 번 언급되었으며 독자들이 선택할 수 있는 실용적인 전략이 많이 있습니다. 이동 평균 전략은 추세 추적에 큰 이점이 있으며 많은 CTA 전략 애호가들에게 항상 가치 있게 여겨져 왔습니다. 그러나 시장의 경우 대부분 변동이 많습니다. 변동을 판단하기 위한 몇 가지 지표를 추가하고 트렌드 전략과 함께 사용하는 것이 필요합니다. 이는 잠재적 수익성을 높일 뿐만 아니라, 펀드 관리에도 큰 이점이 될 것입니다. 이를 통해 자금 활용률과 안전성이 크게 향상됩니다.

이 글에서는 가장 인기 있는 오실레이터 중 하나인 상대 강도 지수(RSI)에 대해 살펴보겠습니다. RSI에 대한 일반적인 기사를 읽어보셨을 수도 있지만, 이 기사에서는 Inventor Quantitative Platform에서 이동 평균 전략과 함께 사용할 수 있는 거래 전략을 소개해드리겠습니다.

RSI 지표의 원리와 응용

전략을 자세히 알아보기에 앞서, 먼저 RSI 지표를 이해하고 기본적인 소개를 드리겠습니다.

상대 강도 지수(RSI)는 시장에서 가장 인기 있는 지표 중 하나입니다.

RSI는 상승일의 강도와 하락일의 수를 비교하여 거래 대상의 성과를 측정하는 기본 지표입니다. 이 숫자는 계산된 것이며 0에서 100까지의 범위를 갖습니다. 70보다 높은 수치는 강세로 간주되고, 30보다 낮은 수치는 약세로 간주됩니다.

상대 강도 지수 공식

RSI는 J. Welles Wilder가 개발했으며 1978년 6월 그의 저서 “New Concepts in Technical Trading Systems”에 자세히 설명되어 있습니다. 열성적인 기술 분석가 여러분을 위해 상대 강도 지수(Relative Strength Index) 공식의 예를 하나 들어보겠습니다.

RSI의 기본 설정은 14일이므로 다음 공식을 기준으로 계산할 수 있습니다.

**상대 강도 = 1.25(지난 13개 K-라인의 평균 증가) + 0.25(현재 증가) / (0.75(지난 13개 K-라인의 평균 감소) + 0(현재 감소))

상대 강도 = 1.50 / 0.75 = 2

RSI = 100 - [100 /（1+2）] = 66.67**

이제 상대 강도 지수 공식을 알았으니 이 강력한 지표를 사용하는 방법을 분석해 보겠습니다.

RSI를 활용하는 대부분의 트레이더는 단순히 지표가 30에 도달하면 매수하고, 70에 도달하면 매도하지만, 이렇게 하거나 이 규칙에 따라 매수 또는 매도하면 손실이 발생합니다. 시장은 당연한 일을 하는 사람에게 보상을 주지 않습니다. 이는 간단한 방법이 효과가 없다는 것을 의미하지는 않지만, 모든 사람이 따르는 간단한 방법은 확률이 낮다는 것을 의미합니다. 따라서 서두에서 언급한 대로 판단을 돕기 위해 이동 평균선을 도입할 필요가 있습니다.

Inventor Quantitative Platform에서 이동평균과 RSI 전략을 작성하고 사용하세요

적어두고 이 전략을 Inventor Quantitative Platform에 배포하세요. 우리는 여전히 프로그래밍을 위해 간단하고 이해하기 쉬운 My 언어를 선택할 것입니다.

• 전략 이름: 이동 평균 및 RSI 상대 강도 지수 조합 전략
• 기간 : 15분, 30분 등
• 지원: 상품선물, 디지털화폐

메인 이미지:

MA 1, formula: MA1 ^^ EMA (C, N1);
MA 2, formula: MA2 ^^ EMA (C, N2);

하위 이미지:

RSI, formula:
RSIVALUE:SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),LENGTH,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),LENGTH,1)*100;

소스 코드:

MA1^^EMA(C,N1);
MA2^^EMA(C,N2);
 
LENGTH:=9;
OVERBOUGHT:=70;
OVERSOLD:=100-OVERBOUGHT;
RSIVALUE:SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),LENGTH,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),LENGTH,1)*100;
BUYK:=BKVOL=0 AND BARPOS>N2 AND MA1>MA2 AND C>MAX(MA1,MA2) AND CROSSUP(RSIVALUE,OVERBOUGHT);
SELLK:=SKVOL=0 AND BARPOS>N2 AND MA1<MA2 AND C<MIN(MA1,MA2) AND CROSSDOWN(RSIVALUE,OVERSOLD);
SELLY:=MA1<MA2 AND C>BKPRICE*(1+SLOSS*0.01);
BUYY:=MA1>MA2 AND C<SKPRICE*(1-SLOSS*0.01);
SELLS:=C<BKPRICE*(1-SLOSS*0.01);
BUYS:=C>SKPRICE*(1+SLOSS*0.01);
 
BUYK,BK;
SELLK,SK;
SELLY,SP(BKVOL);
BUYY,BP(SKVOL);
SELLS,SP(BKVOL);
BUYS,BP(SKVOL);

전략 소스 코드는 https://www.fmz.com/strategy/128250에서 확인하세요.