단계별로 전략을 작성하는 방법을 알려드립니다. - 내 언어 전략을 이식하세요
최근에 친구들과 전략에 관해 이야기하면서, 제 언어를 사용해 전략을 작성하는 많은 사람이 유연성 문제로 어려움을 겪고 있다는 사실을 알게 되었습니다. 많은 경우 시스템에서 제공하지 않는 표준 K-라인 기간을 사용해야 합니다. 예를 들어, 가장 많이 요청되는 요구 사항은 4시간 K-라인을 사용하는 것입니다. 이 문제는 기사에서 해결되었습니다. 관심이 있다면 먼저 살펴보세요:링크. 하지만 my language 전략에서는 my language의 고도로 캡슐화된 특성으로 인해 이 문제는 자체적으로 유연하게 데이터를 처리할 수 없습니다. 이 시점에서 전략적 사고를 다른 언어로 이식하는 것이 필요합니다.
트렌드 전략을 이식하는 것은 매우 간단합니다. 샘플 코드를 사용하여 드라이빙 전략의 데이터 계산 부분을 채우고 트레이딩 신호 트리거 조건을 채울 수 있습니다.
재사용 가능한 샘플 코드:
예를 들어 OKEX 선물에 사용되는 전략을 살펴보겠습니다.
javascript
// 全局变量
var IDLE = 0
var LONG = 1
var SHORT = 2
var OPENLONG = 3
var OPENSHORT = 4
var COVERLONG = 5
var COVERSHORT = 6
var BREAK = 9
var SHOCK = 10
var _State = IDLE
var Amount = 0 // 记录持仓数量
var TradeInterval = 500 // 轮询间隔
var PriceTick = 1 // 价格一跳
var Symbol = "this_week"
function OnTick(){
// 驱动策略的行情处理部分
// 待填充...
// 交易信号触发处理部分
// 待填充...
// 执行交易逻辑
var pos = null
var price = null
var currBar = records[records.length - 1]
if(_State == OPENLONG){
pos = GetPosition(PD_LONG)
// 判断是不是 满足状态，如果满足 修改状态
if(pos[1] >= Amount){
_State = LONG
Amount = pos[1] // 更新实际量
return
}
price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) + PriceTick * 2
Trade(OPENLONG, price, Amount - pos[1], pos, PriceTick) // (Type, Price, Amount, CurrPos, PriceTick)
}
if(_State == OPENSHORT){
pos = GetPosition(PD_SHORT)
if(pos[1] >= Amount){
_State = SHORT
Amount = pos[1] // 更新实际量
return
}
price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) - PriceTick * 2
Trade(OPENSHORT, price, Amount - pos[1], pos, PriceTick)
}
if(_State == COVERLONG){
pos = GetPosition(PD_LONG)
if(pos[1] == 0){
_State = IDLE
return
}
price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) - PriceTick * 2
Trade(COVERLONG, price, pos[1], pos, PriceTick)
}
if(_State == COVERSHORT){
pos = GetPosition(PD_SHORT)
if(pos[1] == 0){
_State = IDLE
return
}
price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) + PriceTick * 2
Trade(COVERSHORT, price, pos[1], pos, PriceTick)
}
}
// 交易逻辑部分
function GetPosition(posType) {
var positions = _C(exchange.GetPosition)
var count = 0
for(var j = 0; j < positions.length; j++){
if(positions[j].ContractType == Symbol){
count++
}
}
if(count > 1){
throw "positions error:" + JSON.stringify(positions)
}
for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
if (positions[i].ContractType == Symbol && positions[i].Type === posType) {
return [positions[i].Price, positions[i].Amount];
}
}
Sleep(TradeInterval);
return [0, 0];
}
function CancelPendingOrders() {
while (true) {
var orders = _C(exchange.GetOrders)
for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
exchange.CancelOrder(orders[i].Id);
Sleep(TradeInterval);
}
if (orders.length === 0) {
break;
}
}
}
function Trade(Type, Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick){ // 处理交易
if(Type == OPENLONG || Type == OPENSHORT){ // 处理开仓
exchange.SetDirection(Type == OPENLONG ? "buy" : "sell")
var pfnOpen = Type == OPENLONG ? exchange.Buy : exchange.Sell
var idOpen = pfnOpen(Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick, Type)
Sleep(TradeInterval)
if(idOpen) {
exchange.CancelOrder(idOpen)
} else {
CancelPendingOrders()
}
} else if(Type == COVERLONG || Type == COVERSHORT){ // 处理平仓
exchange.SetDirection(Type == COVERLONG ? "closebuy" : "closesell")
var pfnCover = Type == COVERLONG ? exchange.Sell : exchange.Buy
var idCover = pfnCover(Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick, Type)
Sleep(TradeInterval)
if(idCover){
exchange.CancelOrder(idCover)
} else {
CancelPendingOrders()
}
} else {
throw "Type error:" + Type
}
}
function main() {
// 设置合约
exchange.SetContractType(Symbol)
while(1){
OnTick()
Sleep(1000)
}
}
예: 이중 이동 평균 전략의 이식
Mai 언어 백테스트:
Mai 언어 전략 코드:
MA5^^MA(C,5);
MA15^^MA(C,15);
CROSSUP(MA5,MA15),BPK;
CROSSDOWN(MA5,MA15),SPK;
JavaScript 전략으로 마이그레이션
먼저 재사용 가능한 샘플 코드에 시장 인수 및 지표 계산 부분을 입력합니다.
// 驱动策略的行情处理部分
var records = _C(exchange.GetRecords)
if (records.length < 15) {
return
}
var ma5 = TA.MA(records, 5)
var ma15 = TA.MA(records, 15)
var ma5_pre = ma5[ma5.length - 3]
var ma15_pre = ma15[ma15.length - 3]
var ma5_curr = ma5[ma5.length - 2]
var ma15_curr = ma15[ma15.length - 2]
보시다시피, 이중 이동 평균 전략은 매우 간단합니다. 먼저 K-라인 데이터를 얻기만 하면 됩니다.records, 그런 다음 사용하세요TA函数库이동 평균 함수TA.MA5일 이동평균선과 15일 이동평균선을 계산합니다. (백테스트 인터페이스에서 K-라인 기간이 일간 K-라인으로 설정되어 있음을 확인할 수 있습니다.TA.MA(records, 5)5일 이동평균을 계산합니다.TA.MA(records, 15)15일 이동평균).
그럼 얻으세요ma5지표 데이터의 두 번째에서 마지막 지점ma5_curr(지표값), 세번째에서 마지막 지점ma5_pre(지표값),ma15이는 지표 데이터에도 적용됩니다. 그런 다음 그림과 같이 이러한 지표 데이터를 사용하여 골든 크로스와 데드 크로스를 판단할 수 있습니다.
이런 상태가 형성되면 그것은 확정된 골든 크로스 또는 데드 크로스입니다.
그러면 신호 판단 부분은 다음과 같이 쓸 수 있습니다.
if(_State == IDLE && ma5_pre < ma15_pre && ma5_curr > ma15_curr){
_State = OPENLONG
Amount = 1
}
if(_State == IDLE && ma5_pre > ma15_pre && ma5_curr < ma15_curr){
_State = OPENSHORT
Amount = 1
}
if(_State == LONG && ma5_pre > ma15_pre && ma5_curr < ma15_curr){
_State = COVERLONG
Amount = 1
}
if(_State == SHORT && ma5_pre < ma15_pre && ma5_curr > ma15_curr){
_State = COVERSHORT
Amount = 1
}
이는 이식이 정상이라는 의미이며, 돌아가서 테스트할 수 있습니다.
JavaScript 전략 백테스팅
백테스트 구성:
回测结果：
[/upload/asset/16baa65d35e034e06a58.png](/upload/asset/16baa65d35e034e06a58.png)
내 언어 백테스팅
백테스트 결과는 기본적으로 동일한 것으로 볼 수 있으므로 전략에 대화형 기능을 계속 추가하고 데이터 처리(예: K-라인 합성)를 추가하고 사용자 정의 차트 그리기 및 표시를 추가하려면 다음을 수행할 수 있습니다. 그것.
관심 있는 학생은 시도해 볼 수 있습니다.
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