만약 어느 날 미래에도 비트코인 ​​가격이 지금과 같다면, 어떤 전략을 취해 수익을 낼 것인가? 생각해 보는 쉬운 방법은 가격이 오르면 팔고, 가격이 내리면 사고, 가격이 회복될 때까지 기다려 차액을 버는 것입니다. 구체적으로 어떻게 구현하나요? 가격이 오르면 특정 가격에 팔아야 합니다. 너무 일찍 팔면 당연히 돈을 잃게 됩니다. 마찬가지로 너무 일찍 사면 수입도 줄어듭니다. 균형 전략과 그리드 전략은 모두 이 문제를 해결하기 위해 고안되었습니다. 또한 매우 유사합니다. 이 글에서는 이 두 가지 전략을 자세히 소개합니다.

전략에 대한 간략한 소개

균형 전략의 원리는 매우 간단합니다. 이 전략은 50%와 같이 고정된 비율의 코인만 보유합니다. 코인의 가치가 50%를 초과하면 매도하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 보유한 코인의 가치는 다음과 같습니다. 항상 50% 정도로 유지됩니다. 해당 화폐의 가격이 계속 상승한다면, 계속해서 화폐를 매도할 것입니다. 하지만 항상 일정량의 화폐를 보유할 것이고, 전부 매도하지는 않을 것입니다. 코인 가격이 먼저 상승한 뒤 다시 시작 가격으로 떨어지면, 이 전략은 높은 가격에 매도하고 낮은 가격에 매수함으로써 코인과 돈이 모두 늘어나게 됩니다.

그리드 전략은 고정된 가격에 매수 및 매도를 하는 전략이며, 8000-8500, 8500-9000과 같이 매수 및 매도 범위를 여러 그룹으로 설정할 수 있습니다. 전략은 8,000위안에 0.1코인을 매수하고, 8,500으로 오르면 0.1코인을 매도하고, 가격이 지속되어 9,000으로 오르면 0.1코인을 매도하고, 가격이 8,500으로 떨어지면 다시 0.1코인을 매수하는 것입니다. 거래가 한쪽 끝에서 완료된 경우에만 범위의 반대쪽 끝의 가격이 그리드에 표시됩니다. 이런 식으로, 이 전략은 항상 낮은 가격에 사고 높은 가격에 판다. 또한 매수하고 매도한 코인이 동일하다는 점에 유의하세요. 따라서 가격이 초기 가격으로 돌아오면 이 전략의 코인은 변함없이 유지되지만 돈은 증가합니다.

두 가지 전략은 성능이 매우 유사하지만, 동시에 매우 다릅니다. 균형 전략은 항상 매수 및 매도할 자금이 있는 반면, 그리드 전략은 특정 범위가 있습니다. 범위를 초과하면 매수를 계속할 수 없거나 모든 코인을 매도했을 수 있습니다.

혜택을 측정하는 방법

전략을 평가하기 전에 수익을 평가하기 위한 기준을 확립해야 합니다. 대부분의 사람들은 수익률을 절대 수익률, 즉 ‘수익 = 현재 총 자금 - 초기 총 자금’의 관점에서 봅니다. 그러나 코인을 처음에 보유하면 이 방법은 전략의 능동적 행동에서 얻는 이익을 보여줄 수 없습니다.

초기 계좌 잔액이 10,000위안, 1코인, 코인 가격 8,000이면 총 자금 = 10,000 + 1*8000=18000 위안. 일정 기간 동안 전략을 실행한 후 현재 계좌 잔액은 2000u, 2개의 코인, 코인 가격은 9000이며 총 자금은 2000+2입니다.*9000=20000 위안. 절대수익 = 20000-18000 = 2000위안. 하지만 초기 계좌에는 이미 코인이 하나 있습니다. 전략을 실행하지 않더라도 결국 1,000위안의 이익이 발생하므로 전략이 가져온 이익은 1,000위안에 불과합니다. 이 계산 방법은 변동소득, 변동소득 = 현재잔액 + 현재통화입니다.*현재 가격 - (초기 잔액 + 초기 코인)*현재 가격).

다음으로, 이 두 가지 전략의 백테스트 결과를 살펴보겠습니다.

균형 전략의 백테스팅

균형 잡힌 전략에는 보유 가치 비율과 조정 비율이라는 두 가지 매개변수가 필요합니다. 홀딩 값은 0.5로 설정되어 있으며, 이는 항상 돈의 절반과 코인의 절반을 홀딩한다는 것을 의미합니다. 조정 비율은 0.01로 설정되어 있으며, 이는 코인 가격이 상승하고 코인 가치 비율이 51%를 초과하면 1 %의 코인이 판매되었으며, 하락세에도 동일하게 적용됩니다. 백테스트 기간은 지난해이며, 백테스트 통화는 Binance BTC_USDT 거래 쌍이며, 처리 수수료는 0.1%입니다.

백테스팅 결과:
수익률 곡선:

지난 1년 동안 비트코인 ​​가격이 변동했지만, 이 전략은 꾸준한 수익을 거두었습니다.

그리드 전략 백테스팅

그리드 전략에 필요한 매개변수는 비교적 복잡하며, 그리드 상한 및 하한, 그리드 유형, 그리드 수, 투자 자본 및 기타 매개변수를 설정해야 합니다. 전략이 출시될 때, 화폐 가격은 8,000위안입니다. 그리드의 상한과 하한은 플러스 또는 마이너스 3,000위안으로 설정됩니다. 그리드의 총 수는 21개이며, 모든 자금이 투자됩니다. 여기의 매개변수는 다음과 같습니다. 백테스팅 결과: 수익률 곡선:

두 전략의 비교

플로팅 인컴 차트를 보면 두 전략의 결과는 비슷합니다. 비트코인 ​​가격이 오랫동안 횡보를 유지했을 때 두 전략 모두 안정적인 수익을 달성했고 두 전략 모두 동시에 풀백을 경험했습니다. 결국, 전략의 원칙은 매우 유사합니다. 즉, 가격이 오르면 매도하고 가격이 내리면 매수하는 것입니다. 매개변수가 다르기 때문에 두 전략을 직접 비교하는 것은 어렵습니다. 수익/거래량 관점에서 볼 때, 그리드 전략은 18.6이고, 균형 전략은 22.7입니다. 균형 잡힌 전략은 더 효율적으로 수행됩니다.

그러나 균형 전략은 다소 엄격합니다. 거래량을 늘리려면 더 자주 조정하거나 총 자본 투자를 늘릴 수밖에 없습니다. 그리드 전략은 설정에 대한 요구 사항이 더 높습니다. 가격 변동의 상한 및 하한 범위를 매우 작게 선택하면 그리드당 자금이 커지고 거래량이 확대됩니다. 가격이 범위 내에 유지되면 수익이 매우 높을 수 있습니다. 가격이 설정된 범위를 초과할 위험이 있습니다. 균형 잡힌 전략은 항상 코인을 살 돈과 팔 돈을 갖는 것이며, 이는 깨질 수 없는 격자와 같습니다.

초보자에게는 균형 전략이 강력히 권장됩니다. 작동하기 쉽고 홀딩 비율 매개변수를 설정하고 무심코 실행하기만 하면 됩니다. 일정 수준의 경험이 있는 사람은 그리드 전략을 선택하고, 각 그리드에 대한 변동의 상한과 하한, 자금을 결정하고, 자본 활용도를 높이고, 최대 수익을 추구할 수 있습니다.

균형 전략은 여러 통화를 동시에 균형 맞추는 것을 선택할 수 있습니다. 또한 기하학적 그리드, 무한 그리드 등 그리드 전략의 많은 변형이 있습니다. 여기서는 자세히 설명하지 않고 독자들이 연구하도록 맡기겠습니다.

전략 소스 코드

공개적으로 이용 가능한 밸런스 전략 플랫폼은 많습니다. 저는 최근에 이해하기 쉬운 간단한 매개변수를 사용하여 새 버전을 작성했습니다. 이 기사에서는 이 버전을 사용합니다. 소스 코드 주소: https://www.fmz.com/strategy/214943. 물론, 이 플랫폼에는 다른 밸런싱 전략도 있습니다: https://www.fmz.com/square/s:tag:%E5%B9%B3%E8%A1%A1/1, 그리고 저는 Zero의 이 버전도 추천합니다. . : https://www.fmz.com/strategy/345

그리드 전략 플랫폼은 많은 것을 공개했습니다. https://www.fmz.com/square/s:tag:%E7%BD%91%E6%A0%BC/1. 이 버전의 기사는 당분간 공개되지 않습니다. 저는 Xiao Meng이 쓴 교육 버전을 추천합니다: https://www.fmz.com/strategy/113144.