디지털 화폐 옵션 전략 초기 탐색

디지털 화폐 옵션 전략 초기 탐색

최근 발명자 양적 거래 플랫폼은 디지털 통화 옵션 재검토를 지원하는 재검토 시스템을 업그레이드했습니다.Deribit그래서 우리는 옵션 거래에 대한 학습과 전략 검증에 대한 더 나은 도구가 있습니다.

데리비트 옵션 재검토

그 결과,Deribit이 옵션은 유럽형이며, 한 계약의 가치는 1BTC이다. 옵션 계약 코드:BTC-7AUG20-12750-C。

디지털 화폐 선물과 마찬가지로 계약서 설정, 지분을 확보 등의 작업도 가능합니다. 계약 설정:exchange.SetContractType("BTC-7AUG20-12750-C")롯데그룹의 지분 확보var pos = exchange.GetPosition()

옵션 계약의 가격은 옵션 계약의 옵션 금액이며, 옵션 구매자가 옵션 판매자에게 옵션 금액을 지불해야 한다. 구매자가 승권권을 획득하고 판매자가 승권 의무를 갖는다. 옵션 계약의 승권 이전에는 거래가 가능하다.

일반적인 옵션 거래 포트폴리오의 예

파우치온 옵션 판매, 현금 구매.

/*backtest
start: 2020-07-27 00:00:00
end: 2020-08-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Deribit","currency":"BTC_USD"},{"eid":"OKEX","currency":"BTC_USDT","balance":100000}]
*/

function main() {
    exchanges[0].SetContractType('BTC-7AUG20-12750-C');
    var initSpotAcc = _C(exchanges[1].GetAccount)
    var isFirst = true
    while(true) {
        var optionTicker = exchanges[0].GetTicker()
        var spotTicker = exchanges[1].GetTicker()
        if(isFirst) {
            exchanges[0].SetDirection("sell")
            exchanges[0].Sell(optionTicker.Buy, 1)
            exchanges[1].Buy(spotTicker.Sell, 1)
            
            isFirst = false 
        }
        
        var optionPos = _C(exchanges[0].GetPosition)
        var nowSpotAcc = _C(exchanges[1].GetAccount)
        var diffStocks = (nowSpotAcc.Stocks - initSpotAcc.Stocks)
        var diffBalance = (nowSpotAcc.Balance - initSpotAcc.Balance)
        var spotProfit = diffBalance + diffStocks * spotTicker.Last
        var optionProfit = optionPos[0].Profit * spotTicker.Last
        LogProfit(spotProfit + optionProfit)
        $.PlotLine("现货", spotProfit)
        $.PlotLine("期权", optionProfit)
        Sleep(500)
    }
}

옵션은 현금으로 구입한 자산에 대한 어느 정도의 헤지 보호 역할을 한다. 일반적으로 현금에 대한 호황이 있고 현금 보유 의지가 있는 경우에 사용됩니다. 위험은 현금 가격이 떨어지는 데 있습니다. 옵션은 어느 정도 현금 손실을 보상 할 수 있지만 손실이 옵션 권리 금액을 초과 한 netto 손실이 발생합니다.

또한 디지털 화폐 옵션 시장의 유동성은 일반적으로 종종 상대방을 찾을 수 없습니다.

또한, 우리는 현상 상품을 선물로 바꿀 수 있습니다.

/*backtest
start: 2020-07-27 00:00:00
end: 2020-08-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Deribit","currency":"BTC_USD"},{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
*/

function main() {
    exchanges[0].SetContractType('BTC-7AUG20-12750-C');
    exchanges[1].SetContractType("quarter")
    var isFirst = true
    while(true) {
        var optionTicker = exchanges[0].GetTicker()
        var futuresTicker = exchanges[1].GetTicker()
        if(isFirst) {
            exchanges[0].SetDirection("sell")
            exchanges[0].Sell(optionTicker.Buy, 1)
            
            exchanges[1].SetDirection("buy")
            exchanges[1].Buy(futuresTicker.Sell, _N(1 * futuresTicker.Sell / 100, 0))
            
            isFirst = false 
        }
        
        var optionPos = _C(exchanges[0].GetPosition)
        var futuresPos = _C(exchanges[1].GetPosition)
        
        
        var futuresProfit = futuresPos[0].Profit 
        var optionProfit = optionPos[0].Profit
        LogProfit(futuresProfit + optionProfit)
        $.PlotLine("期货", futuresProfit)
        $.PlotLine("期权", optionProfit)
        Sleep(500)
    }
}

이 사진에서,

선물은 현금보다 사용량을 줄일 수 있지만 현금보다 위험이 약간 높습니다.

이 외에도 다른 옵션 거래 포트폴리오가 많이 있습니다.

• 황소 시장에서 부진한 옵션 가격 bull call spread
• 곰시장 하락 옵션 가격 차이 곰 투 스프레드

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