여러 해가 지나고, 부추상자로 자란 아지우는 부추로서의 젊은 시절을 회상한다. 그는 황금십자가도, 청산도, 정신도, 심지어 그때 그를 따라온 소녀도 잊었다. 하지만 그는 반드시 지난의 양적 분석에 관한 다섯 번째 에피소드를 본 적이 희미하게 기억납니다.

……

그는 이번 호에서 논의된 내용 때문에 “수입원과 위험 파악”의 중요성을 깨달았습니다.

프로그래밍 배경이 없는 사람들이 “Zinan Talks Quantitative Analysis”의 이점을 더 쉽게 얻을 수 있도록 저는 칼럼 기사에서 코드를 사용하지 않으려고 노력할 것이며, 코드를 사용해야 하는 경우에는 의사코드를 사용하여 구현하려고 노력할 것입니다. 기능.

모든 투자자는 친구와 가족으로부터 다음과 같은 깊은 고민을 담은 질문을 받았을 것입니다.

“어떻게 돈을 버나요?”

또는 이를 확장하려면:

“왜 돈을 잃지 않으세요?”

대부분의 사람들은 그것을 단지 농담으로 여기고 대꾸합니다. 하지만 신중하게 생각해보면 이는 좋은 질문이고 매우 중요한 질문입니다.

어떻게 돈을 버나요? 다시 말해, 당신의 소득원은 무엇인가요?

이런 문제에 직면했을 때, 대부분 사람들은 아주 간단하게 “낮게 사고 높게 팔아라”라고 말할 것입니다. 저는 낮은 지점에서 사고 높은 지점에서 팔면, 그러면 수익을 낼 수 있다는 뜻이 아닙니까? 이것은 다음 질문으로 이어진다. 어떤 지점이 낮은 지점인지 높은 지점인지 어떻게 판단하나요?

뭐, 그냥 느낄 수 있다고 했나요? 갈고리. 내가 K라인을 주면, 그게 하이포인트인지 로우포인트인지 말해줘

지금이 최고점이라고 생각하시나요, 아니면 최저점이라고 생각하시나요?

볼린저 밴드를 보고 싶다고 했죠?

압력 수준이 깨졌다고 하셨는데, 의심할 여지 없이 낮은 수준인가요? 다음에는 꼭 올라갈까요?

                               

이런 일은 예상하지 못했나요? 많은 대형 V들이 언급한 볼린저 밴드를 돌파한 후 계속 하락했습니다.

 

그게 안 된다고 하면서 또 다른 조각을 주길 바라는 거야? 어서, 압력 수준을 두 번이나 돌파했습니다. 올라갈까요, 내려갈까요?

방금 교훈을 얻었으니, 저자는 분명히 나를 놀릴 것이다. 그러니까, 그것은 반드시 무너질 것이라고 말씀하시는군요:

                               

죄송합니다. 처음부터 끝까지요.

그러면 현재의 상승세는 높다고 생각하시나요, 아니면 낮다고 생각하시나요?        

감히 말할 수 없니? 다음은 폭포입니다.

파형 이론의 멍청한 부분은 바로 이 부분입니다. 현재 파형이 일치하지 않으면 그는 이것이 일시적일 뿐이며 다음 파형은 반드시 일치할 것이라고 말할 것입니다. 다음 파형이 일치하지 않으면 그는 다음 파형이 반드시 일치할 것이라고 말할 것입니다. 이건 마치 남자아이인지 여자아이인지 추측하는 것과 같습니다. 틀리게 추측하면, 그는 당신의 다음 아기가 확실히 남자/여자일 것이라고 말할 것입니다.

제가 주제에서 벗어났네요. 제가 이렇게 말하는 이유는 여러분께 말씀드리기 위해서입니다. 이런 종류의 것이 효과가 있다는 것을 확인하지 못하면 그것은 무효입니다. 약을 먹는 것과 마찬가지로 모든 약물은 효과가 없다는 전제 하에 시장에 출시됩니다. 시장에 출시되기 전에 효과가 입증되어야 합니다(한의학은 예외로, 한의학은 시장에 출시될 수 있습니다). 많은 사람을 죽이고 억제하고 보고할 수 없다면). 치료가 나오면 효과가 없다고 말할 수 있습니다. 그렇지 않으면 누군가가 치료로 인해 죽으면 운이 나쁘다고 말할 수 있지만, 독이 많은 한약에 문제가 있다고 말할 수 없습니다. 그에게 문제가 있다고 감히 말하면, 당신은 지방을 넘어 체포될 것입니다… 쯧쯧).

소득원에도 마찬가지입니다. 당신은 당신의 현재 아이디어가 틀렸다고 가정하고 그것이 “논리”나 “통계”를 통해 타당하다는 것을 증명해야 합니다.

그는 효과적인 사람이라고 말할 수 있다.

오직 입증된 ‘이익의 원천’만이 신뢰할 만한 이익의 원천입니다.

그럼, 다음 질문은 매우 간단합니다. “논리”를 통해 효과를 어떻게 증명할 수 있을까?

매우 간단합니다. 예를 들어, Binance, Huobi 등의 가격과 깊이 정보를 통해 raw_Kline_info가 생성된 거래소를 알고 있습니다. 그렇다면 벤치마크 거래소와 비교하면 지연이 있을 수밖에 없지 않나요?

따라서 그의 벤치마크 거래소를 찾고 K-라인 가격을 도출하는 공식에 맞는다면, 그가 다음 K-라인을 도출하기 전에 그에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 이 가격 정보를 통해서. 우리는 특정 거래소의 가격 추세 정보를 수백 밀리초 내에 알 수 있습니다.

이를 보고 참을성 없는 파는 기쁘게 무언가를 쓸 준비를 했습니다. 환자 파는 계속해서 메모를 합니다.

여기서는 여전히 아무런 혜택도 받을 수 없으니까요…

왜? 거래 수수료가 있기 때문입니다. 일반적으로 수백 밀리초 내의 가격 변화는 1만 분의 0.5 정도입니다. 거래소의 거래수수료는 전체의 약 1만분의 1이다. 그리고 이 시점에서 당신은 또한 당신이 테이커(taker)인지 메이커(maker)인지 고려해야 합니다. 왜냐하면 논리적으로 말하면, 테이커, 즉 다른 사람의 주문을 받는 사람이 트렌드를 포착하는 데 있어 분명 더 빠르고 안정적이기 때문입니다. 그러나 거래소의 테이커 수수료는 메이커 수수료보다 훨씬 높은 경우가 많습니다. 메이커 수수료는 낮지만 종종 0 수수료 계정을 얻을 수 있습니다(예를 들어, 이 기사를 나에게 전달하고 친구들에게 Zi Nan의 양적 프로그램을 칭찬한다면 나는 확실히 말할 수 없습니다. 다음 호에서 나는 상위 20개 디지털 통화 거래소에서 2개월 동안 0 메이커 수수료를 받는 방법을 공유합니다… 쉿.) 하지만 메이커의 문제는 다른 사람이 주문을 받을 때까지 기다려야 한다는 것입니다. 제 경험에 따르면 10가지 트렌드 결정 한 번 먹히는 것은 큰 영광입니다.

문제가 발견되었나요? 추세를 파악할 수 있다고 해서 반드시 돈을 벌 수 있는 것은 아닙니다. 따라서 여기에서 “트렌드를 판단하는 능력” 외에도 이전에 간과했던 “트렌드를 포착하는 능력”이라는 추가 정보가 소득원에 추가되었습니다.

트렌드를 포착하는 능력은 두 가지 부분으로 나눌 수 있습니다. 1. 주문을 잡을 수 있습니다. 2. 추세의 기복으로 인한 수익은 주문을 잡는 데 드는 비용(처리 수수료)을 충당할 수 있습니다.

이러한 것들이 합쳐져서 수익과 위험의 원천이 됩니다.

다시 읽어보세요: 1. 거래소 A, B, C의 가격과 일치하는 거래소 D를 찾으세요. 2. D 거래소가 다른 거래소와 비교하여 K를 그릴 수 있도록 알고리즘을 맞추세요. 3. 적합 알고리즘에 따라 D 거래소의 특정 거래 쌍의 단기 추세를 결정합니다. 4. 결정된 추세에 따라 주문을 하거나 주문을 받아 포지션을 변경합니다. 5. 포지션 변경 비용이 추세로 인한 수익보다 낮은지 확인하세요.

좋습니다. 이 5가지 사항은 귀하의 전략에 대한 수입원이자 위험의 원천이 됩니다. 다음으로, 첫 번째 과제는 이 5가지 지점에서 수입과 위험의 원천을 추출하는 것입니다.

추출한 후에는 어떻게 해야 하나요?

2가지 질문에 직접 답하세요

1. 귀하의 소득원은 신뢰할 수 있습니까? 수익성에 대한 귀하의 가정은 논리적으로 또는 통계적으로 증명될 ​​수 있습니까?
2. 위험의 근원을 해결할 수 있나요?

거래 시스템을 살펴볼 때마다 먼저 이 두 가지 성찰적인 질문을 스스로에게 던지고, 그러면 “왜 돈을 버는가”와 “왜 돈을 잃지 않는가”에 대해 자신 있게 답할 수 있습니다.

숙제가 부족하다고 생각되면 진안으로 가서 양적 학습을 하세요지난이 양적화에 대해 이야기하다각 교육 전략의 이점과 위험의 원천을 분석합니다.

이 글을 본 학생들은 이런 질문을 할 수도 있겠습니다. 논리적인 증명에 대해서만 말씀하셨는데, 통계적 증명은 어떤가요? 백테스팅… 디지털 화폐인 경우 FMZ 백테스팅을 사용하세요: https://www.fmz.cn/sign-up/1974419, 그리고 내 링크를 사용하여 등록하면 5위안의 실제 할당량을 받을 수 있습니다~. 통계적으로는 일반적으로 여러 다른 기간의 데이터에 대한 백테스트입니다. 백테스트가 효과적이라는 것이 입증되면 잠시 동안 시뮬레이션 트레이딩과 실제 트레이딩에 투입됩니다. 즉, (실제 트레이딩) 연습은 (통계적 방법)입니다. ) (전략 효과성을) 시험하는 것이 진실인지 아닌지 확인하는 유일한 기준입니다.

전략 의사코드(여기서 우리는 당신이 Zinan의 양자화에 대한 이야기를 보고 중간 계층을 작성했다고 가정합니다. 여기서 우리는 내용을 채우지 않고 논리 계층 의사코드만 작성합니다. 당신은 결함 허용, 최적화를 직접 해야 하고 전략을 완벽하게 만들어야 합니다.) :

'''
class high_freq():
    def __init__(self,mid_class):
    '''
    这个用来初始化各项数据，自己根据需要做
    '''
        pass
        
    def refreash_data(self):
    '''
    这个用来刷新行情，深度，账户信息
    '''
        pass
        
    def refreash_target_data(self):
    '''
    这个用来刷新对标用交易所数据
    '''
        pass
        
    def make_price_condition(self):
    '''
    这个用来处理价格信息
    '''
        pass
        
    def make_amount_condition(self):
    '''
    这个用来处理数量信息
    '''
        pass
        
    def make_deal_condition(self):
    '''
    根据价格信息和数量信息，给出判断交易条件，是做bids，还是asks，还是等待
    '''
        pass
    
    def make_trade_dict(self):
    '''
    根据交易条件和深度，生成需要交易的订单簿
    '''
        pass
        
    def do_trade_and_cancel(self):
    '''
    根据订单簿信息，取消老单，范围过远单，并且填充新的挂单价格，并挂单
    '''
        pass
        
    def check_deal(self):
    '''
    检查挂单情况，是否成功挂单，是否有网络问题遗漏单，仓位风险
    '''
        pass

    def lower_risk(self):
    '''
    根据自己的设置，降低仓位风险。比如倾向于持币，则平时多进微小买单
    倾向于空仓，则平时多卖出微小单。
    这个很容易理解吧，上行期设置倾向持币，下行期设置倾向空仓
    '''
        pass
    
    def trade_controller(self):
    '''
    处理和交易相关的逻辑,整合到一个函数里
    '''
        pass
        
    def clear_info_controller(self):
    '''
    处理和清理线程相关的逻辑，整合到一起
    '''
        pass
    
    def target_controller(self, target_class):
    '''
    处理和对标用交易所信息相关的逻辑，整合到一起
    '''
        pass
    
def main():
    raw_base_class = mid_class(exchanges[0])
    base_class = high_freq(base_class)
    
    raw_target_class =  mid_class(exchanges[1])
    target_class =  high_freq(target_class)
    
    While True:
        Sleep(100)
        
        base_class.refreash_data()
        target_class.refreash_target_data()
        
        base_class.target_controller(target_class)
        base_class.clear_info_controller()
        base_class.trade_controller()
    

그럼, 이 글은 여기서 끝납니다. 더 많은 것을 좋아요하고 전달해주세요. 다음 호에서는 소규모 및 중규모 거래소를 속여 수수료 0 테스트 기간을 제공하는 방법을 공유하겠습니다(이를 통해 이 기사에서 예시한 전략을 실제로 조작할 수 있습니다). 여기서는 코드를 공유하지 않았지만 이 시장 조작 전략은 현재 제가 운영하고 있습니다. 거래소와 거래 쌍에 따라 일일 수익은 약 1~5천 분의 1입니다. ).