FMZ에서 Fisher 지표 JavaScript 언어 구현 및 도면

거래에서 기술적 분석을 수행할 때, 거래자는 정규 분포된 데이터로 주가 데이터를 분석하고 연구합니다. 그러나 주가 데이터의 분포는 표준 정규 분포를 따르지 않습니다.Fisher Transformation가격 데이터를 정규분포로 변환할 수 있는 방법입니다.Fisher Transformation시장 데이터를 매끄럽게 정리하고 급격한 소규모 주기 변동을 제거합니다. 거래 신호는 현재 날짜와 전날의 지표가 교차하는 지점을 활용하여 생성될 수 있습니다.

~에 대한Fisher Transform바이두와 즈후에 대한 정보는 많으므로 여기서는 자세히 설명하지 않겠습니다.

지표 알고리즘:

• 오늘의 중간 가격:

mid=(low + high) / 2

• 계산 기간을 정합니다. 기간으로 10일을 사용할 수 있습니다. 해당 기간 내 최고가와 최저가를 계산하세요:

lowestLow = 周期内最低价，highestHigh = 周期内最高价。

• 가격 변경 매개변수를 정의합니다(여기서ratio0과 1 사이의 상수, 예를 들어 0.5 또는 0.33):

• 가격 변경 매개변수x사용Fisher변형하다, 얻다Fisher색인:

JavaScript를 사용하여 알고리즘을 구현합니다.

지표 알고리즘에 따라 단계적으로 구현해 보세요. 이 알고리즘은 반복 알고리즘이라는 점에 유의하세요.preX，preFish처음에는 0으로 설정되었습니다. ~을 위한Math.log즉, 자연상수 e를 밑으로 하는 로그를 구하는 것입니다. 게다가, 위 알고리즘은 x의 수정에 대해 언급하지 않으며, 이를 작성할 때 저는 거의 이 문제를 간과했습니다.

x의 값을 수정하세요. 0.99보다 크면 0.999로 강제됩니다. -0.99보다 작은 경우에도 마찬가지입니다.

        if (x > 0.99) {
            x = 0.999
        } else if (x < -0.99) {
            x = -0.999
        }

제가 이 알고리즘과 지표를 처음 봤을 때, 알고리즘에 따라 이를 이식했습니다. 저는 이 구현을 검증하지 않았습니다. 연구에 관심이 있는 학생들은 오류가 있는지 확인할 수 있습니다. 오류를 지적해 주셔서 감사합니다.

Fisher Transform지표 알고리즘 소스 코드:

function getHighest(arr, period) {
    if (arr.length == 0 || arr.length - period < 0) {
        return null 
    }
    var beginIndex = arr.length - period
    var ret = arr[beginIndex].High
    for (var i = 0 ; i < arr.length - 1 ; i++) {
        if (arr[i + 1].High > ret) {
            ret = arr[i + 1].High
        }
    }
    return ret
}

function getLowest(arr, period) {
    if (arr.length == 0 || arr.length - period < 0) {
        return null 
    }
    var beginIndex = arr.length - period
    var ret = arr[beginIndex].Low
    for (var i = 0 ; i < arr.length - 1 ; i++) {
        if (arr[i + 1].Low < ret) {
            ret = arr[i + 1].Low
        }
    }
    return ret
}

function calcFisher(records, ratio, period) {
    var preFish = 0 
    var preX = 0
    var arrFish = []
    // 当K线长度不足，不满足周期时
    if (records.length < period) {
        for (var i = 0 ; i < records.length ; i++) {
            arrFish.push(0)
        }
        return arrFish
    }

    // 遍历K线
    for (var i = 0 ; i < records.length ; i++) {
        var fish = 0
        var x = 0
        var bar = records[i]
        var mid = (bar.High + bar.Low) / 2
        // 当前BAR不足period计算时
        if (i < period - 1) {
            fish = 0
            preFish = 0
            arrFish.push(fish)
            continue
        }

        // 计算周期内最高价和最低价
        var bars = []
        for (var j = 0 ; j <= i ; j++) {
            bars.push(records[j])
        }
        var lowestLow = getLowest(bars, period)
        var highestHigh = getHighest(bars, period)               
        
        // 价变参数
        x = ratio * 2 * ((mid - lowestLow) / (highestHigh - lowestLow) - 0.5) + (1 - ratio) * preX
        if (x > 0.99) {
            x = 0.999
        } else if (x < -0.99) {
            x = -0.999
        }
        preX = x 
        fish = 0.5 * Math.log((1 + x) / (1 - x)) + 0.5 * preFish
        preFish = fish
        arrFish.push(fish)
    }
    return arrFish
}

그림

FMZ를 활용하는 것은 매우 간단합니다. Strategy Square:https://www.fmz.com/square위에는 참고나 검색을 위한 많은 예가 있습니다. 문서의 길이가 길기 때문에 다음 그리기 테스트 코드를 실행하려면 위의 calcFisher 함수 구현을 추가해야 합니다.

var cfg = {    // 用来初始化设置图表的对象（即图表设置）
    plotOptions: {
        candlestick: {
            color: '#d75442',  // 颜色值
            upColor: '#6ba583' // 颜色值
        }
    },
    title: { text: 'Fisher Transform'},     //标题
    subtitle: {text: ''},     //副标题
    plotOptions: {
        candlestick: {
        tooltip: {
            pointFormat: 
            '<span style="color:{point.color}">\u25CF</span> <b> {series.name}</b><br/>' +
            '开盘: {point.open}<br/>' +
            '最高: {point.high}<br/>' +
            '最低: {point.low}<br/>' +
            '收盘: {point.close}<br/>'
            }
        }
    },
    yAxis: [{
        title: {
            text: 'K线行情'
        },
        height: '70%',
        lineWidth: 1
    }, {
        title: {
            text: 'Fisher Transform'
        },
        top: '75%',
        height: '30%',
        offset: 0,
        lineWidth: 1
    }],
    series: [//系列
        {
            type: 'candlestick',
            yAxis: 0,
            name: 'K线',
            id: 'KLine',
            // 控制走势为跌的蜡烛颜色
            color: 'green',
            lineColor: 'green',
            // 控制走势为涨的蜡烛颜色
            upColor: 'red',
            upLineColor: 'red',
            data: []
        },{
            type: 'line',         // 设置当前的数据序列 类型为： 线
            yAxis: 1,             // 使用的y轴 为索引为 0 的y轴（highcharts 图表 可以有 多个 y 坐标轴，这里指定索引0的y轴）
            showInLegend: true,   // 
            name: 'fish',          // 根据 函数传入的 参数 label 设置
            lineWidth: 1,
            data: [],             // 数据序列的数据项
            tooltip: {            // 工具提示
                valueDecimals: 2  // 值的小数点 保留5位
            }
        },{
            type: 'line',         // 设置当前的数据序列 类型为： 线
            yAxis: 1,             // 使用的y轴 为索引为 0 的y轴（highcharts 图表 可以有 多个 y 坐标轴，这里指定索引0的y轴）
            showInLegend: true,   // 
            name: 'preFish',      // 根据 函数传入的 参数 label 设置
            lineWidth: 1,
            data: [],             // 数据序列的数据项
            tooltip: {            // 工具提示
                valueDecimals: 2  // 值的小数点 保留5位
            }
        }
    ]
}

var chart = Chart(cfg)
function main() {
    var ts = 0
    chart.reset()
    while (true) {
        var r = exchange.GetRecords()
        var fisher = calcFisher(r, 0.33, 10)                
        if (!r || !fisher) {
            Sleep(500)
            continue
        }
        
        for (var i = 0; i < r.length; i++){
            if (ts == r[i].Time) {
                chart.add([0,[r[i].Time, r[i].Open, r[i].High, r[i].Low, r[i].Close], -1])
                chart.add([1,[r[i].Time, fisher[i]], -1])
                if (i - 1 >= 0) {
                    chart.add([2,[r[i].Time, fisher[i - 1]], -1])
                }
            }else if (ts < r[i].Time) {
                chart.add([0,[r[i].Time, r[i].Open, r[i].High, r[i].Low, r[i].Close]])
                chart.add([1,[r[i].Time, fisher[i]]])
                if (i - 1 >= 0) {
                    chart.add([2,[r[i].Time, fisher[i - 1]]])
                }
                ts = r[i].Time
            }
        }
    }
}

따라서 FMZ에서 데이터를 연구하고, 그래픽을 표시하고, 전략을 설계하는 것이 매우 편리합니다. 이것은 단지 시작점일 뿐이며, 교사와 학생들은 의견을 남겨주실 수 있습니다.