투자용 자금 한정, 예를 들어 1만 원을 설정한다. 자금과 비트코인의 가치 비율을 설정한다. 예를 들어 50:50이다. 현재 가격에 따라 자금과 비트코인의 가치 비율을 유지한다.
예를 들어, 초기 자본은 1만원이고, 자본과 비트코인의 비율은 30:70, 첫 거래에서 비트코인의 7000원을 구매한다 (화폐가 1000원이라고 가정하고, 7개를 구매한다) 나머지 자본은 3000원이며, 비율은 30:70이다.
다음 거래 주기가 되면, 동전의 가격이 1,500원으로 변하면, 총 가치는 1,500원으로 변합니다.7 + 3000 = 13500, 그러면 13500로 유지해야 합니다.0.3 = 4050원, 그러면 4050 - 3000 = 1050의 비트코인을 판매해야 하며, 판매량은 1050/1500 = 0.7이며, 손에 남은 비트코인은 7-0.7 = 6.3이며, 동전의 가치는 6.3*1500 = 9450이다. 자금과 비트코인의 가치 비율은 4050:9450 = 30:70이다.
또한, 동전이 하락할 때, 동전을 구매하는 것은 그 비율을 유지하기 위해서다.
var initAccount = null;
var initPrice = 0;
var stockHold = 0;
var moneyHold = 0;
var lastOrderID = null;
var prices = [];
function AdjustFloat(v) {
return Math.floor(v * 1000) / 1000;
}
function GetAccount() {
var account = null;
while (!(account = exchange.GetAccount())) {
Log('Get Account Error');
Sleep(ErrorInterval);
}
return account;
}
function GetCurrentPrice() {
var ticker = null;
while (!(ticker = exchange.GetTicker())) {
Log('Get Ticker Error');
Sleep(ErrorInterval);
}
return AdjustFloat(ticker.Last);
}
function GetOrders() {
var orders = null;
while (!(orders = exchange.GetOrders())) {
Log('Get Orders Error');
Sleep(ErrorInterval);
}
return orders;
}
function CancelPendingOrders() {
while (true) {
var orders = GetOrders();
if (orders.length === 0) {
return;
}
for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
exchange.CancelOrder(orders[i].Id);
if (i < (orders.length - 1)) {
Sleep(ErrorInterval);
}
}
}
}
function GetStatus() {
var price = GetCurrentPrice();
var initStockValue = InitStock + InitMoney / initPrice;
var initMoneyValue = InitMoney + InitStock * initPrice;
var stockValueNow = stockHold + moneyHold / price;
var moneyValueNow = stockHold * price + moneyHold;
var stockEarned = stockValueNow - initStockValue;
var moneyEarned = moneyValueNow - initMoneyValue;
var averagePrice = 0;
var alpha = (stockHold - InitStock) * (price - initPrice);
var beta = moneyEarned - alpha;
var sum = 0;
if (prices.length > 0) {
for (var i = prices.length - 1; i >= 0; i--) {
sum += prices[i];
}
averagePrice = sum / prices.length;
}
var logString = 'Stock Holding:' + AdjustFloat(stockHold) + '\n';
logString += 'Money Holding:' + AdjustFloat(moneyHold) + '\n';
logString += 'Stock Earned:' + AdjustFloat(stockEarned) + '\n';
logString += 'Money Earned:' + AdjustFloat(moneyEarned) + '\n';
logString += 'History Average price:' + averagePrice + '\n';
logString += 'Current Price:' + price + '\n';
logString += 'Alpha:' + alpha + '\n';
logString += 'Beta:' + beta;
LogProfit(moneyEarned);
return logString;
}
function CaculateHoldings() {
CancelPendingOrders();
if (lastOrderID) {
var order = exchange.GetOrder(lastOrderID);
Log('last order:', order);
if (order.Status === ORDER_STATE_CLOSED) {
if (order.Type === ORDER_TYPE_BUY) { //Buy
stockHold += order.DealAmount;
moneyHold -= order.DealAmount * order.Price;
Log("Order Buy. stockHold +=:", order.DealAmount, ',Money -=:', order.DealAmount * order.Price);
} else { //Sell
stockHold -= order.DealAmount;
moneyHold += order.DealAmount * order.Price;
Log("Order Sell. stockHold -=:", order.DealAmount, ',Money +=:', order.DealAmount * order.Price);
}
}
}
}
function OnTick() {
var currentPrice = GetCurrentPrice();
prices.push(currentPrice);
//Log('History prices:',prices);
var stockValue = 0;
var totalValue = 0;
var ratio = 0;
stockValue = stockHold * currentPrice;
totalValue = stockValue + moneyHold;
ratio = stockValue / totalValue;
Log('Current Price:', currentPrice);
Log('stockHold:', stockHold);
Log('moneyHold:', moneyHold);
Log('stockValue:', stockValue);
Log('Current Ratio:', ratio);
if (ratio > StockRatio) { //Sell
Log('Current ratio > StockRatio');
var sellAmt = (stockValue - totalValue * StockRatio) / (currentPrice - SlidePrice);
lastOrderID = exchange.Sell(currentPrice - SlidePrice, sellAmt);
} else { //Buy
Log('Current ratio < StockRatio');
var buyAmt = (totalValue * StockRatio - stockValue) / (currentPrice + SlidePrice);
lastOrderID = exchange.Buy(currentPrice + SlidePrice, buyAmt);
}
Log('Order ID:', lastOrderID);
CaculateHoldings();
}
function main() {
if (InitStock < 0) {
Log('Stock less than zero.');
return;
}
if (InitMoney < 0) {
Log('Money less than zero.');
}
//if(InvestInterval < 0){
// Log('InvestInterval less than zero.');
//}
if (ErrorInterval < 0) {
Log('ErrorInterval less than zero.');
}
if (StockRatio < 0 || StockRatio > 1) {
Log('StockRatio should be a number from 0 to 1.');
}
EnableLogLocal(true);
SetFailover(true);
exchange.IO("websocket");
Log(exchange.GetName(), exchange.GetCurrency());
initAccount = _G('InitAccount');
if (initAccount === null) {
initAccount = GetAccount();
_G('InitAccount', initAccount);
}
Log('InitAccount', initAccount);
initPrice = _G('InitPrice');
if (initPrice === null) {
initPrice = GetCurrentPrice();
_G('InitPrice', initPrice);
}
Log('InitPrice', initPrice);
if (UseAccount) {
InitMoney = initAccount.Balance + initAccount.FrozenBalance;
InitStock = initAccount.Stocks + initAccount.FrozenStocks;
}
Log('InitMoney:', InitMoney);
Log('InitStock:', InitStock);
stockHold = _G('StockHold');
if (stockHold === null) {
stockHold = InitStock;
Log('Set Stock Hold', stockHold);
}
moneyHold = _G('MoneyHold');
if (moneyHold === null) {
moneyHold = InitMoney;
Log('Set Money Hold', moneyHold);
}
if (_G('Prices') !== null) {
prices = _G('Prices');
}
while (true) {
OnTick();
LogStatus(GetStatus());
Sleep(InvestInterval * 1000 * 60);
}
}
function onexit() {
_G('StockHold', stockHold);
_G('MoneyHold', moneyHold);
//_G('Prices',prices);
Log('Set Stock Hold', stockHold);
Log('Set Money Hold', moneyHold);
Log('Set prices:', prices);
Log('Robot Stopped!#ff0000@');
}