作手君TradeMan
【복합 CTA 거래 시스템 신규】(다중 요인 + 다중 다양성 + 다중 전략 적응형 공개판)
1,000일간의 강세장과 약세장을 통해 안정적인 수익을 제공하는 복합전략 모듈
안녕하세요, 동료 트레이더 여러분. 몇 년간의 실제 테스트를 거쳐 이 복합 CTA 거래 시스템 모듈을 여러분과 공유하게 되어 매우 기쁩니다. 이 전략은 트렌드, 밴드, 쇼크, 대안 등 수십 개의 하위 전략을 포함하여 다중 요인, 다중 종류, 다중 기간, 다중 전략 조합이라는 아이디어를 유지합니다. 보유기간은 며칠에서 몇 주까지이며, 전략적 수용능력이 매우 크기 때문에 대규모 펀드의 장기 운용에 적합합니다. 이 전략의 수익 목표는 활발한 상품과 활발한 시장에서 발생하는 변동을 따라가는 것입니다. 전략적 후퇴 기간은 장기적 시장 하락과 무질서한 변동을 의미합니다. 이 전략의 하이라이트는 800일 이상의 실시간 테스트를 거쳤으며(실시간 주소는 기사 끝에 있음) 강세장과 약세장을 모두 견뎌냈다는 것입니다. 이 전략은 자세히 소개됩니다. 아래에.
Hello~Welcome come to my channel！
제 채널에 오신 모든 트레이더를 환영합니다. 저는 CTA & HFT & Arbitrage와 같은 풀스택 트레이딩 전략을 개발하는 Quant Developer인 Zuoshoujun입니다. FMZ 플랫폼 덕분에 저는 양적 채널에서 더 많은 양적 개발 관련 콘텐츠를 공유하고 모든 거래자와 협력하여 양적 커뮤니티의 번영을 유지할 수 있게 되었습니다.
더 많은 정보를 원하시면 제 채널을 방문해 주세요~ 저는 여기서 여러분을 기다리고 있습니다【메이커의 양적 오두막】
1. CTA 거래 전략
CTA 전략의 전체 이름은 상품 거래 자문 전략(Commodity Trading Advisor Strategy)으로, 관리형 선물 전략이라고도 합니다. 전문 관리자가 절대 수익을 추구하고, 고객이 위탁한 자금을 이용해 선물과 옵션 시장에 투자하고, 이에 상응하는 투자자문 수수료를 청구하는 펀드 형태입니다. 1949년 미국의 증권 중개인인 리차드 돈추안이 최초의 공모 선물 펀드를 설립하면서 CTA 펀드의 탄생을 알렸습니다. 1970년대에 상승하기 시작했고, 21세기에 들어서면서 CTA 전략을 활용한 펀드 운용 규모가 폭발. 성장. 전 세계적으로 대표되는 CTA 펀드는 다음과 같습니다: Yuansheng Asset Management, Aspect Capital, Transtrend B.V. 등.
CTA 펀드는 투자 접근방식 측면에서 두 가지 주요 범주로 나뉜다. 하나는 주관적 CTA로, 펀드 매니저가 주관적으로 추세를 판단하고 기본, 연구 또는 거래 경험에 따라 매수 및 매도 시점을 결정하는 것을 의미하고, 다른 하나는 정량적 CTA로, 분석을 통해 정량적 거래 전략 모델을 수립하는 것입니다. 모델은 투자 결정을 내리기 위해 매수 및 매도 신호를 생성합니다. CTA는 구체적인 전략의 관점에서 보면 추세차익거래 전략, 반전차익거래 전략, 스윙차익거래 전략으로 나눌 수 있습니다. 추세 전략은 거래 대상의 다양한 기간의 추세를 추적하고 롱 또는 숏 거래를 하는 것을 의미하고, 반전 전략은 대상 가격의 반전 변동을 이용하여 역거래를 하는 것을 의미합니다. 차익거래 전략에는 교차 기간 차익거래, 교차 제품 차익거래가 포함됩니다. , 그리고 선물-현물 차익거래. 차익거래와 펀딩 수수료 차익거래 등 오늘날 정량적 CTA 전략은 크게 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 하나는 규칙 기반 전략에 기반한 기존 CTA이고, 다른 하나는 머신 러닝과 딥 러닝에 기반한 예측적 CTA입니다. 기존 CTA는 대체로 선형 모델을 사용하는데, 이는 해석 가능성이 높고 보편적이지만, 수익률이 낮고 사용자가 최적화하려면 더 많은 경험이 필요합니다. 예측적 CTA에는 더욱 체계적인 수학적, 요인적 예비력과 비선형 예측 모델의 사용 및 조합에 대한 많은 지식이 필요합니다. 다양한 CTA 전략과 방법론에는 장단점이 있으며, 투자자는 이를 독립적으로 선택하고 맞춰야 합니다.
2. 다중 요소 + 다중 종류 + 다중 전략을 기반으로 한 복합 CTA 거래 시스템
이 전략은 낮은 빈도, 추세 추종, 소액 이익 및 복리의 거래 아이디어에 기반을 두고 있습니다. 여러 요인, 여러 종류, 여러 전략 및 여러 차원의 조합을 실행하며 비교적 안전하고 안정적인 상태를 달성했습니다. 일부 하위 전략은 다음과 같습니다.
● 추세 전략: 모멘텀 효과는 다양한 행동 금융 효과로 인해 금융 시장에서 흔합니다. 우리는 독립적으로 개발된 다차원 추세 요인 라이브러리를 사용하여 여러 시장 정보 차원과 시간 차원 + 여러 보호 종료 계획(요인)에서 모든 날씨 모니터링을 수행합니다. 신호 집계 종료, 동적 적응 보호, 극도의 고갈 종료).
● 회귀 전략: 회귀 효과는 금융 시장에서도 널리 존재합니다. 우리는 독립적으로 개발된 다차원 충격 계수 라이브러리를 사용하여 모든 레벨에서 매수 과다 및 매도 과다 조건을 포착하고 회귀 거래를 수행하며 추세 신호에 대해 헤지합니다.
● 밴드 전략: 시장 트렌드 움직임의 굴곡을 기반으로 밴드 트레이딩은 다차원 트렌드를 기반으로 진행됩니다. 안티 약세 및 안티 퀴트 신호는 포지션을 늘리거나 줄이는 트렌드에서 포착되며 이를 사용하여 추세 곡선을 매끄럽게 만듭니다.
● 대안적 전략: 통계적 전략, 이상 전략 등을 포함한 다른 유형의 전략
동시에 이 전략은 위험 관리와 자금 관리에도 큰 관심을 기울입니다. 항상 이 문장을 기억하세요: “CTA 거래를 할 때는 항상 위험 관리를 먼저 하고 항상 신중하게 행동하세요.” 트레이더는 자신의 위험 허용 수준을 설정해야 합니다. 위험 관리 시스템에는 위험 노출 관리, 단일 신호 변동성 포지션 제어, 손절매/청산 원칙, 포트폴리오 위험 관리, 시장 피드백 및 전략 자본 곡선의 적응적 조정 메커니즘이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. CTA 전략은 무차별 대입 전략이 아니라 시장을 따르는 베타 전략이라는 점에 유의해야 합니다. 시장이 변동할 때는 이익을 따르고, 시장이 무질서하게 변동할 때는 하락을 줄이기 위한 방어적 조치를 취합니다. CTA 전략은 폭발적인 수익보다는 더욱 견고해야 하며 수명이 길어야 합니다. 이는 동물 세계에서 악어와 치타의 관계와 유사합니다.
3. 다양한 시장 상황에서의 전략 성과 및 손익 특성
■ 본 전략은 통화기반 계약, U기반 계약에 적용 가능합니다. U 기반 계약에서는 다양한 종류를 구성할 수 있지만, 손익은 U를 기준으로 계산됩니다. 일부 사용자는 장기적으로 디지털 통화 자체에 대해 낙관적이며, 해당 통화 기반 계약을 체결하기 위해 통화를 보유할 수도 있습니다. 손익은 통화를 기준으로 계산됩니다. 이를 통해 통화 기반 강화 효과를 얻을 수 있습니다. 시장의 전반적인 가치를 초과하는 알파 수익을 얻습니다.
■ 백테스트 결과는 OKX 분기 코인 기반 계약과 바이낸스 스왑 U 기반 계약에 대해 별도로 표시됩니다. OKX의 코인 기반 계약 데이터는 더 길며 2018년부터 현재까지 여러 번의 강세 및 약세 시장의 성과를 관찰할 수 있습니다. 바이낸스 U 기반 계약 데이터는 대부분 2020년의 것입니다. 우선, 이번 라운드의 강세 및 약세 전략의 성과를 관찰할 수 있습니다. 백테스트에서는 테이커 수수료 0.06% 테스트를 사용합니다.
■ 이 전략은 보편성과 견고성이 CTA 전략의 첫 번째 필수 요소라고 굳게 믿습니다(강제를 사용하려면 다른 틈새 전략을 연구해야 함). 모든 테스트와 실제 거래는 동일한 매개 변수를 사용하며 다른 제품도 동일한 매개 변수를 사용합니다. 매개변수. 전략의 견고성을 검증하기 위해, 이 전략을 12종 이상의 국내 상품선물에 적용하여 테스트하였고, 그 결과 역시 좋은 수익률을 달성하였습니다. 아래에서 하나씩 보여드리겠습니다.
■ 전략의 일반 위험 모드에서 최대 하락률은 약 20%입니다. 시장 변동에 따라 연간 수익률은 40%-150%로 예상됩니다. 사용자는 연간 위험 노출을 늘리거나 줄일 수 있습니다. 자신의 위험 선호도에 따라. 위험과 수익은 통합됩니다.
■ 좋은 백테스트는 아무 의미가 없습니다. 이 전략은 2021년부터 FMZ 플랫폼에서 실행되었습니다. 중간에 여러 번 수정 및 조정되었지만 1,000일 이상의 실제 거래가 누적되어 많은 것을 추가했습니다. 전략에 대한 신뢰. 이 기간 동안 발생한 문제와 경험은 새로운 반복에 계속 주입될 것입니다.
U 기반 테스트: 2020-03-01 ~ 2023-03-30
상품선물 스트레스 테스트는 전략의 강력한 견고성을 보장하기 위해 국내 상품선물을 스트레스 테스트에 활용하며, 특별한 최적화를 수행하지 않고 동일한 매개변수를 사용합니다! 테스트 제품은 모두 은, 상하이 알루미늄, 상하이 구리, 금, 아스팔트, 연료유, 열연코일, 상하이 니켈, 철근, 고무, 스테인리스 스틸, 스티렌, 옥수수 등 모든 부문의 혼합 제품으로 자금이 고르게 분배됩니다. , 철광석, 코크스, 코킹용 석탄, 계란, 플라스틱, 살아있는 돼지, 대두박, 팜유, 폴리페닐렌 옥사이드, 사과, 면화, 붉은 대추, 유리, 소다회, 페로실리콘, 실리코망간, 설탕, PTA, 열탄, 500 CSI , 300 SSE, 10년 국채, 2년 국채, 원유. 이 전략은 지난 수십 년 동안 안정적인 성과를 보였으며 중장기적으로 안정적인 수익을 올렸습니다. 이는 이 전략 그룹의 뛰어난 적응력을 보여줍니다.
4. 협력 모드:
이 전략은 2021년부터 1,000일 이상 실행되어 왔으며, 강세장과 약세장을 모두 넘나들었으며, 어느 정도 신뢰성과 검증 가능성이 있습니다. 실제 거래 주소는 다음과 같습니다. 복합 CTA 거래 시스템 신규 - 일반 위험 노출
(주의: 자체 곡선 그리기를 피하기 위해 CoinCOIN의 제3자 실시간 플랫폼의 성과를 동시에 표시하며, 표시 계정은 바이낸스 일반 환율 계정입니다.)
양적 분석은 영구 운동 기계가 아니며 전능한 것도 아니지만, 미래 거래의 방향이어야 하며 모든 거래자가 배우고 활용할 가치가 있습니다! 모든 거래자는 단점을 지적하고, 함께 논의하고, 함께 배우고 개선하고, 격동하는 시장에서 파도를 타고 앞으로 나아갈 수 있습니다.
● 더 많은 협력 계획: 이 전략은 용량이 크고 대형 기금의 중장기 운영에 더 적합합니다. 모든 대기업이 우리와 협력하는 것을 환영합니다. 우리는 모든 개인에 대해 개방적이고 윈윈 협력 태도를 유지할 것입니다. 그리고 도움이 필요한 기관들. 여러분의 논의를 기대합니다. 여러분의 필요, 위험 선호도 등에 따른 맞춤형 협력.
롱 및 숏 노출 위험이 없는 또 다른 장기적이고 안정적인 중립 헤지 통계적 중재 전략은 시장 베타 위험을 노출시키지 않고도 초과 알파를 획득할 수 있는 안정적인 전략입니다. 중립 헤지 통계적 차익 거래 신규
위험 감수성이 높고 단기 수익과 손실을 선호하며 단기 거래가 필요한 경우 월 수익률이 3%-50%이고 위험이 없는 또 다른 안정적인 고빈도 전략을 확인할 수 있습니다. 변제: 고주파 헤지 마켓메이킹 그리드 신규
✱ 연락처 (함께 토론하고 배우기를 환영합니다)
WECHAT：haiyanyydss TEL：https://t.me/JadeRabbitcm
✱ Fully automatic CTA & HFT & Arbitrage trading system @2018 - 2023