방향 트렌드 인덱스 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-09-18 17:07:55
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전반적인 설명

이 전략은 트렌드를 따르는 트렌드에 대한 가격 트렌드 방향을 결정하기 위해 방향 트렌드 인덱스 (DTI) 를 사용합니다. DTI는 트렌드를 판단하기 위해 기간 동안 가장 높고 가장 낮은 가격의 변화를 비교하며, 상부와 하부 임계값이 신호를 생성합니다. DTI가 상부 대역을 넘을 때 길고, 하부 대역을 넘을 때 짧습니다.

전략 논리

한 기간 동안의 가장 높고 가장 낮은 가격 변화에서 가격 변화 값을 계산합니다. DTI 곡선을 도출하기 위해 여러 지수 이동 평균을 적용합니다. DTI에 대한 상위 및 하위 임계치를 설정하십시오. 지표가 상위 임계치를 넘을 때 긴 신호가 생성됩니다. 하위 임계치를 넘으면 짧은 신호가 발생합니다. 다음 신호가 발생 할 때까지 위치를 유지하십시오.

장점

DTI는 더 적은 신호로 트렌드 방향을 정확하게 결정합니다.
소음 거래를 피하기 위해 임계값을 필터링합니다.
단기 변동에 영향을 받지 않고 지속적으로 추세를 따르고
큰 매개 변수 조정 공간

위험성

트렌드 반전 포인트가 정확하게 결정될 수 없기 때문에 손실 위험이 있습니다.
DTI 매개 변수 조정이 제대로 되지 않으면 기회를 놓칠 위험이 있습니다.
장기 보유는 더 큰 유출을 초래할 수 있습니다.
낮은 트레이딩 빈도, 높은 트레이딩 빈도에는 적합하지 않습니다.

위험은 계산 기간을 단축하거나 임계치를 조정하거나 반전 지표를 추가함으로써 완화될 수 있습니다.

개선

DTI를 계산하기 위한 다른 매개 변수 조합을 테스트합니다.
긴/단한 임계수준 최적화
위험을 통제하기 위해 스톱 로스 전략을 추가하는 것을 고려하십시오.
다양한 제품에서 견고성을 테스트합니다.

결론

DTI 전략은 명확한 신호로부터 트렌드 방향을 정확하게 결정하여 안정적인 장기 수익을 가능하게합니다. 매개 변수 최적화와 같은 추가 정교화는 고품질의 트렌드 추적 시스템으로 만들 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 29/03/2017
// This technique was described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). His book focuses on three key aspects 
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical 
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship between 
// price and momentum in step-by-step examples. From this grounding, he then looks 
// at the deficiencies in other oscillators and introduces some innovative techniques, 
// including a fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the 
// intricacies of ADX and offers a unique approach to help define trending and 
// non-trending periods.
// Directional Trend Index is an indicator similar to DM+ developed by Welles Wilder. 
// The DM+ (a part of Directional Movement System which includes both DM+ and 
// DM- indicators) indicator helps determine if a security is "trending." William 
// Blau added to it a zeroline, relative to which the indicator is deemed positive or 
// negative. A stable uptrend is a period when the DTI value is positive and rising, a 
// downtrend when it is negative and falling. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Directional Trend Index (DTI)", shorttitle="DTI")
r = input(14, minval=1)
s = input(10, minval=1)
u = input(5, minval=1)
OS = input(45, minval=1)
OB = input(-45, maxval=-1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=green, linestyle=line)
xHMU = iff(high - high[1] > 0, high - high[1], 0)
xLMD = iff(low - low[1] < 0, -(low - low[1]), 0)
xPrice = xHMU - xLMD
xPriceAbs = abs(xPrice)
xuXA = ema(ema(ema(xPrice, r),s),u)
xuXAAbs = ema(ema(ema(xPriceAbs, r),s),u)
Val1 = 100 * xuXA
Val2 = xuXAAbs
DTI = iff(Val2 != 0, Val1 / Val2, 0)
pos = iff(DTI > OS, -1,
	     iff(DTI < OB, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(DTI, color=maroon, title="DTI")
plot(OB, color=blue, title="OB")
plot(OS, color=red, title="OS")

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