ChaoZhang
개요
SMK ULTRA TREND 쌍평균선 교차 전략은 5일 지수 이동 평균 ((EMA5)) 과 20일 지수 이동 평균 ((EMA20) 의 교차 신호를 기반으로 거래 신호를 생성하는 정량 거래 전략이다. 이 전략의 핵심 아이디어는 단기평균선과 중기평균선의 교차를 사용하여 시장 추세의 변화를 포착하는 것이다. EMA5 위 EMA20을 통과하면 구매 신호가 발생하고 EMA5 아래 EMA20을 통과하면 판매 신호가 발생한다.
전략 원칙
SMK ULTRA TREND 쌍평선 교차 전략의 원리는 다음과 같은 몇 가지 단계로 요약할 수 있다:
- 5일 EMA와 20일 EMA를 계산한다. EMA는 간단한 이동 평균 (SMA) 과 비교하여 가격 변화에 더 빠르게 반응할 수 있으며, 단기 트렌드를 포착하는 데 더 적합하다.
- EMA5와 EMA20의 교차 상황을 판단한다. EMA5 위에 EMA20을 착용하면 구매 신호가 발생하고, EMA5 아래 EMA20을 착용하면 판매 신호가 발생한다.
- 지원과 저항을 계산한다. 지원과 저항은 지난 5 거래일 최저 가격과 최고 가격을 식별하여 결정한다.
- EMA5, EMA20, 지지선과 저항선을 도표에 그려서 전략 신호와 핵심 가격을 직관적으로 보여준다.
- 교차 신호에 따라 거래를 수행한다. 구매 신호가 나타났을 때 더 많은 포지션을 열고, 판매 신호가 나타났을 때 평소 포지션을 한다.
전략적 이점
- 간단하고 사용하기 쉬운: 이 전략의 논리는 명확하고, 사용되는 지표는 간단하며, 계산 방법은 이해하기 쉽고 구현하기 쉽고, 수량 거래 초보자 학습에 적합하다.
- 유연성: 이중 평행선 교차 전략은 여러 거래 품종과 여러 시간 주기에 적용될 수 있으며, 평행선 주기 파라미터를 조정함으로써 다양한 시장 특성 및 거래 스타일에 유연하게 적응할 수 있다.
- 트렌드 추적: EMA 지표는 SMA에 비해 최근 가격 변화에 더 많은 관심을 가지고 있으며, 가격 경향의 변화를 적시에 반영하여 흐름을 파악하는 데 도움이 됩니다.
- 지원 및 저항 보조 판단: 지원 및 저항 라인을 도입하여 트렌드 강도 및 잠재적인 변동 시기를 더 잘 파악하여 거래 의사 결정에 더 많은 참고 자료를 제공합니다.
전략적 위험
- 자주 거래: 이 전략은 단기 평균선 교차에 기반하여 신호를 생성하며, 불안한 시장에서 자주 거래가 발생할 수 있으며, 거래 비용과 철회 위험을 증가시킵니다.
- 지연성: 트렌드 추적 전략으로서, 쌍평선 교차 전략은 필연적으로 약간의 지연성이 있으며, 트렌드 시작의 최적의 시간을 놓칠 수 있거나, 트렌드 반전이 있을 때 출전을 지연시킬 수 있다.
- 가짜 신호: 시장의 소음이 많을 때, 평행선 교차는 몇 가지 가짜 신호를 생성할 수 있으며, 전략의 부실한 성과로 이어질 수 있다.
전략 최적화 방향
- 신호 필터링: 평행선 교차를 기반으로, RSI, MACD 등과 같은 다른 기술 지표를 도입하여 거래 신호를 2차 확인하여 신호의 신뢰성을 높인다.
- 동적 변수 최적화: 시장 상황과 품종 특성에 따라 평균 주기 변수를 동적으로 조정하여 시장 리듬의 변화에 전략이 더 잘 적응되도록합니다.
- 포지션 관리: 트렌드 강도, 변동률 등의 지표에 따라 포지션을 동적으로 조정하고, 트렌드가 강할 때 포지션을 늘리고, 트렌드가 불분명하거나 위험이 커질 때 포지션을 줄인다.
- 손해 차단: 합리적인 손해 차단 및 차단 목표를 설정하고, 단일 거래의 위험 경계를 제어하고, 전략의 위험 수익률을 향상시킵니다.
요약하다
SMK ULTRA TREND 쌍평평선 교차 전략은 EMA5와 EMA20의 교차 신호를 통해 시장 추세를 포착하는 간단한 실용적인 수량 거래 전략이며, 지지선과 저항선과 같은 보조 도구를 결합하여 거래 의사 결정에 참고합니다. 이 전략의 장점은 논리적으로 명확하고, 적응력이 강하며, 구현 및 최적화하기가 쉽습니다. 단점은 흔들리는 시장에서 자주 거래와 가짜 신호가 발생할 수 있으며, 신호 필터링, 변수 최적화, 위치 관리, 손실 차단 등의 방법으로 전략의 성능을 개선하여 전략의 안정성과 수익성을 높이는 것이 필요합니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-05-17 00:00:00
end: 2024-05-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMK ULTRA TREND STRATEGY", overlay=true)
// Define the length for EMAs
ema5_length = 5
ema20_length = 20
// Calculate EMAs
ema5 = ta.ema(close, ema5_length)
ema20 = ta.ema(close, ema20_length)
// Plot EMAs
plot(ema5, title="EMA 5", color=color.red )
plot(ema20, title="EMA 20", color=color.blue)
// Generate buy and sell signals
buySignal = ta.crossover(ema5, ema20)
sellSignal = ta.crossunder(ema5, ema20)
// Plot buy and sell signals
plotshape(series=buySignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Execute buy and sell orders
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.close("sell")
// Define support and resistance lengths
pivotLen = 5
// Calculate support and resistance levels
var float supportLevel = na
var float resistanceLevel = na
if (ta.pivotlow(low, pivotLen, pivotLen))
supportLevel := low[pivotLen]
if (ta.pivothigh(high, pivotLen, pivotLen))
resistanceLevel := high[pivotLen]
// Plot support and resistance levels
plot(supportLevel, title="Support Level", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(resistanceLevel, title="Resistance Level", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr)