3개 캔들 돌파 모멘텀 평활화 평균 거래 전략

개요

삼각 돌파동력 평평 평균 거래 전략은 하이킨-아시 도표를 기반으로 한 트렌드 추적 시스템으로, 시장의 연속적인 트렌드를 식별하고 동력을 확인한 후 거래에 진입한다. 핵심 아이디어는 연속적으로 동일한 색의 세 개의 하이킨-아시 형태를 관찰하고, 그 후 반전 이 나타나기를 기다리고, 그 반전 의 고도 또는 낮은 지점을 돌파할 때 거래에 진입하는 것이다. 이 방법은 트렌드 반전 후의 동력 돌파를 포착하고, 시점을 높이고, 가짜 신호의 간섭을 줄이는 것을 목표로 한다. 이 전략은 중장기 트렌드 추적에 특히 효과적입니다.

전략 원칙

이 전략의 핵심은 Heikin-Ashi 선 (Heikin-Ashi ) 기술, 일본에서 유래 한 개선 선 (改進 ) 이며, 개시 가격, 폐쇄 가격, 최고 가격 및 최저 가격의 평균을 계산하여 가격 변동을 평형시킨다. 전통적인 K 선과 달리, Heikin-Ashi 선은 트렌드 방향을 더 명확하게 표시하고, 시장 소음의 영향을 줄인다.

전략의 작동 메커니즘은 다음과 같습니다.

1. 헤이킨-아시 값을 계산합니다.：

   • HA 종전 가격 = (개시 가격 + 최고 가격 + 최저 가격 + 종전 가격) / 4
   • HA 개시 가격 = 이전 HA 의 ((개시 가격 + 닫기 가격) / 2
   • HA 최고 가격 = 최고 가격, HA 개시 가격, 그리고 HA 종료 가격 중 가장 큰 값
   • HA 최저 가격 = 최저 가격, HA 개시 가격, HA 종료 가격 중 최소 값

2. 다중 엔트리 로직：

   • 3개의 연속적인 빨간 ((하강) HA 선을 식별하고, 그 다음으로 녹색 ((상승) 선이 나타납니다.
   • 녹의 최고 가격 기록
   • 다음 이 초록색 의 최고 가격을 돌파했을 때, 다중 입점 신호가 발생한다.

3. 다중 출전 논리：

   • 첫 번째 빨간 HA가 형성될 때까지 기다립니다.
   • 빨간 의 최저 가격을 기록했습니다.
   • 가격이 빨간색 의 최저값을 넘으면 다중 출구 신호를 니다.

4. 공허 입점 논리：

   • 3개의 연속적인 초록색 (상향) HA 선이 있고, 그 다음으로 빨간색 (하향) 선이 나타납니다.
   • 빨간 의 최저 가격을 기록했습니다.
   • 다음 이 이 빨간 의 최저 가격을 돌파했을 때, 공허 입문 신호를 쏘아 올립니다.

5. 공허 출전 논리：

   • 첫 번째 녹색 HA 이 형성될 때까지 공허하게 들어갑니다.
   • 녹의 최고 가격 기록
   • 가격이 초록색의 최고치를 넘으면 공중출장 신호를 니다.

이 디자인은 거래자가 트렌드 동력을 확인한 후에만 진입하는 것을 보장하고 거래의 성공 가능성을 높여줍니다.

전략적 이점

코드 분석을 통해, 이 전략은 다음과 같은 중요한 장점을 가지고 있다고 결론지었습니다.

1. 노이즈 필터:Heikin-Ashi 기술은 가격 데이터를 매끄럽게 하고, 시장 소음과 잘못된 신호의 영향을 줄여주고, 트렌드 방향을 더 명확하게 한다.

2. 동력 확인이 전략은 3개의 연속 동조각 후 반전되는 것을 요구하며, 중요한 가격 수준을 돌파하기 전에 신호를 유발할 필요가 있다. 이 여러 확인 메커니즘은 신호의 신뢰성을 높인다.

3. 정확한 입학 시간이 전략은 가격의 중요한 수준을 돌파하는 것을 기다림으로써 트렌드 동력이 명확한 후에만 진입하는 것을 보장하며, 조기 진입으로 인해 트렌드 가짜 돌파의 위험을 피합니다.

4. 명확한 탈퇴 규칙이 전략은 명확한 스톱로스 조건을 설정하고 시장이 역전선으로 변하고 핵심 수준을 넘으면 자동으로 빠져나가며 포지션 위험을 낮추고 수익을 보호합니다.

5. 시각적 피드백전략은 거래 신호의 그래픽 표시와 Heikin-Ashi의 높고 낮은 지점을 시각화하여 거래자가 시장 상황을 직관적으로 이해할 수 있도록 명확한 시각적 신호를 제공합니다.

6. 유연한 경보 시스템내장된 경보 조건은 거래자가 잠재적인 거래 기회를 신속하게 얻을 수 있도록 도와주고, 거래의 효율성을 높여줍니다.

7. 매우 적응력이 좋다: 코드에 명확한 매개 변수 설정이 없음에도 불구하고, 전략의 기본 논리는 다른 시간 주기 및 시장 조건에 쉽게 적응할 수 있어 실용성을 강화한다.

전략적 위험

이 전략은 장점이 많지만, 몇 가지 잠재적인 위험과 한계가 있습니다.

1. 지연 위험: Heikin-Ashi은 가격을 평평하게 만들 수 있지만, 약간의 뒤처짐을 불러일으키기도 한다. 이것은 빠르게 변하는 시장에서 가장 좋은 입점이나 출구점을 놓칠 수 있다.

해결 방법RSI 또는 MACD와 같은 더 민감한 기술 지표와 결합하여 잠재적 인 반전 신호를 미리 식별 할 수 있습니다.

1. 시장의 부진: 트렌드 추적 전략은 수평 변동 시장에서 일반적으로 잘 작동하지 않으며, 빈번한 가짜 브레이크 신호를 생성하여 연속 손실을 초래할 수 있습니다.

해결 방법: 시장 구조 판단 논리를 추가하여, 예를 들어 ADX 지표를 사용하여 낮은 변동률 환경을 필터링하거나, 흔들리는 시장에서 일시적으로 전략을 중단한다.

1. 고정 변수 위험전략: 고정된 3개 의 규칙을 사용한다. 이것은 시장의 조건에 따라 최적의 선택이 아닐 수도 있다.

해결 방법: 연속적인 수를 파라미타화하여 다른 시장과 시간 주기에 따라 조정할 수 있다.

1. 손해 방지 장치의 부재이 전략에는 명확한 출전 규칙이 있지만, 극한 시장 조건에서 더 큰 손실을 초래할 수 있는 하드 스톱 손실이 설정되어 있지 않다.

해결 방법ATR 또는 고정 비율을 기반으로 한 손해 제도를 추가하여 단일 거래의 최대 손실을 제한합니다.

1. 재조사된 적합성 위험전략은 특정 시장 조건에서 잘 작동할 수 있지만 모든 시장 환경에 적용될 수는 없습니다.

해결 방법전략의 안정성을 보장하기 위해 다양한 시기와 시장 조건에서 재검토를 수행합니다.

전략 최적화 방향

코드의 심층적인 분석을 바탕으로 다음과 같은 몇 가지 가능한 최적화 방향이 있습니다.

1. 변수 최적화： 연속적인 수를 고정된 3개 대신 조정 가능한 변수로 설정한다. 다른 시장과 시간 주기에는 다른 확증 수가 필요할 수 있으며, 특정 자산 클래스에 따라 최적화 할 수 있습니다. 이렇게 하면 전략의 적응성을 높여서 다른 시장 환경에서 좋은 성능을 유지할 수 있습니다.

2. 변동율 필터에 추가： ATR (Average True Range) 지표를 통합하여 시장의 변동성을 평가하고 이에 따라 입시 조건을 조정합니다. 높은 변동성 환경에서 더 엄격한 확인이 필요할 수 있으며, 낮은 변동성 환경에서 조건이 적절히 완화 될 수 있습니다. 이것은 낮은 변동성 환경에서 가짜 돌파 거래를 줄이는 데 도움이됩니다.

3. 트렌드 필터를 추가합니다.： ADX ((Average Directional Index) 또는 이동 평균 시스템을 도입하여 전체 시장의 경향 방향을 확인하고, 트렌드가 명확한 경우에만 신호를 고려한다. 예를 들어, ADX>25일 때만 트렌드 거래를 고려하면, 트렌드 시장에서 전략의 성능을 크게 향상시킬 수 있다.

4. 손해제도 개선： ATR 기반의 동적 스톱을 추가하거나, 트래킹 스톱 기능을 도입하여 수익 보호를 더욱 유연하게 할 수 있다. 예를 들어, 초기 스톱을 입시 가격의 1.5배의 ATR 거리로 설정할 수 있으며, 가격의 유리한 방향으로 이동함에 따라 스톱 레벨을 조정할 수 있다.

5. 트랜잭션 수량 확인： 거래량 증가에 따라 브레이크 신호를 요구하여 신호의 신뢰성을 높인다. 거래량 확인은 진위 브레이크와 가짜 브레이크를 구별하는 데 도움이 되며, 진입의 정확도를 높인다.

6. 위험 관리 최적화： 포지션 관리 기능이 추가되어 시장의 변동성과 계정 크기에 따라 적절한 거래 규모를 자동으로 계산합니다. 이것은 거래 당 1 ~ 2%의 계정 위험을 초과하지 않는 것으로 설정하여 회수를 효과적으로 제어 할 수 있습니다.

7. 다중 시간 주기 분석： 더 긴 시간 주기의 트렌드 확인과 결합하여, 여러 시간 주기의 트렌드가 일치할 때만 출전한다. 예를 들어, 당일선과 4 시간 주기가 동방향의 트렌드를 표시할 때만 출전을 고려한다. 이렇게 승률을 높일 수 있다.

요약하다

삼진 돌파동량 평평한 평균 거래 전략은 Heikin-Ashi 돌파 평평 기술과 트렌드 돌파 개념의 결합된 거래 시스템이다. 그것은 연속적으로 세 개의 동색 돌파구 형성된 패턴을 식별하고 가격이 중요한 수준을 돌파할 때까지 기다림으로써 트렌드 동력을 확인함으로써 고품질의 거래 신호를 제공합니다. 이 전략의 주요 장점은 시장 소음을 효과적으로 필터링하고 명확한 입출장 조건을 제공하며, 여러 확인 메커니즘을 통해 거래 신호의 신뢰성을 높이는 데 있습니다.

그러나, 전략에는 Heikin-Ashi의 지연성, 변동 시장의 부실성, 적응 변수의 부족 등과 같은 잠재적인 위험도 있습니다. 트렌드 필터를 추가하고, 변동율 조정, 손실 차단 메커니즘을 개선하고, 양력 확인과 같은 최적화 조치를 추가함으로써 전략의 성과와 안정성을 더욱 향상시킬 수 있습니다.

전체적으로, 이것은 잘 설계된 트렌드 추적 시스템이며, 특히 중기 및 장기 거래자의 사용에 적합합니다. 합리적인 파라미터 최적화 및 위험 관리로, 이 전략은 다양한 시장 환경에서 안정적인 거래 기회를 제공합니다. 트렌드 추적 방법을 찾는 거래자에게는 고려할 가치가있는 기본 전략 프레임 워크이며, 개인 거래 스타일과 시장 선호도에 따라 추가적으로 사용자 정의 및 최적화 할 수 있습니다.