동적 EMA 추세 포착 및 지지 및 저항 확인 거래 전략

개요

다이내믹 EMA 트렌드 캡처 및 지지부진 확인 거래 전략은 클래식 EMA 교차 기술과 지지부진 확인을 결합한 트렌드 추적 시스템이다. 이 전략은 빠른 및 느린 지수 이동 평균 (EMA) 의 교차를 통해 잠재적인 트렌드 변화를 식별하고, 지지부진과 저항부위를 추가 필터링 조건으로 사용하여 거래 신호의 정확성을 높인다. 이 이중 확인 메커니즘은 가짜 신호의 발생을 효과적으로 줄여주고, 거래자가 유리한 시장 구조에서 거래를 수행하는 것을 돕는다. 전략의 핵심은 가격이 지지부진에 가까워질 때만 구매 거래를 실행하고, 가격이 저항부진에 가까워질 때만 판매 거래를 실행하는 데 있습니다.

전략 원칙

이 전략의 핵심 원칙은 두 가지 핵심 기술 지표의 결합에 기반합니다.

1. EMA 교차 신호이 전략은 두 개의 다른 주기의 지수 이동 평균을 사용하여 10 주기의 빠른 EMA와 30 주기의 느린 EMA를 기본으로합니다. 빠른 EMA가 아래에서 느린 EMA를 통과하면 구매 신호가 발생하고 빠른 EMA가 위에서 느린 EMA를 통과하면 판매 신호가 발생합니다. 이러한 교차 행동은 일반적으로 트렌드 변화의 초기 지표로 간주됩니다.

2. 지원 저항 필터전략은 50주기 (개정가능) 의 회귀기를 통해 지지부진과 저항부진을 결정하는데, 각각 사용 기간 내의 최저 가격과 최고 가격이다. 구매 신호는 가격이 지지부진에 가까워질 때만 확인되고 판매 신호는 가격이 저항부진에 가까워질 때만 확인된다.

코드 분석을 통해, 우리는 다음과 같이 전략의 실행 논리를 볼 수 있습니다:

买入条件 = 快速EMA上穿慢速EMA AND 价格接近支撑位
卖出条件 = 快速EMA下穿慢速EMA AND 价格接近阻力位

반복 거래를 피하기 위해, 전략은 또한 현재 거래 상태의 변수를 유지하며, 이미 포지션이 열렸다면 포지션이 반복되지 않도록합니다. 거래 신호가 발생 할 때마다, 시스템은 차트에 해당하는 구매 또는 판매 라벨을 표시하고, 입점 지점을 표시하는 화살표를 사용하여 거래자가 전략 신호를 직관적으로 이해할 수 있습니다.

전략적 이점

1. 이중 확인 메커니즘이 전략은 EMA 교차와 지지 저항 수준을 결합함으로써, 단순히 EMA 교차에 의존하는 가짜 신호를 크게 줄이고 거래 신호의 신뢰성과 정확성을 향상시킵니다.

2. 현재 거래전략 설계: 거래 방향이 항상 주요 동향과 일치하도록, 구매 신호는 지원 부위 근처에서 상승 동향을 확인하고, 판매 신호는 저항 부위 근처에서 하향 동향을 확인하고, 역전 거래의 위험을 피합니다.

3. 위험 관리 강화: 핵심 가격 수준에서 거래를 수행함으로써, 이 전략은 거래자에게 더 명확한 중지 손실과 이익 위치를 제공하며, 더 합리적인 위험-수익 비율을 설정하는 데 도움이 됩니다.

4. 시각적으로 명확한 거래 신호전략: 차트에서 구매 및 판매 신호와 입시 가격을 명확하게 표시하여 거래자가 거래 기회를 신속하게 식별하고 거래 결정의 주관성을 줄일 수 있습니다.

5. 고도의 사용자 정의: 트레이더가 다른 시장과 시간 프레임에 따라 EMA 주기 및 지지 저항 회귀 기간을 조정할 수 있도록 허용하여 전략의 적응성을 높인다.

6. 자금 관리 통합전략: 지위 관리를 위해 계정 자금의 비율을 기본으로 사용합니다. 이것은 보수적이고 전문적인 자금 관리 방법이며, 각 거래의 위험을 제어하는 데 도움이됩니다.

전략적 위험

1. 지연 위험: EMA 지표는 본질적으로 지연되어 있으며, 특히 변동이 심한 시장에서 진입 시기가 이상적인 지점보다 약간 늦어지고 중요한 전환점을 놓칠 수 있습니다. 해결책은 더 민감한 지표를 추가하거나 빠른 EMA의 주기를 줄이는 것을 고려하는 것입니다.

2. 시장에서 자주 거래되는 거래: 가격 수평 정리할 때, EMA는 여러 번 교차할 수 있으며, 지지 저항 필터가 있더라도 과다 거래가 발생할 수 있습니다. 명확한 정리 시장에서 이 전략을 일시 중단하거나 추가 변동율 필터 조건을 추가하는 것이 좋습니다.

3. 지원 저항 인식 정확하지 않음: 단순히 최고 가격과 최저 가격을 사용하여 지지 저항 지점을 결정하는 것은 특히 비정상적으로 변동하는 시장에서 충분히 정확하지 않을 수 있습니다. 더 복잡한 지지 저항 식별 알고리즘, 예를 들어 분화, 수요 지역 또는 가격 집합 지역 등의 사용을 고려할 수 있습니다.

4. 고정 비율 범위 제한전략: 가격의 지지부진에 가깝다는 것을 판단하기 위해 고정된 5% 범위를 사용한다. 이것은 다양한 변동률의 시장에서 충분히 유연하지 않을 수 있다. 해결책은 이 범위를 변수화하여 시장의 변동적 동력에 따라 조정하는 것이다.

5. 손해 방지 장치의 부재: 현재 전략에는 명확한 중지 손실 논리가 없으며, 이는 시장이 급격하게 역전되면 큰 손실을 초래할 수 있습니다. ATR 기반의 중지 또는 핵심 구조 부위의 중지와 같은 자동 중지 장치를 구현하는 것이 좋습니다.

전략 최적화 방향

1. 동적 EMA 변수: 현재 전략은 고정된 EMA 주기를 사용하며, 시장의 변동성 동성에 따라 EMA 매개 변수를 조정하는 것을 고려할 수 있습니다. 예를 들어, 낮은 변동성 시장에서 더 짧은 주기를 사용하거나, 높은 변동성 시장에서 더 긴 주기를 사용하여 다른 시장 상태에 적응합니다.

2. 고수준 지지 저항 식별지원 저항 지점을 식별하는 방법을 개선 할 수 있습니다. 예를 들어, 분화 이론, 다중 주기 지원 저항 확인 또는 수량 가격 결합으로 지원 저항 판단을 사용하여 더 정확한 핵심 가격 수준을 얻을 수 있습니다.

3. 트렌드 강도 필터링트렌드 강도 지표인 ADX (평균 방향 지수) 를 도입하여, 트렌드 강도가 충분할 때만 거래를 실행하고, 약한 트렌드 또는 마켓 회수 시 자주 거래하는 것을 피한다.

4. 변동률 조정ATR (진짜 파동) 에 기반하여 “지원 저항에 가까운” 판단 범위를 동적으로 조정하여 높은 변동성 시장에서 범위를 확장하고 낮은 변동성 시장에서 범위를 축소하여 전략을 더 적응시킬 수 있습니다.

5. 탈퇴 논리를 완성하세요.현재 전략은 입시 조건에 초점을 맞추고 있으며, 수익 목표, 중지 또는 반전 신호에 기반한 탈퇴 논리를 추가하여 완전한 거래 시스템을 형성할 수 있다.

6. 필터링 시간을 추가합니다.시장의 계절적, 시간적 특성을 고려하여 특정 기간의 거래 필터를 추가하여 비효율적이거나 위험성이 높은 거래 시기를 피할 수 있습니다.

7. 다중 시간 프레임 확인더 높은 시간 프레임의 트렌드 판단을 도입하여 거래의 방향이 더 큰 주기의 트렌드와 일치하도록하고 거래 성공률을 높여줍니다.

요약하다

동적 EMA 트렌드 캡처 및 지지부진 확인 거래 전략은 고전적인 EMA 교차 신호와 지지부진 확인을 결합하여 트렌드를 따르는 동시에 중요한 가격 수준에 초점을 맞춘 거래 시스템을 만듭니다. 이 이중 확인 메커니즘은 잠재적인 가짜 신호를 효과적으로 필터링하여 거래의 정확성과 신뢰성을 향상시킵니다.

전략의 핵심 장점은 시장 구조에 대한 존중이며, 가격이 중요한 지지 또는 저항 지점에 가까워질 때만 거래를 수행하는 것입니다. 이것은 진입 지점의 질을 향상시킬뿐만 아니라 위험 관리에 명확한 참조 지점을 제공합니다. 시각화 된 거래 신호는 전략을 간단하고 직관적으로 사용하여 모든 수준의 거래자에게 적합합니다.

그러나, 이 전략에는 또한 지연성, 과도한 거래 및 지지 저항 인식 정확성 등의 잠재적인 문제가 있다. 동적 파라미터 조정, 고급 지지 저항 인식, 경향 강도 필터링 및 완벽한 탈퇴 논리 등의 최적화를 도입함으로써 전략의 성능을 더욱 향상시킬 수 있다.

종합적으로, 이것은 견고한 기초와 명확한 논리를 가진 트렌드 추적 전략이며, 거래자에게 개인 거래 스타일과 시장 특성에 따라 사용자 정의 및 확장 할 수있는 신뢰할 수있는 프레임 워크를 제공합니다.