Bagaimana untuk mengira kapasiti modal maksimum bagi strategi kuantitatif melalui pulangan ujian belakang, turun naik dan data lain?

Ia dikenali sebagai pilihan.

• Jawapan daripada Yang Shidao (影) :

Jawapan: Kapasiti maksimum strategi dan kuantiti strategi yang dikesan tidak mempunyai hubungan langsung dengan data seperti pulangan dan turun naik. Bagaimana untuk menentukan kapasiti maksimum strategi adalah masalah yang agak praktikal, kapasiti maksimum strategi umum anda sukar untuk mengatakan berapa jumlah yang tepat.

Faktor yang mungkin dipertimbangkan dalam pertimbangan kapasiti dana maksimum strategi adalah: 1) logik strategi itu sendiri, 2) kekerapan perdagangan strategi, 3) jumlah dagangan harian dan jumlah pegangan keseluruhan untuk jenis perdagangan strategi, 4) jumlah pesanan seketika untuk jenis perdagangan strategi, 5) keutamaan risiko dana, 6) kapasiti dana untuk jenis strategi yang sama di pasaran, dan sebagainya.

Hari ini tiada apa-apa selepas ini.

Strategi yang lengkap dalam berdagang boleh dibahagikan kepada tiga langkah:

1 Pembinaan gudang

2 Pemilikan

3 Bermula dengan kedudukan terendah

1, 3 kedua-dua proses, semakin lama berlangsung, semakin besar jumlah dagangan jenis perdagangan, maka kos kejutan yang lebih rendah dalam strategi perdagangan, dan lebih besar kapasitinya.

Oleh itu, kapasiti perdagangan frekuensi tinggi < kapasiti strategi jenis trend masa depan < kapasiti strategi jenis saham. Terutamanya ke tahap perdagangan frekuensi tinggi, perlu melihat jumlah pesanan seketika untuk menentukan berapa banyak perdagangan yang boleh dilaksanakan, dan seterusnya menentukan berapa besar kapasiti.

Dalam 2 proses ini, keuntungan dan kerugian akan muncul di akaun kerana turun naik harga. Ini membawa kepada faktor keseluruhan kedua, keutamaan risiko dana. Secara umum, semakin besar dana, semakin tinggi tahap keengganan risiko.

Jadi, kapasiti strategi trend-type

Tetapi jumlah transaksi lebih penting dalam menentukan had modal, jadi walaupun risiko strategi pengaliran antara jenis niaga hadapan lebih rendah daripada strategi saham tulen, tetapi kapasiti modal strategi saham tulen lebih besar.

Jenis-jenis strategi yang biasa digunakan di pasaran dan kapasiti kewangannya:

Perdagangan frekuensi tinggi 1 juta ton 10 juta ton

Strategi Trend Futures 1 juta ton berjuta-juta

Strategi Arbitrage Antara Varieti Futur 100 Juta Juta Ton

Strategi Saham Bersih Berjuta-juta

Strategi Saham Alpha Berjuta-juta dan Berbilion

• Jawapan Yang Liyuan (14 undi) Yang:

Jawapan di atas telah merangkumi apa yang saya tahu, saya hanya mengumpul dan mengulangi semula.

Logik + data: menganggarkan kapasiti strategi memerlukan logik dan data di kedua-dua saluran. Dari sudut logik adalah melihat jenis strategi, misalnya, strategi portofolio saham kuantitatif berdasarkan model pelbagai faktor mempunyai kapasiti yang agak besar, sekurang-kurangnya RM5 bilion; dan strategi perdagangan frekuensi tinggi saham biasanya mempunyai kapasiti puluhan juta, dan kadar keuntungan mula menurun. Dari sudut data adalah ujian bukti, misalnya, menggunakan data perdagangan sejarah untuk membina model kos kejutan, perbezaan utama dalam kadar keuntungan strategi di bawah skala modal yang berbeza Saya merasakan kos kejutan berbeza.

Mengapa strategi mempunyai kapasiti dalam talian: Kos kejutan biasanya tidak linear dengan pertumbuhan modal, dan keuntungan strategi dengan pertumbuhan modal secara linear, jadi apabila modal cukup besar, kos kejutan pasti memakan semua keuntungan, jadi strategi mempunyai kapasiti terhad.

• Jawapan Yang Hoang Wei (5 undi) Yang:

Pertama, anda perlu menyelesaikan masalah keaslian data pengesanan anda, kebanyakan data terlalu sesuai, dan akhirnya anda menipu diri sendiri. Disarankan untuk menggunakan data sampingan, atau menggunakan data cakera.

1. Masalah kapasiti dana biasanya masalah kecairan dan kos kejutan, sila membuat statistik untuk mengutip data, anggaran berapa banyak wang tambahan akan meningkatkan berapa banyak kos urus niaga, apabila menambah berapa banyak kos yang anda rasa adalah terhad, iaitu kapasiti dana maksimum.

2. Tidak kira apa yang anda kira, anda perlu mengkaji dan menganalisis data dalam talian.

• Jawapan Yang Xiangyuan (dua undi):

Kapasiti dana dalam strategi tidak perlu diperoleh melalui penarikan balik, ia bergantung kepada logik strategi anda. Bagaimana anda tahu kapasiti anda melalui penarikan balik?

• Saya tidak tahu apa jawapan pengguna… (3 undi)

Lihatlah jumlah dagangan pada saat bertransaksi, contohnya anda berdagang 10,000 saham pada pukul 12:01:00 dan berdagang lebih dari 100,000 saham pada masa yang sama di pasaran boleh dianggap anda tidak mempengaruhi pasaran.

• Jawapan Yang Huyan (satu undi)

Terima kasih kerana memberi sedikit pandangan.

1. Jangkauan pasaran yang digunakan oleh strategi, jumlah transaksi / jumlah yang diperdagangkan, ketepatan data sejarah, jenis strategi, dan cara pembayaran yang mempengaruhi kapasiti dana.

2 , Ujian sejarah strategi mesti mempertimbangkan skim pukulan cakera keras atau kebarangkalian penukaran tunggal, jika tidak, keputusan ujian yang diperoleh akan menipu diri sendiri.

1. Pada mulanya, forex memberitahu saya kira-kira kapasiti dana strategi berdasarkan pengalaman. Beberapa tahun kemudian, melalui perbandingan antara saham dan ujian, membentuk kriteria penilaian sendiri.

• Saya tidak tahu apa jawapan daripada pengguna ((0 undi)) Saya:

Beberapa orang di tingkat atas menjawab bahawa jumlah dana strategi tidak bergantung kepada pengukuran keuntungan, tetapi terutamanya pemikiran strategi: seperti melakukan perlindungan atau satu sisi, jangka pendek atau jangka panjang, trend atau turun naik jangka pendek, dan sebagainya

• Jawapan Yang Yuan (0 undi) Yang:

Terima kasih atas jemputan anda. Kerana jarang sekali saya tahu, tanpa melihat jemputan anda. Jawapan dari beberapa guru di tingkat atas adalah sangat baik, merangkumi semua pengetahuan saya tentang bidang ini.

1. soalan anda adalah untuk mengira kapasiti maksimum untuk strategi, pertama adalah untuk mengukur sudut data, data yang sesuai, atau data yang nyata. anda boleh merujuk kepada sejarah, ruang lingkup pasaran, saiz dan sebagainya.

2. sudut logik adalah satu model kos yang anda bina, satu sisi atau perlindungan, jangka pendek dan jangka panjang dan sebagainya. anda boleh membuat model dagangan anda sendiri. kemudian berdasarkan model dagangan mengira data dan formula, sebenarnya berjalan, dan akhirnya adalah matematik dan masalah komputer.

• Jawapan Yang Yang Yang (0 undi)

Saya tidak tahu apa-apa tentang apa-apa, tetapi saya tidak tahu apa-apa tentang apa yang anda katakan, dan saya tidak tahu apa yang anda katakan.

Sebenarnya, kapasiti modal strategi kuantitatif mempunyai kaitan dengan jumlah saham strategi. Jika strategi terlalu tertumpu, kos kejutan akan lebih besar apabila jumlah modal naik; Jika strategi sedikit lebih terpencil, anda boleh mengurangkan kos kejutan setiap saham dengan berkesan, sehingga meningkatkan keuntungan.

Sudah tentu, strategi yang terlalu terdesentralisasi, kadar pulangan adalah satu masalah besar.

Kesimpulannya, jumlah saham yang wajar adalah syarat untuk strategi kuantitatif.

• Jawapan oleh Lillian Song (0 undi)

Ia adalah satu daripada dua perkara.

Satu adalah melihat jumlah pada masa itu, jika dalam ¹⁄₁₀ , biasanya boleh dianggap tidak memberi kesan kepada pasaran.

Kedua, untuk menganggarkan kos slippage berdasarkan data tick.

Kemudian masukkan ia ke dalam penguji balik anda. Secara umum, anda boleh merancang fungsi jumlah dan slipage yang lebih mudah untuk memudahkan anda merancang penguji balik.

• Jawapan Yang Huajosu (dengan 0 undi) Yang:

Saya melakukan kuantiti saham, biasanya sangat mudah, adalah untuk melihat portofolio untuk memastikan bahawa majoriti saham tidak akan melebihi 10% dari dagangan hari itu.

Dipetik dari pilihan yang diketahui