0
fokus pada
0
Pengikut

Perihal mendapatkan data pasaran GetTicker() dalam tempoh yang berbeza dalam sistem backtest

Dicipta dalam: 2018-07-17 18:08:22, dikemas kini pada: 2019-04-17 16:38:44
comments   2
hits   1773

Dalam sistem pengesanan balik, strategi memilih kitaran 30 minit, melalui exchange.GetTicker (((); mendapatkan pasaran semasa, mencetak data yang diperoleh seolah-olah bukan setengah jam, untuk pertama kali bersentuhan dengan mata wang digital, sebagai berikut: Normal jika kitaran 30 minit, tidakkah waktu yang ditunjukkan harus dikira sebagai unit waktu setengah jam? atau mengatakan bahawa masa ini bukan masa tik setengah jam yang sebenarnya? hanya masa untuk mencetak maklumat? 2018-01-01 01:20:00 Maklumat Mendapatkan data 8 2018-01-01 01:12:00 Maklumat Mendapatkan data 7 2018-01-01 01:08:00 Maklumat Mendapatkan data 6 2018-01-01 01:04:00 Maklumat Mendapatkan data5 2018-01-01 01:00:00 Maklumat Mendapatkan data4 2018-01-01 00:58:00 Maklumat Mendapatkan data3 2018-01-01 00:37:04 Maklumat Mendapatkan data 2 2018-01-01 00:00:00 Maklumat Mendapatkan data 1

Tidakkah anda tahu tentang data TICK, terdapat 2 data tick dalam satu saat dalam masa hadapan, dalam mata wang digital, berapa banyak tick yang diperoleh? Termasuk tempoh K baris yang rendah, untuk menghasilkan parameter TICK, jika ditetapkan sebagai 1 minit, adakah dapat difahami bahawa K baris untuk tempoh 30 minit ini disintesis dengan K baris 1 minit?