Type/to search
0
Follow
2
Followers
Bincangkan niaga hadapan Bitcoin dan strategi arbitraj spot lindung nilai
FAQ
Created 2016-04-13 12:44:09  Updated 2019-05-08 15:46:54
 18
 12002

Beberapa perkara yang sukar untuk diselesaikan adalah:

  1. Jika satu kontrak berhadapan dengan RMB tetap atau USD, seperti 100 RMB, tetapi jumlah mata wang tunai adalah satu unit perdagangan, maka satu kontrak akan ditukar kepada jumlah mata wang semasa proses perlindungan, langkah ini akan kehilangan ketepatan, dan satu kontrak akan ditukar kepada RMB.
    Sebagai contoh, jika anda menjual wang tunai RM100 di bursa hadapan dan membeli wang tunai RM0.036 (RM99.248), anda akan kehilangan beberapa sen.
  2. Dalam forex, anda perlu melakukan 4 kali dagangan sebelum anda dapat melakukan 1 kali dagangan untuk melindungi diri anda, dan peluang anda untuk melakukan kesilapan akan meningkat dengan ketara, kerana anda tahu bahawa teknologi yang ada di pasaran sekarang adalah sangat buruk.
  3. "Saya tidak tahu apa-apa mengenai apa yang berlaku di Malaysia, tetapi saya tidak tahu apa yang berlaku di Malaysia, dan saya tidak tahu apa yang berlaku di Malaysia.
  4. Mekanisme pembahagian, pada penghujung bulan hadapan, niaga berjangka memperoleh beberapa ratus ringgit, wang tunai kehilangan beberapa puluh ringgit, dan mungkin akan dibahagikan sebahagian daripada keuntungan, dan keuntungan keseluruhan akan mengalami kerugian.
  5. Sudah tentu, terdapat masalah dengan kekurangan kedalaman masa depan, yang menyebabkan sebahagian pesanan yang berjaya, dan ini adalah bahagian pesanan yang sukar untuk ditangani.

Selamat datang untuk berbincang tentang strategi dan melihat apakah ia boleh diselesaikan

Related Recommendations
Comment
All comments (15)

    在这里可以找到一些公开的期现套利或者跨期套利源码:https://www.fmz.com/square/s:tag:对冲套利/1
    限制做套利的已经是主流了

    7 years ago

    说几点个人经验吧:

    1. 期现套利,OK国际显然比VC更合适,OK有季合约,且深度和成交量都不错,在某些时候容易产生高额升水,比如去年11月。

    2. 你说的精度损失,几乎可以忽略不计,如果有强迫症,开空仓完成之后用开仓总金额/持仓成本-开仓手续费,与现货买入数量作比较,调整相应阙值。

    3. OK中国站和OK国际站之间转币0确认,几乎可以做到秒到帐,现货买入后即时转入期货账户补足保证金,没有爆仓的可能性。

    4. 分摊风险确实存在,但是属于黑天鹅,OK目前的风险准备金制度已经比较好的控制了这个风险,当然并没有完全杜绝,遇到极端行情是有可能亏钱的,且LTC期货分摊风险远大于BTC期货。既然是投机行为,必然有风险敞口,哪有一本万利的事情呢?

    5. 现货深度完全不用担心,OK季度和当周深度都可以接受,除非你有个大几千万上亿的资金量,当然真有这么大资金量操作手法也完全不同了。一般来说不存在深度问题,顶多平仓时候少赚一点。

    期现套利目前看来基本上稳赚,难点是套利头寸的确定。在市场长期横盘的时候,很难出现高升水。另外资金利用效率不高,不像期期套利能充分利用杠杆。当然期期套利的移仓成本不可控,风险远大于现货。

    10 years ago
    N

    哥们是老司机了。

    10 years ago

    昨晚的行情不怕爆仓吗? 如果你说加大保证金,那么你的成本就会变很大,资金利用率就上不去,收益率自然不理想

    10 years ago

    既然是期现对冲,那么你有多少法币本金,就开多少钱的空仓,法币买入的现货全部用来当保证金,永远不会爆仓。
    当然你可以选择挪用部分买来的现货用于其他投机行为,但是前提应该是保证你的持仓不会爆。
    期现套利本来就是赚点蝇头小利,资金利用率不高,当然风险也是最小的。一个季度运气差点赚个3~5%,运气好点能赚到本金的10%甚至20%。起码比法币银行理财和P2P强多了吧。
    要想充分利用杠杆除非你有小于年化8%的线下融资能力,可以尝试。黑平台提供的高利贷杠杆就算了吧。

    10 years ago

    下微单可以大大减少单边成交的损失。合理设置价格差甚至设置多个价格差也能更好控制风险。

    10 years ago

    大资金,微单感觉太慢,如果迅速下多个微单,其实和下一个单是一样的,区别不大

    10 years ago

    我说一点:
    套利区间的确定可以分等级,分级确定阀值;在动态行情中何时平仓了结取利是个技术活。我就知道怎么多了

    10 years ago

    确实,这个是个技术活.

    10 years ago
    N

    我的现有程序基本和Zero说的处理方式一致。补充一下:
    1、从实际效果来说对冲99%当量,精度的损失其实影响不大;
    2、合理的对冲价差设置可以包住所有的出错损失和成本;
    3、个人认为对冲的难点是确定无套利区间。

    10 years ago

    确定无套利区间?什么意思?

    10 years ago

    对于套利交易者而言,超出无套利区间说明出现套利机会,在无套利区间之内则表明期货定价合理,没有套利机会。http://dwz.cn/36ARKy

    10 years ago

    同意你的观点,只不过我不会编程,都是手动操作,能交流一下吗?313988164,谢谢

    10 years ago

    对应你的问题, 说下我的看法:

    1. 定时平衡,比如开完仓以后, 计算补上少的钱或者币, 从单笔交易额度最小的一方比如现货这边补, 小于最小交易额度的就不管了
    2. 这个就需要细节处理了, 交易所各种神奇的bug等着你..本来500行的代码你能搞成5000行..为了处理bug
    3. 控制保证金使用比率, 比如在10倍杠杆上,只利用一半资金,就算当于做成了5倍杠杆, 自动追加保证金了当然
    4. 这个无法避免. 可以当成是成本了.
    5. 先交易深度好的一方, 另一方计算过对方仓位后开仓, 不建议同时开仓.
    10 years ago

    谢谢Z神回答,呵呵!

    10 years ago
  • 1
Forums
PINE Language
Get the app
iPhone Download
© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)