Sistem Dagangan Automatik: Kelebihan dan Kelemahan

Pedagang dan pelabur boleh mengubah peraturan kemasukan, keluar dan pengurusan wang yang tepat menjadi sistem perdagangan automatik yang membolehkan komputer melaksanakan dan memantau perdagangan.

Artikel ini memperkenalkan pembaca kepada dan menerangkan beberapa kelebihan dan kelemahan, serta realiti, sistem perdagangan automatik.

Apakah Sistem Dagangan Automatik?

Sistem perdagangan automatik juga dikenali sebagai sistem perdagangan mekanikal, perdagangan algoritma, perdagangan automatik atau perdagangan sistem membolehkan peniaga menetapkan peraturan khusus untuk kedua-dua entri perdagangan dan keluar yang, setelah diprogram, boleh dilaksanakan secara automatik melalui komputer.

Peraturan kemasukan dan keluar perdagangan boleh berdasarkan pada syarat-syarat mudah seperti persilangan purata bergerak atau mereka boleh menjadi strategi yang rumit yang memerlukan pemahaman menyeluruh mengenai bahasa pengaturcaraan yang khusus untuk platform perdagangan pengguna.

Sistem perdagangan automatik biasanya memerlukan penggunaan perisian yang dihubungkan dengan broker akses langsung, dan mana-mana peraturan tertentu mesti ditulis dalam bahasa hak milik platform itu. Platform TradeStation, sebagai contoh, menggunakan bahasa pengaturcaraan EasyLanguage. Di sisi lain, platform NinjaTrader menggunakan NinjaScript. Rajah di bawah menunjukkan contoh strategi automatik yang mencetuskan tiga perdagangan semasa sesi perdagangan.

Carta lima minit kontrak ES dengan strategi automatik yang digunakan.

Menetapkan Peraturan Perdagangan

Sesetengah platform dagangan mempunyai wizards pembinaan strategi yang membolehkan pengguna membuat pilihan dari senarai penunjuk teknikal yang tersedia secara umum untuk membina satu set peraturan yang kemudian boleh diperdagangkan secara automatik. Pengguna boleh menetapkan, sebagai contoh, bahawa perdagangan panjang akan dimasukkan sebaik sahaja purata bergerak 50 hari melintasi di atas purata bergerak 200 hari pada carta lima minit instrumen perdagangan tertentu. Pengguna juga boleh memasukkan jenis pesanan (pasaran atau had, sebagai contoh) dan apabila perdagangan akan dicetuskan (contohnya, pada penutupan bar atau pembukaan bar seterusnya), atau menggunakan input lalai platform.

Walau bagaimanapun, ramai peniaga memilih untuk memprogramkan penunjuk dan strategi tersuai mereka sendiri atau bekerjasama rapat dengan pengaturcara untuk membangunkan sistem. Walaupun ini biasanya memerlukan lebih banyak usaha daripada menggunakan wizard platform, ia membolehkan tahap fleksibiliti yang jauh lebih besar, dan hasilnya boleh lebih bermanfaat. Sama seperti apa-apa lagi dalam dunia perdagangan, malangnya, tidak ada strategi pelaburan yang sempurna yang akan menjamin kejayaan.

Apabila peraturan telah ditubuhkan, komputer boleh memantau pasaran untuk mencari peluang membeli atau menjual berdasarkan spesifikasi strategi dagangan. Bergantung pada peraturan tertentu, sebaik sahaja perdagangan dimasukkan, semua pesanan untuk perlindungan stop loss, trailing stop dan sasaran keuntungan akan dihasilkan secara automatik.

Kelebihan Sistem Dagangan Automatik

Terdapat senarai panjang kelebihan untuk mempunyai komputer memantau pasaran untuk peluang perdagangan dan melaksanakan perdagangan, termasuk:

• Meminimumkan emosi. Sistem perdagangan automatik meminimumkan emosi sepanjang proses perdagangan. Dengan menjaga emosi di bawah kawalan, peniaga biasanya mempunyai masa yang lebih mudah untuk berpegang pada rancangan. Oleh kerana pesanan perdagangan dilaksanakan secara automatik setelah peraturan perdagangan telah dipenuhi, peniaga tidak akan dapat ragu-ragu atau mempersoalkan perdagangan.

• Backtesting. Backtesting menggunakan peraturan perdagangan kepada data pasaran sejarah untuk menentukan daya maju idea. Apabila merancang sistem untuk perdagangan automatik, semua peraturan perlu mutlak, tanpa ruang untuk tafsiran. Komputer tidak boleh membuat dugaan dan harus diberitahu dengan tepat apa yang perlu dilakukan. Pedagang boleh mengambil set peraturan yang tepat ini dan menguji mereka pada data sejarah sebelum mempertaruhkan wang dalam perdagangan langsung.

• Mengekalkan disiplin. Kerana peraturan perdagangan ditubuhkan dan pelaksanaan perdagangan dilakukan secara automatik, disiplin dikekalkan walaupun di pasaran yang tidak menentu. Disiplin sering hilang kerana faktor emosi seperti takut kehilangan, atau keinginan untuk mendapatkan sedikit keuntungan daripada perdagangan. Perdagangan automatik membantu memastikan disiplin dikekalkan kerana rancangan perdagangan akan diikuti dengan tepat. Di samping itu, salah juruterbang diminimumkan. Sebagai contoh, pesanan untuk membeli 100 saham tidak akan dimasukkan dengan salah sebagai pesanan untuk menjual 1,000 saham.

• Mencapai konsistensi. Salah satu cabaran terbesar dalam perdagangan adalah untuk merancang perdagangan dan berdagang pelan. Walaupun rancangan perdagangan berpotensi untuk menjadi menguntungkan, peniaga yang mengabaikan peraturan mengubah sebarang jangkaan yang akan dimiliki oleh sistem. Tidak ada rancangan perdagangan yang menang 100% masa. Lagipun, kerugian adalah sebahagian daripada permainan. Tetapi kerugian boleh menjadi trauma secara psikologi, jadi peniaga yang mempunyai dua atau tiga perdagangan yang kalah berturut-turut mungkin memutuskan untuk melangkau perdagangan seterusnya. Jika perdagangan seterusnya akan menjadi pemenang, peniaga telah memusnahkan sebarang jangkaan yang dimiliki oleh sistem. Sistem perdagangan automatik membolehkan peniaga mencapai konsistensi dengan rancangan perdagangan.

• Peningkatan kelajuan kemasukan pesanan. Oleh kerana komputer bertindak balas dengan segera terhadap perubahan keadaan pasaran, sistem automatik dapat menghasilkan pesanan sebaik sahaja kriteria perdagangan dipenuhi. Masuk atau keluar dari perdagangan beberapa saat lebih awal boleh membuat perbezaan besar dalam hasil perdagangan. Sebaik sahaja kedudukan dimasukkan, semua pesanan lain dihasilkan secara automatik, termasuk kerugian berhenti perlindungan dan sasaran keuntungan. Pasaran boleh bergerak dengan cepat, dan ia demoralizing untuk mempunyai perdagangan mencapai sasaran keuntungan atau melangkaui tahap stop-loss sebelum pesanan dapat dimasukkan. Sistem perdagangan automatik menghalang ini daripada berlaku.

• Sistem perdagangan automatik membolehkan pengguna untuk berdagang beberapa akaun atau pelbagai strategi pada satu masa. Ini mempunyai potensi untuk menyebarkan risiko ke atas pelbagai instrumen sambil mewujudkan lindung nilai terhadap kehilangan kedudukan. Apa yang sangat mencabar bagi manusia untuk dicapai dengan cekap dilaksanakan oleh komputer dalam milidetik. Komputer dapat mengimbas peluang perdagangan di pelbagai pasaran, menjana pesanan dan memantau perdagangan.

Kelemahan dan Realiti Sistem Dagangan Automatik

Sistem perdagangan automatik mempunyai banyak kelebihan, tetapi terdapat beberapa kelemahan dan realiti yang harus diketahui oleh peniaga.

• Kegagalan mekanikal. Teori di sebalik perdagangan automatik menjadikannya kelihatan mudah: Siapkan perisian, programkan peraturan dan menonton perdagangan. Sebenarnya, perdagangan automatik adalah kaedah perdagangan yang canggih, namun tidak dapat disalahgunakan. Bergantung pada platform perdagangan, pesanan perdagangan boleh berada di komputer, bukan pelayan. Apa yang dimaksudkan adalah bahawa jika sambungan internet hilang, pesanan mungkin tidak akan dihantar ke pasaran.

• Pemantauan. Walaupun ia akan menjadi hebat untuk menghidupkan komputer dan meninggalkan untuk hari ini, sistem perdagangan automatik memerlukan pemantauan. Ini adalah kerana potensi kegagalan teknologi, seperti masalah sambungan, kehilangan kuasa atau kemalangan komputer, dan ke sistem quirks. Adalah mungkin bagi sistem perdagangan automatik untuk mengalami anomali yang boleh mengakibatkan pesanan yang salah, pesanan yang hilang atau pesanan pendua. Jika sistem dipantau, peristiwa ini boleh dikenal pasti dan diselesaikan dengan cepat.

• Walaupun tidak khusus untuk sistem perdagangan automatik, peniaga yang menggunakan teknik backtesting boleh membuat sistem yang kelihatan hebat di atas kertas dan berprestasi teruk di pasaran langsung. Over-optimasi merujuk kepada pemasangan lengkung yang berlebihan yang menghasilkan rancangan perdagangan yang tidak boleh dipercayai dalam perdagangan langsung. Adalah mungkin, sebagai contoh, untuk mengubah strategi untuk mencapai hasil yang luar biasa pada data sejarah yang diuji. Pedagang kadang-kadang salah menganggap rancangan perdagangan harus mempunyai perdagangan yang menguntungkan 100% atau tidak boleh mengalami penurunan untuk menjadi rancangan yang berdaya maju.

Elakkan Penipuan

Semasa anda mencari sistem pilihan anda, ingat: Jika kedengarannya terlalu baik untuk menjadi benar, mungkin ia adalah. Terdapat banyak penipuan yang beredar. Sesetengah sistem menjanjikan keuntungan yang tinggi untuk harga yang rendah. Jadi bagaimana anda tahu sama ada sistem itu sah atau palsu? Berikut adalah beberapa petua asas:

• Periksa dengan teliti apa-apa yang anda perlu bayar sebelum anda membayar atau meletakkan wang untuk akaun dagangan dan selalu bertanya.

• Lakukan penyelidikan anda dan pastikan anda tahu semua tentang sistem yang dimaksudkan dan pastikan anda membaca terma dan syarat sebelum anda berkomitmen.

• Periksa laman web pihak ketiga atau bahkan laman web pengawalseliaan kewangan untuk ulasan.

• Adakah sistem datang dengan tempoh percubaan? Banyak laman penipuan tidak akan menawarkan anda percubaan.

Automasi Berasaskan Pelayan

Pedagang mempunyai pilihan untuk menjalankan sistem perdagangan automatik mereka melalui platform perdagangan berasaskan pelayan. Platform ini sering menawarkan strategi komersial untuk dijual supaya pedagang dapat merancang sistem mereka sendiri atau keupayaan untuk menjadi tuan rumah sistem sedia ada di platform berasaskan pelayan. Untuk bayaran, sistem perdagangan automatik dapat mengimbas, melaksanakan dan memantau perdagangan, dengan semua pesanan yang berada di pelayan. Ini sering mengakibatkan kemasukan pesanan yang berpotensi lebih cepat dan lebih boleh dipercayai.

Apa yang Perlu Diketahui Sebelum Anda Mengotomatisasi

Perkataan automasi mungkin kelihatan seperti ia menjadikan tugas lebih mudah, tetapi pasti ada beberapa perkara yang perlu anda ingat sebelum anda mula menggunakan sistem ini.

Tanya diri anda sama ada anda harus menggunakan sistem perdagangan automatik. Pasti ada janji untuk membuat wang, tetapi ia boleh mengambil masa lebih lama daripada yang anda fikirkan. Adakah anda lebih baik untuk berdagang secara manual? Lagipun, sistem perdagangan ini boleh menjadi rumit dan jika anda tidak mempunyai pengalaman, anda mungkin akan kehilangan.

Ketahui apa yang anda masukkan dan pastikan anda memahami seluk beluk sistem. Ini bermakna menjaga matlamat dan strategi anda mudah sebelum anda beralih kepada strategi perdagangan yang lebih rumit.

Dan ingat, tidak ada pendekatan yang sesuai untuk semua. anda perlu memikirkan strategi pilihan anda, di mana anda ingin menerapkannya dan berapa banyak yang anda ingin sesuaikan dengan keadaan peribadi anda sendiri. semua itu, tentu saja, bersama-sama dengan matlamat akhir anda

Kesimpulannya

Walaupun menarik untuk pelbagai sebab, sistem perdagangan automatik tidak boleh dianggap sebagai pengganti perdagangan yang dilaksanakan dengan teliti. Kegagalan teknologi boleh berlaku, dan dengan itu, sistem ini memerlukan pemantauan. Platform berasaskan pelayan mungkin memberikan penyelesaian untuk peniaga yang ingin meminimumkan risiko kegagalan mekanikal. Ingat, anda harus mempunyai beberapa pengalaman perdagangan dan pengetahuan sebelum anda memutuskan untuk menggunakan sistem perdagangan automatik.