Analisis kuantitatif strategi peningkatan kedudukan

Bayangkan pergerakan harga yang berlaku secara rawak (lihat rajah di bawah, yang dipaparkan oleh Big Ben): B0 adalah titik permulaan, harga yang sesuai adalah 10 yuan. Pada titik B0 dengan harga 10 yuan membuka kedudukan. Selepas membuka kedudukan, terdapat kebarangkalian 50% bahawa harga naik dari 10 yuan ke 11 yuan ((ke titik U1), dan terdapat kebarangkalian 50% bahawa ia jatuh ke 9 yuan ((ke titik D1)).

Selepas mencapai titik U1, harga juga mempunyai kebarangkalian 50% dari 11 yuan naik ke 12 yuan ((ke titik U2), dan 50% kebarangkalian jatuh ke 10 yuan ((ke titik B1)… Jadi, mudah untuk mengira, jika anda membuka kedudukan di titik B0, sama ada terbuka atau terbuka, maka pendapatan yang diharapkan adalah 0, yang bermaksud bahawa selagi masa yang cukup lama, peniaga hanya boleh melakukan jaminan.

• 1 , tidak ada gunanya untuk menambah kedudukan apabila jangkaan keuntungan adalah 0, contohnya: andai B0 mempunyai 1 tangan lebih;

  • (1) Piramida Pergerakan Sebagai contoh, jika harga turun ke D1 maka penagih akan berhenti; jika naik ke U1, maka penagih akan mengambil 0.5 tangan … maka pendapatan yang diharapkan untuk penagih piramid yang bergerak ini boleh dikira sebagai: Kemungkinan 1: 50% kebarangkalian jatuh ke D1, kerugian 1 yuan, kerana kebarangkalian adalah 50%, maka keuntungan yang diharapkan adalah 50% × (-1) = -0.5;

  Kemungkinan 2: 50% kebarangkalian naik ke U1, ketika ini menaikkan 0.5 tangan, selepas menaikkan: Kemungkinan 2.1: 50% kebarangkalian untuk jatuh ke B1, kerugian 0.5 yuan, kerana kebarangkalian adalah 50%) 2 = 25%, maka keuntungan yang diharapkan adalah 25% × -0.5) = -0.125; Kemungkinan 2.2: 50% kebarangkalian mendapat U2, keuntungan keseluruhan $2.5, kerana kebarangkalian juga 25%, jadi harapkan keuntungan 25% x 3 = 0.625

  Jadi, jumlah pendapatan yang dijangkakan = -0.5-0.125 0.625 = 0, masih sifar.

  • (2) Piramida Rintangan Sebagai contoh, jika harga naik ke U1, anda akan berhenti; jika ia turun ke D1, anda akan menambah 2 tangan … maka: Kemungkinan 1: 50% kebarangkalian untuk naik ke U1 dan mendapat 1 yuan, kebarangkalian adalah 50%, jadi jangkaan keuntungan adalah 50% × 1 = 0.5;

  Kemungkinan 2: 50% kebarangkalian turun ke D1, ketika ini menaikkan 2 tangan, selepas menaikkan: Kemungkinan 2.1: 50% kebarangkalian untuk mendapatkan B1, keuntungan 2 yuan, kebarangkalian adalah ((50%) 2 = 25%, jadi mengharapkan keuntungan 25% × 2 = 0.5; Kemungkinan 2.2: 50% peluang untuk jatuh ke D2 dan rugi 4 yuan, kerana peluang juga 25%, maka keuntungan yang diharapkan ialah 25% x -4 = -1

  Jadi, jumlah pendapatan yang dijangkakan = 0.5 0.5-1 = 0, atau 0.

• 2. Sifat pembiayaan berturut-turut dan berturut-turut

Ini adalah contoh lain dari penambahan saham yang lebih besar:

• (1) Peningkatan kedudukan

  

  Ada sifat yang baik dan ada juga sifat yang tidak baik.

  1. Ia adalah baik kerana ia dapat mengawal kerugian dan meningkatkan keuntungan. Kerana jika anda ingin mencapai kenaikan, maka kedudukan pertama mestilah ringan. Sebagai contoh, jika anda merancang untuk menambah 5 kali, maka dengan skala kenaikan yang sama, anda perlu membahagikan wang ke dalam 5 bahagian, dan di B0 dalam gambar di atas, anda hanya perlu melabur 20% daripada jumlah wang yang lebih banyak. Oleh itu, jika harga jatuh ke D1, walaupun penurunan adalah 10%, tetapi jumlah wang hanya rugi 2%. Tetapi jika harga boleh naik ke U3, maka di U1 dan U2 akan mempunyai kedudukan yang sama, masing-masing akan mencapai kadar pulangan sekitar 12% dari jumlah wang.

  2. Perkara yang tidak baik ialah kenaikan saham secara beransur-ansur akan mengurangkan jumlah dagangan yang menguntungkan. Sebagai contoh, mengikut hipotesis dalam carta di atas, jika tidak menggunakan penambahan, membeli lebih banyak di B0 adalah menguntungkan, purata 500 kali dalam setiap 1000 kali, harga akan naik ke U1 ◦

  Namun, dengan menggunakan kenaikan harga, dengan asumsi kenaikan harga yang sama, selepas membeli lebih 1 tangan di B0, purata 500 kali dalam setiap 1000 kali harga akan naik ke U1, selepas kenaikan harga 1 tangan di U1: dari 500 kali itu, purata 250 kali akan kembali ke D2, walaupun harga hanya kembali 10 yuan, tetapi kerana kenaikan harga 1 tangan di U1, secara keseluruhan akan rugi 1 yuan.

  Selain itu, purata 250 kali akan terus naik ke U2, mengikut peraturan di U2 terus menambah kedudukan 1 tangan. Selepas kenaikan kedudukan kedua: daripadanya, purata 125 kali akan jatuh ke D3, ketika ini walaupun kedudukan yang dibuka di B0 adalah keuntungan 1 yuan, tetapi kedudukan yang ditingkatkan di U2 adalah kerugian 1 yuan, jadi secara keseluruhannya hanya menebus; dan purata 125 kali akan terus naik ke U3, jika hanya bertahan, secara keseluruhannya dapat mencapai keuntungan 6 yuan.

  Dengan cara ini, disebabkan kenaikan harga, peratusan transaksi yang rugi meningkat kepada 75%, dan 12.5% dagangan hanya dapat menebus, hanya 12.5% dagangan dapat menghasilkan keuntungan, walaupun keuntungan akan besar. Dari sudut lain, tanpa kenaikan, selagi kenaikan harga dapat menghasilkan keuntungan, tetapi selepas kenaikan harga, seperti yang dianalisis di sini, harga mesti naik sekurang-kurangnya 3 atau lebih segmen berturut-turut untuk mencapai keuntungan; kenaikan 2 segmen berturut-turut hanya dapat menebus; jika hanya kenaikan 1 segmen, maka hasil akhir akan turun sama seperti pada mulanya.

  Dalam proses perdagangan, penggunaan hentian kerugian akan mengurangkan kadar kejayaan perdagangan, dan akan menyebabkan gangguan psikologi pedagang. Namun, menggunakan kaedah penambahan simpanan, kadar penurunan perdagangan yang menguntungkan jauh lebih besar daripada hentian kerugian, dan akan menyebabkan gangguan psikologi pedagang. Dalam contoh yang saya berikan mengenai hentian kerugian, adalah mengalami kerugian maksimum 22 kali berturut-turut, tetapi jika menggunakan kenaikan simpanan, mengalami kerugian 22 kali berturut-turut, itu adalah hidangan ringan.

  Oleh itu, sering melihat orang yang mengatakan bahawa jumlah dagangan yang menguntungkan dapat mencapai 30% sangat baik. Orang yang mengatakan demikian, hampir pasti menggunakan kaedah penambahan simpanan yang berlainan. Untuk kaedah penambahan simpanan yang berlainan, jumlah dagangan yang menguntungkan dapat mencapai 30% sudah cukup baik.

  Oleh itu, jika anda menggunakan kaedah penambahbaikan, anda harus mempunyai anggaran awal untuk kenaikan dan penurunan ruang perdagangan. Paling tidak, anda harus masuk ketika anggaran ruang dapat menampung lebih dari 3 kali penambahbaikan.

  Sudah tentu, kerana penggunaan skala berturut-turut kenaikan saham akan menyebabkan jumlah keuntungan menurun terlalu kuat, jadi terdapat kenaikan piramid positif, setiap kenaikan kedudukan lebih kecil daripada kedudukan sebelumnya. Di sini, sudah dapat difahami dengan mudah, kenaikan piramid positif tidak lain adalah jenis potongan harga, dengan melepaskan sebahagian daripada keuntungan semasa keuntungan, untuk meningkatkan jumlah keuntungan, untuk mengurangkan tekanan terhadap psikologi.

• (2) Peningkatan perbelanjaan Ada sifat baik dan sifat buruk dalam penarikan balik saham.

  

  1. Ia adalah baik kerana ia dapat meningkatkan jumlah kemenangan secara besar-besaran. Contohnya seperti dalam rajah di atas, kaedah penambahan kedudukan berlawanan skala, selepas membuka 1 tangan di B0, rata-rata 1000 kali 500 kali akan naik ke U1, memperoleh 1 yuan;

  500 kali lagi akan turun ke D1 ≠ 1 tangan di D1 dan selepas itu: Rata-rata 250 daripada 500 akan naik ke U2, walaupun harga kembali ke titik permulaan, tetapi kedudukan yang ditambahkan di D1 dapat membawa keuntungan 1 yuan, dan menebus kedudukan yang ditambahkan di D1, yang dapat menurunkan kos pegangan dari 10 yuan menjadi 9 yuan; 250 lagi akan terus turun ke D2, terus menaikkan 1 tangan, selepas menaikkan:

  Terdapat purata 125 kali kenaikan ke U3, pada masa ini walaupun kedudukan di B0 akan kehilangan 1 yuan, tetapi peningkatan kedudukan di D2 akan membawa keuntungan 1 yuan, sehingga secara keseluruhan masih boleh disamakan. Pada masa ini, jika anda meratakan kedudukan 2 tangan yang meningkat di D1 dan D2, anda masih dapat menurunkan kos memegang dari 10 yuan menjadi 9 yuan.

  Tetapi 125 kali turun ke D3, dan kali ini lebih teruk, walaupun harga hanya turun 3 yuan, tetapi jumlah kerugian meningkat menjadi 6 yuan.

  Oleh itu, dengan menggunakan penambahbaikan, anda boleh meningkatkan kadar keuntungan dari 50% ke 75%, dan anda boleh menebus 12.5% dan hanya 12.5% yang akan rugi.

  Jika anda ingin terus meningkatkan kadar keuntungan, anda boleh menggunakan dua kali ganda atau lebih tinggi piramida, setiap harga turun, anda boleh meningkatkan kedudukan dua kali ganda atau lebih, sehingga anda dapat meningkatkan keuntungan sekurang-kurangnya lebih daripada 90%, sehingga kerugian menjadi peristiwa kecil kemungkinan. Tetapi harganya adalah kerugian apabila ia berlaku adalah kemusnahan.

  1. Tempat yang tidak baik ialah kerugian tidak berlaku, jika ia berlaku, ia adalah kerugian besar. Ini seperti banyak pedagang, biasanya berperilaku baik, tetapi satu kemalangan adalah kemalangan besar.

• 3. Apakah kenaikan atau penurunan?

Lebih ramai orang akan mengesyorkan untuk mengambil risiko keuntungan, kerana ia tidak membahayakan kehidupan. Tetapi di atas juga dikatakan, dalam contoh pendapatan yang diharapkan di sini adalah 0, tidak ada keuntungan yang dihasilkan sama ada kenaikan keuntungan atau penurunan keuntungan. Oleh itu, kenaikan keuntungan hanyalah satu teknik untuk mengubah pembahagian keuntungan dan kerugian perdagangan.

Sebagai satu kaedah penggunaan dana dalam perdagangan trend, sama seperti menggunakan tentera, penggunaan juga harus mempertimbangkan keadaan cuaca, keuntungan, dan tidak boleh menutup mata dalam keadaan apa pun. Sebagai contoh, penambahan rintangan, seperti yang dinyatakan di atas, dapat meningkatkan jumlah keuntungan perdagangan secara besar-besaran, dan mempunyai keupayaan mutlak untuk memampatkan kerugian menjadi kejadian kebarangkalian kecil.

Masalahnya adalah, kerugian yang dikompresi adalah seperti lebuhraya, jika kalah, kerugian akan meletus dengan cara yang mematikan. Walau bagaimanapun, untuk bangkit, lebuhraya mesti menggunakan permukaan yang keras, jika lebuhraya ditekan di atas pasir, lebuhraya tidak mempunyai peluang untuk bangkit. Itulah kesan keuntungan.

Sebagai perbandingan mudah, membahagikan ruang penurunan maksimum 1 yuan ini menjadi 2 bahagian, setiap 0.5 yuan sebagai titik penambahan rintangan, dan membahagikan wang itu menjadi 3 bahagian, dalam harga semasa melabur satu simpanan wang, setiap penurunan 0.5 yuan satu simpanan, setiap rebound 0.5 yuan akan meratakan kedudukan yang meningkat. Setelah semuanya disusun dengan betul, anda boleh menukar harga, anda boleh mendapatkan wang dengan stabil.

Bercakap di sini, seharusnya sudah dapat merasakan, peningkatan imbangan seperti dalam pertempuran menyerang, peningkatan imbangan sebaliknya seperti dalam pertempuran pertahanan. Untuk berperang dengan baik, perang menyerang, secara semula jadi memerlukan ruang yang besar untuk menyerang; untuk berperang dengan baik, perang pertahanan, memerlukan keadaan yang menguntungkan untuk diandalkan.

Sudah tentu yang paling ideal adalah dapat mencari titik masuk seperti itu, di depan terdapat ruang yang besar untuk menyerang, dan di belakang terdapat tanah yang kukuh untuk diandalkan, sehingga walaupun kekuatan besar tidak bagus, masih boleh menahan diri dari bergantung pada tanah, perlahan-lahan mengumpul kekuatan; setelah kekuatan besar memanaskan, anda juga telah menjadi kuat dalam pertahanan, dapat dengan mudah beralih dari berjaga-jaga ke berjaga-jaga, untuk mencapai peralihan dari pertahanan ke serangan. Maka, jika difikirkan kembali, sama ada serangan dengan pengendapan yang baik atau pertahanan dengan pengendapan yang buruk, kedua-dua cara pengendapan itu adalah strategi pertempuran di medan perang.

Pada mulanya mesti memilih satu titik masuk sebagai kedudukan awal, dan kemudian bermula dari kedudukan ini, atau maju bertingkat, atau perlawanan beransur-ansur. Kedua-dua cara ini, untuk menyelesaikan satu perlawanan, memakan masa dan memerlukan banyak wang yang boleh digunakan. Oleh itu, kedua-dua cara ini, pertama-tama adalah untuk meneliti keadaan medan perang, memilih titik awal yang boleh menyerang dan mundur, dan kemudian mengikut masa dan tempat, dengan teliti mengerahkan tentera dan membuat rancangan pengerahan tentera.

• ### 4. Berapa kali anda perlu menambah?

Perancangan bilangan kali kenaikan kedudukan kebelakang telah dijelaskan dalam contoh di atas, tetapi untuk kenaikan kedudukan kebelakang, pertimbangkan contoh ini: sama ada menggunakan pokok binari yang paling depan, hanya sekarang diubah menjadi anggapan bahawa pada setiap nod, kebarangkalian kenaikan dan kebarangkalian penurunan masih 50%, tetapi ketika kenaikan naik 1 yuan, ketika penurunan hanya turun 0.5 yuan. Dengan cara ini, keuntungan yang dijangkakan menjadi 0.25.

Untuk kesederhanaan, atau menggunakan kaedah penambahan simpanan skala等. Rajah di bawah menunjukkan pendapatan yang diharapkan yang sesuai dengan pelbagai penambahan simpanan skala等.

Jelas sekali, semakin banyak kenaikan, semakin tinggi pendapatan yang dijangkakan. Ini membuktikan satu kenyataan yang meluas di pasaran, iaitu, setelah menggunakan kenaikan, pilihan terbaik adalah, selagi trend berterusan, jangan berhenti, tetapi terus turun.

Walau bagaimanapun, dalam grafik ini, juga jelas bahawa apabila jumlah kenaikan persediaan mencapai 10 kali, pertumbuhan pendapatan yang dijangkakan telah sangat dekat dengan had, dan terus menaikkan persediaan, peningkatan pendapatan yang dijangkakan sudah sangat kecil. Oleh kerana sebenarnya terhad dengan jumlah dana, tidak mungkin untuk melaksanakan rancangan kenaikan persediaan yang berterusan dengan membahagikan dana menjadi 100 dan 1000, dan sifat kenaikan persediaan secara beransur-ansur juga menunjukkan bahawa sebenarnya tidak masuk akal untuk berbuat demikian.

Pada masa yang sama, kerana jumlah modal sendiri adalah terhad, maka orang yang terbiasa menggunakan pembiayaan lebihan hampir pasti akan melakukan perdagangan jaminan. Kerana hanya perdagangan jaminan yang dapat membolehkan pembiayaan lebihan dapat melakukan pembiayaan tanpa had tanpa membayar faedah.

• ### 5. Curve wang di bawah kaedah pembiayaan

Graf ini adalah kurva pertumbuhan modal yang dihasilkan oleh Fx dengan menggunakan kaedah penambahan simpanan yang beransur-ansur. Kurva ini sangat tipikal: proses pertumbuhan modal, mula-mula dengan penurunan perlahan yang berturut-turut untuk masa yang lama, kemudian tiba-tiba muncul satu atau beberapa keuntungan besar, meningkatkan tahap modal ke ketinggian yang baru, diikuti dengan proses penurunan berturut-turut yang panjang, kemudian tiba-tiba muncul satu lagi keuntungan besar, menjadikan modal melonjak ke ketinggian yang lebih tinggi …

Berdasarkan analisis di atas, jika dalam perdagangan kuantitatif, kaedah penambahan risiko yang disebutkan di atas digunakan, maka kesannya harus dinilai terlebih dahulu.

Dipetik daripada Private Workshop