Ringkasan Arbitrage Antara Jadual

Arbitrah jangka panjang adalah kedudukan dagangan yang sama dalam jumlah yang sama dan dalam arah yang berlawanan pada kontrak bulan yang berbeza untuk jenis masa depan yang sama, dan akhirnya berakhir dengan cara perlindungan atau penyerahan, untuk mendapatkan keuntungan. Arbitrah jangka panjang yang paling mudah adalah membeli jenis masa depan yang baru-baru ini dan menjual jenis masa depan yang lebih jauh. Untuk pasaran perdagangan digital, harga kontrak yang berbeza untuk mata wang digital secara keseluruhan cenderung konsisten, tetapi dalam keadaan khusus, misalnya pada 2020-05-10 terdapat penurunan besar sekitar 10%, jadi harga tidak selaras, dan peluang untuk melakukan likuidasi muncul.

Perbandingan harga masa hadapan

Harga yang dipilih seperti yang ditunjukkan dalam gambar, perbezaan harga antara tempoh mencapai 5%, tetapi dalam keadaan biasa perbezaan harga adalah kira-kira 1%, di sini adalah ruang lelang.

Langkah penarikan jangka masa

Seperti yang ditunjukkan dalam rajah di atas, mata wang tunai adalah 5% lebih tinggi daripada mata wang hadapan, tetapi sebenarnya, perbezaannya seharusnya kembali kepada kira-kira 1%. Ia boleh dilakukan secara manual atau dengan menggunakan program Python. Saya menggunakan kod Python untuk mengira peluang arbitraj dalam masa nyata dengan formula seperti berikut: score=(priceA-PriceB)/priceA Score adalah peratusan perbezaan harga, dan jika peratusan melebihi nilai terendah tertentu, ia akan secara automatik membuat invois dua hala.

Buka akaun secara automatik

Skrin selepas kejadian

Selepas turun naik yang teruk, pasaran mula stabil dan mula menguntungkan.OKEX。 Kos pemegang saham 781, keuntungan semasa adalah 40, keuntungan kira-kira 5%.

Mengendalikan platform perdagangan

Platform dagangan berjangka:OKEX Platform ini mempunyai API Python yang menyokong pengambilan dan pemesanan automatik. Berkongsi Projek Python LivePythonOK