Setiap strategi mempunyai cara yang berbeza untuk mengira kapasiti dana maksimum. Hanya pengukuran semula dan keadaan turun naik tidak cukup untuk menentukan kapasiti dana.

Sebagai contoh, saya menggunakan mata wang digital sebagai strategi pemasaran:

Contohnya, anda mempunyai strategi sebagai peniaga pasaran, anda berdagang pasangan BTC_USD di bursa tertentu, dan anda mendapat keuntungan kira-kira seribu peratus setiap hari. anda terus menambah wang, dan apabila ia meningkat kepada satu nilai, dan hasilnya mula menurun, anda boleh katakan anda meningkat dari 2 juta kepada 3 juta, dan hasilnya tidak lagi kekal seribu peratus, maka anda boleh menganggap anda telah mencapai kapasiti wang.

Dalam erti kata lain, kapasiti strategi boleh dilihat sebagai keadaan di mana 100% penggunaan dana dapat dikekalkan. Apabila penggunaan dana tidak dapat dikekalkan 100%, strategi mencapai had kapasiti.

Jadi, bagaimana kita boleh menjangkakan kadar pulangnya dengan lebih sedikit bias? Di sini kita perlu menganalisis model strategi peniaga pasaran. Mari kita anggap ia adalah strategi peniaga pasaran yang mudah, dan modelnya menganggap harga seterusnya untuk setiap harga, yang mempunyai kebarangkalian 50% untuk naik dan turun berbanding harga semasa.

Asumsi ini, jelas tidak berlaku pada turun naik yang besar, jadi kami berpendapat bahawa tempoh keberkesanan strategi ini adalah untuk masa yang singkat tanpa turun naik yang besar (contohnya, penurunan berbanding harga semasa, tidak lebih daripada 5% masa yang boleh dikekalkan).

Kemudian anda melihat pasaran, dan anda dapati bahawa pasangan ini tidak mengalami perubahan yang besar dalam satu jam hingga dua hari, dan anda membuat perhitungan, dan anda memberikan nilai kebarangkalian tertinggi, iaitu 4 jam tanpa perubahan yang besar. (Sebagai contoh, ini adalah perubahan yang biasa)

Perhatikan hipotesis ini, dan anda akan dapati bahawa setiap pembelian dan penjualan yang dilakukan mempunyai peluang 50% untuk bertukar, atau dengan kata lain, tidak bertukar, dan peluang 50% untuk membekukan.

Apabila semua dana telah dibekukan, perdagangan akan berhenti, dan pada masa ini tidak ada dana yang tersedia. Dalam erti kata lain, penggunaan dana yang telah dilaburkan pada masa ini mencapai 100%.

Dalam erti kata lain, kita boleh membuat anggaran kasar kapasiti dana berdasarkan purata masa yang tidak berubah-ubah, dengan membahagikan purata masa yang digunakan untuk membekukan satu jumlah wang dengan darabkan jumlah itu.

Sebagai contoh, jika anda membuat pengiraan dan anda dapati $10,000, dalam parameter yang anda tetapkan, kadang-kadang ia akan beku selama 5 minit, kadang-kadang ia akan beku selama setengah jam, dan kemudian anda membuat pengiraan dan anda dapati bahawa kemungkinan tertinggi ia akan beku selama 10 minit.

Jadi 4 jam 10 minit kali 10,000, kira-kira $240,000 untuk strategi anda.

Kaedah ini agak rumit, dan anda mungkin mendapati bahawa jika anda mengubah banyak parameter yang anda gunakan dalam strategi anda, bias dalam pendekatan ini akan menjadi lebih besar. Contohnya, anda menetapkan berapa banyak transaksi untuk setiap satu, tidak disebutkan di sini.

Terdapat banyak cara untuk membuat anggaran yang serupa, hanya dengan membuat kuantiti strategi dan maklumat berkaitan pasaran, dan kemudian berdasarkan statistik maklumat yang berkaitan, parameter lain untuk strategi tetap, mencari jumlah yang berkaitan dengan penggunaan dana yang akan berubah dengan jumlah dana, seperti dalam ayat mencari masa. Kemudian gunakan maklumat statistik pasaran, untuk mencari hubungan kuantitatif, sehingga mengandaikan had kapasiti.

Dari contoh di sini, anda mungkin berfikir bahawa jika ketepatan yang cukup tinggi, ia seolah-olah dapat dilihat dengan mengkaji semula.

Tetapi dengan mengambil kira jumlah transaksi, pengiraan semula tidak mengambil kira pesanan gunung es di pasaran, yang menyebabkan perkiraan kapasiti yang kecil.

Atau anda boleh mengkaji semula hanya berdasarkan harga untuk menentukan sama ada anda berdagang atau tidak dan tidak mempertimbangkan kuantiti, yang menyebabkan anda mempunyai kapasiti strategi yang sangat besar.