Mengenai martingale setara, martingale anti-setara, formula Kelly dan teorem penjudi (sangat memberi inspirasi)

Saya telah lama bermain di pasaran saham, pasaran berjangka dan pertukaran asing, tetapi saya tidak mempunyai wang. Saya mendapat biasiswa di Australia dan akhirnya dapat bermain dengan kebebasan saya sendiri. Saya memilih wang jaminan forex.

Dalam tempoh 6 bulan ini, saya telah menggunakan operasi akaun mini, meletupkan kedudukan empat kali. Dalam proses ini, saya mengalami pelbagai perubahan psikologi yang hebat, keserakahan, ketakutan, ketidakpastian. Saya juga menjadi seorang penyelidik teknikal yang gila. Saya mengumpulkan pelbagai maklumat, meneliti pelbagai sistem perdagangan, petunjuk, dan sebagainya.

Sudah tentu, hasilnya, seperti yang dikatakan oleh semua ahli bursa forex, pasti rugi. Selepas empat atau lima bulan berdagang, saya mula secara beransur-ansur mula memahami apa yang dimaksud dengan pengurusan wang saya. Sebelum ini, saya selalu menggunakan akaun mini, sama dengan tidak ada pengurusan wang, dan apa yang saya lakukan, seperti yang digambarkan oleh banyak ahli bursa forex: Saya fikir saya lebih bijak daripada orang lain, jadi saya tidak dapat mendengar nasihat ahli bursa, saya fikir saya dapat mencari sistem yang sempurna, dan kemudian menggunakannya untuk keuntungan, jadi saya menggunakan leverage yang sangat tinggi, berdagang berlebihan, orang lain mengatakan saya gila, tetapi saya sendiri tidak menganggapnya sama sekali, kerana saya merasa lebih bijak daripada orang lain.

Oleh itu, saya tidak dapat mengelakkan ramalan, kerugian yang semakin besar berlanjutan.

Saya telah mengalami 4 kali dalam beberapa minggu yang lalu dari \(250 kepada \)1,200, dan kemudian langsung kepada 0 . . Empat kali . . Kerugian jangka panjang telah membuat saya tidak dapat menanggung kerugian, dan daya tahan mental saya meningkat dengan ketara. .

Jadi saya mula mencari sesuatu yang berkaitan dengan falsafah pengurusan dana dan perdagangan. Sehingga saya melihat ini beberapa hari yang lalu, dan perasaan saya telah mencapai kemuncak beberapa hari yang lalu. Ia adalah —- pendapat dan formula keuntungan.

Terdapat beberapa perkara, sebelum anda melakukannya sendiri, apabila orang lain memberitahu anda, anda boleh memahami secara formal, tetapi tidak pernah dapat memahami secara fisiologi, tetapi apabila anda melakukannya sendiri, dan mengingati apa yang orang lain katakan kepada anda, anda akan benar-benar memahami. Ini seperti ketika kanak-kanak, banyak filem yang akan dilihat dan dirasakan dengan cara yang berbeza.

Ini adalah beberapa kesimpulan ringkas yang dapat dilihat dalam beberapa hari ini:

Katakanlah anda mempunyai permainan judi - anda boleh melemparkan duit syiling, anda boleh bertaruh secara beramai-ramai, anda boleh menggandakan taruhan anda, dan sebaliknya, anda akan kehilangan semua taruhan anda.

Secara intuitif - menang-kalah haruslah seimbang, tidak boleh terus-menerus mendapat keuntungan. Tetapi, ia tidak berlaku seperti itu, anda boleh kehilangan semua wang anda, atau anda boleh menjadi jutawan, jika anda menggunakan strategi yang berbeza.

• (1) Pendapat ekuivalen, seperti pembajak Arab dalam legenda yang menghasilkan wang, setiap kali anda bertaruh, jika anda kalah, anda akan menggandakan taruhan anda pada kali berikutnya, sehingga anda menang. Dengan cara ini, sebaik sahaja anda menang, semua taruhan sebelumnya akan kembali.

Anda perlu mempunyai wang yang tidak terhingga.

Satu varian pendapat harga setara adalah strategi orang yang tidak memahami pengurusan dana umum. Sebagai contoh, modal \( 1,000, selepas kehilangan \) 100, berapa banyak pertaruhan yang akan dibuat pada pesanan seterusnya? Banyak orang meletakkan \( 100 lagi, jadi sebenarnya dia hanya mempunyai \) 900.

• (2) pendapat yang bertentangan, setiap kali pertaruhan, adalah ketat satu peratusan tetap wang yang tersisa. Jadi, andaikan wang tidak terhad boleh dibahagikan. Kemudian dia boleh rugi berkali-kali, kerana dia mengambil separuh daripadanya setiap hari, tidak ada yang menang.

Pandangan pendapat adalah: dalam keadaan ideal, yang pertama, iaitu pendapat ekuivalen, adalah boleh membuat wang, ini adalah keadaan ideal yang anda sepatutnya mempunyai wang yang tidak terhingga.

Namun, sifat manusia adalah mengikuti strategi kenaikan harga setara. Iaitu, sifat manusia, semakin menang, semakin kecil pertaruhan, kerana ingin mengekalkan keuntungan, semakin kalah, semakin besar pertaruhan, kerana untuk menyalin buku. Ia menjadi strategi kenaikan harga setara.

Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai masalah ini: mari kita sebut lagi teorema kehilangan cahaya penjudi: iaitu, penjudi yang ideal, penjudi yang tidak mempunyai matlamat untuk mendapatkan keuntungan, akan kehilangan semua wangnya, kerana dia tidak tahu kapan ia akan berhenti, tetapi wangnya masih terbatas, jadi dia pasti mempunyai kebarangkalian untuk menyentuh garis bawah semua wangnya, setelah menyentuh, dia kehilangan cahaya, tidak ada pertaruhan untuk terus bermain.

Perhatikan bahawa hakikat teorema cahaya penerangan penjudi adalah: dalam arah kehilangan wang, dia mempunyai garis bawah, dan sebaik sahaja jumlah wangnya menyentuh garis bawah ini, dia game over. Untuk permainan melemparkan duit syiling, kebarangkalian memenangi berapa banyak wang dan kebarangkalian kehilangan berapa banyak wang adalah sama.

Tetapi pendapat yang setara dengan nilai boleh menstabilkan keuntungan, kerana ia mengubah arah garis bawah ini, meletakkan ia di sisi yang menang wang, dan membiarkan arah yang kehilangan wang mengambil separuh daripadanya.

Jika kita selalu bertaruh secara perbandingan, maka kita tidak akan pernah kehilangan wang kita, kita boleh bermain tanpa had. Oleh itu, jika kita boleh bermain tanpa had, maka peluang untuk menang jutawan tidak kira betapa kecilnya, jika dia betul, maka ia mestilah dapat dicapai suatu hari nanti!

Kerana, kita boleh - kita boleh bergelut tanpa henti.

Ini adalah sokongan kepada teori matematik pengurusan wang.

Untuk lebih jelasnya, formula pendapatan ialah .

Dikatakan bahawa Pauli adalah seorang pekerja saintifik di Bell Labs yang mengkaji legenda isyarat telefon. Oleh kerana isyarat tidak dapat dihantar dengan kebarangkalian tertentu, dia mengira satu set strategi untuk mendapatkan isyarat yang paling besar. Kemudian, formulanya ditemui oleh industri pertaruhan, dan banyak orang menggunakannya dalam industri pertaruhan.

Rumus keuntungan: Berapakah peratusan setiap pertaruhan yang boleh menghasilkan keuntungan yang paling cepat dalam strategi kenaikan harga setara?

Jawapan:

K = W - (1-W)/R

K: peratusan dari jumlah wang yang dipertaruhkan setiap kali anda bertaruh, W: peluang anda untuk menang, R: peluang anda untuk menang.

Jadi, jika kita meletakkan wang syiling, W = 0.5 dan R = 2, maka K = 0.5 dan 1 -0.5 dan 2 = 0.25

Maksudnya, dalam permainan permainan syiling, selagi anda sentiasa mengikuti peluang ini setiap kali anda meletakkan seperempat daripada jumlah modal anda, anda akan menjadi jutawan dengan cepat.

Formula ini diambil daripada Ed Seykota dalam sebuah artikel mengenai pengurusan risiko.

Bagaimana dengan pasaran forex dan pasaran niaga hadapan?

K = (W*R-1)/(R-1)

K, W, R didefinisikan sama seperti di atas.

Jadi, kita dapati bahawa keuntungan mempunyai asas asas iaitu peluang anda untuk menang dengan peluang anda, hasilnya mestilah lebih besar daripada 1, atau anda tidak akan dapat keuntungan sama sekali.*R = 1, dan harapan kita adalah tetap. Tetapi kerana kita tidak pernah rugi, dan kita sentiasa mempunyai hari untuk berhenti, kita boleh memilih untuk berhenti apabila kita mendapat 100 juta dolar, jadi, menjadi jutawan masih mungkin.

Mengikut persamaan asas formula keuntungan, untuk mempertimbangkan pasaran forex dan pasaran niaga hadapan.

Katakanlah saya mempunyai peluang W = 0.5 untuk setiap taruhan, dan peluang menang dan kalah untuk setiap taruhan adalah 2: 1, iaitu, peluang R = 3.

Jadi, mengikut persamaan asas pendapatan, K = 0.5.*3-1) / 3-1) = 25%, iaitu, setiap satu kedudukan yang ditetapkan, perlu mencapai 25% daripada jumlah modal adalah penyelesaian terbaik.

Jika peluang menang adalah 0.4, maka K = 10%

Jadi jika rasio menang dan kalah ialah 3:1, maka peluang R ialah 4, dan peluang W ialah 0.4.

K = (0.4*4-1)/(4-1) = 20%

Jika W = 0.3

K = (0.3*4-1)/(4-1) = 6.7%

Melihat ini, saya fikir anda akan faham mengapa banyak orang tua dalam pasaran forex dan bursa hadapan memberitahu kita bahawa setiap kali anda melabur 10 hingga 20 peratus dari wang anda, anda boleh menetapkan peratusan kemenangan dan kerugian anda menjadi 2:1 dan 3:1, jadi walaupun anda menang 40 peratus atau 30% anda boleh mendapat keuntungan yang stabil!

Ini adalah asas matematik untuk teknik pengurusan wang yang paling biasa - formula keuntungan!

Anda mungkin berfikir, jika ia begitu mudah, mengapa 90% daripada pelabur dalam pasaran saham dan bursa pertukaran kehilangan wang?

Perhatikan bahawa formula keuntungan hanya mempunyai panduan strategik, dan tidak mempunyai kepentingan operasi. Operasi tertentu, atau - teknologi, dalam formula keuntungan, satu-satunya nilai yang boleh mempengaruhi, adalah W - kadar kemenangan.

Hanya dengan melaksanakan strategi taruhan harga setara dengan ketegangan yang ketat, ia dapat, dan pasti dapat menstabilkan keuntungan. Dan strategi taruhan harga setara dengan ketegangan adalah bertentangan dengan sifat manusia. Kerana ia membuat anda mengurangkan pertaruhan apabila anda kehilangan wang, dan meningkatkan pertaruhan apabila anda menang, ini adalah sifat manusia - tamak, ketakutan - sebaliknya.

Di sini, saya fikir anda perlu memahami, mengapa mengatakan teknologi hanya 20% dan pengurusan wang adalah 80%. Kerana, pengurusan wang, disiplin perdagangan ketat, adalah sama dengan melaksanakan formula keuntungan sendiri, dan teknik perdagangan, hanya satu nilai W dalam formula keuntungan. W ini lebih besar atau lebih kecil, sebenarnya tidak penting, selagi W dan R kali lebih besar daripada 1, maka anda pasti dapat menstabilkan keuntungan!

Saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa.

• 1. mereka secara intuitif percaya bahawa mereka dapat mencari strategi yang W = 100%;

• Mereka tidak dapat mengawal keserakahan, ketakutan, dan ketidakmampuan untuk mengawal diri mereka sendiri ketika mereka menjalankan formula keuntungan, dan akhirnya mereka menggunakan strategi penjimatan nilai.

• Strategi kenaikan harga setara: Kerugian tersebar! Keuntungan juga tersebar, tetapi kerugian lebih cepat daripada keuntungan tersebar! Oleh itu, anda akan segera meletupkan kedudukan.

• Strategi penarikan harga setara: Kerugian dikumpulkan! Keuntungan disebarkan! Oleh itu, jika anda berpegang teguh pada strategi penarikan harga setara, anda pasti boleh menjadi jutawan!

  Ini adalah satu kesimpulan yang lebih tinggi, ia melibatkan menjadi manusia. Kerana, di sini, teknologi hanya merupakan sebahagian kecil dari itu. Sebab yang paling besar adalah kerana seseorang tidak dapat mengawal dirinya sendiri dengan baik.

  Oleh itu, kita katakan, untuk mendapatkan wang, mulakan dengan bekerja, mulakan dengan bekerja, jadilah manusia.

  Apa yang kita lakukan semasa muda, bukan untuk mendapatkan wang, tetapi untuk terus meningkatkan kemanusiaan kita. Proses meningkatkan kemanusiaan ini, adalah proses untuk melaksanakan rumus keuntungan hidup, proses yang menyakitkan, namun, apabila kita berjaya melaksanakan, kekayaan kita, seperti rumus keuntungan dan hasil daripada strategi kenaikan harga yang setara, semakin banyak, tidak akan pernah meletup, dan akhirnya membuat kita menjadi jutawan (jutawan, jutawan, jutawan, anda boleh memutuskan kapan anda berhenti bekerja, dan kerana sebaliknya tidak akan pernah rugi, jadi tidak ada gunanya kapan berhenti bekerja)

  Sekali lagi, ini adalah perasaan yang baru saya perolehi selepas 6 bulan saya melabur, saya belum menang wang. Sebaliknya, saya telah kehilangan \(2000. Dan saya juga telah mengambil semua wang dalam akaun mini saya selepas memikirkan perkara-perkara ini, dan kemudian membuka akaun yang boleh membuat 0.01 tangan, dan terus bermain dengan \)300. Itulah syarat paling asas untuk menguruskan wang yang boleh dilaksanakan.

• ================ Perbincangan tambahan ============================

Seseorang: Hari ini saya dan bf bercakap mengenai pengurusan wang, dan dia bertanya: 30 hingga 40 peratus kemenangan, berapa banyak kestabilan? Seperti yang dikatakan oleh banyak penyelidik, di mana-mana pasaran, risiko adalah pengedaran ekor lemak, berapa banyak kesan terhadap keseluruhan portfolio jika kemungkinan ekor lemak berlaku?

Zhang, andaikan ada tahap kemenangan tertentu yang lebih rendah daripada standard WR = 1, maka jika masih sama dengan pertaruhan, wang atau kerugian, maka anda masih boleh menang. Pertimbangkan turun naik ke arah kerugian, iaitu, sesetengah orang akan mengalami kerugian besar beberapa kali dan akhirnya menang, sesetengah orang tidak mempunyai kerugian besar sekali dan akhirnya menang.

• #### =============== Kesan aplikasi pengarang seterusnya ==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

#Forex #Forex!

Selepas saya meringkaskan ulasan saya mengenai Forex di Borok, saya mula menggunakan strategi penarikan balik setara dengan harga untuk memasuki pasaran dan mengikuti arahan seorang ahli dalam satu forum. Hasilnya agak baik. Hasilnya ialah, tiga bulan, tiga kali ganda, dan terus meningkat dengan stabil, sedikit turun naik.

Yang lebih menarik ialah, baru-baru ini, seorang juruteknik yang tinggi di jabatan kami, seorang lelaki tua kurus dari Scotland, adalah seorang yang sangat pandai dalam bidang saham, dan dia juga tahu tentang kenaikan harga yang berlawanan. Bos saya yang kecil, yakin bahawa pasaran saham tidak boleh menghasilkan wang. Tetapi selepas berbincang dengan saya mengenai strategi kenaikan harga yang berlawanan dan formula Kelly, dia juga menjadi berminat, dan berbincang dengan saya dari semasa ke semasa.

• #### ——————————————————————————————————————

Ada pandangan yang sangat bernas mengenai persamaan Kelly yang diberikan oleh seorang yang tinggi.

Individu berpendapat bahawa Rumus Kelly berlaku untuk kasino, tetapi tidak untuk perdagangan, dengan alasan berikut:

• 1, peluang kemenangan setiap permainan di kasino adalah relatif tetap (contohnya, permainan roulette adalah 36: 1 pada bila-bila masa), diketahui terlebih dahulu. Dan perdagangan tidak mempunyai peluang kemenangan tetap yang berterusan, peluang kemenangan yang diperoleh melalui statistik data sejarah hanyalah deskripsi untuk tempoh masa lalu, masa depan tidak semestinya berulang.

• 2, peluang menang kasino sesuai dengan normal ((Gauss) peredaran, kejadian yang melampau muncul dengan penurunan indeks berturut-turut dengan peningkatan tahap, dan kasino adalah taruhan terhad, yang menentukan tahap maksimum peristiwa yang melampau di kasino adalah sangat terhad ((paling banyak dalam kerugian maksimum taruhan maksimum), dan perdagangan menunjukkan bentuk tipikal tipikal, kemungkinan peristiwa yang melampau di masa depan tidak dapat dinilai melalui data sejarah.

Syarikat-syarikat pengurusan modal jangka panjang mati di atas kesalahan ini, mereka merasakan bahawa pasaran sepatutnya sesuai dengan normal (Gauss) peredaran, jadi mereka menilai risiko terbesar sistem yang mereka gunakan melalui data sejarah, dan kemudian keadaan buruk yang sebenarnya berlaku jauh lebih besar daripada hasil penilaian terburuk mereka, dan mereka terlalu mempercayai statistik sejarah, dan menganggap bahawa ini hanya pasaran sementara yang tidak rasional yang akan kembali normal lebih cepat atau lebih cepat, untuk terus mati dan terus menambah kedudukan, dan akhirnya dana yang dikendalikan oleh dua pemenang Hadiah Nobel dalam ekonomi itu gagal.

Oleh itu, satu prasyarat untuk menggunakan formula Kelly adalah bahawa peluang untuk menang adalah tetap dan diketahui terlebih dahulu, sehingga formula Kelly dapat memberi anda pertimbangan yang optimum untuk keseimbangan antara kecekapan dan risiko. Dan perdagangan spekulatif jelas tidak mempunyai ciri ini, jika anda secara buta menggunakan formula Kelly untuk mengira kedudukan yang terlalu banyak, berdasarkan hasil statistik sejarah, kemudian mengalami kerugian yang melebihi maksimum sejarah cukup untuk mematahkan akaun. Pengalaman pemodelan saya secara peribadi mendapati bahawa jumlah penarikan balik yang paling besar akan semakin besar seiring dengan semakin besarnya kitaran pengukuran data, yang bermaksud bahawa semakin lama kehidupan perdagangan seseorang, semakin besar jumlah burung puyuh hitam yang mungkin dia hadapi.

Yang paling hampir dengan perjudian dan perdagangan adalah poker Texas, peluang kemenangan di kasino ini tidak tetap, keadaan yang melampau yang tidak dapat diramalkan boleh berlaku pada bila-bila masa. Jadi, bagaimana tidak dapat dipukul oleh burung hantu hitam, dan memanfaatkan burung hantu hitam untuk mendapat keuntungan, adalah bermain semua teknik poker Texas.

Diambil dari blog gula-gula rakyat.