• #### Kebarangkalian, Kemungkinan dan Nilai Jangkaan Positif dalam Dagangan Jangka Panjang

Berbalik kepada peluang dalam pelaburan dagangan kita. Banyak orang berpendapat bahawa jika anda ingin mendapat keuntungan di pasaran, anda perlu mempunyai kelebihan peluang, dalam setiap kerugian yang sama, jika anda berjaya membuat pesanan lebih dari 50%, anda akan mendapat keuntungan dalam jangka panjang.

Dalam perdagangan kami, kerana ketidakpastian dan ketidakpastian yang tinggi di pasaran, sama ada untuk melakukan garis panjang atau garis pendek, kami dapat melakukan lebih daripada 50% kemungkinan tidak mudah, sering berlaku untuk melihat kehilangan trend, banyak peluang perdagangan setiap hari sebenarnya adalah palsu, sering dilakukan untuk melaksanakan penangguhan kerugian, terutama rakan-rakan yang melakukan garis pendek dagangan, berjangka. jangka panjang, tidak banyak tangan yang mempunyai kebarangkalian lebih besar daripada 50%.

Dalam perdagangan sebenar, walaupun terdapat kelebihan kebarangkalian dalam jumlah transaksi, tidak semestinya dapat menghasilkan keuntungan jangka panjang. Banyak kali keuntungan yang diperoleh adalah lebih sedikit daripada yang dijangkakan, dan jumlah kerugian lebih besar daripada yang dirancang. Tidak ada yang perlu terlalu menyalahkan diri sendiri, keadaan seperti ini sering berlaku, ini adalah sifat manusia, salah satu kelemahan manusia.

Perisa! Perisa!

Saya mula memikirkan mengapa kerugian berlaku sejak dua tahun yang lalu. Saya membaca beberapa buku dan artikel mengenai perdagangan, yang mengatakan bahawa untuk mendapat keuntungan dalam jangka panjang, anda harus membina sistem perdagangan anda sendiri, iaitu mempunyai kaedah perdagangan yang sesuai dengan anda sendiri, masuk dan keluar dari permainan. Saya mencuba kaedah ini selama lebih dari satu tahun, dan rasanya tidak buruk, unit yang dilaksanakan dengan disiplin secara ketat masih dapat mengekalkan keuntungan keseluruhan, kecuali beberapa transaksi yang tidak dilaksanakan dengan terhad secara terhad, tetapi akibat ketidakteraturan ini hampir mematikan, bukan kerugian besar.

Apabila saya memahami bahawa tidak ada masalah dengan kaedah kami, kami pasti akan membuat kesilapan, pasti akan rugi, saya mula yakin dengan strategi penutupan kerugian. Seringkali penutupan sistematik juga boleh mematikan, saya mempunyai pengalaman seperti itu, dan saya juga telah bertemu dengan beberapa pelanggan yang sangat berpengalaman, mereka telah melakukan saham selama bertahun-tahun, disiplin juga sangat kuat, penutupan sistematik berturut-turut, dana akaun terus berkurangan, keyakinan mendapat pukulan besar. Strategi penutupan kerugian adalah perlu, tetapi hanya penutupan kerugian tidak mencukupi.

Berbalik kepada nilai jangkaan positif, atau nilai purata, yang dipelajari semasa di sekolah menengah:

E=Xi*Pi ((i = 1, 2, 3 …), Xi adalah nilai yang muncul setiap kali, Pi adalah kebarangkalian yang muncul nilai itu, X mempunyai beberapa nilai i mengambil 1 hingga beberapa. Sebagai contoh, kita bermain dadu, terdapat enam sisi, nombor 1 hingga 6, setiap kemungkinan yang dikeluarkan adalah sama, iaitu ¹⁄₆, maka nilai positif yang diharapkan untuk membuang dadu adalah

          E=1*1/6+2*1/6+3*1/6+4*1/6+5*1/6+6*1/6=3.5

  　　

Mari kita bermain permainan dadu, memberi anda 1-6 dadu, setiap kali anda melabur memerlukan 3 dolar (biaya), mengikut jumlah mata yang anda melabur memberi anda wang yang sepadan (pendapatan), iaitu anda membayar saya 3 dolar terlebih dahulu, jika anda melabur 6 mata, saya akan memberi anda 6 dolar. Adakah anda tidak bermain? Sudah tentu bermain.

Kami memindahkan prinsip ini ke dalam transaksi kami.

Kita mudah membayangkan sistem perdagangan kita sendiri: atau dengan emas tunai sebagai contoh, andaikan kita menetapkan nilai henti rugi rata-rata $ 6 / auns ((unit harga emas tunai adalah dolar / auns, untuk mengira mudah, kita menggunakan titik titik di bawah ini untuk menggantikan satuan harga) Berapa besar yang ditetapkan untuk henti rugi, untuk menggabungkan kedudukan anda sendiri dan tahap penerimaan psikologi peribadi, setiap orang sepatutnya berbeza, tetapi terlalu besar bermaksud kerugian yang sangat besar, tidak bermakna, terlalu kecil ditetapkan, henti rugi tinggi, sebaliknya tidak baik untuk perdagangan kita.

Nilai jangkaan positif untuk sistem perdagangan goyah:

E=X+*P+—X–*P - di mana X + adalah purata keuntungan, P + adalah kebarangkalian keuntungan, X - adalah purata kerugian, P - adalah kebarangkalian kerugian.

Jika kita menetapkan 6 titik stop loss setiap kali (termasuk yuran), dalam 10 dagangan, ada 7 kerugian, 3 keuntungan, iaitu kita menggunakan 3 hingga 4 kali silap untuk mencari peluang keuntungan. Kita hampir tidak mungkin membeli pada titik terendah dan menjual pada titik tertinggi, kita hanya menangkap kira-kira 60% daripada mereka, dan kira-kira pada 18-30 titik, kita mengambil 20 titik untuk mengira.*0.3—6*0.8 = 1.2 ⋅ iaitu, dalam 10 kali, setiap keuntungan adalah 1.2 mata secara purata. Dalam 10 kali perdagangan, keuntungan adalah 12 mata secara keseluruhan. Dengan memanjangkan masa, jumlah dagangan berubah, secara teori kita boleh mendapat keuntungan. Dalam satu kejutan besar, berapa banyak peluang perdagangan, bergantung kepada orang. Dengan akumulasi pengalaman kita, peluang keuntungan P + meningkat, meningkatkan mental, dan meningkatkan margin keuntungan X +, kita akan mendapat peningkatan yang berkualiti.*0.35—6*0.65 = 4.15! 10 kali, rata-rata setiap kali keuntungan 4.15 mata, 10 kali perdagangan mendapat keuntungan 41.5 mata. Dari sini kita dapat melihat, perbezaan antara kita dan yang lebih baik, yang lebih baik adalah lebih baik daripada kita, tetapi hasilnya adalah berbeza kualiti!

Logiknya mudah, teori itu indah, dan juga boleh dilaksanakan, 10 kali melakukan 3 pasang, tidak terlalu tinggi untuk diri sendiri, bukan? Tetapi bagaimana dengan realiti? Mengingat keadaan kerugian anda sebelum ini. Setelah mendapat empat atau lima mata, anda tidak dapat menahan keuntungan yang sama, kerugian itu bergelut, peluang keuntungan P + sendiri tidak tinggi, X + sangat kecil, X - sangat besar, bagaimana anda boleh mendapat keuntungan?

Sistem perdagangan yang mempunyai nilai yang diharapkan secara perlahan-lahan dalam fikiran, anda boleh mula berdagang dengan tenang, kerugian tidak begitu takut, mengetahui satu atau dua kerugian sama sekali tidak menyakiti tuan, tidak mempengaruhi keseluruhan. Jika perdagangan dianggap sebagai perniagaan, dianggap sebagai perniagaan, kerugian adalah kos perniagaan. Tidak ada kos yang dibayar, mana yang boleh mendapat keuntungan?

Dipetik daripada Beruang Besar Berbual