Aplikasi Pengaturcaraan dalam Pilihan

Kuantitifikasi atau pengaturcaraan dalam pasaran derivatif semakin meningkat, terutamanya dengan peningkatan pelbagai alat dan teknologi IT, membolehkan teknologi perdagangan berprogram di pasaran antarabangsa dapat dipindahkan ke pasaran China dengan cepat. Tidak kira perbezaan peraturan China dan antarabangsa, toleransi untuk perdagangan berprogram, tidak dapat disangkal, perdagangan berprogram akan semakin banyak, teknologi semakin baik, terutamanya jumlah data semakin banyak, kelajuan perdagangan semakin cepat, reaksi manusia tidak dapat mengejar, hanya dengan bantuan kaedah kuantiti untuk bertahan di pasaran derivatif.

• #### Pengumpulan data

Pekerjaan pertama perdagangan berprogram adalah mengumpulkan data, kecuali jika anda melakukan alpha saham, data akhir masa depan adalah memusatkan pada penyusunan dan pembersihan data kontrak utama, jumlah data tidak besar, walaupun tick, tetapi ia boleh diterima. Tetapi data pilihan, berbanding dengan masa depan, tidak sama sekali satu kuantitatif, dan mempunyai pilihan selama beberapa bulan, setiap bulan mempunyai sekurang-kurangnya lebih dari 10 pilihan melihat dan lebih dari 10 pilihan melihat, sama dengan lebih daripada 150 kontrak yang ada, dan kontrak akan meningkat dengan turun naik pasaran. Walaupun tidak akan berdagang banyak kontrak, tetapi hanya satu pasukan yang bersedia untuk berdagang kuantitatif, mengumpulkan data adalah satu tugas, dan kemudian mengumpulkan dan menyusunnya juga memerlukan kerja keras.

• #### Analisis: Pengiraan Indeks

Setelah data dikumpulkan dan disimpan, mungkin ada pengiraan penunjuk khas, selain penunjuk yang tidak ada dalam niaga hadapan, harga transaksi, jumlah transaksi, dan jumlah simpanan, lebih banyak penunjuk yang perlu dikira. Jika strategi perdagangan yang ingin dilakukan melibatkan faktor turun naik atau masa, perlu melakukan pengiraan dan pembongkaran dalam bentuk formula harga yang serupa pada kontrak yang berkaitan, jumlah pengiraan data yang besar, dan selepas pengiraan selesai, anda juga boleh mengumpul penunjuk yang sesuai mengikut pemikiran pedagang untuk mengamati dan mengulangi keadaan sejarah dalam sampel, serta mengulangi keadaan sejarah di luar sampel, dan jika analisis mengesahkan keberkesanan penunjuk, ia boleh menjadi salah satu penunjuk bantuan perdagangan dalam talian.

• #### Memantau peluang perdagangan

Peluang perdagangan yang dipantau: kelas tanpa risiko, kelas perlindungan risiko rendah, perdagangan trend arah

Jenis perdagangan opsyen lebih banyak daripada niaga hadapan, jika risiko dari rendah hingga tinggi, masing-masing adalah perdagangan tanpa risiko, risiko rendah, perdagangan arah, mengenai pemantauan peluang perdagangan, pertama-tama anda perlu tahu apa pemantauan, ada yang mati peraturan dan formula, ada yang benar-benar fleksibel memerlukan seni perdagangan yang anda cipta sendiri, masing-masing mempunyai sudut pemantauan yang berbeza, berikut adalah penjelasan ringkas untuk tiga kategori tersebut.

• 1. Arbitrage tanpa risiko: adalah untuk mencari peluang lelang dari persamaan harga jual beli (Put-Call Parity), ini adalah sesuatu yang hebat, asalkan anda tidak membuat kesalahan dalam pengiraan, tidak ada masalah yang terlalu besar, anda perlu cepat mengira kontrak dan ruang terbaik antara beberapa kontrak opsyen dan objek yang ditandakan dalam bulan yang sama, dan kemudian memberi petunjuk cepat.

• 2 , perlindungan risiko rendah: sebahagian besarnya adalah perdagangan suku bunga lonjakan, berdasarkan pada penyesuaian kurva gelak ketawa turun naik pada bulan yang sama, melihat perpindahan kadar turun naik kontrak individu, melakukan perdagangan yang bertepatan dengan kadar turun naik, juga boleh melakukan penyimpangan dan penyimpangan struktur kadar turun naik bulan antara bulan yang berbeza.

• 1. perdagangan trend arah: perdagangan ini harus menjadi lanjutan daripada strategi CTA niaga hadapan, asalnya berdasarkan analisis harga niaga hadapan penilaian dan pengiktirafan, mencari keuntungan yang relatif menguntungkan untuk mengambil keuntungan dari gelombang atau gelombang yang bergolak, peniaga perlu menyusun petunjuk yang berkaitan untuk membentuk logik perdagangan tertentu dan melakukan pemantauan, selepas menambah opsyen, dalam logik perdagangan asal, boleh menambah petunjuk pilihan khusus, seperti kadar turun naik atau saluran daya beli perdagangan opsyen, menambah dimensi perdagangan, menyempurnakan model perdagangan.

• Pelaksanaan urus niaga

Pelaksanaan urus niaga: Kelas pengaliran tanpa risiko, kelas perlindungan risiko rendah, perdagangan trend ke arah ke arah

Pemantauan ketiga-tiga jenis peluang dagangan di atas, adalah selepas transaksi tertentu dilaksanakan, juga dinyatakan sebagai berikut:

• 1 , Arbitrage tanpa risiko: Setelah menemui peluang perdagangan, anda perlu menyerahkan 3-4 arahan perdagangan dengan cepat, dan anda juga perlu bersedia untuk mengambil tindakan penarikan atau pemulihan jika salah satu kaki tidak bertransaksi. Langkah-langkah ini telah dikendalikan oleh program. Selain proses pelaksanaan yang stabil, anda juga memerlukan kelajuan terpantas, kerana semua orang melihat, peluang perdagangan akan berlalu, hanya boleh menjadi yang pertama, dan yang kedua adalah sifar.

• 2 , perlindungan risiko rendah: peluang perdagangan ini tidak mati, jadi pemantauan peluang perdagangan adalah berdasarkan pengetahuan masing-masing, jadi anda tidak akan mempunyai masa perdagangan yang sama, tidak akan berkumpul bersama, tetapi masih terlibat dalam perdagangan berbilang kaki, jadi arahan penyampaian cepat dan pemprosesan seterusnya, sama dengan risiko tanpa risiko.

• 3 , perdagangan trend arah: jenis perdagangan ini lebih mudah, biasanya tidak ada banyak kaki, tetapi perlu diperhatikan adalah strategi arah CTA asal, perlu menukar kedudukan niaga hadapan menjadi pilihan yang sesuai, mungkin semua ke dalam strategi pembeli, iaitu apabila muncul isyarat berganda, menukar niaga hadapan berganda ke dalam membeli opsyen pilihan; apabila muncul isyarat kosong, membeli dalam kedudukan pilihan terendah pilihan, dan membeli opsyen pilihan. Sudah tentu, semua boleh ditukar menjadi strategi penjual atau bahkan kombinasi strategi dua atau lebih kaki, pelaksanaan tidak rumit, kunci adalah bagaimana menukar jenis strategi ke dalam tempoh yang sesuai, dan peluang untuk berkongsi lagi.

• Pengurusan Risiko

Selepas berdagang, kedudukan yang diperolehi memerlukan pengurusan risiko yang berkaitan, kebarangkalian risiko tanpa risiko tidak perlu diuruskan, asalkan keadaan penggunaan dana diperhatikan; perlindungan risiko rendah memerlukan pemantauan dalam atau selepas beberapa faktor risiko, bagaimana titik kritikal setiap faktor risiko ditetapkan, bagaimana kedudukan disesuaikan dengan titik kritikal, ini bergantung kepada keutamaan dan keutamaan modal pasukan perdagangan dan susunan individu; untuk perdagangan trend arah, asalkan peratusan penggunaan dana diperhatikan, iaitu, kemungkinan besar risiko lain sudah wujud dalam logik perdagangan asal, jika peningkatan besar risiko memegang kedudukan, logik perlu diubah.

• #### Pemantauan pelbagai dimensi mengenai ciri-ciri pasaran dan peluang perdagangan

Perdagangan opsyen sangat bergantung kepada pengaturcaraan, kerana lebih banyak dimensi turun naik dan masa yang dapat diperhatikan, dan juga lebih banyak jenis cara perdagangan, perdagangan melalui kaedah pengaturcaraan atau kuantitatif adalah kerja yang diperlukan dan tidak dapat dielakkan, dan saya rasa kerja persiapan kuantitatif seperti itu dapat membuat pasukan perdagangan lebih jelas tentang tingkah laku harga benda-benda yang ditetapkan, pemantauan penggunaan yang mencukupi, pemantauan perdagangan berbilang dimensi dapat membuat sistem perdagangan lebih matang, bukan sahaja membantu pertumbuhan pasukan perdagangan, tetapi juga membantu keseluruhan pembangunan pasaran.

Dipetik dari Option House