Dalam pasaran mata wang kripto, data sentiasa menjadi asas penting untuk keputusan perdagangan. Bagaimana untuk melihat cahaya dalam data yang kompleks dan menemui maklumat berharga untuk mengoptimumkan strategi dagangan sentiasa menjadi topik hangat di pasaran. Untuk tujuan ini, OKX telah merancang khas lajur “Data Insight”, dan bekerjasama dengan platform data arus perdana seperti AICoin dan Coinglass serta institusi berkaitan untuk bermula daripada keperluan pengguna biasa, dengan harapan dapat meneroka metodologi data yang lebih sistematik untuk rujukan dan pembelajaran pasaran.

Dalam isu “Data Insight” ini, Pasukan Strategi OKX dan agensi Kuantitatif Pencipta (FMZ) meneroka konsep perdagangan kuantitatif secara mendalam dan mengadakan perbincangan terperinci tentang cara orang biasa boleh memulakan perdagangan kuantitatif. Saya harap ia membantu.

Pasukan Strategi OKX：Pasukan strategi OKX terdiri daripada sekumpulan profesional berpengalaman yang berdedikasi untuk mempromosikan inovasi dalam bidang strategi aset digital global. Pasukan ini mengumpulkan pakar dalam pelbagai bidang seperti analisis pasaran, pengurusan risiko dan kejuruteraan kewangan Dengan pengetahuan profesional mereka yang mendalam dan pengalaman perniagaan yang kaya, mereka memberikan sokongan padu untuk pembangunan strategik OKX.

Pasukan Kuantitatif FMZ：Inventor Quant ialah syarikat yang memberi tumpuan kepada menyediakan penyelesaian profesional untuk pengguna perdagangan kuantitatif mata wang kripto. Inventor Quant bukan sahaja menyediakan pengguna dengan rangkaian penuh fungsi dagangan kuantitatif seperti penulisan strategi dan ujian belakang, enjin dagangan kuantitatif, perkhidmatan dagangan algoritma dan alat analisis data, tetapi juga mempunyai komuniti pembangun yang aktif di mana pengguna boleh berkomunikasi dan berkongsi pengalaman.

1. Apakah perdagangan kuantitatif?

Pasukan Strategi OKX: Dagangan kuantitatif pada asasnya ialah cara melaksanakan strategi dagangan secara automatik melalui program menggunakan model matematik dan kaedah statistik. Tidak seperti dagangan manual, yang bergantung pada pembuatan keputusan peribadi, dagangan kuantitatif bergantung pada data sejarah, algoritma dan penunjuk teknikal untuk menganalisis pasaran, mencari peluang dagangan dan berdagang secara automatik. Robot strategi OKX menyediakan alat dagangan automatik yang berkuasa dan fleksibel, menyokong berbilang strategi (seperti grid, strategi Martingale, dll.), dan juga boleh melakukan ujian balik strategi dan dagangan simulasi untuk membantu pengguna mencari alat yang paling sesuai dalam persekitaran pasaran yang berbeza.

Pasukan Kuantitatif FMZ: Dagangan kuantitatif juga dipanggil dagangan terprogram, dan pada dasarnya tidak ada yang misteri mengenainya. Apabila pengguna beroperasi di laman web pertukaran atau perisian, sama ada ia mendapatkan maklumat pasaran, menyemak akaun, membuat pesanan, dll., mereka disambungkan ke pelayan bursa melalui API yang sepadan supaya pelayan boleh memulangkan data yang diperlukan oleh pengguna. API boleh difahami secara longgar sebagai mengakses pautan rangkaian tertentu untuk mendapatkan maklumat pemulangan, seperti membuka https://www.okx.com/api/v5/public/funding-rate?instId=BTC-USDT-SWAP dalam penyemak imbas. Anda akan mendapat:

{“code”:“0”,“data”:[{“fundingRate”:“0.0001510608984383”,“fundingTime”:“1717401600000”,“instId”:“BTC-USDT-SWAP”,“instType”:“SWAP”,“maxFun

“fundingRate”:“0.0001510608984383” ialah kadar pembiayaan semasa kontrak kekal BTC-USDT Ubah suai instId=BTC-USDT-SWAP dalam pautan ke mata wang lain untuk mendapatkan maklumat kadar pembiayaan yang sepadan. Begitu juga, kami hanya perlu mengakses pautan API yang sepadan dan mengisi parameter yang sesuai untuk pada asasnya melengkapkan operasi yang kami selesaikan di tapak web atau APP. Jika semua proses ini dikawal oleh program untuk mencapai matlamat pratetap kami (perdagangan atau lain-lain), ini juga perdagangan kuantitatif.

Ringkasnya, semua keputusan perdagangan pemerolehan maklumat dan penempatan pesanan pada asalnya diselesaikan oleh otak kita Kini, semua atau sebahagian daripada proses ini boleh diserahkan kepada program untuk dilaksanakan.

2. Apakah jenis pengguna yang sesuai untuknya?

Pasukan Strategi OKX：Mengambil OKX sebagai contoh, alat dagangan kuantitatif kami sesuai untuk pengguna dengan latar belakang/keutamaan yang berbeza Sama ada pengguna baru atau lanjutan, mereka boleh memulakan strategi dengan cepat. • Untuk pengguna baru (peniaga yang mempunyai sedikit atau tiada pengalaman dagangan kuantitatif), kami menawarkan:

1. Antara muka yang mudah digunakan dan strategi pratetap Anda boleh memilih strategi pratetap platform, seperti strategi grid, strategi pelaburan tetap, dsb. Strategi ini biasanya tidak memerlukan tetapan yang kompleks dan pengetahuan pasaran yang mendalam konfigurasikan sebilangan kecil parameter Bermula tanpa pengaturcaraan atau pengetahuan teknikal yang mendalam.
2. Simulasikan dagangan dan ujian belakang untuk memahami potensi prestasi strategi di bawah tetapan parameter yang berbeza dan mengurangkan risiko dalam perdagangan sebenar. Ciri ini membantu pengguna memperoleh pengalaman sebelum benar-benar melabur wang.
3. Untuk pengguna lanjutan (pedagang dengan pengalaman dagangan kuantitatif tertentu atau keupayaan teknikal), robot strategi Ouyi juga mempunyai strategi yang sangat disesuaikan, seperti strategi grid dan Martingale yang menyediakan banyak parameter lanjutan, atau boleh melaksanakan strategi isyarat Trading View PineScript sesuai untuk pengguna. dengan keupayaan pengaturcaraan dan analisis data.

Pasukan Kuantitatif FMZ：Kami sering berhubung dengan empat jenis pengguna berikut:

• Peniaga profesional. Sebagai pedagang profesional, perdagangan adalah asas kehidupan, dan seseorang mesti menguasai semua alat canggih untuk membantu diri sendiri Oleh itu, perdagangan kuantitatif hampir menjadi satu kemestian bagi mereka. Pedagang profesional selalunya mempunyai strategi yang matang dan menguntungkan Dengan memprogramkan strategi mereka, mereka boleh digunakan untuk lebih banyak pertukaran dan produk perdagangan, melipatgandakan kecekapan perdagangan.
• Peminat pengaturcaraan. Bagi peniaga individu dengan latar belakang pengaturcaraan, alat dagangan kuantitatif menyediakan peluang yang sangat baik untuk menggabungkan kemahiran pengaturcaraan dengan pasaran mata wang digital. Mereka boleh menyesuaikan strategi dagangan, membangunkan alat dagangan mengikut keperluan mereka, dan mengoptimumkan keputusan strategi melalui ujian belakang. Ia menjimatkan banyak masa pembelajaran pada peringkat awal.
• Peniaga yang memerlukan strategi yang berkesan. Sesetengah peniaga mungkin belum mempunyai strategi dagangan yang stabil, dan alat dagangan kuantitatif juga boleh membantu mereka. Alat ini biasanya termasuk perpustakaan strategi dan pasaran strategi, di mana pedagang boleh menguji strategi sumber terbuka lain dan mencari strategi yang sesuai dengannya melalui analisis data dan kaedah pengoptimuman ujian belakang.
• Seorang peniaga biasa yang mempunyai kebolehan untuk belajar. Malah peniaga biasa tanpa latar belakang pengaturcaraan boleh mendapat manfaat daripada keupayaan automasi yang disediakan oleh alat dagangan kuantitatif. Dengan menggunakan platform dagangan kuantitatif sedia seperti FMZ Quant, mereka boleh menyediakan strategi dagangan dengan mudah dan menggunakan fungsi ujian belakang untuk menilai keberkesanan strategi, dengan itu meningkatkan kecekapan dagangan dan mengurangkan kesilapan manusia dalam operasi sebenar.

3. Apakah kelebihan dan kekurangan berbanding perdagangan manual?

Pasukan Strategi OKX: Kelebihan dagangan kuantitatif ialah ia lebih sistematik dan objektif. Ia melaksanakan transaksi melalui algoritma dan peraturan yang telah ditetapkan, mengelakkan gangguan emosi dalam membuat keputusan. Kecekapan dagangan juga sangat tinggi Ia boleh memproses sejumlah besar data dan menjalankan perdagangan frekuensi tinggi, menangkap peluang pasaran ²⁴⁄₇. Pengguna juga boleh menguji dan mengoptimumkan strategi melalui data sejarah untuk meningkatkan kebolehpercayaan dan kebolehujian strategi.

Tetapi perdagangan kuantitatif tidak sempurna. Pertama sekali, ia mempunyai tahap kerumitan tertentu, dan beberapa strategi lanjutan memerlukan pengetahuan statistik dan kewangan profesional, dan ambangnya agak tinggi. Kedua, dagangan kuantitatif mungkin terlalu bergantung pada data sejarah untuk mengoptimumkan parameter strategi, manakala prestasi pasaran sebenar mungkin tidak seperti yang diharapkan. Memandangkan harga pasaran bergerak mengikut hipotesis berjalan rawak, prestasi lepas mungkin tidak semestinya menunjukkan potensi keuntungan masa hadapan, yang dikenali sebagai overfitting strategi. Akhir sekali, prestasi strategi dagangan kuantitatif mungkin berubah-ubah di bawah keadaan pasaran yang berbeza dan memerlukan pelarasan dan pengoptimuman yang berterusan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran.

Pasukan Kuantitatif FMZ: Sebenarnya, perdagangan manual dan perdagangan kuantitatif tidak bercanggah. Pedagang kuantitatif yang baik selalunya juga pedagang manual yang berkelayakan. Kedua-dua kaedah perdagangan ini boleh saling melengkapi dan boleh membawa kelebihan yang lebih besar apabila digunakan dalam kombinasi. Peniaga kuantitatif yang baik perlu mempunyai pemahaman yang mendalam tentang pasaran. Pasaran adalah kompleks dan boleh diubah Walaupun perdagangan kuantitatif bergantung pada data dan algoritma, asas data dan algoritma ini masih merupakan pemahaman yang mendalam tentang pasaran. Hanya dengan memahami mekanisme operasi pasaran, faktor yang mempengaruhi, dan hubungan antara pelbagai aset boleh peniaga kuantitatif mereka strategi perdagangan yang berkesan. Oleh itu, peniaga nisbah volum mesti mempunyai pengetahuan pasaran yang kukuh, yang biasanya terkumpul melalui perdagangan manual.

Mengikut pengalaman kami, terdapat tiga kelebihan:

1. Automatikkan pelaksanaan dasar dan elakkan campur tangan manual. Kadangkala strategi itu sendiri menguntungkan, tetapi campur tangan manusia yang berterusan membawa kepada kerugian Dagangan algoritma secara automatik boleh melaksanakan strategi dagangan yang telah ditetapkan tanpa campur tangan manusia. Ini bermakna peniaga boleh menetapkan syarat beli dan jual, dan program ini akan berdagang secara automatik apabila syarat dipenuhi, sekali gus mengelakkan turun naik emosi dan kesilapan manusia. Program ini berjalan 24 jam sehari, menghapuskan keperluan untuk menonton pasaran untuk jangka masa yang lama.
2. Ia boleh memenuhi keperluan urus niaga yang bergantung pada kependaman rendah, frekuensi tinggi dan pengiraan yang kompleks. Perdagangan manual dihadkan oleh tindak balas manusia dan kelajuan pengiraan, yang jauh daripada setanding dengan pelaksanaan program Keperluan ini hanya boleh dipenuhi dengan perdagangan kuantitatif.
3. Dagangan kuantitatif boleh menggunakan data sejarah untuk menguji belakang dan mengoptimumkan strategi dagangan. Menilai keberkesanan strategi dengan mensimulasikan prestasi masa lalunya di pasaran. Kaedah ini boleh membantu peniaga mengoptimumkan strategi mereka sebelum perdagangan sebenar dan meningkatkan kebarangkalian keuntungan. Ramai peniaga manual berdagang berdasarkan perasaan mereka, menghabiskan banyak masa dan wang untuk percubaan dan kesilapan dalam perdagangan sebenar. Malah, kebanyakan strategi kuantitatif dilombong daripada analisis data.

Sudah tentu, perdagangan kuantitatif tidak sempurna dan mempunyai beberapa kelemahan:

1. Keperluan teknikal yang tinggi: Berbanding dengan perdagangan manual, perdagangan kuantitatif memerlukan kemahiran pengaturcaraan dan analisis data tambahan, dan mempunyai ambang yang lebih tinggi. Sudah pasti ia akan mengambil banyak masa untuk pemula kuantitatif untuk belajar, dan tiada jaminan pulangan pelaburan.
2. Kos yang lebih tinggi: Kos untuk menyediakan dan mengekalkan sistem perdagangan kuantitatif adalah tinggi, terutamanya untuk perdagangan frekuensi tinggi, yang memerlukan sejumlah besar perkakasan dan sumber data. Kos tetap ini adalah perbelanjaan mandatori tanpa mengira sama ada strategi itu untung atau rugi.
3. Risiko Pasaran: Walaupun perdagangan kuantitatif boleh mengurangkan kesilapan manusia, risiko pasaran masih wujud dan kegagalan strategi boleh membawa kepada kerugian yang serius. Walau bagaimanapun, strategi kuantitatif ditulis lebih awal dan diuji kembali terhadap data sejarah, yang mempunyai had tertentu dan tidak dapat mengikuti perubahan di luar pasaran. Peniaga manual boleh dengan cepat membuat pertimbangan yang komprehensif mengenai pelbagai maklumat dalam pasaran dan lebih sensitif kepada perubahan dalam keadaan pasaran.

4. Bagaimanakah pengguna baru bermula?

Pasukan Strategi OKX: Secara umum, perdagangan kuantitatif adalah mencabar untuk orang baru, tetapi bukan mustahil untuk bermula. Berikut ialah beberapa cadangan untuk membantu pengguna pemula menguasai dagangan kuantitatif dengan lebih baik:

1. Pelajari asas: Pertama, memahami prinsip strategi asas dan kesan tetapan parameter yang berbeza pada prestasi strategi ialah langkah pertama untuk berjaya.
2. Pilih robot strategi yang sesuai: Pilih robot strategi yang sesuai berdasarkan pertimbangan anda terhadap keadaan pasaran. Sebagai contoh, dalam pasaran yang tidak menentu, strategi grid mungkin merupakan pilihan yang baik.
3. Mulakan dengan Strategi Mudah: Mulakan dengan strategi dagangan yang paling asas, pelajari dan laksanakannya langkah demi langkah, dan kemudian secara beransur-ansur memperkenalkan strategi yang lebih kompleks.
4. Fokus pada pengurusan risiko: Belajar untuk mewujudkan dan melaksanakan pengurusan risiko dan strategi henti kerugian yang berkesan.

Pasukan Kuantitatif FMZ: Apabila bercakap tentang perdagangan algoritma, ramai orang berfikir bahawa ambang adalah tinggi dan teknologinya rumit. Malah, ia telah menjadi sangat mudah untuk mempelajari perdagangan algoritma sekarang. Pertukaran itu menyepadukan strategi biasa, dan pasukan kuantitatif seperti FMZ Quant akan menyediakan perkhidmatan sehenti Digandingkan dengan model bahasa yang besar seperti ChatGPT untuk membantu dalam pengaturcaraan, terdapat laluan yang sangat realistik dan boleh dilaksanakan untuk pengguna baru untuk memulakan dan juga menguasai perdagangan program. . Satu-satunya halangan adalah keupayaan untuk bertindak. Jika anda seorang peniaga pemula dengan banyak idea dagangan, mempelajari perdagangan algoritma akan memberi anda rangsangan tambahan. Berikut ialah langkah yang kami fikir sesuai untuk pedagang mata wang kripto yang tidak mempunyai pengalaman pengaturcaraan:

1. Biasa dengan strategi kuantitatif asas: Memahami cara menggunakan modul perdagangan strategi pertukaran OKX akan membantu anda mempunyai pemahaman awal tentang perdagangan strategi. Bagi kebanyakan peniaga, ciri ini sudah memadai. Jika anda mempunyai lebih banyak idea untuk dilaksanakan, anda boleh terus belajar secara mendalam.
2. Belajar bahasa pengaturcaraan: Adalah disyorkan untuk mempelajari Javascript (JS) dan Python, dan anda hanya perlu menguasai penggunaan asas. Apabila menulis strategi, anda akan bertambah baik dengan cepat dengan belajar dan berlatih pada masa yang sama. Bahasa pengaturcaraan JS agak mudah, dan terdapat banyak strategi sumber terbuka daripada mudah kepada kompleks tersedia untuk rujukan pada platform FMZ. Python ialah bahasa yang paling biasa digunakan untuk pemprosesan data, dan sangat mudah untuk melakukan analisis statistik dalam kombinasi dengan Jupyter Notebook. Dalam tempoh ini, anda juga boleh mempelajari beberapa analisis data. Terdapat banyak buku dan tutorial Python yang saya cadangkan “Menggunakan Python untuk Analisis Data”). Bergantung pada asas pengajian anda, ia akan mengambil masa kira-kira 1-2 minggu untuk belajar 4 jam sehari.
3. Baca buku dagangan kuantitatif asas: Terdapat banyak buku berkaitan, anda boleh mencarinya sendiri. Anda boleh membaca pada kelajuan yang agak pantas dan memahami jenis strategi, kawalan risiko, penilaian strategi, dsb. Perdagangan kuantitatif melibatkan kewangan, matematik dan pengaturcaraan, dan mempunyai kandungan yang sangat kaya. Strategi yang sebenarnya boleh digunakan untuk pasaran tidak akan ditemui secara langsung dalam buku. Membaca buku, laporan penyelidikan dan kertas kerja yang berkaitan adalah proses yang panjang.
4. Kaji dokumentasi API pertukaran dan contoh yang berkaitan, dan lakukan beberapa strategi penggunaan masa nyata: Adalah disyorkan untuk bermula melalui platform kuantitatif FMZ Dokumentasi dan contoh yang kaya sangat mengurangkan ambang untuk perdagangan sebenar. Langkah ini memerlukan penguasaan rangka kerja dasar asas dan menyelesaikan masalah biasa, seperti pengendalian ralat, kawalan kekerapan akses, toleransi kesalahan dasar, kawalan risiko, dsb. Tulis beberapa modul mudah, seperti tolakan harga, pesanan gunung es, dsb., untuk menggunakan keupayaan menulis strategi masa nyata. Uji belakang beberapa strategi asas, seperti grid, strategi pengimbangan, dsb. Sertai kumpulan yang berkaitan, belajar bertanya soalan dengan betul dan cari siaran yang berkaitan.
5. Sahkan strategi melalui ujian belakang dan dagangan simulasi, terus menambah baik, dan akhirnya memulakan dagangan sebenar: Pedagang mahir sudah mempunyai idea strategik mereka sendiri, dan mereka boleh mengesahkan dan menambah baik strategi mereka melalui ujian belakang dan dagangan simulasi, dan akhirnya memulakan dagangan sebenar. Kegembiraan menyelesaikan strategi lengkap dan melihat pesanan dibuat secara automatik tidak dapat digambarkan. Jika anda belum mempunyai strategi anda sendiri, anda boleh terlebih dahulu melengkapkan beberapa arbitraj ujian balik strategi sumber terbuka, strategi grid untuk berbilang pasangan dagangan, dsb., untuk menggunakan keupayaan pengaturcaraan masa nyata anda.
6. Teruskan membaca, berfikir, berkomunikasi, menganalisis, menguji balik dan berlatih: Apabila kesukaran beransur-ansur meningkat dan pembelajaran menjadi lebih mendalam, kebolehan anda akan terus bertambah baik.

5. Apakah yang perlu anda perhatikan apabila menggunakan dagangan kuantitatif?

Pasukan Strategi OKX： Malah, kami percaya bahawa pengguna perlu memberi perhatian kepada tiga perkara berikut apabila menggunakan dagangan kuantitatif:

1. Perdagangan kuantitatif pasti menguntungkan: Ramai orang percaya bahawa perdagangan kuantitatif bergantung pada algoritma kompleks dan analisis data, jadi ia pasti akan menjana keuntungan yang stabil. Walau bagaimanapun, perdagangan kuantitatif tidak menjamin keuntungan. Walaupun strategi kuantitatif mengoptimumkan keputusan perdagangan melalui data dan algoritma, faktor seperti ketidakpastian pasaran, ralat dalam andaian model dan overfitting strategi boleh menyebabkan kerugian. Dagangan kuantitatif masih menghadapi risiko pasaran dan risiko kegagalan strategi. Perkara utama ialah memilih strategi dagangan yang sesuai dalam keadaan pasaran yang berbeza dan menetapkan parameter strategi yang sepadan dengan munasabah.
2. Perdagangan kuantitatif hanya sesuai untuk institusi besar dan pengguna bernilai bersih tinggi: Pelabur individu juga boleh mengambil bahagian dalam perdagangan kuantitatif dengan menggunakan platform dagangan kuantitatif dan alat sumber terbuka di pasaran. Contohnya, strategi grid, strategi Martin dan alat strategi isyarat yang disediakan oleh OKX semuanya percuma untuk digunakan. Walaupun HFT memerlukan modal yang tinggi dan kemahiran teknikal, jenis strategi yang diterangkan di atas tidak semestinya memerlukan jumlah modal yang besar.
3. Keputusan ujian belakang mewakili prestasi masa hadapan: Ujian belakang hanyalah satu cara untuk menilai strategi, tetapi ia bukan jaminan prestasi masa hadapan. Perubahan dalam persekitaran pasaran, penyimpangan daripada andaian model dan overfitting strategi (terlalu pengoptimuman berdasarkan data sejarah) semuanya boleh mengakibatkan hasil dagangan sebenar menjadi lebih rendah daripada yang dijangkakan. Keputusan ujian belakang perlu dinilai untuk kebolehpercayaannya berdasarkan keadaan pasaran sebenar dan pengurusan risiko yang teguh.

Pasukan Kuantitatif FMZ: Sebenarnya, kebanyakan orang tidak mempunyai pemahaman yang cukup mendalam tentang perdagangan kuantitatif, yang boleh membawa kepada beberapa salah faham. Kami telah meringkaskan salah faham biasa ini dan berkongsi dengan pembaca:

1. Adakah dagangan kuantitatif pasti menguntungkan? Ramai peniaga beralih kepada perdagangan kuantitatif selepas kehilangan wang dalam perdagangan manual, dengan harapan untuk membuat keuntungan yang cepat dan menganggapnya sebagai talian hayat. Walau bagaimanapun, keuntungan lebih bergantung pada logik strategi perdagangan daripada alat itu sendiri. Walaupun strategi perdagangan automatik yang ideal dibangunkan, pelbagai masalah yang tidak dijangka mungkin dihadapi dalam perdagangan sebenar, mengakibatkan keputusan strategi yang tidak memuaskan. Oleh itu, perdagangan terprogram bukanlah jaminan keuntungan, tetapi memerlukan pengoptimuman berterusan dan pelarasan strategi.
2. Dagangan kuantitatif tidak akan membuat kesilapan? Walaupun perdagangan kuantitatif mengurangkan kesilapan manusia, ia juga boleh memperkenalkan kesilapan lain. Sebagai contoh, kebocoran kunci API mungkin membawa kepada operasi berniat jahat pada dana akaun. Di samping itu, pepijat dalam strategi atau pengecualian yang tidak dikendalikan boleh membawa kepada perdagangan yang salah atau bahkan akibat bencana. Untuk mengelakkan masalah ini, peniaga perlu mengambil langkah keselamatan yang ketat dan menjalankan ujian dan pengesahan yang mencukupi sebelum menggunakan program dagangan untuk memastikan keteguhan dan kebolehpercayaan program.