[TOC]

Mukadimah

Dalam artikel sebelum ini“Perbincangan tentang penerimaan isyarat luaran pada platform FMZ: API lanjutan vs strategi perkhidmatan HTTP terbina dalam”Dalam perbincangan, kami membandingkan dua cara berbeza untuk menerima isyarat luaran untuk dagangan terprogram dan menganalisis butirannya. Penyelesaian menggunakan API sambungan platform FMZ untuk menerima isyarat luaran sudah mempunyai strategi lengkap dalam pustaka strategi platform Dalam artikel ini, kami akan melaksanakan penyelesaian lengkap menggunakan perkhidmatan Http terbina dalam strategi untuk menerima isyarat.

Pelaksanaan Strategi

Mengikuti strategi sebelumnya menggunakan API sambungan FMZ untuk mengakses isyarat Trading View, kami menggunakan format mesej sebelumnya, kaedah pemprosesan mesej, dsb. dan membuat pengubahsuaian mudah pada strategi.

Oleh kerana perkhidmatan terbina dalam dalam dasar boleh menggunakan Http atau HTTPS, untuk demonstrasi mudah, kami menggunakan protokol Http, menambah pengesahan senarai putih IP dan menambah pengesahan kata laluan. Sekiranya terdapat keperluan untuk meningkatkan lagi keselamatan, perkhidmatan terbina dalam dasar boleh direka bentuk sebagai perkhidmatan Https.

//信号结构
var Template = {
    Flag: "45M103Buy",     // 标识,可随意指定
    Exchange: 1,           // 指定交易所交易对
    Currency: "BTC_USDT",  // 交易对
    ContractType: "spot",  // 合约类型,swap,quarter,next_quarter,现货填写spot
    Price: "{{close}}",    // 开仓或者平仓价格,-1为市价
    Action: "buy",         // 交易类型[ buy:现货买入 , sell:现货卖出 , long:期货做多 , short:期货做空 , closesell:期货买入平空 , closebuy:期货卖出平多]
    Amount: "1",           // 交易量
}

var Success = "#5cb85c"    // 成功颜色
var Danger = "#ff0000"     // 危险颜色
var Warning = "#f0ad4e"    // 警告颜色
var buffSignal = []

// Http服务
function serverFunc(ctx, ipWhiteList, passPhrase) {
    var path = ctx.path()
    if (path == "/CommandRobot") {
        // 校验IP地址
        var fromIP = ctx.remoteAddr().split(":")[0]        
        if (ipWhiteList && ipWhiteList.length > 0) {
            var ipList = ipWhiteList.split(",")
            if (!ipList.includes(fromIP)) {
                ctx.setStatus(500)
                ctx.write("IP address not in white list")
                Log("500 Error: IP address not in white list", "#FF0000")
                return 
            }
        }

        // 校验口令
        var pass = ctx.rawQuery().length > 0 ? ctx.query("passPhrase") : ""
        if (passPhrase && passPhrase.length > 0) {
            if (pass != passPhrase) {
                ctx.setStatus(500)
                ctx.write("Authentication failed")
                Log("500 Error: Authentication failed", "#FF0000")
                return 
            }
        }

        var body = JSON.parse(ctx.body())
        threading.mainThread().postMessage(JSON.stringify(body))
        ctx.write("OK")
        // 200
    } else {
        ctx.setStatus(404)
    }
}

// 校验信号消息格式
function DiffObject(object1, object2) {
    const keys1 = Object.keys(object1)
    const keys2 = Object.keys(object2)
    if (keys1.length !== keys2.length) {
        return false
    }
    for (let i = 0; i < keys1.length; i++) {
        if (keys1[i] !== keys2[i]) {
            return false
        }
    }
    return true
}

function CheckSignal(Signal) {
    Signal.Price = parseFloat(Signal.Price)
    Signal.Amount = parseFloat(Signal.Amount)
    if (Signal.Exchange <= 0 || !Number.isInteger(Signal.Exchange)) {
        Log("交易所最小编号为1，并且为整数", Danger)
        return
    }
    if (Signal.Amount <= 0 || typeof(Signal.Amount) != "number") {
        Log("交易量不能小于0，并且为数值类型", typeof(Signal.Amount), Danger)
        return
    }
    if (typeof(Signal.Price) != "number") {
        Log("价格必须是数值", Danger)
        return
    }
    if (Signal.ContractType == "spot" && Signal.Action != "buy" && Signal.Action != "sell") {
        Log("指令为操作现货，Action错误，Action：", Signal.Action, Danger)
        return 
    }
    if (Signal.ContractType != "spot" && Signal.Action != "long" && Signal.Action != "short" && Signal.Action != "closesell" && Signal.Action != "closebuy") {
        Log("指令为操作期货，Action错误，Action：", Signal.Action, Danger)
        return 
    }
    return true
}

// 信号处理对象
function createManager() {
    var self = {}
    self.tasks = []
    
    self.process = function() {
        var processed = 0
        if (self.tasks.length > 0) {
            _.each(self.tasks, function(task) {
                if (!task.finished) {
                    processed++
                    self.pollTask(task)
                }
            })
            if (processed == 0) {
                self.tasks = []
            }
        }
    }
    
    self.newTask = function(signal) {
        // {"Flag":"45M103Buy","Exchange":1,"Currency":"BTC_USDT","ContractType":"swap","Price":"10000","Action":"buy","Amount":"0"}
        var task = {}
        task.Flag = signal["Flag"]
        task.Exchange = signal["Exchange"]
        task.Currency = signal["Currency"]
        task.ContractType = signal["ContractType"]
        task.Price = signal["Price"]
        task.Action = signal["Action"]
        task.Amount = signal["Amount"]
        task.exchangeIdx = signal["Exchange"] - 1
        task.pricePrecision = null
        task.amountPrecision = null 
        task.error = null 
        task.exchangeLabel = exchanges[task.exchangeIdx].GetLabel()
        task.finished = false 
        
        Log("创建任务：", task)
        self.tasks.push(task)
    }
    
    self.getPrecision = function(n) {
        var precision = null 
        var arr = n.toString().split(".")
        if (arr.length == 1) {
            precision = 0
        } else if (arr.length == 2) {
            precision = arr[1].length
        } 
        return precision
    }
    
    self.pollTask = function(task) {
        var e = exchanges[task.exchangeIdx]
        var name = e.GetName()
        var isFutures = true
        e.SetCurrency(task.Currency)
        if (task.ContractType != "spot" && name.indexOf("Futures_") != -1) {
            // 非现货，则设置合约
            e.SetContractType(task.ContractType)
        } else if (task.ContractType == "spot" && name.indexOf("Futures_") == -1) {
            isFutures = false 
        } else {
            task.error = "指令中的ContractType与配置的交易所对象类型不匹配"
            return 
        }
        
        var depth = e.GetDepth()
        if (!depth || !depth.Bids || !depth.Asks) {
            task.error = "订单薄数据异常"
            return 
        }
        
        if (depth.Bids.length == 0 && depth.Asks.length == 0) {
            task.error = "盘口无订单"
            return 
        }
        
        _.each([depth.Bids, depth.Asks], function(arr) {
            _.each(arr, function(order) {
                var pricePrecision = self.getPrecision(order.Price)
                var amountPrecision = self.getPrecision(order.Amount)
                if (Number.isInteger(pricePrecision) && !Number.isInteger(self.pricePrecision)) {
                    self.pricePrecision = pricePrecision
                } else if (Number.isInteger(self.pricePrecision) && Number.isInteger(pricePrecision) && pricePrecision > self.pricePrecision) {
                    self.pricePrecision = pricePrecision
                }
                if (Number.isInteger(amountPrecision) && !Number.isInteger(self.amountPrecision)) {
                    self.amountPrecision = amountPrecision
                } else if (Number.isInteger(self.amountPrecision) && Number.isInteger(amountPrecision) && amountPrecision > self.amountPrecision) {
                    self.amountPrecision = amountPrecision
                }
            })
        })

        if (!Number.isInteger(self.pricePrecision) || !Number.isInteger(self.amountPrecision)) {
            task.err = "获取精度失败"
            return 
        }
        
        e.SetPrecision(self.pricePrecision, self.amountPrecision)
        
        // buy:现货买入 , sell:现货卖出 , long:期货做多 , short:期货做空 , closesell:期货买入平空 , closebuy:期货卖出平多
        var direction = null 
        var tradeFunc = null 
        if (isFutures) {
            switch (task.Action) {
                case "long": 
                    direction = "buy"
                    tradeFunc = e.Buy 
                    break
                case "short": 
                    direction = "sell"
                    tradeFunc = e.Sell
                    break
                case "closesell": 
                    direction = "closesell"
                    tradeFunc = e.Buy 
                    break
                case "closebuy": 
                    direction = "closebuy"
                    tradeFunc = e.Sell
                    break
            }
            if (!direction || !tradeFunc) {
                task.error = "交易方向错误：" + task.Action
                return 
            }
            e.SetDirection(direction)
        } else {
            if (task.Action == "buy") {
                tradeFunc = e.Buy 
            } else if (task.Action == "sell") {
                tradeFunc = e.Sell 
            } else {
                task.error = "交易方向错误：" + task.Action
                return 
            }
        }
        var id = tradeFunc(task.Price, task.Amount)
        if (!id) {
            task.error = "下单失败"
        }
        
        task.finished = true
    }
    
    return self
}

function main() {
    // 重置日志信息
    if (isResetLog) {
        LogReset(1)
    }

    Log("交易类型[ buy:现货买入 , sell:现货卖出 , long:期货做多 , short:期货做空 , closesell:期货买入平空 , closebuy:期货卖出平多]", Danger)
    Log("指令模板:", JSON.stringify(Template), Danger)    
    if (!passPhrase || passPhrase.length == 0) {
        Log("webhook url:", `http://${serverIP}:${port}/CommandRobot`)
    } else {
        Log("webhook url:", `http://${serverIP}:${port}/CommandRobot?passPhrase=${passPhrase}`)
    }

    // 创建Http内置服务
    __Serve("http://0.0.0.0:" + port, serverFunc, ipWhiteList, passPhrase)

    // 初始化执行的代码
    if (initCode && initCode.length > 0) {
        try {
            Log("执行初始化代码：", initCode)
            eval(initCode)
        } catch(error) {
            Log("e.name:", error.name, "e.stack:", error.stack, "e.message:", error.message)
        }
    }    

    // 创建信号管理对象
    var manager = createManager()
    
    while (true) {
        try {
            // 检测交互控件，用于测试
            var cmd = GetCommand()
            if (cmd) {
                // 发送Http请求，模拟测试
                var arrCmd = cmd.split(":", 2)
                if (arrCmd[0] == "TestSignal") {
                    // {"Flag":"TestSignal","Exchange":1,"Currency":"BTC_USDT","ContractType":"swap","Price":"10000","Action":"long","Amount":"1"}
                    var signal = cmd.replace("TestSignal:", "")
                    if (!passPhrase || passPhrase.length == 0) {
                        var ret = HttpQuery(`http://${serverIP}:${port}/CommandRobot`, {"method": "POST", "body": signal})
                        Log("测试请求的应答:", ret)
                    } else {
                        var ret = HttpQuery(`http://${serverIP}:${port}/CommandRobot?passPhrase=${passPhrase}`, {"method": "POST", "body": signal})
                        Log("测试请求的应答:", ret)
                    }                    
                }
            }

            // 检测内置Http服务收到请求之后通知主线程的消息，写入manager对象的任务队列
            var msg = threading.mainThread().peekMessage(-1)
            if (msg) {
                Log("收到消息 msg:", msg)
                var objSignal = JSON.parse(msg)
                if (DiffObject(Template, objSignal)) {
                    Log("接收到交易信号指令：", objSignal)
                    buffSignal.push(objSignal)
                    
                    // 检查交易量、交易所编号
                    if (!CheckSignal(objSignal)) {
                        continue
                    }
                    
                    // 创建任务
                    if (objSignal["Flag"] == "TestSignal") {
                        Log("收到测试消息：", JSON.stringify(objSignal))
                    } else {
                        manager.newTask(objSignal)
                    }                    
                } else {
                    Log("指令无法识别", signal)
                }
            } else {
                Sleep(1000 * SleepInterval)
            }

            // 处理任务
            manager.process()
            
            // 状态栏显示信号
            if (buffSignal.length > maxBuffSignalRowDisplay) {
                buffSignal.shift()
            }
            var buffSignalTbl = {
                "type" : "table",
                "title" : "信号记录",
                "cols" : ["Flag", "Exchange", "Currency", "ContractType", "Price", "Action", "Amount"],
                "rows" : []
            }
            for (var i = buffSignal.length - 1 ; i >= 0 ; i--) {
                buffSignalTbl.rows.push([buffSignal[i].Flag, buffSignal[i].Exchange, buffSignal[i].Currency, buffSignal[i].ContractType, buffSignal[i].Price, buffSignal[i].Action, buffSignal[i].Amount])
            }

            LogStatus(_D(), "\n", "`" + JSON.stringify(buffSignalTbl) + "`")            
        } catch (error) {
            Log("e.name:", error.name, "e.stack:", error.stack, "e.message:", error.message)
        }        
    }
}

• parameter port: Jika anda menggunakan protokol HTTP, anda hanya boleh menetapkan port 80 pada Trading View.
• parameter serverIP: Masukkan alamat IP awam pelayan.
• Parameter initCode: boleh digunakan untuk menukar alamat asas untuk ujian dalam persekitaran ujian pertukaran.

Berbanding dengan strategi menggunakan API lanjutan untuk mengakses isyarat luaran, perubahan strategi tidak besar, hanya menambahserverFuncFungsi pemprosesan perkhidmatan Http menggunakan kaedah penghantaran mesej berbilang benang yang baru ditambah oleh platform FMZ:postMessage/peekMessage, kod lain hampir tidak berubah.

Senarai Putih IP

Memandangkan permintaan daripada webhook Trading View hanya dihantar daripada alamat IP berikut:

52.89.214.238
34.212.75.30
54.218.53.128
52.32.178.7

Jadi kami menambah parameter kepada strategiipWhiteList, digunakan untuk menetapkan senarai putih IP Semua permintaan yang tiada dalam senarai putih alamat IP ini akan diabaikan.

        // 校验IP地址
        var fromIP = ctx.remoteAddr().split(":")[0]        
        if (ipWhiteList && ipWhiteList.length > 0) {
            var ipList = ipWhiteList.split(",")
            if (!ipList.includes(fromIP)) {
                ctx.setStatus(500)
                ctx.write("IP address not in white list")
                Log("500 Error: IP address not in white list", "#FF0000")
                return 
            }
        }

Sahkan kata laluan

Tambahkan parameter pada strategipassPhrase, digunakan untuk menetapkan kata laluan pengesahan Kata laluan ini dikonfigurasikan dalam tetapan url Webhook pada Trading View Permintaan yang tidak sepadan dengan kata laluan pengesahan akan diabaikan.

Sebagai contoh, kami menetapkan:test123456。

        // 校验口令
        var pass = ctx.rawQuery().length > 0 ? ctx.query("passPhrase") : ""
        if (passPhrase && passPhrase.length > 0) {
            if (pass != passPhrase) {
                ctx.setStatus(500)
                ctx.write("Authentication failed")
                Log("500 Error: Authentication failed", "#FF0000")
                return 
            }
        }

Isyarat Luaran

Gunakan skrip PINE platform Trading View sebagai sumber pencetus isyarat luaran, dan pilih secara rawak salah satu skrip PINE yang dikeluarkan secara rasmi oleh Trading View:

//@version=6
strategy("MovingAvg Cross", overlay=true)
length = input(9)
confirmBars = input(1)
price = close
ma = ta.sma(price, length)
bcond = price > ma
bcount = 0
bcount := bcond ? nz(bcount[1]) + 1 : 0
if (bcount == confirmBars)
	strategy.entry("MACrossLE", strategy.long, comment="long")
scond = price < ma
scount = 0
scount := scond ? nz(scount[1]) + 1 : 0
if (scount == confirmBars)
	strategy.entry("MACrossSE", strategy.short, comment="short")

Sudah tentu, anda juga boleh menjalankan skrip PINE secara terus pada platform FMZ untuk melaksanakan transaksi sebenar, tetapi jika anda mahu platform Trading View menjalankan skrip PINE untuk menghantar isyarat, anda hanya boleh menggunakan penyelesaian yang kami bincangkan.

Kami perlu menumpukan pada fungsi pesanan skrip ini Untuk menyesuaikan skrip PINE ini kepada mesej dalam permintaan webhook kami, kami perlu mengubah suai fungsi pesanan dalam fungsi transaksi.commentKami akan menyebutnya kemudian dalam artikel.

WebhookUrl dan minta tetapan badan

Tetapan WebhookUrl dan badan permintaan pada asasnya sama dengan kaedah API lanjutan sebelumnya untuk mengakses isyarat luaran Bahagian yang sama tidak akan diulang dalam artikel ini.

Webhook Url

Apabila kami menambahkan skrip PINE ini pada carta pasaran pada Trading View (kami memilih pasaran kontrak kekal ETH_USDT Binance untuk ujian kami), kami dapat melihat bahawa skrip telah mula berfungsi. Kemudian kami menambah penggera pada skrip seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin.

Tetapan URL Webhook: Kod dasar telah direka bentuk untuk menjana URL webhook secara automatik. Kami hanya perlu menyalinnya daripada log pada permulaan dasar dijalankan.

http://xxx.xxx.xxx.xxx:80/CommandRobot?passPhrase=test123456

Trading View menetapkan bahawa URL Webhook hanya boleh menggunakan port 80 untuk permintaan HTTP, jadi kami juga menetapkan parameter port kepada 80 dalam strategi, supaya anda dapat melihat bahawa port pautan URL Webhook yang dijana oleh strategi juga adalah 80.

Mesej badan

Kemudian tetapkan mesej isi permintaan dalam tab “Tetapan” seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin.

{
    "Flag":"{{strategy.order.id}}",
    "Exchange":1,
    "Currency":"ETH_USDT",
    "ContractType":"swap",
    "Price":"-1",
    "Action":"{{strategy.order.comment}}",
    "Amount":"{{strategy.order.contracts}}"
}

Adakah anda masih ingat kod pesanan dalam skrip PINE yang baru disebut? Mari kita ambil pembukaan kedudukan panjang dalam kod sebagai contoh:

strategy.entry("MACrossLE", strategy.long, comment="long")

“MACrossLE” ialah kandungan yang diisi dalam “{{strategy.order.id}}” apabila penggera dicetuskan pada masa hadapan.

“long” ialah kandungan yang diisi dalam “{{strategy.order.comment}}” apabila penggera dicetuskan pada masa hadapan. Isyarat yang dikenal pasti dalam strategi adalah (tangkapan skrin di bawah):

Jadi tetapan mesti konsisten. Di sini kami menetapkan “panjang” dan “pendek” untuk fungsi pesanan, menunjukkan isyarat untuk membuka kedudukan panjang atau pendek.

Skrip PINE tidak menyatakan kuantiti pesanan untuk setiap pesanan, jadi apabila Trading View menghantar mesej amaran, ia menggunakan kuantiti pesanan lalai untuk mengisi bahagian “{{strategy.order.contracts}}”.

Ujian sebenar

Apabila skrip PINE yang berjalan pada Trading View melaksanakan fungsi dagangan, kerana kami telah menyediakan penggera URL Webhook, platform Trading View akan menghantar permintaan POST kepada perkhidmatan HTTP yang terbina dalam strategi kami. Pertanyaan permintaan ini mengandungi parameter Kata laluan untuk pengesahanpassPhrase. Badan permintaan sebenar yang diterima adalah serupa dengan ini:

Kemudian strategi kami melaksanakan operasi transaksi yang sepadan berdasarkan mesej dalam badan ini.

Ia boleh dilihat bahawa strategi melakukan dagangan isyarat disegerakkan dalam persekitaran simulasi OKX mengikut skrip PINE pada Trading View.

Alamat Polisi

https://www.fmz.com/strategy/475235

Terima kasih atas perhatian anda kepada FMZ Quantitative, dan terima kasih kerana membaca.