pengenalan:

Baru-baru ini, pengguna pada guru XiaocaoBagaimana untuk membina strategi perdagangan pelbagai mata wang sejagat dengan cepat selepas peningkatan FMZSila tinggalkan ulasan di bahagian komen artikel ini, dengan harapan dapat menyediakan pelaksanaan Python bagi rangka kerja strategi ini. Untuk memenuhi keperluan pembangun Python, artikel ini akan membina idea asal Xiaocao dan menggabungkannya dengan persekitaran dagangan simulasi Binance untuk menerangkan secara terperinci cara membina rangka kerja perdagangan kuantitatif berbilang mata wang sejagat.

Rangka kerja ini mempunyai ciri-ciri berikut:

• Berdasarkan bahasa Python, mudah difahami dan dikembangkan
• Menyokong urus niaga serentak berbilang mata wang
• Menggunakan pertukaran simulasi Binance untuk ujian keselamatan
• Menyediakan contoh kod lengkap dan ulasan terperinci

Kami berharap artikel ini akan membantu anda memulakan dagangan kuantitatif pelbagai mata wang dengan cepat. Kami juga mengalu-alukan pembangun untuk berinovasi dan mengoptimumkan berdasarkan pengalaman ini, mewujudkan strategi perdagangan yang lebih komprehensif dan diperibadikan. Marilah kita terus meneroka laluan perdagangan kuantitatif bersama-sama!

Strategi permulaan

Dalam fasa permulaan strategi dagangan, kami mula-mula menentukan pembolehubah globalSYMBOLS，QUOTO，INTERVAL, mewakili mata wang urus niaga sasaran, mata wang asas dan masa selang,InfoPembolehubah digunakan untuk menyimpan semua data utama yang diperlukan semasa operasi strategi.InitInfoFungsi ini memulakan data ini, termasuk maklumat akaun, pengurusan masa, data pasaran untuk setiap mata wang dagangan, maklumat pesanan, maklumat kedudukan, dsb. Langkah permulaan ini memastikan bahawa strategi mempunyai struktur data yang jelas dan keadaan awal apabila ia berjalan, meletakkan asas untuk pelaksanaan strategi seterusnya.

import time
import json 

SYMBOLS = 'LINK,ETH,TRB'
QUOTO = 'USDT'
INTERVAL = 5

# 全局变量，储存数据
# SYMBOLS代表要交易的币种，格式如"BTC,ETH,LTC"
# QUOTO为基础货币，永续合约常见的有USDT，USDC
# INTERVAL代表循环的间隔
Info = {
    'trade_symbols': SYMBOLS.split(','),  # 交易币种
    'base_coin': QUOTO,                   # 基础货币
    'ticker': {},                         # 行情数据
    'order': {},                          # 订单信息
    'account': {},                        # 账户信息
    'precision': {},                      # 精度信息
    'position': {},                       # 仓位信息
    'time': {},                           # 时间相关数据
    'count': {},                          # 计数器
    'interval': INTERVAL                  # 循环的间隔时间
}

# 初始化策略
def InitInfo():

    # 初始化账户信息，初始余额为0
    Info['account'] = {
        'init_balance': 0,  # 初始余额
        'wallet_balance': 0,  # 钱包余额
        'margin_balance': 0,  # 保证金余额
        'margin_used': 0,  # 已用保证金
        'margin_free': 0,  # 可用保证金
        'profit': 0,  # 总收益
        'profit_rate': 0,  # 收益率
        'unrealised_profit': 0,  # 未实现收益
    }

    # 初始化时间数据，控制更新的时间
    Info['time'] = {
        'update_ticker_time': 0,    # 更新行情的时间
        'update_pos_time': 0,       # 更新仓位的时间
        'update_profit_time': 0,    # 更新利润的时间
        'update_account_time': 0,   # 更新账户信息的时间
        'update_status_time': 0,    # 更新状态的时间
        'last_loop_time': 0,        # 上一次主循环的时间
        'loop_delay': 0,             # 循环延迟
        'start_time': time.time()
    }

    # 初始化每个交易币种的数据
    for symbol in Info['trade_symbols']:
        Info['ticker'][symbol] = {'last': 0, 'ask': 0, 'bid': 0}  # 行情
        Info['order'][symbol] = {                                 # 订单信息
            'buy': {'id': 0, 'price': 0, 'amount': 0},
            'sell': {'id': 0, 'price': 0, 'amount': 0}
        }
        Info['position'][symbol] = {                              # 仓位信息
            'amount': 0, 'hold_price': 0, 'unrealised_profit': 0, 'open_time': 0, 'value': 0
        }
        Info['precision'][symbol] = {}  # 精度信息初始化为空
        Info['position'][symbol] = {                              # 仓位信息
            'amount': 0, 'hold_price': 0, 'unrealised_profit': 0, 'open_time': 0, 'value': 0
        }

Dapatkan maklumat pasaran dan tetapkan ketepatan

Langkah ini memastikan ketepatan harga, kuantiti dan aspek lain mata wang yang kami proses, serta kuantiti pesanan, memenuhi piawaian bursa. Pasangan dagangan yang berbeza (seperti BTC/USD atau ETH/USDT) mempunyai keperluan ketepatan minimum yang berbeza untuk harga dan kuantiti, jadi kami perlu mendapatkan maklumat ketepatan ini daripada API bursa untuk mengelakkan pesanan tidak patuh. Sebagai contoh, ETH/USDT mungkin membenarkan dua tempat perpuluhan, manakala BTC/USDT mungkin membenarkan lapan tempat perpuluhan.

Tujuan:

• Dapatkan ketepatan harga dan kuantiti untuk setiap mata wang untuk memastikan ketepatan data pesanan.
• Cegah kegagalan pesanan kerana ralat ketepatan.

# 获取精度信息
def GetPrecision():
    # 获取交易所的市场信息
    for presym in Info['trade_symbols']:
        curcontract = presym + '_USDT.swap'
        exchange.GetTicker(curcontract)
    exchange_info = exchange.GetMarkets()
    
    # 遍历市场中的所有交易对
    for pair, data in exchange_info.items():
        symbol = pair.split('_')[0]  # 永续合约交易对的格式为 BTC_USDT.swap
        
        # 检查该交易对是否为我们要交易的币种，基础货币是否匹配，且是永续合约
        if symbol in Info['trade_symbols'] and pair.split('.')[0].endswith(Info['base_coin']) and pair.endswith('swap'):
            # 获取该交易对的精度信息
            Info['precision'][symbol] = {
                'tick_size': data['TickSize'],                  # 价格精度
                'amount_size': data['AmountSize'],              # 数量精度
                'price_precision': data['PricePrecision'],      # 价格小数位精度
                'amount_precision': data['AmountPrecision'],    # 数量小数位精度
                'min_qty': data['MinQty'],                      # 最小下单数量
                'max_qty': data['MaxQty'],                      # 最大下单数量
                'min_notional': data['MinNotional'],            # 最小交易额
                'ctVal': data['CtVal']                          # 合约价值，如1张代表0.01个币
            }
            
            # 检查合约价值的计价货币是否为symbol，避免币本位情况
            if data['CtValCcy'] != symbol:
                raise Exception("不支持币本位")

GetPrecisionfungsi：

• Dapatkan maklumat pasaran daripada bursa melalui API, termasuk tetapan ketepatan untuk pasangan dagangan.
• Untuk pasangan dagangan yang layak, rekod maklumat seperti ketepatan harga, ketepatan kuantiti, volum transaksi minimum dan maksimum, dan nilai kontrak.
• Menyemak sama ada ia adalah transaksi terpinggir syiling dan membuang pengecualian jika ya.

Dapatkan Sebut Harga

Akses data pasaran semasa melalui API, seperti harga terkini, bida terbaik, permintaan terbaik dan kedalaman buku pesanan. Maklumat ini penting untuk keputusan perdagangan seterusnya. Bergantung pada strategi, data ini boleh berdasarkan carta candlestick (data OHLC) atau data tick-by-tick.

Tujuan:

• Dapatkan data dagangan terkini pasaran semasa supaya strategi boleh membuat keputusan membeli dan menjual berdasarkan data ini.
• Mengandungi pemerolehan data masa nyata dan sejarah untuk pengiraan penunjuk teknikal.

# 更新行情信息
def UpdateTicker():
    
    # 记录当前更新时间戳
    Info['time']['update_ticker_time'] = time.time() * 1000 # 使用time.time()获取当前时间的时间戳
    
    # 遍历获取到的行情数据
    for ticpre in Info['trade_symbols']:
        
        curcontract = ticpre + '_' + QUOTO + '.swap'
        data = exchange.GetTicker(curcontract)
        
        if not data:
            Log("获取行情失败", GetLastError())
            return
        # 提取交易币种，永续合约格式如 'BTC_USDT.swap'，这里取币种名 'BTC'
        symbol = data['Symbol'].split('_')[0]
        
        # 过滤掉不是基础货币(Info['base_coin'])的交易对或不是永续合约的交易对
        if not data['Symbol'].split('.')[0].endswith(Info['base_coin']) or symbol not in Info['trade_symbols'] or not data['Symbol'].endswith('swap'):
            continue
        
        # 更新行情的卖出价、买入价和最后成交价
        Info['ticker'][symbol]['ask'] = float(data['Sell'])  # 卖出价
        Info['ticker'][symbol]['bid'] = float(data['Buy'])   # 买入价
        Info['ticker'][symbol]['last'] = float(data['Last']) # 最后成交价

1. Dapatkan data pasaran：

   • gunaexchange.GetTickersDapatkan maklumat pasaran masa nyata untuk semua pasangan dagangan.tickerPembolehubah menyimpan semua maklumat pasangan transaksi.

2. Ralat pengendalian：

   • Jika data pasaran tidak dapat diperoleh dengan jayanya, program akan lulusLogLog fungsi dan outputGetLastErrorMesej ralat dikembalikan.

3. Masa Kemas Kini：

   • gunatime.timeUntuk merekodkan cap masa masa semasa, yang digunakan untuk menandakan masa apabila pasaran dikemas kini.

4. Penapisan data：

   • Ekstrak nama mata wang dagangan daripada data pasaran.
   • Tapis pasangan dagangan yang tidak memenuhi keperluan, seperti pasangan dagangan yang tidak diselesaikan dalam mata wang asas atau pasangan dagangan yang bukan kontrak kekal.

5. Kemas kini data pasaran：

   • Untuk mata wang dagangan yang layak, kemas kini harga belian, harga jual dan harga dagangan terakhir mereka.

Melalui fungsi ini, sistem boleh mendapatkan dan mengemas kini maklumat pasaran terkini mata wang dagangan sasaran dalam masa nyata.

Dapatkan maklumat kedudukan akaun

Gunakan API untuk mendapatkan semula baki akaun anda dan pegangan semasa (mata wang, kuantiti, kos, dsb.). Langkah ini penting untuk menilai dana yang ada, mengira risiko dan mengurus kedudukan. Sebagai contoh, pegangan semasa anda akan menentukan sama ada untuk meningkatkan atau menurunkan kedudukan anda.

Tujuan:

• Pastikan terdapat dana yang mencukupi atau kedudukan terbuka dalam akaun anda untuk melaksanakan transaksi.
• Tentukan saiz dan arah urus niaga berdasarkan kedudukan semasa dan dana dalam akaun.

# 更新账户信息
def UpdateAccount():
   
    # 如果上次更新时间距现在不到1分钟，直接返回
    if time.time() - Info['time']['update_account_time'] < 60:
        return
    
    # 记录账户信息更新时间
    Info['time']['update_account_time'] = time.time() * 1000
    
    # 获取账户信息
    account = exchange.GetAccount()
    
    # 如果账户信息获取失败，记录日志并返回
    if account is None:
        Log("更新账户失败")
        return
    
    # 计算账户信息
    Info['account']['margin_used'] = round(account['Equity'] - account['Balance'], 2)  # 使用的保证金
    Info['account']['margin_balance'] = round(account['Equity'], 2)  # 当前账户余额
    Info['account']['margin_free'] = round(account['Balance'], 2)  # 可用余额
    Info['account']['wallet_balance'] = round(account['Equity'] - account['UPnL'], 2)  # 钱包余额
    Info['account']['unrealised_profit'] = round(account['UPnL'], 2)  # 未实现盈亏

    # 初始化账户初始余额
    if not Info['account']['init_balance']:
        if _G("init_balance") and _G("init_balance") > 0:
            Info['account']['init_balance'] = round(_G("init_balance"), 2)
        else:
            Info['account']['init_balance'] = Info['account']['margin_balance']
            _G("init_balance", Info['account']['init_balance'])
    
    # 计算账户利润及利润率
    Info['account']['profit'] = round(Info['account']['margin_balance'] - Info['account']['init_balance'], 2)
    Info['account']['profit_rate'] = round((100 * Info['account']['profit']) / Info['account']['init_balance'], 2)

    # 计算仓位总价值和杠杆率
    Info['count']['total'] = round(Info['count']['long'] + Info['count']['short'], 2)
    Info['count']['leverage'] = round(Info['count']['total'] / Info['account']['margin_balance'], 2)


# 更新仓位信息
def UpdatePosition():
    
    # 获取永续合约的仓位信息
    pos = exchange.GetPositions(Info['base_coin'] + ".swap")
    
    # 记录仓位信息更新时间
    Info['time']['update_pos_time'] = time.time() * 1000

    # 初始化仓位信息
    position_info = {symbol: {'amount': 0, 'hold_price': 0, 'unrealised_profit': 0} for symbol in Info['trade_symbols']}

    # 遍历仓位信息，更新相应币种的仓位
    for data in pos:
        symbol = data['Symbol'].split("_")[0]
        
        # 过滤掉不符合条件的币种
        if not data['Symbol'].split(".")[0].endswith(Info['base_coin']) or symbol not in Info['trade_symbols']:
            continue
        
        # 如果仓位不为零，则需要单向持仓
        if position_info[symbol]['amount'] != 0:
            raise Exception("需要单向持仓")
        
        # 更新仓位信息
        position_info[symbol] = {
            'amount': data['Amount'] * Info['precision'][symbol]['ctVal'] if data['Type'] == 0 else -data['Amount'] * Info['precision'][symbol]['ctVal'],
            'hold_price': data['Price'],
            'unrealised_profit': data['Profit']
        }

    # 初始化仓位统计数据
    Info['count'] = {'long': 0, 'short': 0, 'total': 0, 'leverage': 0}

    # 遍历更新后的仓位信息
    for symbol, info in position_info.items():
        deal_volume = abs(info['amount'] - Info['position'][symbol]['amount'])
        direction = 1 if info['amount'] - Info['position'][symbol]['amount'] > 0 else -1
        
        # 如果仓位发生变化，记录成交信息
        if deal_volume:
            deal_price = Info['order'][symbol]['buy']['price'] if direction == 1 else Info['order'][symbol]['sell']['price']
            Log(
                symbol,
                "仓位更新：",
                round(Info['position'][symbol]['value'], 1),
                " -> ",
                round(info['amount'] * Info['ticker'][symbol]['last'], 1),
                ", 买" if direction == 1 else ", 卖",
                ", 成交价:",
                deal_price,
                ", 成本价：",
                round(Info['position'][symbol]['hold_price'], Info['precision'][symbol]['price_precision']),
            )

        # 更新仓位信息
        Info['position'][symbol]['amount'] = info['amount']
        Info['position'][symbol]['hold_price'] = info['hold_price']
        Info['position'][symbol]['value'] = round(Info['position'][symbol]['amount'] * Info['ticker'][symbol]['last'], 2)
        Info['position'][symbol]['unrealised_profit'] = info['unrealised_profit']

        # 统计多头和空头仓位价值
        if Info['position'][symbol]['amount'] > 0:
            Info['count']['long'] += abs(Info['position'][symbol]['value'])
        else:
            Info['count']['short'] += abs(Info['position'][symbol]['value'])

1. UpdateAccountfungsi：

   • Semak selang waktu: Setiap kali anda mengemas kini akaun anda, pastikan kemas kini terakhir lebih 1 minit lagi untuk mengelakkan kemas kini terlalu kerap.
   • Kemas kini maklumat akaun: Panggilexchange.GetAccountDapatkan maklumat akaun dan kira pelbagai parameter akaun, sepertimargin_used、wallet_balance、unrealised_profittunggu.
   • Mulakan baki: Mulakan baki awal akaun apabila ia mula dijalankan dan simpan dalam pembolehubah globalInfo['account']['init_balance']tengah.
   • Mengira Keuntungan: Mengira keuntungan dan margin keuntungan berdasarkan baki semasa dan baki awal.

2. UpdatePositionfungsi：

   • Dapatkan maklumat jawatan: Panggilexchange.GetPositions()Dapatkan status jawatan semasa.
   • Kemas Kini Kedudukan：Kemas kini maklumat kedudukan mata wang sasaran berdasarkan data kedudukan yang diperoleh (sepertiamount、hold_price、unrealised_profittunggu).
   • Mengira leverageMengira nisbah leverage keseluruhan berdasarkan nilai kedudukan panjang dan pendek semasa dan baki margin.

Melalui kedua-dua fungsi ini, strategi boleh terus memantau status akaun dan perubahan kedudukan, menyediakan sokongan data masa nyata untuk keputusan perdagangan seterusnya.

perdagangan

Laksanakan pesanan beli atau jual berdasarkan logik strategi. Ini boleh menjadi pesanan pasaran, pesanan had atau jenis pesanan lain. Langkah ini melibatkan interaksi dengan API bursa untuk menghantar permintaan beli atau jual. Pelaksanaan pesanan yang berjaya menjejaskan baki akaun dan kepentingan terbuka.

Tujuan:

• Mengeluarkan arahan perdagangan melalui API untuk menyelesaikan operasi jual beli.
• Memastikan jenis dan kuantiti pesanan mematuhi keperluan strategi dan peraturan pertukaran.

# 订单函数
def Order(symbol, direction, price, amount, msg):
    pair = f"{symbol}_{Info['base_coin']}.swap"  # 构造交易对名称
    ret = exchange.CreateOrder(pair, direction, price, amount, msg)  # 执行下单操作
    
    # 判断是否下单成功
    if ret:
        Info['order'][symbol][direction]['id'] = ret  # 记录订单ID
        Info['order'][symbol][direction]['price'] = price  # 记录下单价格
    else:
        Log(f"{symbol} {direction} {price} {amount} 下单异常")  # 输出异常信息

# 交易函数
def Trade(symbol, direction, price, amount, msg):
    
    # 根据最小价格变动调整价格
    price = round(price - (price % Info['precision'][symbol]['tick_size']), Info['precision'][symbol]['price_precision'])
    
    # 计算调整后的交易数量
    amount = amount / Info['precision'][symbol]['ctVal']  # 计算真实合约数量
    amount = round(amount - (amount % Info['precision'][symbol]['amount_size']), Info['precision'][symbol]['amount_precision'])

    # 限制最大交易数量
    if Info['precision'][symbol]['max_qty'] > 0:
        amount = min(amount, Info['precision'][symbol]['max_qty'])
    
    new_order = False
    
    # 如果新价格与之前的订单价格差异大于0.0001，则重新下单

    if Info['order'][symbol][direction]['price'] > 0 and abs(price - Info['order'][symbol][direction]['price']) / price > 0.0001:
        Log('已持订单，订单价格发生变化')
        new_order = True
    
    # 如果交易数量为0或者当前订单ID为0，则撤单
    if amount <= 0 or Info['order'][symbol][direction]['id'] == 0:
        Log('新订单产生')
        new_order = True
    
    # 如果需要新订单
    if new_order:
        # 如果有原有订单，撤销它
        if Info['order'][symbol][direction]['id'] != 0:
            exchange.CancelOrder(Info['order'][symbol][direction]['id'])
            Info['order'][symbol][direction]['id'] = 0
            Info['order'][symbol][direction]['price'] = 0
            Log('撤单成功：', symbol)
        
        
        # 如果更新仓位或ticker的延迟太高，则不下单
        if (time.time() * 1000 - Info['time']['update_pos_time'] > 2 * Info['interval'] * 1000 or 
            time.time() * 1000 - Info['time']['update_ticker_time'] > 2 * Info['interval'] * 1000):
            Log(time.time() * 1000, Info['time']['update_pos_time'], time.time() * 1000 - Info['time']['update_pos_time'])
            Log(time.time() * 1000, Info['time']['update_ticker_time'], time.time() * 1000 - Info['time']['update_ticker_time'])
            Log('延迟过高')
            return
        
        # 如果订单金额或数量过低，不执行下单操作
        if price * amount <= Info['precision'][symbol]['min_notional'] or amount < Info['precision'][symbol]['min_qty']:
            Log(f"{symbol} 下单量太低", price * amount)
            return
        
        # 执行下单操作
        Log('order下单:', symbol)
        Order(symbol, direction, price, amount, msg)

1. Orderfungsi：

   • Bertanggungjawab untuk membuat pesanan. Jika berjaya, ia akan merekodkan ID pesanan dan harga. Jika gagal, ia akan mengeluarkan mesej ralat.

2. Tradefungsi：

   • Laraskan berdasarkan harga dan kuantiti pasaran untuk menentukan sama ada untuk membatalkan pesanan dan membuat pesanan baharu untuk mengelakkan ralat pelaksanaan pesanan atau operasi berulang.

3. CancelOrderfungsi：

   • Ia ialah operasi pembatalan pesanan tersuai, bertanggungjawab untuk membatalkan pesanan belum selesai semasa.

Paparan status

Status operasi strategi dipaparkan dalam masa nyata, termasuk baki akaun, kedudukan semasa, status pelaksanaan perdagangan, harga pasaran semasa, dll. Langkah ini bukan sahaja untuk memantau operasi strategi, tetapi juga untuk memahami dengan cepat prestasi strategi semasa pengoptimuman strategi dan penyahpepijatan.

Tujuan:

• Paparkan maklumat penting operasi strategi tepat pada masanya untuk memudahkan pemantauan pengguna.
• Menyediakan mekanisme maklum balas untuk menunjukkan sama ada transaksi telah dilaksanakan dengan jayanya atau jika terdapat sebarang ralat.

# 更新状态函数
def UpdateStatus():
    
    # 如果距离上次更新的时间小于4秒，则直接返回
    if time.time() * 1000 - Info['time']['update_status_time'] < 4000:
        return
    
    # 更新状态时间
    Info['time']['update_status_time'] = time.time() * 1000

    # 账户信息表格
    table1 = {
        "type": "table",
        "title": "账户信息",
        "cols": [
            "初始余额", "钱包余额", "保证金余额", "已用保证金", "可用保证金",
            "总收益", "收益率", "未实现收益", "总持仓", "已用杠杆", "循环延时"
        ],
        "rows": [
            [
                Info['account']['init_balance'],  # 初始余额
                Info['account']['wallet_balance'],  # 钱包余额
                Info['account']['margin_balance'],  # 保证金余额
                Info['account']['margin_used'],  # 已用保证金
                Info['account']['margin_free'],  # 可用保证金
                Info['account']['profit'],  # 总收益
                str(Info['account']['profit_rate']) + "%",  # 收益率
                round(Info['account']['unrealised_profit'], 2),  # 未实现收益
                round(Info['count']['total'], 2),  # 总持仓
                Info['count']['leverage'],  # 已用杠杆
                str(Info['time']['loop_delay']) + "ms",  # 循环延时
            ],
        ],
    }
    
    # 交易对信息表格
    table2 = {
        "type": "table",
        "title": "交易对信息",
        "cols": [
            "币种", "方向", "数量", "持仓价格", "持仓价值", 
            "现价", "挂单买价", "挂单卖价", "未实现盈亏"
        ],
        "rows": [],
    }

    # 遍历每个交易对，填充交易对信息
    for symbol in Info['trade_symbols']:
        table2['rows'].append([
            symbol,  # 币种
            "LONG" if Info['position'][symbol]['amount'] > 0 else "SHORT",  # 方向
            round(Info['position'][symbol]['amount'], Info['precision'][symbol]['amount_precision'] + 2),  # 数量
            round(Info['position'][symbol]['hold_price'], Info['precision'][symbol]['price_precision']),  # 持仓价格
            round(Info['position'][symbol]['value'], 2),  # 持仓价值
            round(Info['ticker'][symbol]['last'], Info['precision'][symbol]['price_precision']),  # 现价
            Info['order'][symbol]['buy']['price'],  # 挂单买价
            Info['order'][symbol]['sell']['price'],  # 挂单卖价
            round(Info['position'][symbol]['unrealised_profit'], 2),  # 未实现盈亏
        ])

    # 输出状态日志
    LogStatus(
        f"初始化时间: {time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S', time.localtime(Info['time']['start_time']))}\n",
        f"`{json.dumps(table1)}`\n" + f"`{json.dumps(table2)}`\n",
        f"最后执行时间: {time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S', time.localtime())}\n"
    )

    # 每10秒钟更新一次账户信息
    if time.time() * 1000 - Info['time']['update_profit_time'] > 10 * 1000:
        UpdateAccount()  # 更新账户信息
        LogProfit(round(Info['account']['profit'], 3), '&')  # 输出收益日志
        Info['time']['update_profit_time'] = time.time() * 1000  # 更新收益时间

Logik Transaksi

Proses membuat keputusan perdagangan teras. Berdasarkan data pasaran, maklumat akaun dan kedudukan, digabungkan dengan penunjuk teknikal atau model kuantitatif, keputusan dibuat mengenai sama ada untuk membeli, menjual, meningkatkan atau menurunkan kedudukan. Logik dagangan berbeza-beza bergantung pada strategi, seperti strategi mengikut arah aliran, min pengembalian atau pelarian.

Tujuan:

• Buat keputusan perdagangan yang bijak berdasarkan data pasaran dan status akaun.
• Mengendalikan pelbagai situasi pasaran dan memastikan bahawa strategi boleh beroperasi secara munasabah dalam persekitaran pasaran yang berbeza.

Untuk menunjukkan kebolehgunaan rangka kerja, strategi perdagangan dalam artikel ini menggunakan logik mudah. Setiap pesanan ditetapkan pada 50 USDT, dan selepas pelaksanaan perdagangan, kuantiti belian atau jualan yang sepadan dikira berdasarkan harga bida dan permintaan pasaran semasa. Peraturan pelaksanaan strategi ini adalah sangat asas, bertujuan untuk menunjukkan cara menggunakan rangka kerja strategi dagangan niaga hadapan berbilang mata wang dalam persekitaran dagangan langsung. Untuk memastikan kesederhanaan dan kebolehkendalian, syarat berhenti ditetapkan: apabila jumlah nilai faedah terbuka pasangan dagangan mencapai 2,000 USDT, pesanan selanjutnya akan dihentikan. Ini membolehkan kami menunjukkan struktur asas strategi dengan mudah dan cara rangka kerja berinteraksi dengan data pasaran daripada bursa.

def MakeOrder():
    
    # 遍历所有交易对
    for symbol in Info['trade_symbols']:
        
        # 获取买价（挂单买价）
        buy_price = Info['ticker'][symbol]['bid']
        
        # 计算买入数量，根据买入金额除以买价
        buy_amount = 50 / buy_price

        # 获取卖价（挂单卖价）
        sell_price = Info['ticker'][symbol]['ask']
        
        # 计算买入数量，根据买入金额除以买价
        sell_amount = 50 / sell_price

        
        # 如果当前持仓的总价值小于2000，则进行买入操作
        if Info['position'][symbol]['value'] < 2000:
            Log('进入交易')
            Log('设定价格：', Info['ticker'][symbol]['bid'])
            Trade(symbol, "buy", buy_price, buy_amount, symbol)  # 执行买入操作
        
        #if Info['position'][symbol]['value'] < 3000:
        #    Trade(symbol, "sell", sell_price, sell_amount, symbol)  # 执行买入操作

Gelung Utama

Gelung utama ialah teras rangka kerja strategi, bertanggungjawab untuk memastikan prestasi strategi yang konsisten dan stabil dalam pasaran. Ia kerap melakukan pelbagai operasi pada selang masa yang ditetapkan, seperti mendapatkan data pasaran terkini, mengemas kini maklumat kedudukan dan melaksanakan keputusan perdagangan. Melalui gelung utama, strategi boleh bertindak balas terhadap perubahan pasaran dalam masa nyata dan memastikan setiap pelaksanaan adalah berdasarkan data pasaran terkini. Biasanya, gelung utama dicetuskan sekali setiap tempoh masa baharu (seperti setiap minit, setiap jam atau apabila batang lilin baharu dijana).

Tujuan:

• Pastikan operasi strategi yang berterusan dan stabil, dapatkan data pasaran dalam masa nyata dan buat keputusan perdagangan.
• Setiap kitaran memastikan masa nyata dan ketepatan pelaksanaan strategi.

def OnTick():
    try:
        # 更新市场行情信息
        UpdateTicker()
        # 更新持仓信息
        UpdatePosition()
        # 执行下单操作
        MakeOrder()
        # 更新状态信息
        UpdateStatus()
    except Exception as error:
        # 记录循环中发生的错误
        Log("循环出错: " + str(error))

def main():
    LogReset(0)  
    apiBase = "https://testnet.binancefuture.com"  # 币安期货仿真交易所        
    exchange.SetBase(apiBase)  # 设置仿真交易所基站
    # 初始化信息
    exchange.IO('dual', False)  # 单向持仓
    InitInfo()
    GetPrecision()
    
    while True:  # 无限循环
        loop_start_time = time.time() * 1000  # 获取当前时间（毫秒）
        
        # 检查上次循环时间与设定的间隔时间是否已过
        if time.time() * 1000 - Info['time']['last_loop_time'] > Info['interval'] * 1000:
            OnTick()  # 调用 OnTick 函数
            
            # 更新最后一次循环时间
            Info['time']['last_loop_time'] = time.time() * 1000
            # 计算当前循环的延迟时间
            Info['time']['loop_delay'] = time.time() * 1000 - loop_start_time
        
        # 暂停5毫秒，避免过度消耗CPU资源
        Sleep(5000)

Penjelasan kod:

1. OnTickfungsiFungsi ini ialah tugas teras yang dilaksanakan setiap kali dalam gelung utama. Ia bertanggungjawab untuk mengemas kini maklumat pasaran, maklumat kedudukan, melaksanakan dagangan dan mengemas kini status strategi. Semua perdagangan dan kemas kini maklumat dilakukan dalam fungsi ini. Sebarang ralat semasa pelaksanaan ditangkap dan direkodkan.

2. mainfungsi：Fungsi utama memulakan maklumat yang berkaitan, menetapkan stesen pangkalan pertukaran dan memulakan gelung tak terhingga. Dalam setiap gelung, program menyemak sama ada selang masa yang ditetapkan telah berlalu. Jika ya,OnTickFungsi akan dipanggil untuk melaksanakan strategi. Jika selang masa belum tiba, atur cara akan menunggu dan meneruskan gelung untuk memastikan strategi dilaksanakan mengikut selang masa yang telah ditetapkan.

3. Kawalan Kelewatan: Selepas setiap gelung, program berhenti seketika selama 5 milisaat untuk mengurangkan beban CPU. Ini adalah untuk mengelakkan penggunaan sumber pengkomputeran yang berlebihan disebabkan oleh gelung frekuensi tinggi.

Logik operasi

• Fasa permulaan: Mula-mula tetapkan API dan parameter lain yang diperlukan, kemudian mulakan maklumat dan dapatkan ketepatan mata wang.
• Fasa gelung utama：Masukkan gelung tak terhingga, setiap gelung akan menyemak selang masa untuk memastikan selang masa untuk pelaksanaan dasar memenuhi tetapan pratetap.
• Fasa pelaksanaan：Selepas syarat selang masa dipenuhi,OnTickFungsi ini akan dipanggil untuk melaksanakan semua operasi strategi, termasuk kemas kini maklumat pasaran, pelaksanaan perdagangan, dsb.

Reka bentuk gelung utama ini memastikan bahawa strategi terus berjalan di bawah keadaan pasaran masa nyata dan membuat keputusan dagangan tepat pada masanya, dengan itu meningkatkan kestabilan dan ketepatan strategi.

ringkaskan

Rangka kerja strategi ini direka bentuk dengan mengambil kira modulariti dan skalabiliti. Setiap langkah mempunyai tanggungjawab yang jelas, memastikan keteguhan sambil memudahkan pengembangan dan pengoptimuman masa hadapan. Dengan memanfaatkan API pertukaran, strategi boleh diperkemas dan lebih konsisten dengan ujian belakang dan dagangan masa nyata.

perlukanNotisAmbil perhatian bahawa rangka kerja demonstrasi ini menggunakan pertukaran simulasi Binance sebagai contoh, bertujuan untuk menyediakan rangka kerja asas untuk pembangunan dan operasi strategi. Dalam amalan, pengoptimuman berdasarkan logik strategi sebenar akan diperlukan, seperti melaraskan parameter secara dinamik berdasarkan keadaan pasaran, mengoptimumkan mekanisme kawalan risiko dan menambah pengendalian pengecualian. Tambahan pula, disebabkan perbezaan antara muka API, peraturan dagangan, tetapan ketepatan dan struktur yuran merentas bursa, pengoptimuman dan penyesuaian terperinci berdasarkan keperluan khusus pertukaran sasaran akan diperlukan dalam pelaksanaan sebenar untuk memastikan kestabilan dan keserasian strategi. Adalah disyorkan agar anda menguji dan mengesahkan sepenuhnya kebolehpercayaan dan prestasi strategi anda sebelum menggunakannya dalam perdagangan dunia sebenar.

lampiran：Alamat rangka kerja pelbagai mata wang Python