Pembukaan: Mari kita bercakap tentang masalah mengesahkan idea perdagangan.

Sigh, saya tertanya-tanya sama ada orang lain pernah mengalami pengalaman ini: semasa menonton pasar pada waktu malam, idea perdagangan tiba-tiba terlintas di fikiran, seperti melihat beberapa ciri umum syiling tertentu sebelum ia melonjak. Kemudian, anda ingin menguji sama ada idea ini boleh dipercayai, hanya untuk mendapati bahawa anda perlu menulis kod, memproses data dan sebagainya—ia amat menyusahkan. Pada masa anda benar-benar cuba melakukannya, anda sama ada terlupa apa yang anda fikirkan, atau keadaan pasaran telah berubah.

Betapa menyusahkan proses pengesahan tradisional?

Sejujurnya, mengesahkan idea yang dahulunya sangat membosankan. Mula-mula, anda perlu mengumpul data, mencari pelbagai API, mendaftar akaun, memohon kunci, dan juga menulis kod untuk mengikis data. Itu sahaja sudah cukup untuk membuat anda gila. Kemudian anda perlu menukar idea yang samar-samar dalam kepala anda menjadi formula pengiraan konkrit dan menulisnya ke dalam kod. Akhir sekali, anda terpaksa melakukan ujian belakang, dengan mengambil kira perkara seperti yuran transaksi dan slippage. Seluruh proses boleh mengambil masa setengah hari jika anda bernasib baik, atau beberapa hari jika anda tidak bernasib baik.

Idea dagangan juga mempunyai tarikh tamat tempoh.

Masalahnya di sini ialah idea perdagangan yang baik adalah sensitif terhadap masa. Ini benar terutamanya dalam dunia crypto, di mana keadaan berubah dengan sangat pantas. Corak yang anda temui hari ini mungkin tidak berkesan dalam masa satu atau dua minggu. Tetapi menggunakan kaedah tradisional untuk mengesahkannya adalah terlalu perlahan; ia tidak boleh bersaing. Selain itu, inspirasi tidak selalu datang pada masa yang sesuai. Ia sering menyerang secara tiba-tiba di kereta bawah tanah atau semasa mandi. Anda tidak boleh melompat keluar dan mula mengekod dengan segera, bukan?

Saya mahukan kaedah pengesahan yang mudah

Jadi saya tertanya-tanya, bolehkah kita memudahkan proses pengesahan idea? Dalam erti kata lain, saya hanya boleh meluahkan fikiran saya dalam perkataan, dan biarkan alat mengendalikan yang lain. Tidak perlu menulis kod, tidak perlu memproses data, dan hasilnya akan memberitahu saya sama ada ia berguna atau tidak. Pada asasnya, ini: Saya bertanggungjawab untuk idea, dan mesin bertanggungjawab untuk pengesahan.

Pelaksanaan aliran kerja pencipta

Kemudian, saya membina aliran kerja automatik menggunakan platform Inventor. Aliran kerja Inventor direka khusus untuk perdagangan kuantitatif dan boleh menyambungkan pelbagai alatan. Seluruh proses berfungsi seperti ini: apabila anda penuh dengan inspirasi, cuma buka telefon anda dan masukkan perihalan faktor anda. AI kemudiannya akan menukar perihalan ini kepada kod boleh laku, mendapatkan semula data mata wang secara automatik daripada platform Inventor, melakukan pengiraan pengesahan faktor, dan akhirnya, AI akan menterjemahkan keputusan ke dalam bahasa biasa dan menghantarnya kepada anda. Keseluruhan proses adalah automatik sepenuhnya; anda hanya perlu menunggu hasilnya.

Carta alir pengesahan faktor

flowchart TD
    A[📱 Telegram输入想法] --> B[🧠 AI理解因子描述]
    B --> C[💻 生成JavaScript代码]
    C --> D[📊 获取加密货币数据]
    D --> E{🔍 数据检查}
    E -->|数据充足| F[⚙️ 因子计算]
    E -->|数据不足| Z[❌ 返回错误]
    F --> G[📈 IC分析]
    F --> H[📉 单调性分析]
    F --> I[⏱️ 衰减分析]
    F --> J[💰 成本分析]
    G --> K[🤖 AI解读结果]
    H --> K
    I --> K
    J --> K
    K --> L[📋 生成评价报告]
    L --> M[📲 Telegram推送结果]

Proses persediaan sebenarnya tidak rumit.

Menyediakan aliran kerja ini tidak terlalu rumit. Ini terutamanya melibatkan beberapa langkah: Pertama, konfigurasikan API model AI dalam aliran kerja. Di sini, saya menggunakan antara muka OpenRouter, yang boleh memanggil model besar seperti Deep Seek. Seterusnya, konfigurasikan antara muka data platform Inventor untuk mendapatkan data candlestick. Langkah paling penting ialah menulis kod logik untuk pengesahan faktor, termasuk pelbagai ujian statistik dan analisis monotoni. Jangan risau jika anda tidak memahami keputusan analisis teknikal ini; kami akan membiarkan AI menafsirkannya untuk kami, hanya memberitahu kami sama ada faktor ini berbaloi. Akhir sekali, konfigurasikan pemberitahuan tolak untuk menghantar keputusan ke Telegram.

Apakah yang boleh diberitahu oleh hasil pengesahan kepada anda?

Membuka laporan analisis ini mendedahkan banyak maklumat. Pertama, terdapat skor dan penilaian yang komprehensif, membolehkan anda menilai dengan segera kebolehlaksanaan idea anda. Kemudian datang kod pembinaan faktor khusus. Bahagian ini amat berharga kerana kod yang dijana AI adalah sangat standard dan termasuk ulasan terperinci. Anda boleh melihat bagaimana ia dikira, dengan setiap langkah diterangkan dengan jelas. Walaupun anda tidak tahu pengaturcaraan, anda boleh memahami logik pembinaan faktor selepas melihatnya berulang kali. Ini sangat membantu untuk pembelajaran kuantitatif; ia seperti mempunyai tutor AI membimbing anda langkah demi langkah dalam menulis kod faktor.

Laporan itu juga termasuk tafsiran pelbagai metrik prestasi. Sebagai contoh, apakah maksud nilai IC, apakah yang diwakili oleh nisbah Sharpe, dan mengapa kadar pusing ganti yang tinggi tidak sesuai untuk perdagangan langsung. AI menerangkan istilah teknikal ini dalam bahasa biasa, membolehkan anda memahami maksud di sebalik setiap metrik. Paling penting, bahagian cadangan penambahbaikan adalah menyeluruh. AI bukan sahaja memberitahu anda ‘ia tidak akan berfungsi’; ia menyediakan arah pengoptimuman khusus berdasarkan hasil pengesahan. Contohnya, menukar kitaran atau menggunakan faktor secara terbalik. Cadangan ini adalah berdasarkan analisis data, bukan sekadar tekaan.

Oleh itu, dengan setiap pengesahan, walaupun faktor itu gagal, anda masih boleh mempelajari sesuatu: cara menulis kod, mengapa ia gagal dan cara untuk menambah baik. Dari masa ke masa, pemahaman anda tentang perdagangan kuantitatif akan semakin mendalam.

Contoh dunia sebenar: Turun naik harga semalam adalah kecil, kenaikan harga hari ini adalah besar.

Mari lihat kes pengesahan tertentu. Saya memasukkan idea: “Turun naik harga semalam adalah kecil, kenaikan harga hari ini adalah besar,” dan mari lihat bagaimana AI memprosesnya.

📊 Keputusan penilaian faktor

🎯 Penilaian Keseluruhan

• 📈 skor: ⁴²⁄₁₀₀
• 🏆 gred: C+
• 💡 cadanganTidak disyorkan.

🔍 Pengesahan hipotesis asal

• 💭 AndaianTurun naik harga yang kecil semalam mencadangkan kebarangkalian tinggi untuk arah aliran menaik hari ini.
• ✅ Rasionaliti teoriSecara teorinya, ini mempunyai beberapa merit; selepas tempoh turun naik yang rendah, pelarian arah aliran atau min pulangan mungkin berlaku.
• 📊 Logik PasaranPasaran mata wang kripto mempamerkan kesan pengelompokan yang jelas dalam turun naik, tetapi logik untuk meramalkan pergerakan harga hari berikutnya berdasarkan turun naik satu hari adalah lemah.
• 💻 Ketepatan kodPelaksanaan kod adalah tepat, mengira amplitud semalam dengan betul dan mengambil nilai negatif sebagai faktor.

📈 Butiran Analisis Prestasi

💰 Prestasi

• 📉 Pulangan tahunan:-18.66%(Jangkaan pulangan positif, pulangan negatif sebenar)
• 🎲 Kadar Kemenangan:56.4%(Sedikit lebih tinggi daripada rawak)
• 📊 Pendapatan Terkumpul:-24.57%(Sangat bertentangan dengan jangkaan)

⚠️ Penunjuk Risiko

• 📉 Pengeluaran maksimum:30.08%(Kawalan risiko yang lemah)
• 🌊 Kemeruapan:18.42%(Risiko tinggi)
• ⚖️ Nisbah tajam:-1.01(Kerugian teruk selepas pelarasan risiko)

🔬 Keputusan ujian statistik

📊 Keupayaan Ramalan (Analisis IC)

• 🎯 Min IC:0.063(Ia mempunyai beberapa kuasa ramalan, tetapi ia lemah)
• 📈 t-statistik:2.93(Serti secara statistik > 2.0)
• 🔄 Rank IC: 0.053(Keupayaan kedudukan dan ramalan yang lemah)
• 📉 Nisbah Maklumat (IR):0.158(Keupayaan ramalan yang lemah)

📏 Ujian monotoni

• 📊 Skor monotoni:0.083(Sangat lemah)
• ✅ Kemonotonan:3.49%(Hampir tiada monotoni)
• 📈 Perbezaan keuntungan antara kedudukan panjang dan pendek:-0.0008(Kedua-dua kedudukan panjang dan pendek mempunyai kesan yang sama)

⏱️ Faktor kestabilan

🔄 Analisis Berterusan

• ⏰ Separuh hayat:1 hari(Isyarat faktor mereput dengan sangat cepat)
• 🔗 Berkaitan diri:-0.093(Korelasi negatif, isyarat tidak stabil)
• 📅 Kekerapan pengimbangan semula portfolio yang disyorkan:Kekerapan harian(Memerlukan pengimbangan semula portfolio yang kerap)

💎 Konsisten permodalan pasaran

• 🏢 IC bermodal besar:0.040
• 🏪 IC topi tengah:0.037
• 🏬 IC bertopi kecil:0.037
• ✅ Konsisten:lebih baik(Permodalan pasaran yang berbeza menunjukkan prestasi yang sama)

💸 Analisis Kos Transaksi

🔄 Kesan kadar pusing ganti

• 📊 Purata kadar pusing ganti harian:41.95%(Perdagangan frekuensi tinggi)
• 💰 Hakisan kos:10.26%Pulangan tahunan
• 📉 Pendapatan Bersih:-28.92%(Lebih teruk lagi selepas ditolak kos)

🎯 Pelaksanaan kod faktor

// 昨日振幅因子计算
if (closes.length < 3 || highs.length < 3 || lows.length < 3) return null;

const yesterdayHigh = highs[highs.length - 2];
const yesterdayLow = lows[lows.length - 2];
const yesterdayClose = closes[closes.length - 2];
const yesterdayAmplitude = (yesterdayHigh - yesterdayLow) / Math.max(yesterdayClose, 0.0001);

return -yesterdayAmplitude; // 负值：振幅越小，因子值越大

💡 Cadangan penambahbaikan

1. 🔄 Turun naik berbilang hariCuba gunakan amplitud purata berbilang hari atau ciri pengelompokan turun naik dan bukannya amplitud satu hari.
2. 📊 Faktor KompleksMenggabungkan volum dagangan atau aliran harga untuk membina faktor komposit meningkatkan kekuatan isyarat.
3. 🔄 Logik TerbalikPertimbangkan logik terbalik: min regresi selepas amplitud tinggi mungkin lebih berkesan.

⚠️ Amaran Risiko

1. 📉 Risiko pulangan negatifIa mempunyai pulangan negatif dan pengeluaran yang tinggi; penggunaan terus akan menyebabkan kerugian berterusan.
2. 💸 Kos yang tinggiKadar pusing ganti yang tinggi membawa kepada kos urus niaga yang sangat menghakis keuntungan.
3. 📊 Tidak stabilIa mempamerkan monotonisitas yang sangat lemah, dan hubungan antara faktor dan pulangan adalah tidak stabil.

🎯 Kesimpulan Akhir

Idea ini munasabah, tetapi pengesahan gagal, mengakibatkan pulangan negatif dan kos yang tinggi. Adalah disyorkan untuk meninggalkannya atau melakukan ujian terbalik.

Bagaimana rasanya menggunakannya sebenarnya?

AI ini agak pintar; ia memahami apa sahaja yang anda gunakan untuk menyatakan diri anda. Sebagai contoh, jika anda menyebut “kesan momentum,” ia tahu anda bermaksud arah aliran harga akan berterusan. Jika anda menyebut “bermaksud pengembalian,” ia tahu ini bermakna harga akan kembali ke tahap puratanya. Walaupun anda menggunakan bahasa sehari-hari, seperti “membeli tinggi dan menjual rendah” atau “memancing bawah”, ia masih boleh memahaminya dengan tepat. Ini bermakna anda tidak perlu menjadi seorang pengaturcara; anda hanya perlu dapat menyatakan idea anda dengan jelas. Walaupun kebanyakan masa anda akan menghadapi kemunduran, sentiasa ditolak oleh idea-idea yang cacat adalah langkah kecil tetapi penting dalam perjalanan menuju kejayaan.

Apakah yang berlaku jika pengesahan lebih cepat?

Apabila pengesahan menjadi pantas, keseluruhan pendekatan penyelidikan berubah. Sebelum ini, kami boleh mengesahkan maksimum dua atau tiga idea sebulan; kini kita boleh mengesahkan sedozen atau lebih sehari. Kerana kami tidak lagi takut kegagalan, dan kos pengesahan adalah rendah, kami berani mencuba pelbagai idea yang luar biasa. Melalui pengesahan yang meluas dan pantas, pemahaman kami tentang pasaran semakin mendalam. Ini adalah contoh klasik perubahan kuantitatif yang membawa kepada perubahan kualitatif.

Ia bukan ubat penawar.

Sudah tentu, alat ini bukan ubat penawar. Keupayaan pemahaman AI adalah terhad, dan ia mungkin salah tafsir idea yang terlalu kompleks. Liputan data juga terhad, hanya mengesahkan fenomena daripada data sejarah. Tambahan pula, perkara yang berkesan pada masa lalu tidak menjamin kesahan masa hadapan—prinsip yang difahami oleh semua orang. Alat ini terutamanya membantu anda menapis idea dengan cepat, menghapuskan idea yang jelas tidak boleh dipercayai dan mengenal pasti arah yang layak untuk penyelidikan mendalam.

Ini baru permulaan.

Pengesahan faktor tunggal yang saya kongsikan hari ini hanyalah permulaan model berbilang faktor. Dalam perdagangan sebenar, kesan faktor tunggal selalunya terhad; apa yang benar-benar berguna ialah gabungan pelbagai faktor. Contohnya, menggabungkan faktor momentum, volum dan turun naik akan menghasilkan hasil yang lebih stabil. Jika anda berminat dengan topik ini, saya akan terus mengeluarkan video mengenai pengesahan berbilang faktor, sintesis faktor, dan akhirnya, cara membina sistem perdagangan langsung.

Kesimpulan

Saya fikir kepentingan terbesar alat ini ialah ia memberikan setiap idea peluang untuk disahkan. Sebelum ini, banyak idea yang terlepas pandang kerana terlalu menyusahkan. Kini, dengan halangan masuk yang lebih rendah, orang ramai boleh mengesahkan pelbagai idea dengan yakin dan berani. Dalam pasaran yang berubah dengan pantas ini, perkara yang paling teruk bukanlah membuat kesilapan, tetapi kehilangan peluang. Walaupun anda masih teragak-agak untuk mengesahkan idea, orang lain mungkin telah mengesahkan sepuluh idea dan mendapati idea yang berguna. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Selamat datang ke Platform Pencipta untuk lebih banyak percubaan dan pengalaman.

Lampiran: Kod Sumber dan Sumber Lengkap

Kod sumber lengkap：

• Platform Kuantiti Pencipta: https://www.fmz.com/strategy/514288
• Model AI yang berbeza boleh diganti dan mata wang pengesahan boleh dipilih.

Petunjuk Risiko：

• Artikel ini adalah untuk tujuan pembelajaran teknikal sahaja dan bukan merupakan nasihat pelaburan
• Perdagangan mata wang kripto amat berisiko dan boleh mengakibatkan jumlah kerugian prinsipal
• Sentiasa menguji dengan teliti sebelum menggunakan dana sebenar