Penggunaan petunjuk teknikal Aron dalam perdagangan kuantitatif

[TOC]

Indeks Aron

Dalam analisis teknikal, Aroon adalah satu petunjuk teknikal yang sangat unik, dengan perkataan Aroon berasal dari bahasa Cina, yang bermaksud pencahayaan matahari terbit. Ia tidak seperti MA, MACD, dan KDJ. Ia tidak dikenali secara meluas, ia dilancarkan lebih lewat sehingga tahun 1995 oleh Tushar Chande, yang juga mencipta CMO dan IMI.

Indikator Aron dalam grafik

Indikator Aron membantu peniaga meramalkan perubahan dalam hubungan pergerakan harga dan hubungan kedudukan relatif kawasan trend dengan mengira jumlah garis K antara jarak tertinggi dan terendah sebelum garis K semasa. Ia terdiri daripada dua bahagian, iaitu garis Aron Up (AroonUp) dan garis Aron Down (AroonDown), yang bergerak ke atas dan ke bawah antara 0-100 dan walaupun dinamakan sebagai garis atas dan bawah, tidak kelihatan seperti BOLL dari segi grafik.

Kaedah pengiraan Indeks Aron

Indikator Aron memerlukan parameter kitaran masa yang ditetapkan terlebih dahulu, seperti parameter kitaran rata-rata, dalam perisian pasaran tradisional, bilangan kitaran ini adalah 14, tentu saja parameter kitaran ini tidak tetap, anda juga boleh menetapkan 10 atau 50 dan sebagainya. Untuk memudahkan pemahaman, tentulah parameter kitaran masa ini ditakrifkan sebagai: N. Setelah menentukan N, kita boleh mengira garis naik ((AroonUp) dan garis bawah ((AroonDown)) Aron, formula pengiraan tertentu adalah sebagai berikut:

• AronUp (AroonUp) = [ (parameter kitaran yang ditetapkan - bilangan kitaran selepas harga tertinggi) / bilangan kitaran yang dikira ] * 100
• AroonDown = [ (parameter kitaran yang ditetapkan - bilangan kitaran selepas harga terendah) / bilangan kitaran yang dikira ] * 100

Dari formula ini, kita dapat melihat secara kasar, idea Indeks Aron. Maksudnya: berapa banyak kitaran, harga di bawah tinggi / rendah baru-baru ini, membantu meramalkan sama ada trend semasa akan diteruskan, sementara mengukur kekuatan dan kelemahan trend semasa. Jika kita mengklasifikasikan indikator ini, jelas bahawa ia adalah jenis trend tracker. Tetapi berbeza dengan indikator trend tracker lain, ia lebih mementingkan masa daripada harga.

Cara menggunakan Indikator Aron

AroonUp dan AroonDown mencerminkan bahawa masa kini adalah lebih dekat dengan harga tertinggi atau terendah sebelumnya, lebih besar jika masa lebih dekat dan lebih kecil jika masa lebih jauh. Dan apabila dua garis bersilang, harga mungkin berubah arah, dan harga masa depan mungkin meningkat lagi jika AroonUp menunjukkan harga berada dalam trend menaik; jika AroonDown menunjukkan harga berada dalam trend menurun, harga masa depan mungkin turun lagi.

Kami juga boleh menetapkan beberapa nilai tetap untuk menentukan masa masuk yang tepat. Kami tahu bahawa Indeks Aron sentiasa berjalan di antara 0 hingga 100, maka apabila pasaran berada dalam trend menaik, iaitu apabila AroonUp berada di atas AroonDown, apabila AroonUp lebih besar daripada 50, ia menunjukkan bahawa trend menaik pasaran telah terbentuk dan harga masa depan mungkin akan terus naik; apabila AroonUp berada di bawah 50, ia menunjukkan bahawa momentum menaik sedang melemah dan harga masa depan mungkin bergolak dan jatuh.

Sebaliknya, apabila pasaran berada dalam trend menurun, iaitu apabila AroonDown berada di atas AroonUp, apabila AroonDown lebih besar daripada 50, menunjukkan bahawa trend penurunan pasaran telah terbentuk dan harga masa depan mungkin akan terus turun; apabila AroonDown di bawah 50 menunjukkan bahawa momentum penurunan harga sedang melemah, dan harga masa depan mungkin goyah dan naik; maka berdasarkan kedua-dua teori di atas, kita boleh merangkumi keadaan jual beli sebagai berikut:

• Apabila AroonUp lebih besar daripada AroonDown, dan AroonUp lebih besar daripada 50, lebih banyak kedudukan dibuka;
• Apabila AroonUp lebih kecil daripada AroonDown, atau AroonUp lebih kecil daripada 50, lebih banyak kedudukan;
• Apabila AroonDown lebih besar daripada AroonUp, dan AroonDown lebih besar daripada 50, buka kosong;
• Apabila AroonDown lebih kecil daripada AroonUp, atau AroonDown lebih kecil daripada 50, kepala kosong akan diletakkan;

Membina strategi dagangan berdasarkan Indikator Aron

Setelah membetulkan logika transaksi, kita boleh mewujudkannya dengan kod, dalam artikel ini kita terus menggunakan bahasa JavaScript, jenis atau niaga hadapan komoditi.fmz.com> Masuk > Pusat Kawalan > Perpustakaan Dasar > Buat Dasar Baru, mula menulis Dasar, lihat nota dalam kod di bawah.

Langkah 1: Gunakan Rangka Kerja CTAPerhatikan! Pastikan anda mengklik di bawah:商品期货交易类库Jika anda ingin mengubahnya menjadi mata wang digital, klik:数字货币现货交易类库。

function main() {
    // ZC000/ZC888 指用指数做为行情源但交易映射到主力连续合约上
    $.CTA("ZC000/ZC888", function(st) {

    })
}

Langkah 2: Dapatkan data

function main() {
    $.CTA("ZC000/ZC888", function(st) {
        var r = st.records;  // 获取K线数组
        var mp = st.position.amount;  // 获取持仓数量
    })
}

Langkah 3: Mengira Indeks Aron

function main() {
    $.CTA("ZC000/ZC888", function(st) {
        var r = st.records;  // 获取K线数组
        var mp = st.position.amount;  // 获取持仓数量
        if (r.length < 21) {  // 判断K线数据是否足够
            return;
        }
        var aroon = talib.AROON(r, 20);  // 阿隆指标
        var aroonUp = aroon[1][aroon[1].length - 2];  // 阿隆指标上线倒数第2根数据
        var aroonDown = aroon[0][aroon[0].length - 2];  // 阿隆指标下线倒数第2根数据
    })
}

Langkah 4: Mengira syarat transaksi dan membuat pesanan

function main() {
    $.CTA("ZC000/ZC888", function(st) {
        var r = st.records;  // 获取K线数组
        var mp = st.position.amount;  // 获取持仓数量
        if (r.length < 21) {  // 判断K线数据是否足够
            return;
        }
        var aroon = talib.AROON(r, 20);  // 阿隆指标
        var aroonUp = aroon[1][aroon[1].length - 2];  // 阿隆指标上线倒数第2根数据
        var aroonDown = aroon[0][aroon[0].length - 2];  // 阿隆指标下线倒数第2根数据
        if (mp == 0 && aroonUp > aroonDown && aroonUp > 50) {
            return 1;  // 多头开仓
        }
        if (mp == 0 && aroonDown > aroonUp && aroonDown > 50) {
            return -1;  // 空头开仓
        }
        if (mp > 0 && (aroonUp < aroonDown || aroonUp < 50)) {
            return -1;  // 多头平台
        }
        if (mp < 0 && (aroonDown < aroonUp || aroonDown < 50)) {
            return 1;  // 空头平台
        }
    })
}
// 以上代码就是基于JavaScript语言完整的策略。

// --------------------分割线--------------------

// 为了照顾伸手党，顺便也把这个策略翻译成My语言。同时该也可以用于数字货币，以下是完整的策略代码：
AROONUP := ((N - HHVBARS(H, N)) / N) * 100;  // 阿隆指标上线
AROONDOWN := ((N - LLVBARS(L, N)) / N) * 100;  // 阿隆指标下线
AROONUP > AROONDOWN && AROONUP > BKV, BK;  // 多头开仓
AROONDOWN > AROONUP && AROONDOWN > SKV, SK;  // 空头开仓
AROONUP < AROONDOWN || AROONUP < SPV, SP;  // 多头平台
AROONDOWN < AROONUP || AROONDOWN < BPV, BP;  // 空头平台
AUTOFILTER;

Ujian semula strategi

Untuk menghampiri persekitaran dagangan yang sebenar, kami menggunakan ujian tekanan untuk setiap 2 lompatan dan dua kali ganda kos pembetulan untuk ujian semula, dengan persekitaran ujian seperti berikut:

• Industri: Indeks Batubara Penggerak
• Jenis Perdagangan: Bahan Bakar Batubara
• Masa: 01 Jun 2015 - 28 Jun 2019
• Siklus: Hari
• Titik licin: 2 lompatan untuk membuka kedudukan
• Bayaran: dua kali ganda

Kawasan Ujian Keuntungan yang jelas Curve Kewangan Dari hasil kajian semula di atas, strategi ini menunjukkan prestasi yang baik ketika pasaran bergerak lancar, sama ada naik atau turun, Indeks Aron dapat mengikuti pasaran sepenuhnya. Curve modal juga bergerak ke atas secara keseluruhan, tanpa kemunduran yang lebih besar. Tetapi terdapat kemunduran tempatan dalam pasaran goyah, terutama dalam pasaran goyah berturut-turut.

Kelebihan dan Kelemahan Indeks Aron

• Kelebihan: Indikator Aron dapat menentukan keadaan pasaran yang sedang trend, dengan mempertimbangkan kemampuan untuk melihat pasaran yang sedang trend dan menentukan pergerakan harga, membantu peniaga meningkatkan penggunaan dana, yang sangat penting dalam pasaran yang bergolak.
• Kelemahan: Indikator Aron hanya satu daripada siri indikator yang mengikuti trend, dan ia juga mempunyai kelemahan untuk mengikuti trend. Dan ia hanya menentukan jumlah kitaran harga tertinggi atau terendah pada masa tertentu, tetapi kadang-kadang harga tertinggi atau terendah akan berlaku secara kebetulan di seluruh pergerakan pasaran, dan kebetulan ini akan mengganggu Indikator Aron itu sendiri, menyebabkan isyarat palsu.

Klik pada kod sumber untuk menyalin dasar

• Bahasa JavaScript, digunakan untuk masa hadapan komoditi
• Bahasa My, digunakan untuk masa hadapan komoditi dan mata wang digital

Ringkasan

Dalam strategi, kami menetapkan beberapa parameter, seperti:aroonUp atauaroonDown lebih besar daripada kurang daripada 50, yang menyebabkan kelewatan strategi, dalam banyak kes, pasaran naik atau turun untuk membeli dan menjual untuk sementara waktu. Walaupun ini meningkatkan peluang menang, mengurangkan kadar mundur maksimum, tetapi juga kehilangan banyak keuntungan, ini juga membuktikan kebenaran pendapatan dan kerugian yang sama.