Mengapa berhenti kerugian?

Undang-undang Alligator

Katakan buaya menggigit kaki anda Jika anda menggunakan tangan anda untuk cuba membebaskan kaki anda, buaya akan menggigit kedua-dua kaki dan tangan anda pada masa yang sama. Semakin anda berjuang, semakin anda digigit. Jadi, jika seekor buaya menggigit kaki anda, satu-satunya peluang anda ialah mengorbankan kaki.

Dalam pasaran modal, sama ada mata wang digital atau niaga hadapan komoditi, peraturan buaya ialah: apabila anda mendapati transaksi anda menyimpang dari arah pasaran, anda mesti menghentikan kerugian serta-merta tanpa sebarang kelewatan dan tanpa sebarang kebetulan.

Memelihara modal sentiasa menjadi keutamaan

Sarjana Pelaburan Beliau percaya bahawa perkara yang paling penting adalah sentiasa memelihara modal, yang merupakan asas kepada strategi pelaburannya.

Pelabur yang gagal Satu-satunya matlamat pelaburan adalah untuk “membuat banyak wang.” Akibatnya, dia sering tidak dapat menyimpan modalnya.

Pakar pelaburan tahu: Adalah lebih mudah untuk mengelakkan kehilangan wang daripada membuat wang. Jika anda kehilangan 50% daripada modal anda yang dilaburkan, anda perlu menggandakan wang anda untuk kembali ke titik permulaan asal anda.

Kaedah kehilangan ruang

Kunci: Tetapkan harga henti rugi di atas atau di bawah kedudukan penanda aras tertentu untuk mengelakkan masalah sebelum ia berlaku.

Contohnya:

Henti rugi panjang - ambil garis sokongan sebagai penanda aras dan tetapkan henti rugi di bawah garisan sokongan; Stop loss pendek - berdasarkan garis rintangan, tetapkan stop loss di atas garis rintangan.

Kaedah stop loss ini tergolong dalam kaedah corak harga, yang bersamaan dengan menetapkan “had maksimum” stop loss. Tujuannya adalah untuk melindungi diri dan mengelakkan malapetaka akibat gangguan emosi. Apabila kita menubuhkan jawatan, Jika anda secara pasif menunggu harga jatuh ke garisan henti rugi maksimum sebelum mengambil tindakan, anda akan menjadi lebih pasif. Had stop loss hanya boleh memainkan peranan menyekat yang baik apabila pasaran tiba-tiba bertukar.

Kaedah had henti rugi

Strategi henti rugi: Kedudukan henti rugi dipraset sebelum membuka kedudukan.

Contoh strategi: Tetapkan stop loss pada titik harga tetap, atau tetapkan stop loss pada 3% atau 5% di bawah harga belian Setelah harga berkesan jatuh di bawah kedudukan stop loss, keluar dari pasaran dengan segera. “Tembusan berkesan” yang disebut di sini secara amnya merujuk kepada harga penutupan.

Kaedah henti rugi terapung

Strategi henti rugi: menggunakan untung atau rugi pada masa menetapkan henti rugi sebagai standard, dan henti rugi selepas berundur tahap harga N daripada untung atau rugi maksimum.

Contoh strategi: Jika anda membeli PTA pada 8946, tetapkan henti rugi apabila harga menjejak semula 10 mata (8936 Apabila harga PTA meningkat kepada 8950, harga henti rugi akan diletakkan semula secara automatik pada 8940).

Kaedah henti kehilangan pengesanan semula Jika harga meningkat selepas membeli, mencapai titik tinggi relatif dan kemudian jatuh, maka julat penurunan dari titik tinggi relatif boleh ditetapkan sebagai sasaran henti rugi Nilai khusus julat ini juga bergantung pada keadaan peribadi. Selain itu, anda juga boleh menambah faktor masa penolakan (iaitu bilangan hari), contohnya, tetapkan stop loss apabila harga turun sebanyak 5% dalam masa 3 hari. Henti rugi pengesanan semula sebenarnya lebih kerap digunakan dalam situasi henti untung.

Pengenalan kepada kaedah stop loss moden

Kaedah Berhenti Masa

Permohonan: Mod perdagangan ultra-pendek intraday

Kunci: Selepas membina kedudukan, jika tiada turun naik yang menggalakkan dalam pasaran dalam tempoh masa tertentu, hentikan kerugian dan keluar dari pasaran, dan cari peluang baharu untuk memasuki pasaran.

Prinsip dagangan: Apabila harga bergerak secara mendadak dalam sekelip mata disebabkan oleh faktor-faktor tertentu seperti pengaruh pasaran luaran, penembusan dan penembusan palsu tahap sokongan dan rintangan harian, berita tergempar, dsb., anda boleh membuat keuntungan dengan masuk dan keluar dengan cepat dengan atau menentang trend.

Amalan henti rugi masa adalah berpandangan ke hadapan dan tergolong dalam kategori kaedah henti rugi yang lain. Time stop loss juga melibatkan isu masa membuka posisi. Sebagai contoh, anda harus cuba membuka kedudukan pada saat titik kritikal (titik perubahan kualitatif), menjangkakan bahawa akan ada kejar-kejaran gila kenaikan dan penurunan harga nanti, tetapi ini hanya jangkaan , kemudian tutup kedudukan dan tinggalkan pasaran Jangan tunggu sehingga penurunan menyokong atau melepasi had atas hanya selepas mencapai rintangan.

Masa biasa berhenti:

Berhenti Sebelah

• Strategi henti rugi: Tetapkan masa harga kekal mengiring dalam julat tertentu selepas membeli sebagai sasaran henti rugi

• Jarak strategi: Tetapkan stop loss jika kenaikan tidak mencapai 5% dalam masa 5 hari selepas pembelian.

• Secara amnya, stop loss sideways memerlukan penggunaan time stop loss dan kaedah kerugian maksimum pada masa yang sama untuk mengawal sepenuhnya risiko.

Kaedah berhenti kerugian teknikal

Kunci: Kaedah henti rugi teknikal ialah kaedah henti rugi yang lebih kompleks Ia menggabungkan tetapan henti rugi dengan analisis teknikal Selepas menghapuskan turun naik pasaran secara rawak, pesanan henti rugi ditetapkan pada kedudukan teknikal utama untuk mengelakkan pengembangan kerugian selanjutnya.

Aplikasi: Kaedah henti rugi teknikal memerlukan pelabur mempunyai keupayaan analisis teknikal yang kukuh dan kawalan diri. Kaedah henti rugi teknikal mempunyai keperluan yang lebih tinggi ke atas pelabur daripada yang sebelumnya, dan sukar untuk mencari corak tetap. Secara umumnya, penggunaan kaedah henti rugi teknikal tidak lebih daripada berjudi pada keuntungan besar dengan kerugian kecil.

Sebagai contoh: Selepas membeli di landasan bawah saluran meningkat, tunggu penghujung aliran meningkat sebelum menutup kedudukan, dan tetapkan stop loss berhampiran garisan purata bergerak yang agak boleh dipercayai dengan cara ini, anda boleh membeli rendah dan menjual tinggi untuk mendapatkan perbezaan.

Stop loss teknikal biasa:

Trend tangen stop loss:

Termasuk harga yang menembusi garis tangen garis aliran secara berkesan, harga yang menembusi garis sudut Gann 1×1 atau 2×1 dengan berkesan; garisan; harga secara berkesan menembusi landasan bawah saluran yang semakin meningkat, dsb.

Henti kehilangan corak:

Termasuk harga saham yang menembusi garis leher corak kepala seperti kepala dan bahu, M kepala, arc top, dan lain-lain, harga kelihatan bergerak Penembusan jurang ke bawah dan sebagainya.

K-line stop loss:

Termasuk kedudukan pendek dengan dua Yin dan satu Yang, Yin diikuti oleh dua Yang dan Yin, atau kedudukan pendek dengan satu Yin memecahkan tiga baris. Guillotine, serta kemunculan Bintang Petang, Bintang Menusuk, Bintang Menembak, Dua Gagak Terbang dan Tiga Gagak Gabungan garis K biasa yang menunjukkan bahagian atas, seperti menggantung puncak pokok, dsb.

Penunjuk Henti Kehilangan:

Arahan jualan yang dikeluarkan oleh penunjuk teknikal sebagai isyarat stop loss terutamanya termasuk: MACD bertukar hijau Carta bar berwarna membentuk salib kematian jatuh di bawah titik pusingan dan bertukar menjadi hijau, dsb. Yang paling mudah daripada ini Yang paling praktikal ialah penunjuk pusing parabola SAR, juga dikenali sebagai sistem operasi pusingan titik henti rugi. SAR Seperti penjaga harga saham, apabila kelajuan meningkat tidak dapat bersaing, atau harga saham berbalik dan jatuh, SAR akan Perhatikan dengan teliti; apabila harga saham jatuh di bawah SAR, ia adalah isyarat untuk menutup kedudukan.

Kaedah Henti Rugi Statistik

Dalam pemilihan rujukan henti rugi, kita boleh memilih pelbagai piawaian rujukan yang berbeza Selain penunjuk teknikal, corak garis K, masa dan ruang harga, banyak pembolehubah statistik juga merupakan piawaian rujukan yang penting untuk menetapkan henti rugi pembolehubah statistik adalah Ia berasal daripada prinsip statistik dan matematik, jadi kami akan memanggilnya berhenti kerugian statistik buat masa ini.

Henti rugi statistik biasa:

Kaedah henti kerugian modal:

Ini adalah kaedah henti rugi yang paling mudah Kami mengawal risiko pada bahagian dana yang tetap untuk setiap transaksi Apabila kami membuat wang secara berterusan, jumlah yang diwakili oleh perkadaran ini akan meningkat, jadi kami boleh melabur lebih banyak dana apabila anda kehilangan wang secara berterusan, sebaliknya adalah mungkin: mengurangkan kerugian anda.

Bagaimana untuk menulis model stop loss

Beberapa fungsi yang biasa digunakan untuk menulis stop loss:

BKPRICE 返回数据合约最近一次买开信号价位。
SKPRICE 返回数据合约最近一次卖开信号价位。
BKHIGH  返回最近一次模型买开位置到当前的最高价。
SKLOW   返回最近一次模型卖开位置到当前的最低价。
BARSBK 上一次买开信号位置
BARSSK 上一次卖开信号位置

Hadkan stop loss dan take profit

TMP1:=C<BKPRICE-M;
TMP2:=C>SKPRICE+M;

TMP3:=C>BKPRICE+M;
TMP4:=C<SKPRICE-M;

Hentian Trailing

HH:HHV(H,BARSBK); //入场以来的高点
LL:LLV(L,BARSSK); //入场以来的低点
TMP1:=C<(HH-BKPRICE)*0.5+BKPRICE&&HH>BKPRICE+25; //多头跟踪止损条件
TMP2:=C>SKPRICE-(SKPRICE-LL)*0.5&&LL<SKPRICE-25; //空头跟踪止损条件

Contoh Model Stop Loss

Contoh 1: Sistem Purata Pergerakan Dwi

Idea: Beli atau jual apabila purata pergerakan 100 hari melepasi purata pergerakan 350 hari

MA1:MA(C,100);
MA2:MA(C,350); //定义双重均线
CROSS(MA1,MA2),BPK;
CROSS(MA2,MA1),SPK;
AUTOFILTER;

fikir

• Jika syarat untuk menutup kedudukan masih belum dipenuhi dan trend telah berbalik, bolehkah anda menghentikan kerugian serta-merta untuk mengurangkan kerugian?

• Jika ada keuntungan, bolehkah anda memaksimumkan keuntungan dan meningkatkan kedudukan penutup apabila pasaran meningkat?

Penukaran: Had Henti Kerugian + Mengekori Ambil Untung

//限价止损
C<BKPRICE-N,SP;
C>SKPRICE+N,BP;
//追踪止盈
C>BKPRICE&&C<BKHIGH-M,SP;
C<SKPRICE&&C>SKLOW+M,BP;
注：N,M为价差

Kod penuh:

MA1:MA(C,100);
MA2:MA(C,350); //定义双重均线
CROSS(MA1,MA2),BK;
CROSS(MA2,MA1),SK; //转化模型
CROSS(MA2,MA1)||C<BKPRICE-N||(C>BKPRICE&&C<BKHIGH-M),SP;
CROSS(MA1,MA2)||C>SKPRICE+N||(C<SKPRICE&&C>SKLOW+M),BP;
 //限价止损+回撤止损
AUTOFILTER; //实现信号过滤

Contoh 2 Membuka Model Regresi Volatiliti

Idea: Jika harga menembusi hujung atas garisan K pertama kitaran minit, pergi panjang Jika harga jatuh di bawah harga terendah garisan K pertama hari itu atau 10 minit telah berlalu, tutup kedudukan. . Jika harga jatuh di bawah harga terendah K-line hari itu, tutup kedudukan Di hujung bawah badan garis K, jual pendek Jika harga naik lebih tinggi daripada harga tertinggi K-line pertama hari atau 10 minit telah berlalu, tutup kedudukan.

RKO:=VALUEWHEN(TIME=0900,O);//分钟周期当天第一根K线的开盘价
RKC:=VALUEWHEN(TIME=0900,C);//分钟周期当天第一根K线的收盘价
RKH:=VALUEWHEN(TIME=0900,H);//分钟周期当天第一根K线的最高价
RKL:=VALUEWHEN(TIME=0900,L);//分钟周期当天第一根K线的最低价
CROSS(H,MAX(RKO,RKC))&&TIME<0910&&TIME>0900,BK;
CROSS(MIN(RKO,RKC),L)&&TIME<0910&&TIME>0900,SK;
C>RKH || TIME>=0910,BP;
C<RKL || TIME>=0910,SP;
AUTOFILTER;
//适用品种，受外盘影响较大，
开盘波段比较剧烈的品种

Contoh model stop loss - stop loss masa:

Contoh 3: Model Saluran Pecahan Harga

Idea: Gunakan ATR untuk mengira trek atas dan bawah saluran harga. Selepas mencapai tahap tinggi baharu dan harga tertinggi semasa menembusi harga penutupan K-line sebelumnya ditambah dengan gandaan ATR tertentu, longs memasuki pasaran Apabila harga menembusi landasan yang lebih rendah, kedudukan ditutup dan keluar. Selepas mencapai paras rendah baharu dan harga terendah semasa menembusi harga penutupan K-line sebelumnya tolak gandaan ATR tertentu, kedudukan jual memasuki pasaran Apabila harga menembusi landasan atas, kedudukan ditutup dan keluar.

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR,26),COLORYELLOW;//求26个周期内的TR的简单移动平均
C1:REF(C,1)+REF(ATR,1)*0.79;//上轨
C2:REF(C,1)-REF(ATR,1)*0.79;//下轨
HIGH>HHV(REF(HIGH,1),10)&&H>=REF(C,1)+REF(ATR,1)*0.79,BPK;
LOW<LLV(REF(L,1),10)&&L<=REF(C,1)-REF(ATR,1)*0.79,SPK;
CROSS(C2,C),SP;//价格突破下轨，多头止损平仓
CROSS(C,C1),BP;//价格突破上轨，空头止损平仓
AUTOFILTER;

Model Saluran Pecahan Harga:

Contoh 4: Model Henti Kehilangan Corak

Idea: Tentukan perbezaan antara harga semasa dan MA sebagai DRD, dan bahagikan jumlah N-hari DRD dengan jumlah nilai mutlak DRD. Tetapkan 5 sebagai ambang kemasukan Jika RDV>5, masuk ke pasaran dan pergi panjang Jika garisan K menunjukkan jurang ke bawah, tutup kedudukan dan keluar. Tetapkan -5 sebagai ambang kemasukan Jika RDV<-5, masukkan pasaran ke pendek Jika terdapat jurang ke atas dalam garisan K, tutup kedudukan dan keluar.

RMA:=MA(CLOSE,15); 
DRD:=CLOSE-RMA;//将当前价格和MA之差定义为DRD                
NDV:=SUM(DRD,15); 
TDV:=SUM(ABS(DRD),15); 
RDV:=VALUEWHEN(TDV>0,100*NDV/TDV);//15天DRD的和除以DRD绝对值的和
RDV>5,BPK;
RDV<-5,SPK;
MAX(C,O)<REF(MIN(C,O),1),SP;//K线出现向下跳空缺口，多头止损
MIN(C,O)>REF(MAX(C,O),1),BP;//K线出现向上跳空缺口，空头止损
AUTOFILTER;

Model stop loss corak:

Contoh 5 model henti rugi K-line

Idea: Apabila kedua-dua set purata bergerak disusun dalam corak kenaikan harga dan harga semasa adalah lebih tinggi daripada harga tertinggi garis K sebelumnya, masukkan pasaran untuk pergi panjang Jika garis negatif jatuh di bawah empat purata bergerak, tetapkan sehingga henti rugi yang panjang. Apabila kedua-dua set purata bergerak berada dalam kedudukan pendek dan harga semasa adalah lebih rendah daripada harga terendah K-line sebelumnya, masuk ke pasaran untuk menjual pendek Garis positif melintasi empat purata bergerak untuk menetapkan henti rugi .

MA3:MA(CLOSE,3);
MA5:MA(CLOSE,5);
MA10:MA(CLOSE,10);
MA20:MA(CLOSE,20);//均线组合
MA5>MA20&&MA3>MA10&&HIGH>=REF(HIGH,1),BPK;
MA5<MA20&&MA3<MA10&&LOW<=REF(LOW,1),SPK;
ISDOWN&&O>MAX1(MA3,MA5,MA10,MA20)&&C<MIN1(MA3,MA5,MA10,MA20),SP;
//一根阴线跌破四条均线多头止损
ISUP&&C>MAX1(MA3,MA5,MA10,MA20)&&O<MIN1(MA3,MA5,MA10,MA20),BP;
//一根阳线上穿四条均线空头止损
AUTOFILTER;

Model stop loss K-line:

Contoh 6: Model henti rugi berdasarkan penunjuk BOLL dan SAR

Idea: Masuk ke pasaran untuk pergi beli apabila harga tertinggi lebih besar daripada jalur Bollinger atas, dan apabila nilai pusingan parabola melepasi 0, hentikan kerugian untuk kedudukan beli. Masuk pasaran ke pendek apabila harga terendah kurang daripada jalur Bollinger yang lebih rendah, dan nilai pembalikan parabola melintasi bawah 0, dan henti rugi pendek ditetapkan.

MID:=MA(CLOSE,26);//求26个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨
TMP2:=STD(CLOSE,26);//求26个周期内的收盘价的标准差
TOP:=MID+2*TMP2;//布林通道上轨
BOTTOM:=MID-2*TMP2;//布林通道下轨
STEP1:=2/100;
MVALUE1:=2/10;
SARLINE:SAR(4,STEP1,MVALUE1),CIRCLEDOT;
//4个周期的抛物转向，步长为STEP1，极限值为MVALUE1
HIGH>=TOP,BPK;
LOW<=BOTTOM,SPK;
CROSS(SARLINE,0),BP;//抛物转向值上穿0，多头止损
CROSS(0,SARLINE),SP;//抛物转向值下穿0，空头止损
AUTOFILTER;

Di atas adalah kerangka kod anggaran setiap model stop loss Pembaca boleh memilih mengikut keperluan mereka sendiri. Apabila menggunakan model di atas, anda tidak boleh menggunakannya secara mekanikal Anda mesti menyemak sasaran dagangan anda dan kebolehgunaan model beberapa kali, dan kemudian menjalankan beberapa ujian belakang dalam dagangan simulasi untuk mengesahkan bahawa model itu betul sebelum menggunakannya pada dagangan sebenar.